II. Một số giải phỏp nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tớn dụng tại ngõn hàng
1.Kinh nghiệm phũng ngừa và hạn chế rủi ro tớn dụng tại một số nước trờn thế giớ
trờn thế giới
1.1. Kinh nghiệm của CANADA
Ở Canada, để giỳp cỏc Ngõn hàng, cỏc nhà đầu tư cú được những thụng tin tin cậy và cần thiết, người ta đĩ thành lập cỏc cụng ty chuyờn kinh doanh thụng tin tớn dụng. Một trong cỏc cụng ty hàng đầu về thụng tin tớn dụng đú là “services finances Ben” cụng ty Ben thu nhập thụng tin tớn dụng để cung cấp cho cỏc Ngõn hàng thương mại theo cỏch sau.
Trước hết, cần tra cứu những thụng tin đĩ cú được cập nhập và lưu trữ một cỏch khoa học. Bước tiệp theo, thu nhập qua cỏc việc nghiờn cứu và tài liệu, tin tức của cỏc cơ quan và cỏc tổ chức dịch vụ của Nhà nước nhu cơ quan thống kờ, tài chớnh, thuế...đồng thời cũng phải quan tõm đến thụng tin bờn ngồi như bỏo chớ, cỏc nhà cung cấp, khỏch hàng...
Cụng ty Ben cũng thu thập thụng tin từ việc điều tra tại chỗ cỏc nhõn viờn điều tra thụng tin tớn dụng phải là người chuyờn nghiệp, cú kinh nghiệm, khi đĩ tiếp xỳc phải sử dụng cỏc phương phỏp để phỏng vấn ban điều hành doanh nghiệp. Điều quan trọng là sau cuộc tiếp xỳc, nhõn viờn thụng tin tớn dụng phải cú khả năng nhận xột.
Cuối cựng, Cụng ty Ben sẽ phõn tớch tổng hợp cỏc thụng tin đĩ cú và tiến hành “phõn tớch rủi ro tớn dụng” cung cấp cho cỏc Ngõn hàng.
1.2. Kinh nghiệm Ngõn hàng Dresner(Đức)
Dresner là một trong cỏc Ngõn hàng thương mại hàng đầu của Cộng hồ Liờn bang Đức. Khi thực hiện cấp cỏc khoản tớn dụng cho cỏc cụng ty, Ngõn hàng đĩ sử dụng một hệ thống đỏnh giỏ cho điểm khỏch hàng đĩ được vi tớnh hoỏ. Việc cho điểm khỏch hàng được củng cố thờm bằng việc cho điểm theo ngành kinh tế: Khi cú một
hiện tượng kinh tộ bất lợi ở một ngành nào đú, thỡ hệ thống sẽ tự động hạ điểm của tất cả cỏc khỏch hàng là cỏc cụng ty đang hoạt động trong ngành kinh tế đú. Đối với cỏc khỏch hàng là người nước ngồi, để hỗ trợ cho hệ thống đỏnh giỏ điểm núi trờn, Ngõn hàng cũn sử dụng việc cho điểm cú tớnh đến đặc trưng của mỗi nước cụ thể. Việc đỏnh giỏ rủi ro theo nước dựa trờn cơ sở hệ thống đỏnh giỏ cho điểm theo nú trong những năm qua đĩ đem lại hiệu quả rất cao.
1.3. Kinh nghiệm giải quyết Nợ quỏ hạn của Mỹ
Để giải quyết Nợ quỏ hạn, Mỹ đĩ thành lập cỏc cụng ty quản lý tài sản (asset arangement company – AMC) cụng ty này cú nhiệm vụ mua lại số nợ khú đũi của cỏc ngõn hàng thương mại. AMC phỏt hành trỏi phiếu do Chớnh phủ (bộ tài chớnh) đưa ra bảo lĩnh và cỏc ngõn hàng sẽ mua lại tồn bộ số trỏi phiếu này. AMC dựng số tiền thu được từ việc phỏt hành trỏi phiếu đú để mua lại tồn bộ số nợ của cỏc ngõn hàng (thường là theo một tỷ lệ chiết khấu nhất định). Sau đú, AMC sẽ dựng mọi cỏch để tối đa hoỏ khả năng thu hồi nợ thụng qua cỏc biện phỏp khỏc nhau như sử dụng tài sản thế chấp để gúp vốn liờn doanh, liờn kết, cho thuờ, chuyển nợ thành cổ phần...Như vậy, thực chất của quỏ trỡnh trờn là Ngõn hàng đổi nợ của mỡnh để lấy trỏi phiếu do AMC phỏt hành và thu tiền khi trỏi phiếu đến hạn.
Mụ hỡnh này tỏ ra rất thành cụng ở Mỹ đĩ được Trung Quốc thử nghiệm và cỏc Ngõn hàng thương mại Việt Nam cũng đang tham khảo mụ hỡnh hoạt động của AMC để ỏp dụng vồ cỏc cụng ty quản lý tài sản của Việt Nam.
1.4. Kinh nghiệm giải quyết Nợ quỏ hạn của Nhật Bản
Cú thể núi kể từ sau cuộc khủng khoảng 1998 đến này, hệ thống ngõn hàng Nhật Bản luụn đứng trước nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng mới. Cho tới đầu năm 2002, số Nợ quỏ hạn trờn tổng dư nợ tớn dụng đĩ lờn tới 70% (237.000 tỷ yờn). Chớnh phủ Nhật Bản đĩ giải quyết số Nợ quỏ hạn này thụng qua cụng ty thu và xử lý nợ (Resolution and Collection Company – RCC) được thành lập vào năm 1999. RCC cú nhiệm vụ là mua lại cỏc khoản nợ từ những ngõn hàng cú cỏc khoản nợ khú đũi. Mặc dự cho đến này, RCC đĩ chi khoản 1 ngàn tỷ yờn nhưng vấn đề là cỏc Ngõn hàng khụng muốn bỏn nợ cho RCC vỡ lý do mức giỏ mà RCC núi là giỏ thị trường trả cho cỏc Ngõn hàng khi mua nợ chỉ bằng 5% giỏ trị nợ. Vỡ thế giải phỏp của Chớnh phủ Nhật là:
- Trong vũng 2 năm, cỏc Ngõn hàng phải phõn loại những người đi vay trong tỡnh trạng phỏ sản. Cỏc khoản nợ quỏ hạn mới phải giảm đi trong vũng 3 năm kể từ ngày ngõn hàng phõn loại những cụng ty này. RCC tham gia mua lại cỏc khoản nợ khú đũi và bất động sản thế chấp. RCC sẽ mua lại nợ quỏ hạn với giỏ linh hoạt hơn.
- Ban tài chớnh sẽ tăng cường cụng tỏc kiểm tra ở cỏc Ngõn hàng lớn với những đợt kiểm tra đặc biệt vào cỏc con nợ cú đỏnh giỏ tớn dụng và cổ phiếu thay đổi. Cựng với kiểm toỏn, ban tài chớnh hy vọng sẽ đảm bảo được tớnh chớnh xỏc, kịp thời phõn loại cỏc con nợ.