b. Xõy dựng quy trỡnh quản lý rủi ro hoàn chớnh: trong đú quy định cỏc
3.3.2.Kiến nghị với NHNN:
Trong thời gian qua, mụi trường kinh doanh ngõn hàng đó được cải thiện đỏng kể, nhờ cỏc điều chỉnh cơ cấu theo hướng sự vận động cung – cầu trờn thị trường. Tuy nhiờn, nền kinh tế Việt nam cũn chứa đựng rất nhiều yếu tố dễ tổn thương, hệ thống tài chớnh chưa phỏt triển đầy đủ, cạnh tranh trong hoạt động ngõn hàng chủ yếu là cạnh tranh bằng giỏ. Điều này đó đẩy cỏc ngõn hàng thương mại cú quy mụ hoạt động nhỏ gặp khú khăn với rủi ro đối với ngõn hàng là khụng thể trỏnh khỏi, tron đú cú rủi ro lói suất. Chớnh vỡ vậy mà NHNN nờn cú những giải phỏp thiết thực mang tầm vĩ mụ nhằm định hướng và kiểm soỏt thị trường tiền tệ ổn định hơn:
• Củng cố và phỏt triển hoạt động thị trường tiền tệ, thị trường liờn ngõn hàng để NHNN cú thể điều tiết được thị trường tiền tệ bằng cỏc cụng cụ giỏn tiếp, cơ chế giỏm sỏt đủ mạnh để hạn chế được rủi ro.
• Hiện nay cơ chế lói suất mặc dự đó được tự do húa khỏ lớn, lói suất đó phản ỏnh cung cầu thị trường. NHNN cần thiết tiến hành cụng bố lói suất thị trường làm tài liệu tham khảo cho cỏc ngõn hàng, cỏc TCTD ra quy định cho vay.
• Xỏc định lói suất chủ đạo tỏc động đến lói suất thị trường theo cơ chế lan truyền thụng qua thị trường nội tệ liờn ngõn hàng để định hướng lói suất biến động phự hợp với mục tiờu Chớnh sỏch tiền tệ. Lói suất chủ đạo của NHNN cú thể thực hiện bởi lói suất cho vay qua đờm đến đối với TCTD hoặc lói suất chiết khấu, tỏi chiết khấu thương phiếu, giấy tờ cú giỏ ngắn hạn. Hiện nay, NHNN cũn quản lý nhiều mức lói suất để tỏc động đến thị trường như lói suất cơ bản, lói suất tỏi chiết khấu, lói suất tỏi cấp vốn… nhưng chưa cú lói suất nào thực sự tỏc động độn thị trường nhanh nhậy.
• Xõy dựng quy định hoàn chỉnh về việc thực hiện cỏc nghiệp vụ phỏi sinh, tạo cơ sở phỏp lý cho hoạt động phỏi sinh phỏt triển.
• Xõy dựng quy trỡnh kiểm soỏt rủi ro lói suất chuẩn, yờu cầu tăng cường bỏo cỏo thụng kờ, đảm bảo an toàn trong hoạt động của cỏc ngõn hàng thương mại.
3.3.3.Kiến nghị với Ngõn hàng TMCP Sài Gũn:
3.3.3.1.Tiến hành quản lý rủi ro toàn diện.
SCB-CN Hà Nội nờn thực hiện quản lý rủi ro một cỏch hệ thống để cú thể nhận thức được tất cả cỏc rủi ro mà ngõn hàng sẽ cú thể gặp phải và từ đú cú được những biện phỏp phũng ngừa tối ưu nhất.
mõu thuẫn. Như bằng cỏch tập trung trong phạm vi hẹp đối với một rủi ro cỏ biệt thỡ chớnh ngõn hàng lại tạo ra hoặc tăng cường những rủi ro khỏc trong hệ thống. Chớnh vỡ vậy mà sự quản lý rủi ro hệ thống cũng chỉ là bằng chiến lược quản lý rủi ro của ngõn hàng thường cú tỏc động đến mỗ quyết định kinh doanh của ngõn hàng. Khi ngõn hàng thay đổi chiến lược kinh doanh của mỡnh thỡ đi kốm theo đú là thứ tự ưu tiờn quản lý rủi ro cũng bị thay đổi. Quản lý rủi ro thường đi kốm với việc so sỏnh chi phớ của việc giảm thiểu rủi ro cỏ biệt với lợi ớch của việc giảm thiểu nay.
