Hỗ trợ SGD trong các hoạt động huy động vốn, mua bán ngoại tệ với giá cạnh tranh, tăng cường công tác kiểm tra giúp SGD tháo gỡ những vướng mắc, và đảm bảo công tác quản trị rủi ro.
Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng đào tạo về lý thuyết cũng như thực tế nghiệp vụ kinh doanh cho các cán bộ, gửi cán bộ đi chuyên tu, đào tạo ở nước ngoài.
Khi thay đổi cơ chế tín dụng cần có lộ trình giúp SGD thuận lợi.
Hỗ trợ SGD nguồn vốn với lãi suất hợp lý để đảm bảo khả năng cạnh tranh cho sở trong các dự án.
3.3.2. Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước
Thiết lập các điều kiện của thị trường tiền tệ.
NHNN cần tham gia tích cực vào thị trường liên ngân hàng, phát hành và mua bán kỳ phiếu để tài trợ khi thiếu vốn hay thừa vốn. Trường hợp thừa vốn, NHNN mua tín phiếu kho bạc. Trong điều kiện thị trường đang thiếu vốn như hiện nay, việc đa dạng các kỳ hạn khoản vay làm tăng tính lỏng, và độ rủi ro thấp hơn. NHNN cũng cần chuẩn bị phát triển các công cụ phái sinh, các công cụ này chính là những công cụ cần thiết cho một thị trường tài chính phát triển đỉnh cao. Nhưng trước hết Ngân hàng nhà nước cần tham gia tích cực vào thị trường các thương phiếu, tạo điều kiện cho thương phiếu phát triển bằng cách thành lập các trung tâm giao dịch của thị trường tiền tệ và đào tạo cán bộ kỹ thuật nghiệp
vụ và công nghệ thị trường tiền tệ. Đồng thời hoàn thiện các quy chế cầm cố bảo lãnh vay vốn ngân hàng.
NHNN cũng cần kiểm tra chặt chẽ hoạt động của NHTM, nâng cao chất lượng hoạt động của các ngân hàng, đặc biệt là chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn tiền gửi và tiền vay của các tổ chức tín dụng. Đồng thời NHNN cần hiện đại hóa hệ thống công nghệ ngân hàng trên cơ sở tiếp tục đổi mới và áp dụng triển khai trên toàn hệ thống, đảm bảo việc cung cấp và xử lý thông tin kịp thời nhanh chóng.
3.3.3. Kiến nghị đối với chính phủ
Chính phủ là người tạo lập và ổn định môi trường vĩ mô, nên cần có một hệ thống chính sách đồng bộ nhất quán có định hướng lâu dài, nhằm tạo môi trường kinh tế ổn định.
Nhà nước cần giảm bớt các khoản đầu tư chỉ định, để giảm thiểu rủi ro cho SGD trong lĩnh vực này. Chính phủ cần đảm bảo cung cấp vốn cho các doanh nghiệp quốc doanh, những doanh nghiệp thua lỗ cần được xử lý kịp thời, đồng thời giải quyết những khoản nợ xấu, làm trong sạch hệ thống tài chính, cũng như trong sạch các ngân hàng thương mại.
Chính phủ cần tôn trong quyền độc lập tự chủ và chịu trách nhiệm kinh doanh của ngân hàng, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh.
Kết luận
Ngân hàng thương mại là một tổ chức tài chính trung gian hoạt động kinh doanh với mục đích chính là thu lợi nhuận, tối đa hóa giá trị vốn chủ sở hữu. Nghiệp vụ quan trọng nhất trong hoạt động của ngân hàng từ khi ra đời tới giờ vẫn là nghiệp vụ tín dụng. Rủi ro tín dụng là một thực tế khách quan không bao giờ có thể xóa bỏ, song, nếu công tác quản trị rủi ro tín dụng được làm tốt thì ta có thể tối thiểu hóa rủi ro tín dụng trong khi vẫn đạt được lợi nhuận tối đa có thể. Đây cũng là một điều kiện cơ bản tiên quyết để ngân hàng có thể tồn tại và phát triển. Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng đã đang và sẽ vẫn là một đề tài mang tính thời sự cấp thiết.
Qua thời gian ngắn ngủi tiếp cận với thực tế hoạt động kinh doanh tại sở giao dịch ngân hàng ngoại thương Việt Nam, tôi đã phần nào hiểu được tình hình công tác quản trị rủi ro tín dụng, đã được nghe và tiếp xúc với những điểm mạnh điểm yếu của ngân hàng trong vấn đề này. Với tinh thần học hỏi và nghiên cứu, tôi đã mạnh dạn đưa ra một số ý kiến cá nhân nhằm góp một phần nhỏ bé giúp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng hiện nay.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ths. Nguyễn Quang Ninh, các thầy cô trong khoa NH-TC, các bạn cùng lớp, cùng đi thực tập và các anh chị trong phòng quản trị rủi ro của sở giao dịch ngân hàng ngoại thương Việt Nam đã giúp tôi hoàn thành chuyên đề này.
