6. Khĩ khăn khi áp dụng các phương pháp đánh giá rủi ro tín dụ ng
6.3. NHTM Việt Nam chưa đáp ứng điều kiện của Basel II
Hệ thống quản trị rủi ro hiện đại (ARMS- Advanced Risk Management Systems) được
ứng dụng đặc biệt đối với các ngân hàng sử dụng phương pháp IRB nội bộ. Khi sử
dụng phương pháp IRB cơ bản, các ngân hàng phải ước tính được xác suất vỡ nợ
(PD), thiệt hại do vỡ nợ (LGD) dựa trên các đặc điểm về điều kiện tài chính, tài sản
đảm bảo, năng lực hoạt động. Cịn đối với phương pháp IRB nâng cao thì ngồi hai yếu tố này ra, các ngân hàng cịn cần ước tính được giá trị đáo hạn hiệu dụng M, và giá trị hoạt động khhi vỡ nợ EAD. Và những thơng tin như vậy chỉ cĩ thể tận dụng cùng với dữ liệu quá khứđể ước tính yêu cầu vốn cho các khoản vay đặc biệt và tồn bộ danh mục cho vay của ngân hàng. Mặc dù các ngân hàng đều đã cĩ hệ thống quản trị rủi ro tín dụng riêng cho mình và nếu cần thiết thì điều chỉnh cho phù hợp với phương pháp nâng cao nhưng để phát triển và sử dụng được một hệ thống quản trị rủi ro hiện đại như ARMS thì cĩ rất ít ngân hàng lớn trên thế giới đủ khả năng làm được
điều này, đĩ là một bài tốn khĩ cả về chi phí thực hiện lẫn hệ thống thơng tin hỗ trợ
và năng lực quản trị của các ngân hàng
Yêu cầu về cơ sở dữ liệu đã vượt quá khả năng của rất nhiều ngân hàng. Do vậy, khơng cĩ gì ngạc nhiên khi chỉ cĩ một số ít ngân hàng hiện nay cĩ thể áp dụng. Theo
đánh giá của ơng Roger Ferguson – phĩ Giám đốc của cục dự trữ liên bang Mỹ FED “chúng tơi chỉ hy vọng cĩ khoảng 20 ngân hàng cĩ khả năng vận dụng theo những chuẩn mực nâng cao của phiên bản mới Basel II ngay trước thời điểm áp dụng theo lộ
trình”25. Điều này cĩ nghĩa là với quy mơ của các ngân hàng Mỹ vào năm 2003 thì số
lượng ngân hàng Mỹ cĩ quy mơ tài sản hơn 60 – 70 tỷ USD chỉ cĩ tương đương 20 ngân hàng, trên tồn thế giới cĩ khoảng 100 – 120 ngân hàng. Như vậy, số ứng cử
viên là ngân hàng cĩ thể áp dụng theo phương pháp IRB sẽ rất thấp.