- Chủ động đưa ra và thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro khoa học và có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát và giảm thiểu những tổn thất phát sinh:
ALCO và Ủy ban quản lý hoạt động thường xuyên và hiệu quả, nâng cao chất lượng quản lý rủi ro thị trường của ngân hàng. Vietcombank đã chủ động áp dụng
chính sách lãi suất linh hoạt theo tín hiệu thị trường, duy trì hợp lý chênh lệch kỳ hạn 18
tái định giá bình quân giữa tài sản có và tài sản nợ, sử dụng phù hợp công cụ phát sinh để hạn chế rủi ro lãi suất. Về quản lý rủi ro ngoại hối, Vietcombank thiết lập chính sách quản lý tập chung trạng thái ngoại tệ của toàn hệ thống và thực hiện các giải pháp hạn chế tác động của biến động tỷ giá đến hoạt động ngân hàng.
- Áp dụng và triển khai có hiệu quả, từng bước hoàn thiện khung quản lý rủi ro thị trường Basel II:
Năm 2015 cũng là thời gian Vietcombank chính thức bước đầu triển khai áp dụng khung quản lý rủi ro thị trường theo yêu cầu của Basel II v triển khai một số mô hình quản lý rủi ro thị trường như: mô hình đo lường rủi ro thị trường giao dịch, mô hình đo lường rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và áp dụng một số hạn mức rủi ro thị trường theo thông lệ quốc tế. Khung quản lý rủi ro thị trường của Basel tiếp tục được Vietcombank duy trì, hoàn thiện và triển khai có hiệu quả trong các năm sau.
-Tuân thủ pháp luật và thông lệ quốc tế trong quản lý rủi ro thị trường:
Do rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng luôn diễn biến rất phức tạp mà một trong những nguyên nhân là do dịch vụ cung cấp đa dạng, phạm vi hoạt động rộng… nên tuân thủ pháp luật luôn là yếu cầu bắt buộc với tất cả các NHTM. Ý thức được yêu cầu này nên Vietcombank luôn tuân thủ hành lang pháp luật và các thông lệ quốc tế về hoạt động ngân hàng, đặc biệt là tuân thủ các giới hạn do NHNN quy định.