- Nhĩm nguyên nhân thuộc về ngân hàng:
2.2.3.1. Các nội dung cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng
· Chính sách quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng:
Rủi ro tín dụng của khách hàng được quản lý theo nguyên tắc tồn diện, liên tục ở tất cả các giai đoạn cĩ khả năng phát sinh rủi ro tín dụng, thơng qua các quy định cụ thể của từng loại nghiệp vụ tín dụng.
- Giới hạn cấp tín dụng đối với khách hàng: tuân thủ các quy định về giới hạn cho vay, bảo lãnh đối với khách hàng theo quy định của NHNN và NH TMCP NT.
- Giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp: thực hiện xếp hạng tín dụng nội bộ nhằm lượng hĩa mức độ rủi ro của từng khách hàng, xác định giới hạn tín dụng nhằm quản lý tổng mức rủi ro tín dụng. Xếp hạng tín dụng nội bộ cĩ 10 hạng: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D, những khách hàng cĩ mức xếp hạng tín dụng từ CC trở xuống sẽ khơng cho vay. Cơ cấu điểm, mức điểm, kỹ thuật chấm điểm áp dụng trong xếp hạng tín dụng được cải tiến liên tục thơng qua thực tiễn triển khai để phù hợp với thực tế.
- Hạn chế cấp tín dụng đối với khách hàng: tuân thủ các quy định của pháp luật các trường hợp khơng được cấp tín dụng và hạn chế cấp tín dụng, đồng thời thực hiện chủ trương giảm dư nợ tín dụng, hạn chế cấp tín dụng mới đối với các khách hàng cĩ dấu hiệu rủi ro (được quy định cụ thể cho từng loại khách hàng).
- Phân bổ theo vùng địa lý: thực hiện phân chia phạm vi cấp tín dụng theo khu vực địa lý dựa trên năng lực, vị trí của từng Chi nhánh; chủ trương ưu tiên mở rộng hoạt động tín dụng tại những nơi cĩ điều kiện mở rộng tín dụng và chất lượng tín dụng bảo đảm, khống chế dư nợ tín dụng tối đa đối với những chi nhánh cĩ chất lượng tín dụng thấp.
- Phân bổ theo kỳ hạn vay và loại tiền vay: bảo đảm sự phù hợp giữa cơ cấu kỳ hạn và loại tiền vay với cơ cấu nguồn vốn.
- Phân bổ theo loại hình sản phẩm, đối tượng khách hàng, mặt hàng và lĩnh vực đầu tư: đa dạng hĩa các sản phẩm vay theo nguyên tắc hạn chế tối đa rủi ro, đa dạng hĩa các đối tượng khách hàng nhừm giảm thiểu hĩa rủi ro cĩ thể xảy ra, đa dạng hĩa mặt hàng và lĩnh vực đầu tư theo nguyên tắc phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế.
· Thẩm quyền phán quyết
Thẩm quyền phán quyết bao gồm thẩm quyền phê duyệt giới hạn tín dụng, thẩm quyền ra quyết định cấp tín dụng, thẩm quyền ký kết hợp đồng tín dụng. Các thẩm quyền này được phân theo từng cấp bậc trong NH TMCP NT (Thẩm quyền phán quyết của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phĩ Tổng Giám đốc phụ trách tín dụng, các Trưởng/phĩ phịng chức năng tại Hội sở chính, Hội đồng tín dụng cơ sở, Giám đốc Chi nhánh…)
· Chính sách phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phịng rủi ro tín dụng
NH TMCP NT thực hiện phân loại nợ theo quy định của NHNN, đặc biệt những khoản nợ xấu sẽ tăng cường phân loại nợ, đánh giá khả năng trả nợ với tần suất nhiều hơn để phục vụ cơng tác quản lý chất lượng và rủi ro tín dụng. Định hướng của NH TMCP NT trong thời gian tới sẽ thực hiện phân loại nợ trên cơ sở xếp hạng khách hàng và tiến tới trích lập dự phịng theo thơng lệ quốc tế tốt nhất.
· Các quy định về báo cáo, kiểm tra giám sát rủi ro
Thực hiện các báo cáo theo định kỳ về chất lượng tín dụng trong tồn hệ thống để đánh giá cơng tác quản lý rủi ro, đồng thời đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng.