* Mô hình ước lượng cho thấy ảnh hưởng của việc cho vay đối với xây dựng đến lợi nhuận của ngân hàng
MH: LNTT1 = β1*LVNH1 + β2*LVTDH1 + β3*NO XAU1 + C -Ước lượng mô hình:
Sử dụng phương pháp OLS trong phần mềm kinh tế lượng EVIEW
Mô hình ước lượng được là:
LNTT1 = 2810.956 + 0.299530LVNH + 0.430994LVTDH - 0.556306NOXAU
- Thực hiện các kiểm định tính đúng đắn của mô hình với mức ý nghĩa α = 5%.
+ Kiểm định White:Để thực hiện kiểm định White chúng ta cần ước lượng mô hình sau đây sau khi đã ghi lại phần dư của mô hình đã ước lượng:
ei 2 = β1 + β2 LVNH + β3 LVHN2 + β4 LVTDH + β5 LVTDH2 + β6 NOXAU+ β7NOXAU2 + ui
Trong đó ei là phần dư thu được khi ước lượng mô hình LNTT phụ thuộc vào LVNH, LVTDH. Dùng phương pháp OLS ước lượng mô hình trên ta có kết quả:
Ta có giá trị P-value của thống kê F = 0.075116 > α = 5% giá trị P-value của χ2 = 0.090155 > α = 5%
Vậy có thể thấy mô hình trên là mô hình có phương sai của sai số đồng đều.
- Kiểm định Breusch-Godfrey:
Kiểm định BG đòi hỏi phải ước lượng mô hình sau đây:
Et = β1 + β2 LVNH + β3 LVTDH +β4NOXAU + ρ1Et-1 + vt
Trong đó et: là phần dư. Ước lượng mô hình ta có kết quả:
Ta có giá trị P-value của thống kê F = 0.097784 > α = 5% giá trị P-value của χ2 = 0.063879 > α = 5%
Vậy có thể thấy mô hình trên không tồn tại tự tương quan. -Kiểm định Ramsey:
ƯL MH: LNTT1t = β1 + β2 LVNH1 + β3 LVTDH1 +β4NOXAU1 + ut
Từ kết quả ước lượng mô hình trên ta thu được các giá trị LNTTt là các giá trị dự đoán của LNTTt
Từ đó ta thực hiện việc ước lượng mô hình:
LNTT1t = β1 + β2 LVNH1 + β3 LVTDH1 +β4NOXAU1 +β5LNTT12 + ut
Ta có giá trị P-value của thống kê F = 0.992261 > α = 5% giá trị P-value của χ2 = 0.991187 > α = 5% .
Từ kết quả trên ta kểt luận mô hình có dạng hàm đúng. - Kiểm định tính dừng của yếu tố ngẫu nhiên Kí hiệu E1 là phần dư của mô hình
D là toán tử sai phân
Như vậy, có thể thấy mô hình không có khuyết tật và có thể dùng mô hình để phân tích và dự báo về hiệu quả hoạt động tín dụng của chi nhánh đối với ngành xây dựng.
*Mô hình ước lượng cho thấy ảnh hưởng của việc cho vay đối với ngành vận tải và thông tin liên lạc đến lợi nhuận của ngân hàng
-Ước lượng mô hình:
Sử dụng phương pháp OLS trong phần mềm kinh tế lượng EVIEW
Kết quả ước lượng cho thấy các con số đều có ý nghĩa thống kê và mô hình là:
LNTT2 = 2810.965 + 1.302306*LVNH2 + 1.873888*LVTDH2 – 2.41872*NOXAU2
Thực hiện các bước kiểm định với mô hình này với mức ý nghĩa α = 5%
- Kiểm định White:
Để thực hiện kiểm định White chúng ta cần ước lượng mô hình sau đây:
E2i 2 = β1 + β2 LVNH2 + β3 LVNH22 + β4 LVTDH2 + β5 LVTDH22 + β6 NOXAU+ β7 NOXAU2 + ui
Trong đó ei là phần dư thu được khi ước lượng mô hình LNTT phụ thuộc vào LVNH, LVTDH. Dùng phương pháp OLS ước lượng mô hình trên ta có kết quả:
Ta có giá trị P-value của thống kê F = 0.075116 > α = 5% giá trị P-value của χ2 = 0.090155 > α = 5%
Vậy có thể thấy mô hình trên là mô hình có phương sai của sai số đồng đều.
-Kiểm định Breusch-Godfrey:
Kiểm định BG đòi hỏi phải ước lượng các mô hình sau đây: E2t = β1 + β2 LVNH2 + β3 LVTDH2 + β4NOXAU2 + ρ1E2(t-1) + vt
Trong đó et: là phần dư. Ước lượng mô hình ta có kết quả:
Ta có giá trị P-value của thống kê F = 0.097784 > α = 5% giá trị P-value của χ2 = 0.063879 > α = 5%
Vậy có thể thấy mô hình trên không tồn tại tự tương quan. -Kiểm định Ramsey:
Từ kết quả ước lượng mô hình ta thu được các giá trị LNTTt là các giá trị dự đoán của LNTTt
Từ đó ta thực hiện việc ước lượng mô hình:
LNTT2 = β1 + β2 LVNH2 + β3 LVTDH2 +β4NOXAU2 +β5LNTT2 + ut
Ta có giá trị P-value của thống kê F = 0.992261 > α = 5% giá trị P-value của χ2 = 0.991187 > α = 5% .
Từ kết quả trên ta kểt luận rằng mô hình có dạng hàm đúng. - Kiểm định tính dừng của yếu tố ngẫu nhiên
Kí hiệu E2 là phần dư của mô hình D là toán tử sai phân
MH: ∆Yt = β1 + β2 E2(-1) + ut
Với giá trị τ = ρ/ Se(ρ) = -3.137910. So sánh τ với τ0.01= -2.6700;
τ0.1= -1.6235
Kết quả tính toán cho thấy chuỗi E2 là chuỗi dừng, và E2 được gọi là nhiễu trắng, có nghĩa là các yếu tố ngẫu nhiên không ảnh hưởng hệ thống đến giá trị trung bình của LNTT.
Như vậy, có thể thấy mô hình không có khuyết tật và có thể dùng mô hình để phân tích và dự báo về hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng đối với ngành vận tải và thông tin liên lạc.
2.2.2.2 Phân tích kết quả
Mô hình sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng đối với ngành xây dựng:
LNTT1 = 2810.956 + 0.299530LVNH1 + 0.430994LVTDH1 - 0.556306NOXAU1
Và đối với ngành vận tải và thông tin liên lạc là:
LNTT2 = 2810.965 + 1.302306LVNH2 + 1.873888LVTDH2 – 2.41872NOXAU2
Các hệ số của 2 mô hình trên cho thấy:
-Lãi nay ngắn hạn, lãi vay dài hạn đối với các ngành ảnh hưởng thuận chiều với LNTT .
-Lượng nợ xấu đối với các ngành đều ảnh hưởng ngược chiều với LNTT
Điều này cho thấy mô hình trên chấp nhận được bởi về mặt lý thuyết ta có thể thấy theo các lý thuyết về kinh tế thì cứ tăng thêm một đồng lãi vay ngắn hạn hoặc lãi vay dài hạn thì đều có thể làm gia tăng thêm LNTT cho ngân hàng mà ở cả hai mô hình ta thấy:
Trong mô hình đối với ngành xây dựng: Cứ cho vay để tăng thêm dược một đơn vị lãi vay ngắn hạn thì có thể làm LNTT tăng 0.299530 đơn vị, cho vay dài hạn tăng để tăng thêm một đơn vị lãi vay dài hạn có thể làm tăng 0.430999 đơn vị và nếu lượng nợ xấu tăng thêm 1 đơn vị thì sẽ làm LNTT giảm 0.556306 đơn vị.
Trong mô hình đối với ngành vận tải và thông tin liên lạc: Cứ cho vay để tăng thêm dược một đơn vị lãi vay ngắn hạn thì có thể làm LNTT tăng 1.302306 đơn vị, cho vay dài hạn tăng để tăng thêm một đơn vị lãi vay có thể làm tăng 1.873888 đơn vị và nếu lượng nợ xấu tăng thêm 1 đơn vị thì sẽ làm LNTT giảm 2.41872 đơn vị.
