Các giới hạn và mức độ về thiếu hụt thanh khoản được ngân hàng lập ra để có những mức xử lý và đối phó phù hợp. Cụ thể giới hạn về khe hở thanh khoản tích lũy/tổng tài sản sẽ được chia ở các mức như sau để phản ánh mức độ thiếu hụt thanh khoản (mức độ thiếu hụt thanh khoản được chia làm 3 mức là : thiếu hụt cao, thiếu hụt thấp và không thiếu hụt).
Bảng 2.5. Giới hạn khe hở thanh khoản tích lũy Chỉ tiêu Thanh khoản không thiếu hụt Thiếu hụt ở mức thấp Thiếu hụt ở mức cao Tỷ lệ khe hở thanh khoản lũy kế 1
ngày tới/Tổng tài sản
> 0% Từ -1%
đến 0%
< -1% Tỷ lệ khe hở thanh khoản lũy kế 7 ngày
tới/Tổng tài sản
> -1% Từ -2%
đến -1%
< -2% Tỷ lệ khe hở thanh khoản lũy kế 1
tháng tới/Tổng tài sản
> -3% Từ -5%
đến -3%
< -5% Tỷ lệ khe hở thanh khoản lũy kế 3
tháng tới/Tổng tài sản
> -5% Từ -7%
đến -5%
<-7% Tỷ lệ khe hở thanh khoản lũy kế 6
tháng tới/Tổng tài sản
> -7% Từ -10%
đến -7%
<-10%
* Khi thanh khoản thiếu hụt ở mức thấp ngân hàng thực hiện sẽ các biện pháp sau:
- Thiếu hụt trong vài ngày tới (từ 1-7 ngày) : trong trường hợp này ngân hàng sẽ phải thường xuyên theo dõi và kiểm soát số dư tài khoản NOSTRO, thận trọng khi thực hiện các nghiệp vụ đầu tư vào giấy tờ có giá, mua ngoại tệ hay đầu tư tiền gửi liên ngân hàng. Tiếp tục nhận tiền gửi của các Tổ chức tín dụng.
- Thiếu hụt từ 7 ngày – 1 tháng tới : lúc này ngân hàng phải hạn chế các hoạt động đầu tư vào tiền gửi liên ngân hàng kỳ hạn trên 7 ngày, đầu tư giấy tờ có giá dài hạn, mua ngoại tệ kỳ hạn. Thêm vào đó ngân hàng sẽ triển khai tăng huy động vốn ngắn hạn của khách hàng.
- Thiếu hụt trong 1 tháng – 6 tháng tới : Hạn chế đầu tư tiền gửi liên ngân hàng kỳ hạn trên 1 tháng, hạn chế đầu tư giấy tờ có giá và mua ngoại tệ kỳ hạn trên 1 tháng.
* Khi thiếu hụt ở mức cao:
- Thiếu hụt trong khoảng vài ngày tới (từ 1 – 7 ngày) : Ngân hàng sẽ thôi không đầu tư vào tiền gửi liên ngân hàng, đầu tư vào giấy tờ có giá và mua ngoại tệ. Thực hiện vay ngắn hạn Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác, bán bớt các giấy tờ có giá, bán ngoại tệ và tạm thời ngừng giải ngân tín dụng.
- Thiếu hụt trong 7 ngày đến 1 tháng tới: Không đầu từ tiền gửi liên ngân hàng, giấy tờ có giá và ngoại tệ. Vay ngắn hạn Ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng, bán tài sản thanh khoản (giấy tờ có giá, ngoại tệ…). Ngoài ra phải ngân hàng sẽ tích cực huy động vốn ngắn hạn của khách hàng.
- Thiếu hụt cao trong 1 tháng – 6 tháng: Hạn chế đầu tư tiền gửi liên ngân hàng kỳ hạn trên 1 tháng, hạn chế đầu tư giấy tờ có giá và mua ngoại tệ kỳ hạn trên 1 tháng. Bán các giấy tờ có giá và ngoại tệ,. Trong vòng 1 tháng, tiền hành thủ tục vay ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng kỳ hạn từ 3-6 tháng. Đẩy mạnh việc huy động vốn, phát hành giấy tờ có giá và có thể phải chấp nhận lãi suất cao. Hạn chế cam kết cho vay và ngừng giải ngân tín dụng. Bên cạnh đó ngân hàng sẽ tiến hành tích cực thu hồi nợ quá hạn.