4. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý:
1.1.1 .Tình hình tín dụng tại Techcombank Thanh Khê a)Nguồn huy động vốn :
a)Nguồn huy động vốn :
Ngu n v n cu a Ng n ha ng la nh îng ph ng ti ûn ta iồ ố í â ì ì ư ươ ê ì chính - ti n t û trong xã h üi ma Ng n hang thu hút , đ üng vi nề ê ô ì â ô ê qua n lý đ cho vay va th ûc hi ûn các nhi ûm vụ kinh doanhí ể ì ư ê ê khác cu a Ng n ha ng. í â ì
Bảng 1: Hoạt động huy động vốn của Techcombank Thanh Khê
VT: tri ûu đ ng Đ ê ồ
Sô ú tiê ön Tỷ lê û.%
1443 7,05485 1845 7,80853 402 27,8586 0 0 0 0 19011 92,9451 21783 92,1915 2772 14,581 20454 100 23628 100 3174 15,5177 16721 87,9543 19425 89,175 2. Ti n g i cá nh n ề ở â 2290 12,0457 2358 10,825 3. Phát hanh ky phi u ì ì ế 0 0 4 Tái phi uế 0 0 19011 100 21783 100 TÔ ØNG CÔ ÜNG NGUÔ ÖN HUY Đ Ô ÜNG QUÝ I 2002 QUÝ I 2003 1. Ti n g i ti t ki ûề ở ế êm Tỷ trọng % 4. Ti n g i d n cề ở â ư TÔ ØNG CÔ ÜNG Chê nh lê ûch TIÊ ÖN GƠ ÍI DÂ N CƯ Tỷ trọng % 1. T ch ïc kinh t ổ ư ế 2. Kho bạc 3.TCTD khác
Hoạt đ üng huy đ üng v n cu a Techcombank Thanh Khô ô ố í ê qua hai quý tăng l n đ u ma chu y u la ti n g i d n c va nê ề ì í ế ì ề ở â ư ì ổ định , v ïi hình th ïc "đi vay đ cho vay" Techcombank Thanh Khơ ư ể ê duy trì va phát huy các hình th ïc h îu hi ûu nhă m quy tụì ư ư ê ò ngu n v n trong các tha nh ph n kinh t đ tạo s û c n bă ngồ ố ì ầ ế ể ư â ò trong hoạt đ üng kinh doanh. ô
Qua s li ûu na y ngu n huy đ üng Quý I năm 2003 tăngố ê ì ồ ô 15,51 % t ng ngu n v n Quý I 2003 v ïi quy m t 20454ổ ồ ố ơ ô ừ tri ûu đ ng Quý I 2002 va Quý I 2003 tăng l n 23628 tri ûuê ồ ì ê ê đ ng . Trong đó Ti n g i d n c chi m ty trọng cao nh t 92,29ồ ề ở â ư ế í ấ % t ng ïng v ïi s ti n 2772 tri ûu đ ng so v ïi Quý I nămươ ư ơ ố ề ê ồ ơ 2002 ,ti p đ n la t ch ïc kinh t tăng 27,85 % chi m tyế ế ì ổ ư ê ú ế í trọng 7,80 % t ng ïng v ïi s ti n la 402 tri ûu đ ng .ươ ư ơ ố ề ì ê ồ
Th ng qua ngu n huy đ üng na y ta th y tình hình hoạtô ồ ô ì ấ đ üng kh ng bị gặp tr ngại tạo ra đ üc ngu n v n l u th ngô ô ở ươ ồ ố ư ô tr n thị tr ng , đáp ïng nhu c u cu a khách ha ng , tăng ngu nê ườ ư ầ í ì ồ
v n cho Ng n ha ng đ đ u t va phát tri n trong các Quý ti pố â ì ể ầ ư ì ể ế theo, gia m thi u ru i ro có th x y ra .í ể í ể ẩ
b)Tình hình chung về hoạt động cho vay
Báo cáo cho vay ngă n hạn , trung hạn, da i hạn Quý I/2002õ ì & Quý I/2003
Tình hình cho vay trong hai Quý :Quý I/2002 , Quý I/2003
Đơn vị Techcombank Thanh Khê (theo doanh số, số dư) Bảng 2: hoạt động cho vay của Techcombank Thanh Khê
VT: tri ûu đ ngĐ ê ồ
Sô ú tiê ön Tỷ lê û %
1. Doanh s cho vay ố 2500 22068 19568 782,72