Để quản lý rủi ro hệ thống đũi hỏi một hiểu biết sõu sắc tất cả hoạt động của ngõn hàng cũng như chớnh sỏch tài chớnh của ngõn hàng. Trước hết, ngõn hàng nờn cõn nhắc tất cả những rủi ro tớn dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro tỷ giỏ… Sau đú với chiến lược kinh doanh hiện thời, ngõn hàng sẽ tiến hành xếp hạng rủi ro theo mức độ tắc động và khả năng xảy ra.
Theo như biểu đồ ta cú:
Mục A: Rủi ro đũi hỏi cú biện phỏp xử lý ngay. Mục B: Cần cú một kế hoạch phũng ngừa phự hợp. Mục C: Cỏc biện phỏp xử lý cần được cõn nhắc thận trọng. Tỏc động của rủi ro Tỏc động cao Rủi ro thấp (B) Tỏc động cao Rủi ro cao (A)
Tỏc động thấp Rủi ro thấp (D)
Tỏc động thấp Rủi ro thấp (C)
Mục D: Ít quan tõm nhưng cần cú những đỏnh giỏ mang tớnh chu kỳ. Sau khi rủi ro hệ thống đó được đỏnh giỏ và phõn loại, ngõn hàng cần cú quyết định với những trường hợp cụ thể với những chiến lược kiểm soỏt nhằm hạn chế hoặc phũng trỏnh rủi ro này. Để làm được cụng tỏc này, đũi hỏi tất cả cỏn bộ trong ngõn hàng đều phải cú kiến thức, kỹ năng và thụng tin cần thiết. Đồng thời phải ủy quyền, phõn cấp để vận hành và quản lý hệ thống rủi ro. Chớnh vỡ vậy thụng tin cũng cần thụng suốt giữa cỏc bộ phận, cỏc chi nhỏnh, đõy là một yếu tố sống cũn để đảm bảo sự thành cụng của hệ thống quản lý rủi ro.
3.3.3.2. Nõng cao cụng tỏc kiểm soỏt nội bộ theo định hướng rủi ro.
Để hạn chế rủi ro ở ngõn hàng thỡ hoạt động giỏm sỏt và kiểm tra nội bộ là khụng thể thiếu. Chỉ trờn cơ sở tăng cường hoạt động kiểm tra thỡ việc quản lý rủi ro tại cỏc ngõn hàng mới thu được những hiệu quả như mong đơi. Chớnh vỡ vậy đũi hỏi hoạt động kiểm soỏt của ngõn hàng phải định hướng vào rủi ro để cú thể phỏt hiện ngăn ngừa sớm rủi ro. Để nõng cao cụng tỏc kiểm soỏt nội bộ theo định hướng rủi ro, ngõn hàng nờn chỳ trọng 2 vấn đề sau:
Cụng tỏc lập kết hoạch kiểm soỏt phải được xõy dựng trờn cơ sở phõn tớch rủi ro trờn cỏc mảng hoạt động kinh doanh của ngõn hàng. Cần xỏc định những hoạt động kinh doanh nào cú chứa đựng nhiều rủi ro để xỏc định trọng tõm kiểm soỏt.
Thực hiện kiểm soỏt: Ngõn hàng phải tiến hành kiểm soỏt và quản lý rủi ro trờn cơ sở 4 bước:
o Bước 1: Xỏc định rủi ro.
o Bước 2: Định lượng rủi ro.
o Bước 3: Điều tiết rủi ro.
o Bước 4: Giỏm sỏt rủi ro.
Ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật tiờn tiến trong hệ thống ngõn hàng để thanh toỏn nhanh chúng, an toàn, chớnh xỏc và tiện lợi. Từ đú gúp phần cho việc ỏp dụng cỏch xỏc định rủi ro lói suất theo cỏc mụ hỡnh đó định.
