4.2.2.1. Tăng cường năng lực tài chính:
Nâng cao năng lực về tài chính và khả năng quản trị của hệ thống Ngân hàng theo các chuẩn mực quốc tế là giải pháp cơ bản để đảm bảo sự phát triển an toàn và bền vững.
Năng lực tài chính của các Ngân hàng thương mại Việt Nam nhìn chung là kém, tất cả các chỉ số đều còn rất thấp so với các nước trong khu vực. Thời gian vừa qua với nghị định 141/2006 quy định các ngân hàng phải tăng vốn điều lệ lên 3000 tỷ đến ngày 31/12/2010. Tuy nhiên các ngân hàng chưa thể thực hiện đồng bộ vì vậy ngân hàng nhà nước phải hoãn thời gian tăng vốn điều lệ cho đến ngày 31/12/2011. Do đó, để nâng cao năng lực tài chính, các ngân hàng nên thực hiện một số biện pháp như: Khẩn trương tăng vốn điều lệ và xử lý dứt điểm nợ tồn đọng nhằm lành mạnh hoá tình hình tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh và chống rủi ro đặc biệt là rủi ro thanh khoản.
Đối với các Ngân hàng thương mại Nhà nước, cần đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá nhằm thu hút thêm vốn, đổi mới hình thức sở hữu, phương thức quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động, làm nền tảng để duy trì sự ổn định và phát triển của cả hệ thống, cần áp dụng các biện pháp thực tế như phát hành cổ phiếu ở mức cần thiết hoặc bán tài sản và thuê lại để bổ sung vốn điều lệ nhằm đạt được tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8%, xử lý hết nợ tồn đọng.
Đối với các Ngân hàng thương mại cổ phần, cần tăng vốn điều lệ thông qua sáp nhập, hợp nhất, phát hành bổ sung cổ phiếu; đối với những Ngân hàng thương mại hoạt động quá yếu kém, không thể tăng vốn điều lệ và không khắc phục được những yếu kém về tài chính thì có thể thu hồi giấy phép hoạt động.
Tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược là các định chế tài chính nước ngoài đầu tư vào các Ngân hàng trong nước, qua đó để tăng cường tiềm lực về tài chính và nâng cao trình độ quản lý của từng Ngân hàng.
Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng và hệ thống thanh toán, chú trọng hoạt động Marketing, đa dạng hoá và nâng cao tiện ích các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại dựa trên công nghệ hiện đại
Công nghệ ngân hàng nước ta dù được chú trọng trong thời gian qua nhưng vẫn bị đánh giá là yếu kém. Hiện nay, nhiều ngân hàng đã triển khai các phần mềm hiện đại với chức năng hoạt động giao dịch trực tuyến (Online), tạo thêm nhiều sản phẩm gia tăng cho khách hàng trong quá trình giao dịch với ngân hàng. Nhìn chung, các phần mềm mà một số Ngân hàng thương mại đang ứng dụng đều là những phần mềm thế hệ mới được nhiều ngân hàng trên thế giới đang sử dụng. Tuy nhiên, công tác triển khai chậm và khi triển khai xong, một số bộ phận lại chưa tạo được một cơ chế nhằm khai thác hiệu quả công nghệ đó.
Cùng với việc hiện đại hoá công nghệ, các Ngân hàng thương mại cần có chính sách khai thác công nghệ hiệu quả thông qua việc phát triển những sản phẩm và nhóm sản phẩm dựa trên công nghệ cao nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh về sản phẩm, dịch vụ, tạo ra sự đa dạng trong lựa chọn sản phẩm và tăng cường bán chéo sản phẩm đến khách hàng. Đồng thời, việc phát triển đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ cũng sẽ góp phần phân tán và hạn chế bớt rủi ro trong quá trình hoạt động.
Ngoài ra, các Ngân hàng thương mại cần cải tiến và đơn giản hoá các thủ tục hành chính, thủ tục vay vốn nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng.
Xác định khách hàng mục tiêu, xây dựng chiến lược khách hàng và tăng cường phát triển mạng lưới
Xây dựng chiến lược khách hàng đúng đắn, ngân hàng và khách hàng luôn gắn bó với nhau, phải tạo ra, giữ vững và phát triển mối quan hệ lâu bền với tất cả khách hàng. Cần đánh giá cao khách hàng truyền thống và khách hàng có uy tín trong giao dịch ngân hàng. Đối với những khách hàng này, khi xây dựng chiến lược ngân hàng phải hết sức quan tâm, gắn hoạt động của ngân hàng với hoạt động của khách hàng, thẩm định và đầu tư kịp thời các dự án có hiệu quả rõ ràng.