2.Doanh s thu n üố ơ 1730 14097 12367 714,855491 3. D n üư ơ ố ì cu i ky 3370 46608 43238 1283,02671 4. D n üư ơ bình qu n â 2527,5 34956 32428,5 1283,02671 CHỈ TIÊ U Quý I 2002 Quý 2003 Chê nh lê ûch
Hoạt đ üng tín dụng tại Ng n ha ng Techcombank Thanhô â ì kh trong Quý I 2003 tăng tr ng mạnh h n so v ïi Quý I 2002 .ê ưở ơ ơ
V quy m cho vay tăng m üt cách ro r ût th ng qua chỉ ti uề ô ô í ê ô ê Doanh s cho vay . i n hình la , doanh s cho vay Quý I 2002ố Đ ể ì ố la 2500 tri ûu đ ng sang Quý I năm 2003 la 22068 tri ûu đ ng ,ì ê ồ ì ê ồ v ïi ty l û tăng tr ng la 782,72 % t ng ïng v ïi s ti n ch nhơ í ê ưở ì ươ ư ơ ố ề ê l ûch la 20068 tri ûu đ ng . D n û cu i ky va d n ü bìnhê ì ê ồ ư ư ố ì ì ư ơ qu n tăng 1283,0 % t ng ïng v ïi s ti n 43238 tri ûu đ ng vaâ ươ ư ơ ố ề ê ồ ì 32428,5 tri ûu đ ng .Nh v ûy trong Quý I 2003 hoạt đ üng choê ồ ư â ô cu a chi nhánh Techcom bank Thanh Kh đạt đ üc k t quaí ê ươ ế í t t , v ïi ph ng ch m năm sau cao h n năm tr ïc , v ïi tình hìnhố ơ ươ â ơ ươ ơ nh v ûy ch ïng to c ng tác hoạt đ üng cu a chi nhánh v ïiư â ư í ô ô í ơ khách ha ng nga y ca ng m r üng va phát tri n trong th i gianì ì ì ở ô ì ể ờ t ïi .ơ
Tuy đi va o hoạt đ üng kinh doanh ch a đ y hai năm nh ngì ô ư ầ ư k t qua thu đ üc m üt cách kha quan va cũng đ ng th i phuế í ươ ô í ì ồ ờ ì h üp v ïi tình hình kinh t đang phát tri n , n định tr n địaơ ơ ế ể ổ ê ba n va phát tri n ra các vu ng l n c ûn , v ïi đ üi ngu cán b üì ì ể ì â â ơ ô í ô nh n vi n đáp ïng mọi nhu c u ma khách ha ng mong mu nâ ê ư ầ ì ì ố .tạo ra l üi nhu ûn cho đ i b n cu ng có l üi .ơ â ô ê ì ơ
V c ng tác thu n ü cu a chi nhánh Techcombank Thanhề ô ơ í Kh gặp thu ûn l üi . i n hình la s û gia tăng doanh s thuê â ơ Đ ể ì ư ố n ü cu a các tha nh ph n kinh t nh (C ng ty c ph n , Doanhơ í ì ầ ế ư ô ổ ầ nghi ûp t nh n , Cá th ). T ng doanh s thu n ü Quý I 2002 laê ư â ể ổ ố ơ ì 1730 tri ûu đ ng t c ca các khoa n đ n t ng doanh s thu n üê ồ ấ í í ế ổ ố ơ Quý I 2003 tăng l n 14097 tri ûu đ ng .V ïi tại th i đi m thu ûnê ê ồ ơ ờ ể â l üi n n mọi tha nh ph n kinh t đ u ăn n n la m ra tạo raơ ê ì ầ ế ề ê ì khoa n thu nh ûp cao . N n trong Quý I 2003 vi ûc t n đọng n üí â ê ê ồ ơ quá hạn kh ng x y ra bao nhi u .ô ấ ê
y la loại ru i ro th ng x y ra nh t va nha qua n lý
Đâ ì í ườ ẩ ấ ì ì í
Ng n ha ng có th đo l ng đ üc .â ì ể ườ ươ
đo l ng hay xác định s thi ût hại do ru i ro g y ra
Để ườ ố ê í â
. y la c ng th c pha n ánh h ûu qua ru i ro , đ üc xác định khiĐâ ì ô ư ú í â í í ươ ru i ro đã x y ra . con s na y có th la tuy ût đ i hay t ng đ ií ẩ ố ì ể ì ê ố ươ ố theo các ti u th ïc khác nhau .Nh giá trị thi ût hại , ty l û ta iê ư ư ê í ê ì sa n ru i ro .. trong m üt th i gian nh t định .có th th ng k sí í ô ờ ấ ể ố ê ố thi ût hại v ta i sa n bị ru i ro ky sau .ê ề ì í í ì