Tài liệu tham khảo
1. Tiền và hoạt động ngân hàng–Lê Vinh Danh–NXB chính trị quốc gia HN 1996 2. Ngân hàng thương mại – EWARD W.REED Ph.D EDWARD K.GILL Ph.D –
NXB Thống kê 2004
3. Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại – TS Nguyễn Minh Kiều – NXB Thống kê 2007 4. Tài chánh doanh nghiệp – TS Nguyễn Minh Kiều – NXB Thống kê 2007 5. Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính – Frederic S.Mishkin – NXB khoa
học và kỹ thuật HN 2001
6. Quản trị ngân hàng – Học viện ngân hàng –Nhiều tác giả-NXB Thống kê 2001 7. Giáo trình tài chính doanh nghiệp –Trường ĐH Kinh tế quốc dân– Nhiều tác
giả -NXB Thống kê 2005
8. Ngân hàng thương mại – Trường ĐH Kinh tế quốc dân –Nhiều tác giả-NXB Thống kê 2007
9. Quản trị ngân hàng thương mại – Peter S.Rose – NXB Tài chính 2004
10. Đánh giá và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh ngân hàng – TS Nguyễn Văn Tiến – NXB Thống kê 2003
11. Quản trị rủi ro tài chính – TS Nguyễn Thị Ngọc Trang – NXB Thống kê 2006
12. Quản trị ngân hàng thương mại–GS.TS. Nguyễn Văn Tư–NXB Tài chính HN 2005
13. Các quyết định, quy định của Pháp luật về ngân hàng, của Ngân hàng Nhà nước, của hội đồng quản trị ngân hàng ngoại thương Việt Nam, Cẩm nang tín dụng ngân hàng ngoại thương Việt Nam…
14. Các tạp chí Ngân hàng, Kinh tế đầu tư, Tài chính… số các năm 2006 và 2007, các bài báo trên internet…
MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU...1
Chương I : Những vấn đề cơ bản về hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại (NHTM)...3
1.2 Tổng quan về rủi ro trong NHTM...6
1.2.1 Khái niệm về rủi ro...6
1.2.3. Các loại rủi ro...8
1.3 Rủi ro tín dụng của NHTM...10
1.3.1 Khái niệm và bản chất của rủi ro tín dụng...10
1.3.2. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng...11
1.3.3. Chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng...12
1.4 Quản lý rủi ro tín dụng trong NHTM...13
1.4.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng...13
1.4.2. Các phương pháp quản lý rủi ro tín dụng...13
Chương II : Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại...22
Sở giao dịch Ngân hàng ngoại thương Việt Nam...22
2.1. Khái quát về sở giao dịch ngân hàng ngoại thương Việt Nam...22
2.1.1. Lịch sử và phát triển...22
2.1.2. Cơ cấu tổ chức ...24
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh...27
2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại SGD NHNT VN...31
2.2.1. Quy trình và chính sách tín dụng tại SGD NHNT VN...31
2.2.2. Cơ sở xây dựng chính sách...31
2.2.3. Tình hình nợ quá hạn tại SGD NHNT VN...35
2.4. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại SGD NHNT VN...37
2.4.1 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng tại SGD NHNT VN...37
2.4.3. Những kết quả đạt được...44
2.4.3. Hạn chế còn tồn tại...45
Chương III : Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng...47
tại sở giao dịch ngân hàng ngoại thương Việt Nam...47
3.1 Định hướng phát triển tín dụng của SGD NHNT VN...47
3.1.1 Kế hoạch phát triển của SGD NHNT VN...47
3.1.2 Định hướng phát triển tín dụng...48
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại SGD NHNT VN...48
3.2.1 Thay đổi cơ cấu cho vay...48
3.2.2 Tăng cường huy động vốn...49
3.2.3 Hoàn thiện quy trình tín dụng mới...50
3.2.4 Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng...51
3.3. Một số kiến nghị ...52
3.3.2. Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước...52 3.3.3. Kiến nghị đối với chính phủ...53 DANH MỤC KÝ TỰ VIẾT TẮT...60
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Trang
Bảng 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức các phòng ban trong SGD Bảng 2.2 : Nguồn vốn huy động của SGD năm 2007 Bảng 2.3 : Dư nợ tín dụng các năm 2005-2007 Bảng 2.4 : Kết quả kinh doanh các năm 2005-2007 Bảng 2.5 : Tỷ lệ nợ khó đòi các năm 2005-2007 Bảng 2.6 : Các chỉ tiêu phân tích tài chính cơ bản
Bảng 2.7 : Tóm tắt kết quả xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Bảng 2.8 : Dư nợ tín dụng của SGD năm 2007
DANH MỤC KÝ TỰ VIẾT TẮT
1. ĐTDA – Đầu tư dự án 2. GHTD – Giới hạn tín dụng 3. NHNN – Ngân hàng nhà nước
4. NHNT VN – Ngân hàng ngoại thương Việt Nam 5. NHTM – Ngân hàng thương mại
6. QHKH – Quan hệ khách hàng 7. QLN – Quản lý nợ
8. QLRR – Quản lý rủi ro
9. SGD NHNT – Sở giao dịch ngân hàng ngoại thương Việt Nam 10.TCTD – Tổ chức tín dụng