Ngoài ra, các đặc tính sản phẩm từ các ngân hàng đều có điểm giống nhau nên việc tạo ra sự khác biệt là hết sức quan trọng. Về chiến lược thu hút tiền gửi, cần xây dựng một
hệ thống thanh toán điện tử rộng khắp nhằm tạo cho dân chúng thói quen sử dụng tài khoản ngân hàng. Đồng thời, những thủ tục rắc rối cần được cắt giảm để tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng.
Bên cạnh đó, để đẩy mạnh tín dụng cần tạo được quy trình cung cấp linh hoạt sản phẩm của ngân hàng, đặc biệt đối với khách hàng tiềm năng có thể đưa ra điều kiện cho vay và lãi suất ưu đãi hơn theo thoả thuận giữa hai bên.
Nâng cao năng lực quản trị điều hành, cần cải cách bộ máy quản lý điều hành theo tư duy kinh doanh mới. Đồng thời, xây dựng chuẩn hoá và văn bản hoá toàn bộ quy trình nghiệp vụ của các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng thương mại, thực hiện cải cách hành chính doanh nghiệp.
4.2.2.3. Tăng cường sự hợp tác với các NHTM:
Tăng cường tính liên kết và hợp tác giữa các Ngân hàng với nhau để: thứ nhất, có thể khai thác lợi thế cạnh tranh của nhau, cùng phát triển sản phẩm, dịch vụ, thu hút Khách hàng, tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả hoạt động; thứ hai, có thể hỗ trợ lẫn nhau trong vấn đề thanh khoản khi thị trường có biến động bất lợi. Sự hợp tác giữa các NHTM không chỉ góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế đất nước, mà còn vì chính lợi ích và sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các NHTM.
4.2.2.4. Giải pháp khác:
a. Nâng cao quản lý danh mục đầu tư: NHTM chủ động thiết lập danh mục đầu tư
của riêng mình để đáp ứng nhu cầu thanh khoản trong tương lai cũng như hoạt động hiệu quả. Nên nắm giữ hợp lý tài sản thanh khoản, không nên đầu tư quá nhiều vào các khoản vay dài hạn trong khi tin tưởng mù quán vào thị trường liên ngân hàng. Cụ thể, NHTM nên thường xuyên đánh giá tỉ số LLSS của ngành và bản thân để không vượt quá khả năng chịu đựng thanh khoản của ngành.
Việc làm này là cực kỳ quan trọng trong việc giữ vững thanh khoản cho Ngân hàng.
Thực hiện cơ cấu huy động và cho vay, đặt ra một tỷ lệ phù hợp về huy động ngắn hạn, cho vay trung và dài hạn, điều chỉnh tỷ lệ huy động từ dân cư và từ các tổ chức kinh tế (thị trường 1) và tỷ lệ tham gia thị trường liên Ngân hàng (thị trường 2).
Xem xét ưu tiên phát hành các giấy tờ có giá cho nghiệp vụ huy động vì các loại giấy tờ này đảm bảo cho Ngân hàng có nguồn vốn ổn định, không biến động thường xuyên như tiền gửi thông thường.
Hạn chế cho vay tập trung vào một số khách hàng lớn, hạn chế tín dụng vào một số ngành nghề hay địa phương cụ thể, đa dạng khách hàng và ngành nghề để tối ưu hóa và hạn chế rủi ro danh mục cho vay. Hạn chế cho vay vào những lĩnh vực có độ rủi ro và có tính đầu cơ cao như chứng khoán, bất động sản.
Nghiêm túc thực hiện các Qui định về dự trữ bắt buộc và dự trữ thanh khoản của Ngân hàng Nhà nước.
Ưu tiên đầu tư vào các tài sản dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo có hiệu quả kinh doanh.
b. Hoàn thiện cơ chế huy động và cho vay: công tác thẩm định trước khi cho vay
cần được chú trọng. Một sự thận trọng là không thừa trong công tác này, nhất là đối với những khoản vay dài hạn. NHTM cũng cần phát triển công nghệ, chu trình để công tác cho vay hiệu quả. Thường xuyên theo dõi các khoản vay để có giải pháp kịp thời nếu xảy ra tình huống xấu.
