a. Các nhân tố chủ quan từ phía ngân hàng
- Trình độ của cán bộ ngân hàng các cấp
Đây là yếu tố quan trọng nhất quyết định hiệu quả công tác quản trị rủi ro lãi suất của ngân hàng, bởi mọi chính sách và việc thực thi các chính sách đó đều phải thông qua cán bộ ngân hàng các cấp. Công tác quản trị rủi ro lãi suất chỉ có thể đạt hiệu quả cao khi đội ngũ lãnh đạo ngân hàng có trình độ cao, tầm hiểu biết sâu, có khả năng tổng hợp phân tích và tầm nhìn dài hạn
- Tổ chức bộ máy quản trị rủi ro lãi suất trong ngân hàng
Đối với hoạt động của NHTM, rủi ro nói chung và rủi ro lãi suất nói riêng có liên quan đến mọi hoạt động của ngân hàng .Do đó đặt ra yêu cầu đối với công tác quản trị rủi ro phải được tổ chức thật chặt chẽ và có hệ thống, có sự phân cấp và phân quyền nhiệm vụ cũng như trách nhiệm cụ thể đối với các cấp và các bộ phận trong ngân hàng.
Một ngân hàng có bộ máy quản trị rủi ro lãi suất khoa học, hệ thống và có tính tổ chức cao giúp ngân hàng có thể lượng hoá, kiểm soát rủi ro và đưa ra các giải pháp hạn chế rủi ro nhanh chóng, kịp thời. Đồng thời có thể đánh giá và nhận định những rủi ro tiểm ẩn trong tương lai. Đó là cơ sở đảm bảo cho mọi hoạt động của ngân hàng có hiệu quả
- Công nghệ ngân hàng trong quản trị rủi ro lãi suất
Công nghệ ngân hàng hiện đại là một trong những đòi hỏi quan trọng hàng đầu để hỗ trợ hoạt động quản trị đạt hiệu quả. Với sự hỗ trợ của hệ thống phần mềm hiện đại, khoa học thì mọi hoạt động thu thập và xử lý thông tin có thể được thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác, từ đó giúp cho việc ra quyết định của các cấp lãnh đạo kịp thời.
- Tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng
Hệ thống kiểm soát nội bộ đóng vai trò quan trọng đối với công tác quản trị ngân hàng nói chung và quản trị rủi ro lãi suất nói riêng. Nó quyết định tính chính xác và tin cậy của thông tin trong nội bộ hệ thống ngân hàng.Một ngân hàng có hệ thống kiểm soát nội bộ được tổ chức một cách hệ thống và có sự phân cấp phân quyền giữa bộ phận quản lý và bộ phận điều hành, đảm bảo tính độc lập trong hoạt động thì sẽ giúp ích rất nhiều cho công tác quản trị đạt độ chính xác và hiệu quả cao
- Tính đồng bộ trong thực thi các quy định và khả năng liên kết giữa các phòng ban, các chi nhánh hay giữa các cấp trong cùng một hệ thống ngân hàng.
Các chính sách và quy định của ngân hàng phải được thực thi một cách đồng bộ, nhất quán, tránh sự chồng chéo giữa các cấp và giữa các bộ phận. Giữa hội sở chính và các chi nhánh, cũng như giữa các phòng ban phải có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Từ đó tạo điều kiện cho các nguồn thông tin được tập trung và tạo hiệu quả hoạt động cao nhất cho toàn hệ thống.
- Năng lực tài chính và năng lực cạnh tranh trên thị trường
Năng lực tài chính và năng lực cạnh tranh của một ngân hàng được thể hiện ở quy mô vốn chủ sở hữu, thị phần, mạng lưới chi nhánh...Một ngân hàng có năng lực tài chính và năng lực cạnh tranh mạnh có thể dễ dàng tham gia vào các hoạt động mang tính sinh lời cao nhưng chứa dựng nhiều rủi ro vì họ có thể dễ dàng chống đỡ với các thay đổi của môi trường hoạt động. Do đó, đây là một yếu tố quan trọng góp phần quyết định hiệu quả của công tác quản trị rủi ro lãi suất của một ngân hàng, đặc biệt là khâu kiểm soát và tài trợ rủi ro lãi suất
b. các nhân tố chủ quan từ phía khách hàng
Nhu cầu kỳ hạn vay và cho vay của khách hàng quyết định lớn đến công tác quản trị rủi ro lãi suất của ngân hàng trong từng thời kỳ vì nó tác động đến các khoản mục bên nguồn và tài sản trên bảng cân đối của ngân hàng.Nếu huy động nguồn ngắn và cho vay với kỳ hạn ngắn thì ngân hàng sẽ giảm được rủi ro lãi suất khi lãi suất biến động
- Các đặc điểm về lĩnh vực ngành nghề, quy mô, đặc điểm kinh doanh, trình độ hiểu biết của khách hàng: khách hàng có lĩnh vực kinh doanh chịu nhiều tác động bởi biến động của lãi suất ( công ty xuất nhập khẩu…)sẽ có nhu cầu bảo hiểm rủi ro hơn, do đó sẽ dễ dàng cho ngân hàng mở rộng các nghiệp vụ phái sinh phòng ngừa rủi ro lãi suất