T ng ta i sa n bị ru i ro tín ổ ì í í T ng giá trị ta i sa n bịổ ì í thi ût hại doê
dụng trong ky báo cáoì = ru i ro tín dụng m ùií ô l n trong kyầ ì
Ky báo cáo đ y có th la tháng quý năm ... hoặc t ngì ở â ể ì ươ ïng v ïi ky hạn tín dụng ngă n, trung da i hạn .
Ty l . % ta i sa n bị í ê ì í T ng giá trị ta i sa n bị ru i roổ ì í í trong kyì
= *100%
ru i ro trong ky í ì T ng ta i sa n có sinh lãi trong ky ổ ì í ì
Hai c ng th ïc na y có th áp dụng đ tính s ta i sa nô ư ì ể ể ố ì í ru i ro cho toa n b ü s ta i sa n sinh lãi cu a Ng n ha ng th ngí ì ô ố ì í í â ì ươ mại hay tính ri ng cho t ng loại ta i sa n khác nhau . y laê ừ ì í Đâ ì nh îng con s pha n a nh hi ûu qua ru i ro, nghĩa la ru i ro đãư ố í í ê í í ì í x y ra . Ma ru i ro la bi n c ng ùu nhi n . V ûy ta có thẩ ì í ì ế ố â ê â ể l üng hoá đ üc ha năng ru i ro cu a m i loại ta i sa n cu a Ng nươ ươ í í í ổ ì í í â ha ng . Theo quan đi m cu a xác su t th ng k n u có đ y đuì ể í ấ ố ê ế ầ í s li ûu th ng k v ru i ro tín dụng trong m üt chu i th i gianố ê ố ê ề í ô í ờ da i thì có th l üng hoá đ üc các kha năng bị ru i ro . Nhì ể ươ ươ í í ư v ûy ,khi chúng ta t ûp h üp các ru i ro gi ng nhau trong m ütâ â ơ í ố ô th i gian na o đó thì ta có th tính toán đ üc g n nh khaờ ì ể ươ ầ ư í năng x y ra cu a chúng nh va o vi ûc tính toán t n su t xu tẩ í ờ ì ê ầ ấ ấ hi ûn đ u đặng cu a chúng . Vì th đo l ng các ru i ro sa nê ề í ế ườ í í ph m co n có nghĩa la xá định kha năng xa y ra các ru i ro đó .ẩ ì ì í í í
o l ng kha năng bị ru i ro (xác su t bị ru i ro) chúng ta
Đ ườ í í ấ í
có th xác định xác su t ru i ro tín dụng Ng n ha ng nh sau.ể ấ í â ì ư
S món cho vay bị ru i ro trong ky báo cáo ố í ì P ru i ro =í
T ng s l n cho vay trong ky báo cáo ổ ố ầ ì
T ng giá trị ta i sa n bị ru i roổ ì í í Hoặc P ru i ro =í
T ng giá trị các món cho vay trong ky ổ ì
Theo c ng th ïc na y n u m i nhóm cho vay ta coi nhô ư ì ế ổ ư th ûc hi ûn m üt phép th va n u có s li ûu th ng k ru i roư ê ô ử ì ế ố ê ố ê í đa y đu , chúng ta có th xác định m üt cách t ng đ i chínhì í ể ô ươ ố xác xác suát bị ru i ro cu a t ng loa i ta i sa n .í í ừ ì ì í
Tình hình hoạt đ üng cho vay ngă n , trung da i hạnô õ ì th ng qua t ng chỉ ti u doanh s năm sau cao h n năm tr ïc ,ô ổ ê ố ơ ươ kh ng x y ra tình hình b t n na o ,ch ïng to c ng tác qua n lýô ẩ ấ ổ ì ư í ô í tr n mọi nghi ûp vụ hoạt đ üng t t va các khoa n n ü quáê ê ô ố ì í ơ hạn đ üc ki m soát chặt che kh ng đ ru i ro có th x y ra .ươ ể í ô ể í ể ẩ
1.2 .Các rủi ro thị trường : thanh khoản , lãi suất và ngoại hối.