Thực hiện việc quản lý tốt chất lượng tín dụng, kỳ hạn tín dụng, rủi ro lãi suất và khe hở lãi suất:
Giảm tối thiểu tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn, có kế hoạch tìm hiểu khách hàng và dự trù
cho những tình huống xấu nhất.
Cần thiết đưa ra một tỷ lệ nhất định về việc lấy nguồn huy động ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn phù hợp với từng Ngân hàng, từng thời kỳ, tránh tỷ lệ quá cao dẫn đến mất an toàn thanh khoản.
Có những sản phẩm, dịch vụ phù hợp cho từng loại khách hàng nhằm giữ chân khách hàng cũ và tránh tình trạng rút tiết kiệm trước hạn gây khó khăn cho việc cân đối kỳ hạn huy động và cho vay
Ngày càng hoàn thiện các Qui chế, qui trình để giải quyết một cách khoa học và hiệu quả bài toán cân đối kỳ hạn, hạn chế rủi ro lãi suất và khe hở lãi suất.
c. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
Cần thiết phải xem Quản trị rủi ro thanh khoản là một ưu tiên hàng đầu trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng bằng cách nâng cao năng lực quản trị của ban điều hành, nâng cao năng lực hoạch địch và dự báo để có kế hoạch chủ động đối phó kịp thời.
Hoạt động kinh doanh ngân hàng rất nhạy cảm, có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp và các cá nhân. Khi một ngân hàng gặp phải rủi ro lớn, có thể dẫn tới việc người gửi tiền ở ngân hàng hoang mang lo sợ và kéo nhau ồ ạt đến rút tiền ở ngân hàng, làm cho không chỉ ngân hàng gặp rủi ro mà cả hệ thống ngân hàng gặp khó khăn, nền kinh tế - xã hội mất ổn định. Bởi vậy, tiếp tục bổ sung, điều chỉnh chính sách, xây dựng, hoàn thiện các quy trình quản trị rủi ro, hòan thiện tổ chức và hoạt động kiểm tra kiểm soát nội bộ ở các NHTM là các vấn đề cần phải được chú trọng, để tạo niềm tin cho khách hàng, công chúng trong bối cảnh hiện nay.
Hệ thống quản trị rủi ro tín dụng cần tập trung vào việc nâng cao chất lượng phân tích khách hàng, xếp hạng tín dụng, hệ thống phê duyệt và kiểm soát tín dụng. Vận dụng một cách có hiệu quả các mô hình lượng hoá rủi ro tín dụng đã được áp dụng trên thế giới để tạo công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc ra quyết định tín dụng đúng đắn.
Tiếp tục cải tiến các mô hình quản trị rủi ro thị trường (hệ thống theo dõi và kiểm soát thanh khoản, rủi ro lãi suất và rủi ro ngoại hối) theo hướng tiên tiến và hiện đại. Hình
thành cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc phân tích, quản trị rủi ro, ứng dụng công nghệ, sử dụng các phương pháp đo lường rủi ro hiện đại đảm bảo đưa ra những quyết sách điều hành phòng ngừa và hạn chế rủi ro thích hợp, nhanh nhạy, chi phí thấp và hiệu quả cao.
Đi liền với quản trị rủi ro là hoạt động của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ. Hệ thống này của Ngân hàng cần bảo đảm mức độ đầy đủ, tính hiệu lực và hiệu quả. Công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ không chỉ dừng ở công tác hậu kiểm, dưới hình thức tổ chức từng đợt kiểm tra, phát hiện những sai phạm đã phát sinh, mà cần nâng cao khả năng phát hiện, ngăn ngừa và quản trị rủi ro. Ngoài ra cần nâng cao vai trò của Bộ phận kiểm toán nội bộ, thực hiện đánh giá độc lập về hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, đưa ra những khuyến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ ở NHTM.
d. Chủ động tăng vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn nội bộ để chủ động
vượt qua những cú sốc thanh khoản đơn lẻ cũng như hệ thống. Các ngân hàng nên không ngứng tăng vốn nội bộ để đảm bảo thanh khoản, nâng cao tín nhiệm với mục đích cuối cùng là lợi nhuận cao và đáp ứng vốn cho nền kinh tế. Không đợi chính sách của NHTW mà các NHTM nên chủ động huy động nguồn vốn nội bộ, thực hiện các nghiệp vụ M&A phù hợp để tăng khả năng cạnh tranh.
