Aùp dụng cơng thức (2.3), (2.5) chương 2, tính tỷ suất, phương sai và độ lệch chuẩn của các cổ phiếu giai đoạn 01/01/2007 đến 30/06/2007.
(Ứnng dụng hàm AVERAGE, VAR, SQRT trong Microsoft Excel để tính tỷ suất, phương sai và độ lệch chuẩn).
Bảng 4.1: Tỷ suất, phương sai và độ lệch chuẩn các cổ phiếu giai đoạn 01/01/07 đến 30/06/07.
Cổ phiếu COM BT6 GMD VNM SFC TRI CAN CII DNP HAP LAF
E(rp) 0.49 0.07 0.03 0.38 0.71 0.24 0.25 0.35 0.51 0.83 0.31
σ2(rp) 8.95 7.33 8.78 9.34 11.37 11.64 8.61 11.84 12.13 12.44 11.09
σ(rp) 2.99 2.71 2.96 3.06 3.37 3.41 2.93 3.44 3.48 3.53 3.33
Cổ phiếu TDH VGP DHG HAS BBC BPC DMC LGC TCT TYA
E(rp) 0.05 0.22 0.49 0.69 0.29 0.39 0.07 0.76 1.64 -0.07
σ2
(rp) 8.23 14.25 7.08 12.78 9.73 10.20 7.20 10.83 11.17 10.91
σ(rp) 2.87 3.78 2.66 3.57 3.12 3.19 2.68 3.29 3.34 3.30
Qua số liệu bảng 4.1: Tỷ suất, phương sai và độ lệch chuẩn các cổ phiếu giai đoạn 01/01/07 đến 30/06/07 chúng ta cĩ thể thấy rằng: hấu hết các cổ phiếu trong danh sách lựa chọn đều cĩ lãi suất bình quân ngày giai đoạn 01/01/07 đến 0/06/07 lớn hơn khơng (> 0), lãi suất bình quân ngày giai đoạn 01/01/07 đến 30/06/07 của các cổ phiếu giao động trong khoảng 0,03% đến 0,83%/ngày, cao nhất là cổ phiếu DNP và thấp nhất là cổ phiếu GMD; trong 21 mã cổ phiếu lựa chọn chỉ cĩ cổ phiếu mã TYA là cĩ lãi suất bình quân ngày giai đoạn 01/01/07 đến 30/06/07 nhỏ hơn 0 (-0,07%). Cổ phiếu cĩ lãi suất bình quân ngày cao nhất (DNP) cũng chính là cổ phiếu cĩ rủi ro cao nhất, độ lệnh chuẩn của DNP trong giai đoạn này là 3,48%; cổ phiếu cĩ rủi ro thấp nhất tức là cĩ phương sai và độ lệch chuẩn nhỏ nhất là mã cổ phiếu DHG, phương sai là 7,08% và độ lệch chuẩn là 2,66%.