Quản trị rủi ro thị trường và các rủi ro khai thác :
Pho ng k hoạch t ng h üp va Qua n trị ru i ro chi ûuì ế ổ ơ ì í í ê trách nhi ûm theo dõi , đánh giá va ph n tích cũng nh đê ì â ư ề xu t các giãi pháp ki m soát vá qua n trị đ i v ïi các loạiấ ể í ố ơ hình ru i ro v : lãi su t , thanh khoa n , ngoại h i va các ru ií ề ấ í ố ì í ro kinh doanh khác đ tr n c s đó báo cáo v toa n b ü hi ûnể ê ơ ở ề ì ô ê trạng ru i ro v ïi t ng giám đ c , uy ban ALCO va uy ban Qua ní ơ ổ ố í ì í í trị Ru i ro H üi đ ng Qua n trị , đ ng th i ki n nghị các giãií ô ồ í ồ ờ ế pháp thích h üp .ơ
Chính sách qua n trị các ru i ro thị tr ng va các gi ïií í ườ ì ơ hạn ru i ro thị tr ng do T ng Giám đ c x y d ûng pha i đ ücí ườ ổ ố â ư í ươ th ng qua ph duy ût cu a ALCO va uy ban qua n trị Ru i ro H üiô ê ê í ì í í í ô đ ng Qua n trị .ồ í
Nguy n tă c c ba n đ pho ng ng a va ki m soát ru i roê õ ơ í ể ì ừ ì ể í thanh khoa n va ru i ro lãi su t la th ûc hi ûn c n đ i ngu n vaí ì í ấ ì ư ê â ố ồ ì s dụng v n th ng qua ph n tích ky hạn các c ng cụ ta iử ố ô â ì ô ì chính phát sinh va các m hình qua n trị ru i ro ti n ti n Var..ì ô í í ê ế
Xác định các c n bă ng trạng thái ngoại h i , s dụngâ ò ố ử các c ng cụ ta i chính phái sinh la bi ûn pháp chu y u ki mô ì ì ê í ế ể soát các ru i ro ngoại h i cu a Ng n ha ng .í ố í â ì
Pho ng qua n lý Ngu n v n ,Kinh doanh ti n t va ngoạiì í ồ ố ề ê ì h i th ûc hi ûn vi ûc đi u ti t ru i ro hă ng nga y các ru i roố ư ê ê ề ế í ò ì í thanh khoa n , lãi su t va ngoại h i tr n c s các gi ïi hạn đãí ấ ì ố ê ơ ở ơ đ üc xác l ûp .Các chuy n vi n qua n trị ru i ro thị tr ngươ â ê ê í í ườ thu üc pho ng k hoạch T ng h üp va qua n trị ru i ro va b üô ì ế ổ ơ ì í í ì ô ph ûn ki m soát sau thu üc pho ng K toán ta i chính th ûcâ ể ô ì ế ì ư hi ûn ki m tra va ki m soát các giao dịch .ê ể ì ể
Pho ng K hoạch T ng h üp va qua n trị Ru i ro ch ïcì ế ổ ơ ì í í ư năng ph n tích va đánh giá trạng thái va a nh h ng cu a cácâ ì ì í ưở í m ïc đ ü ru i ro đ i v ïi k t qua hoạt đ üng kinh doanh cu a Ng nư ô í ố ơ ế í ô í â ha ng trong vi ûc th ûc hi ûn các mục ti u va chi n l üc kinhì ê ư ê ê ì ế ươ doanh