KẾT LUẬN
Bài nghiên cứu đã trình bày một số thước đo thanh khoản đã tồn tại từ trước và tỉ lệ LLSS như thước đo mới đo lường rủi ro thanh khoản của ngân hàng. Thước đo thể hiện sự lựa chọn của ngân hàng về lợi nhuận và an toàn thanh khoản. Sự thay đổi của LLSS còn phản ánh chiến lược quản trị tài sản thanh khoản của ngân hàng theo tính năng động của thị trường liên ngân hàng. Mô hình đã thể hiện các công cụ phái sinh của thị trường liên ngân hàng là một hỗ trợ vốn bên ngoài để ngân hàng đối phó với những cú sốc tiền gửi. Tỉ lệ LLSS tăng lên và lợi nhuận được cải thiện vì ngân hàng càng tự do để cho vay dài hạn và càng ít phụ thuộc vào tài sản thanh khoản của bản thân. Tuy nhiên, thị trường liên ngân hàng có giới hạn. Nó có thể cung cấp nền tảng cho ngân hàng chia sẻ và loại bỏ những cú sốc đơn lẻ. Nhưng để đối phó với những cú sốc hệ thống thì nó quá tải và có thể sẽ sụp đổ sau những cú sốc như vậy.
Bài viết còn giới thiệu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam như một minh họa cho mô hình lí thuyết. Một mối tương quan cao được chỉ ra trong mô hình của cho thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, đây là nhận định có tính xu thế vì một số hạn chế về dữ liệu cũng như quá trình thực hiện còn thiếu sót. Nhưng kết luận này cũng có một giá trị nhất định để đưa ra một số giải pháp cho hệ thống ngân hàng phát triển. Trong tương lai với nguồn số liệu và kiến thức phong phú và sâu hơn chúng tôi rất mong muốn hoàn thiện mô hình này với độ tin cậy cao. Và để từ đó có thể đưa ra những giải pháp cụ thể và hiệu quả hơn để tăng khả năng thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó chúng tôi cũng mong muốn tìm hiểu sâu hơn vai trò của NHTW, chính sách lãi suất và các nhân tố kinh tế vĩ mô… tác động đến khả năng thanh khoản của ngân hàng.
Dù còn không ít những hạn chế về kiến thức nhưng chúng tôi hy vọng những nghiên cứu trên cũng góp chút ít vào việc nhận định thanh khoản ngân hàng. Chúng tôi cũng hy vọng rằng bài nhiên cứu có thể nêu bật vai trò thanh khoản ngân hàng, vai trò NHTW trong phát triển kinh tế.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU NƢỚC NGOÀI
1. Xavier Freixas, Antoine Martin, David Skeie. 2010. “Bank liquidity, interbank markets, and monetary policy”. European Banking Center Discusstion Paper No.2010-08S
2. Acharya, Viral V., Schnabl, Philipp and Suarez, Gustavo, Securitization Without Risk Transfer (2010). 'Securitization Without Risk Transfer ' AFA 2010 Atlanta Meetings Paper.
3. Markus K. Brunnermeier. 'Deciphering the 2007-2008 liquidity and credit crunch' 2008, Journal of Economic Perspectives, forthcoming.
4. Yuliya Demyanyk and Otto Van Hemert. 'Understanding the Subprime Mortgage Crisis' Working paper.
5. Christopher L. Foote, Kristopher Gerardi, Loreanz Goette, and Paul S. Willen. 'Subprime Facts: what (we think) we know about the subprime crisis and what we don't' 2008, Pbulic Policy Discussion papers. Federal Reserve Bank of Boston.
6. David Greenlaw, Jan Hatzius, Anil K Kashyap, and Hyun Song Shin. 'Leveraged Losses: Lessons from the Mortgage Market Meltdown' 2008, US Monetary Policy Forum Conference
7. Jorion, Philippe, (1999). 'Risk Management Lessons from Long-Term Capital Management'
8. Khandani, A. Lo, A. 'What happened to the quants in August 2007?' 2007 , working paper, MIT.
9. Christopher J. Mayer , and Karen M. Pence. 'Subprime Mortgages: What, Where, and to Whom?' 2008, NBER working paper W14083
10. Niehans, Jrg. 1978. The theory of money. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
11. Patinkin, Don. 1965. Money, interest, and prices: An integration of monetary and
value theory. 2d ed. New York: Harper & Row.
12. Tobin, James. (1882). "The Commercial Banking Firm: A Simple Model". Journal of
