4. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý:
II.PHÂN TÍCH QUẢN LÝ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG KỸ THƯƠNG THANH KHÊ.
KỸ THƯƠNG THANH KHÊ.
1.Các loại rủi ro cơ bản trong chính sách quản lý .
Qua n trị ru i ro (tr n toa n h û th ng qua n lýí í ê ì ê ố í Techcombank)
Uy ban qua n trị ru i ro cu a h üi đ ng qua n trị xác địnhí í í í ô ồ í các chu tr ng chính sách c ba n cũng nh các gi ïi hạn ru ií ươ ơ í ư ơ í ro chu y u tr n c s đ xu t cu a Ban đi u ha nh va các uyí ế ê ơ ở ề ấ í ề ì ì í ban , c c u đi u ha nh ru i ro cu a Ng n ha ng (ALCO, H üi đ ngơ ấ ề ì í í â ì ô ồ Tín dụng , Pho ng K hoạch T ng h üp va Qua n trị Ru i ro vaì ê ổ ơ ì í í ì pho ng ki m soát n üi b ü ) các chính sách qua n trị ru i roì ể ô ô í í đ üc l ûp tr n nguy n tă c t i thi u hoá va ki m soát ru i roươ â ê ê õ ố ể ì ể í thay vì loại tr ru i ro.ừ í
Qua n trị ru i ro va h û th ng theo dõií í ì ê ố
Các loại ru i ro trong chính sách qua n lý ru i ro cu a h üií í í í ô đ ng qua n trị g m ồ í ồ
Rủi ro tín dụng
Các rủi ro thị trường :thanh khoản , lãi xuất , ngoại hối Rủi ro khai thác và các rủi ro khác
1.1. Rủi ro tín dụng : Là khả năng Ngân hàng , nhà đầu tư gián tiếp phải
chiệu thiệt hại vì sẻ không nhận được hoặc nhận được không đầy đủ khoản thanh toán mà người nhận nợ đã cam kết hoàn trả trước khi nhận tiền vay.
C ch ph n tích , th ùm định va xét duy ût cho vay đa mơ ế â â ì ê í ba o nguy n tă c 3 c p : c p ph n tích va đán giá khoa n vayí ê õ ấ ấ â ì í (cán b ü ph n tích tín dụng ) , c p tái th m định (cán b üô â ấ ẩ ô trung gian tái th m định) c p xét duy ût cho vay (cán b ü cácẩ ấ ê ô c p đ üc uy quy n va h üi đ ng tín dụng các c p ).ấ ươ í ề ì ô ồ ấ
Pho ng qua n lý tín dụng tại H üi s tr ûc thu üc banì í ô ở ư ô T ng Giám đ c va t tái th m định tr ûc thu üt Giám đ c cácổ ố ì ổ ẩ ư ô ố chi nhánh th ûc hi ûn ch ïc năng tái th m định các khoa n vayư ê ư ẩ í tr n toa n h û th ng cu a Techcombank , đ ng th i th ûc hi ûnê ì ê ố í ồ ờ ư ê ch ïc năng ph n tích đánh giá các khoa n tìn dụng có v n đ ,ư â í ấ ề
theo dõi , đánh giá va đ xu t các gia i pháp ki m soát vaì ề ấ í ể ì ngăn ng a ru i ro tín dụng tr n toa n h û th ng Techcombank.ừ í ê ì ê ố
Ban T ng giám đ c va Giám đ c các chi nhánh các c pổ ố ì ố ấ th ûc hi ûn các ch ïc năng xét duy ût cá nh n đ i v ïi cácư ê ư ê â ố ơ khoa n vay có quy m v a va nho .í ô ừ ì í
H üi đ ng tín dụng h üi s va H üi đ ng tín dụng các chiô ồ ô ở ì ô ồ nhánh (t i thi u 3 tha nh vi n ) th ûc hi ûn c ch xét duy ûtố ể ì ê ư ê ơ ế ê tín dụng t ût th đ i v ïi các khoa n vay có giá trị l ïn . Nh îngâ ể ố ơ í ơ ư khoa n vay có giá tri quá l ïn th i gian vay da i va ph ïc tạpí ơ ờ ì ì ư pha i đ üc h üi đ ng qua n trị th ng qua .í ươ ô ô í ô
Ban x lý n ü th ûc hi ûn ch ïc năng x lý các khoa n n üử ơ ư ê ư ử í ơ t n đọng l u nga y (quá 120 nga y )va x lý các ta i sa n đa mồ â ì ì ì ử ì í í ba o.í
Nghi ûp vụ kinh doanh cu a Ng n ha ng th ng mại laê í â ì ươ ì m üt t ch ïc trung gian ta i chính kinh doanh ti n t û va dịchô ổ ư ì ề ê ì vụ Ng n ha ng , n n có th đ üc coi la trung t m ch ïa đ ûngâ ì ê ể ươ ì â ư ư ru i ro cu a n n kinh t v ïi nhi u loại ru i ro ph ïc tạp lu n đií í ề ế ơ ề í ư ô sát các lĩnh v ûc hoạt đ üng cu a Ng n ha ng , xét theo tínhư ô í â ì ch t nghi ûp vụ hoạt đ üng tín dụng Ng n ha ng có các loạiấ ê ô â ì sau.
Ng n ha ng la t ch ïc trung gian ta i chính , đi vay đ choâ ì ì ổ ư ì ể vay , huy đ üng v n va o pha i cho vay ra .Theo d û toán t ng dô ố ì í ư ổ ư n ü cho vay va đ u t chi m ơ ì ầ ư ế
75 80% ngu n v n cu a Ng n ha ng la lý t ng , tr ïc m ïcồ ố í â ì ì ưở ươ ư đó la y u thanh khoa n , Ng n ha ng m t kha năng thanh toán ,ì ế í â ì ấ í có th bị d ùn đ n phá sa n , ng üc lại n u th p h n thìể â ế í ươ ế ấ ơ v n bị đọng nhi u , kinh doanh kém hi ûu qua . Hay noái cáchố ề ê í khác ru i ro ngu n v n x y ra khi ty trọng v n đang s dụngí ồ ố ẩ í ố ử nă m ngoa i ty l û lý t ng tr n . i n hình t năm 2002 tr vò ì í ê ưở ê Đ ể ừ ở ề tr ïc m üt s Ng n ha ng th ng mại Vi ût nam nhi u th iươ ô ố â ì ươ ê ở ề ờ đi m bị đọng v n kh ng cho vay ra đ üc ,v ïi ty l û lý t ngể ố ô ươ ơ í ê ưở nói tr n chỉ đạt 55 60% .ê
N u ty l û n ü quá hạn cao , c üng v ïi vi ûc khách ha ngế í ê ơ ô ơ ê ì đ n rút ti n tr ïc th i hạn , thanh khoa n y u , ngu n v n bịế ề ươ ờ í ế ồ ố cạn ki ût d n d ùn đ n Ng n ha ng m t khă năng thanh toán .ê ầ â ế â ì ấ
Thi u n üi t û , th a ngoại t û hay ng üc lại thì Ng nế ô ê ừ ê ươ â ha ng pha i s dụng ty l û h üp lý v ïi ngu n v n cu a mìnhì í ử í ê ơ ơ ồ ố í đ pho ng ng a ru i ro.ể ì ừ í
S dụng v n ngă n hạn sang cho vay trung, da i hạnử ố õ ì v üc quá 20% theo quy định cu a pháp lu ût . g y ru i ro choươ í â â í thanh khoa n .í