Pho ng k hoạch T ng h üp va Qua n trị Ru i ro xác địnhì ế ổ ơ ì í í các bi ûn pháp va gi ïi hạn ki m soát đ i v ïi t ng loại hìnhê ì ơ ể ố ơ ừ ru i ro khai thác đặc bi ût la các loại ru i ro li n quan đ n h ûí ê ì í ê ế ê th ng c s d î li ûu cu a Ng n ha ng , h û th ng IT (Internet) c ngố ơ ở ư ê í â ì ê ố ô tác ng n quỹ , k toán va các loại ru i ro khác có l n quan tr nâ ế ì í ê ê toa n h û th ng Techcombank.ì ê ố
Các pho ng ch ïc năng va các đ n vị trong toa n h û th ng th ûcì ư ì ơ ì ê ố ư hi ûn đi u ha nh va ki m soát tr ûc ti p các ru i ro khai thácê ề ì ì ể ư ế í ha ng nga y .ì ì
a)Lãi xuất:
* Lãi suất huy động và lãi suất cho vay
Ru i ro na y x y ra khi Ng n ha ng đang huy đ üng v n v ïií ì ẩ â ì ô ố ơ lãi su t bình th ng , hoặc lãi su t cao , nh ng lãi su t choấ ườ ấ ư ấ vay đ üt ng üt gia m xu ng .Do đó, ngu n v n huy đ üng va oô ô í ố ồ ố ô ì pha i tra lãi su t cao , nh ng cho vay ra thì chỉ thu đ üc lãií í ấ ư ươ su t th p , kinh doanh kém hi ûu qua , kha năng ta i chính y uấ ấ ê í í ì ế , s û bi n đ üng th ng xuy n t n lãi su t , hay lãi su t c ba nư ế ô ườ ê ầ ấ ấ ơ í cu a Ng n ha ng Trung ng cũng d ùn đ n ru i ro lãi su t choí â ì Ươ â ế í ấ Ng n ha ng , hoặc lạm phát có t c đ ü tăng cao , ng i vay v nâ ì ố ô ườ ố thì có l üi vì lãi su t v ùn chỉ pha i tra theo m ïc ghi tr n khơ ấ â í í ư ê ế
ïc hay trong h üp đ ng , co n Ng n ha ng thì bị thi ût hại , bị
ươ ơ ồ ì â ì ê
ru i ro.í
Vi ûc phát ha nh các hình th ïc tín dụng đ huy đ üngê ì ư ể ô v ïi ngoại t û chă n hạn ky hạn 5 năm , năm đ u tra lãi theoơ ê ó ì ầ í m ïc thị tr ng la 5% năm va cam k t tra lãi năm ti p theo caoư ườ ì ì ế í ế h n năm tr ïc va s û bi n đ üng thì Ng n ha ng v ùn pha i traơ ươ ì ư ế ô â ì â í í lãi cho ng i s h îu khoa n tín dụng tr n 5% năm .Trong khi đóườ ở ư í ê lãi su t cho vay USD cũng chỉ 5% năm .ấ
Ru i ro lãi su t co n do tình hình cạnh tranh Ng n ha ngí ấ ì â ì n ng lãi su t huy đ üng quá cao so v ïi mặt bă ng chung , hạâ ấ ô ơ ò lãi su t cho vay xu ng th p , do uy tín th p , lo s ü m t thịấ ố ấ ấ ơ ấ tr ng , m t khách ha ng ,thi u v n , d ùn đ n kinh doanhườ ấ ì ế ố â ế thua l ù , l üi nhu ûn th p , năng l ûc ta i chính y u .Tình hìnhô ơ â ấ ư ì ế na y x y ra trong năm 2002 - 2003 v ùn có s û thay đ i va cu ücì ẩ â ư ổ ì ô chi n lãi su t tr n n nóng b ng sau m üt loạt th ng báo tăngế ấ ở ê ổ ô ô