-Mô hình tổ chức chưa phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý rủi ro:
Vietcombank đã và đang xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro theo các chuẩn mực quốc tế. Trong hệ thống đó, HĐQT có quyền hạn cao nhất và Tổng giám đốc có trách nhiệm trước HĐQT triển khai tổ chức các chính sách quyết định liên quan đến quản lý rủi ro. Ủy ban quản lý rủi ro, Ủy ban quản lý tài sản nợ có (ALCO) có nhiệm vụ tham mưu cho HĐQT trong việc phê duyệt chính sách định hướng phù hợp qua từng thời kỳ. Tuy nhiên, trong cơ cấu ngân hàng chưa có sự hình thành khối chuyên trách với sự phân định và phân cấp rõ ràng, từ đó tạo những hạn chế trong công tác quản lý rủi ro.
- Hoạt động quản lý rủi ro thiên về biện pháp xử lý rủi ro hơn là đo lường, dự báo rủi ro:
Tuy có công tác đo lường rủi ro thông qua khe hở nhạy cảm lãi suất, hoạt động của khối quản lý rủi ro thị trường của Vietcombank thường chủ yếu thiên về biện pháp xử lý rủi ro chứ chưa chú trọng tới công tác ban đầu trong quản lý rủi ro như đo lường và dự báo các yếu tố của rủi ro. Hơn nữa, khi đối mặt với một thị trường tài chính ngày càng phức tạp thì không chỉ phải đối mặt với rất nhiều loại rủi ro mà việc tác động tiêu cực của mỗi loại cũng ngày càng trở nên khó lường.
-Sự kết hợp các biện pháp quản lý rủi ro chưa đồng đều:
Ngoài việc tích cực thực hiện các hoạt động nội bảng ngân hàng như các biện pháp liên quan đến thả nổi lãi suất hay sự cân xứng kỳ hạn của các các tài sản nợ - tài sản có thì những biện pháp nghiệp vụ ngoại bảng như công cụ phái sinh lại chưa được ứng dụng một cách đáng kể. Một phần nguyên nhân do sự phát triển chưa nhiều của tổng thể nền tài chính quốc gia.
-Mô hình lượng hóa rủi ro lãi suất chưa tối ưu:
Vietcombank cũng như nhiều TCTD khác vẫn đang sử dụng phổ biến phương pháp quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất (định giá lại) và quản lý khe hở kỳ hạn (mô hình kỳ hạn đến hạn) để quản lý rủi ro lãi suất. Các mô hình này khá đơn giản và các nhà quản lý chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và số liệu quá khứ để dự đoán tác động của sự thay đổi này lên thu nhập và vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên khi hoạt động kinh doanh của ngân hàng ngày càng đa dạng cùng với sự biến động ngày càng phức tạp của thị trường thì việc dựa vào kinh nghiệm và số liệu quá khứ là không đủ mà cần có sự tham gia của nhiều loại mô hình khác như mô hình thời lượng, khe hở vòng đời bình quân để lượng hóa rủi ro và thêm vào là sự giả định những biến động lãi suất tương lai.
-Một số hạn chế khác:
Ngoài những hạn chế cơ bản thì Vietcombank còn tồn tại những hạn chế khác như: tình trạng thiếu hụt về số lượng hay chất lượng cán bộ, chuyên viên am hiểu về công việc quản lý rủi ro thị trường; công nghệ kỹ thuật chưa đồng bộ và chưa cập nhật mới nhất những tiến bộ về khoa học công nghệ trong lĩnh vưc này; hệ thống kế toán – kiểm toán nội bộ chưa đáp ứng những yêu cầu nâng cao của quá trình quản lý rủi ro.