Hiện nay cú rất nhiều cụng nghệ ngõn hàng để lựa chọn, ngõn hàng hàng cần suy nghĩ cả đến cả việc quản trị rủi ro lói suất để lựa chọn cụng nghệ phự hợp, nhanh chúng cho thụng bỏo chớnh xỏc về tỡnh hỡnh của ngõn hàng, gúp phần giảm thiểu thổn thất cho ngõn hàng.
3.3.3.4. Ngõn hàng nờn nghiờn cứu và đưa cỏc cụng cụ phỏi sinh vào hoạt động kinh doanh của mỡnh.
Cỏc nghiệp vụ cụng cụ phỏi sinh như chỳng ta nghiờn cứu bao gồm nghiệp vụ kỳ hạn, nghiệp vụ hoỏn đổi, nghiệp vụ quyền chọn và giao dịch tương lai. Hiện nay, tại hầu hết hệ thống ngõn hàng thương mại núi chung và SCB mới chỉ thực hiện 2 nghiệp vụ đú là kỳ hạn và hoỏn đổi. Loại hỡnh nghiệp vụ kỳ hạn và hoỏn đổi cũn rất đơn giản và ớt cú tổ chức tham gia, hiện nay chỉ cú HSBC và BIDV là cú thực hiện nghiệp vụ hoỏn đổi lói suất này. Vỡ vậy, SCB cú thể nghiờn cứu để mở rộng nghiệp vụ khỏc nhằm mở rộng cỏc loại hỡnh kinh doanh của ngõn hàng, đồng thời là cụng cụ hữu ớch giỳp ngõn hàng phũng chống và phõn tỏn rủi ro. Đối với loại hỡnh rủi ro lói suất, ngõn hàng nờn nghiờn cứu và đưa ra nghiệp vụ kỳ hạn tiền gửi, kỳ hạn lói suất, hoỏn đổi lói suất vào ỏp dụng. Đõy là những cụng cụ bảo vệ rủi ro lói suất một cỏch hiệu quả nhất. Hiện nay, cỏc ngõn hàng thương mại Việt nam đang nghiờn cứu và thử nghiệm ỏp dụng nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ vào hoạt động kinh doanh của mỡnh và cú ngõn hàng Ngoại thương ỏp dụng. Vỡ vậy khả năng ỏp dụng cỏc nghiệp vụ này ở Việt nam là cú cơ sở.
Để ỏp dụng cụng cụ nghiệp vụ giao dịch tương lai đũi hỏi thị trường tài chớnh phải rất phỏt triển. Với trỡnh độ thị trường Việt nam hiện nay thỡ chưa đủ khả năng để ỏp dụng nghiệp vụ này. Tuy nhiờn, bản thõn ngõn hàng cũng nờn tỡm hiểu về loại hỡnh nghiệp vụ này để cú hiểu biết và nhận thức vững
KẾT LUẬN
Thị trường tài chớnh ngày càng tự do, sự cạnh tranh ngày càng trở lờn gay gắt, cỏc ngõn hàng thương mại Việt nam càng đối mặt với nhiều rủi ro trong hoạt động kinh doanh của mỡnh, trong đú cú rủi ro lói suất. Do đú, quản trị rủi ro núi chung và quản trị rủi ro lói suất núi riờng đó trở thành một vấn đề cần thiết cấp bỏch trong thời điểm hiện nay. Trong phạm vi khúa luận này em mong sẽ gúp phần nhỏ bộ giỳp cỏc nhà quản trị ngõn hàng nhận thức về rủi ro lói suất và từ đú gúp phần nõng cao chất lượng quản trị rủi ro lói suất trong ngõn hàng. Do phạm vi nghiờn cứu cũn hạn hẹp, khúa luận khụng trỏnh khỏi những thiếu sút, bất cập và em mong sẽ được đúng gúp ý kiến để khúa luận được hoàn thiện hơn. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Để hoàn thành khúa luận này, em đó nhận được sự giỳp đỡ nhiệt tỡnh từ TS. Tụ Kim Ngọc và anh chị ở ngõn hàng Thương mại cổ phần Sài gũn - chi nhỏnh Hà Nội. Lời cuối của khúa luõn, em muốn gửi tới thầy cụ, và cỏc anh chị lời biết ơn chõn thành và sõu sắc nhất.
Hà Nội, Thỏng 5 năm 2008
Sinh viờn