Mặt khác nếu lượng nợ xấu bị tăng lên tức là khả năng thu hồi vốn của ngân hàng bị giảm, điều này ảnh hưởng đến khả năng đầu tư sinh lợi
của ngân hàng làm cho lợi nhuận của ngân hàng bị giảm xuống và điều này cho thấy hai mô hình trên là đúng.
Với R2 = 97.5018% có thể thấy sức thuyết phục của 2 mô hình là tương đối cao, có nghĩa LNTT của ngân hàng chịu ảnh hưởng đến 97.5018% do các biến trong mô hình đối với từng ngành gây ra. Điều này cho thấy hiệu quả hoạt động tín dung của chi nhánh đối với các ngành này chịu ảnh hưởng lớn bởi lượng cho vay, lãi suất áp dụng cho các khoản vay và lượng nợ xấu của chính ngân hàng đối với từng ngành.
Vậy có thể dùng 2 mô hình để dự báo và đề ra các chính sách phù hợp với tình hình tài chính của ngân hàng.
CHƯƠNG 3: Một số đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) – chi nhánh Thanh Quan đối với các ngành xây dựng, vận tải và thông tin liên lạc.
3.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng của chi nhánh Thanh Quan trong thời gian tới đối với các ngành xây dựng, vận tải và thông tin liên lạc.
Căn cứ vào mục tiêu phát triển đã được nêu đầy đủ trong nghị quyết hội đồng quản trị của ngân hàng và căn cứ vào tình hình thực tế của địa bàn hoạt động, trên cơ sở đánh giá các mặt hoạt động cảu chi nhánh, chi nhánh Thanh Quan đã đề ra các mục tiêu định hướng phát triển hoạt động tín dụng đối với các ngành này như sau:
- Mức tăng trưởng nguồn vốn của cả chi nhánh khoảng 30%. - Tăng trưởng dư nợ khoảng 20 – 25%
- Dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm khoảng 35% tổng dư nợ đối với các ngành này.
- Tỉ lệ NQH dưới 2%.
- Trích lập dự phòng và quản lý rủi ro theo quy định.
3.2 Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng của Chi nhánh Thanh Quan
3.2.1 Đối với chính sách cho vay
Trong từng thời kỳ chính sách cho vay cần được cụ thể hoá dưới các kế hoạch để phù hợp hơn với tình hình thực tế. Nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng Chi nhánh cần phải đa dạng hoá các đối tượng cho vay.
Việc cho vay đối với các doanh nghiệp thuộc các ngành xây dựng, vận tải và thông tin liên lạc đây là khu vực kinh tế năng động và nhiều tiềm năng.
Tuy nhiên, muốn khai thác tốt thị trường kinh doanh này và không bị tụt hậu so với các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn Chi nhánh cần phải chủ động tiếp cận đối với các doanh nghiệp đó, tìm kiếm các đơn vị làm ăn hiệu quả, tạo ra các tiện ích về dịch vụ ngân hàng, tăng sức cạnh tranh bằng cách áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt để thu hút họ. Đối với các doanh nghiệp này ngân hàng cần đề ra chính sách cho vay mạnh dạn hơn, không quá đề cao vai trò của tài sản đảm bảo mà phải căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế, căn cứ vào dự án mà doanh nghiệp định vay vốn và uy tín của khách hàng. Tuy nhiên, để tín dụng đối với các doanh nghiệp này có hiệu quả Chi nhãnh cần phải thực hiện tốt công tác kiểm định, để biết được tình hình tài chính, hiệu quả của dự án mà doanh nghiệp định vay vốn để đầu tư, tăng cường công tác kiểm tra giám sát cả trước, trong và sau quá trình cho vay, tránh những rủi ro do chính khách hàng gây ra…
3.2.2 Đối với công tác thẩm định
Bên cạnh chính sách tín dụng hợp lý, yếu tố quyết định hiệu quả tín dụng đó là chất lượng công tác thẩm định dự án vay vốn. Công tác thẩm định có chất lượng cao sẽ có thể đưa ra những thông tin đầy đủ, chính xác, quan trọng giúp nhà quản lý ngân hàng ra quyết định đúng đắn nhất. Muốn vậy thì công tác thẩm định phải đảm bảo tính khoa học, khách quan trong việc đánh giá hiệu quả dự án, cán bộ thẩm định phải có năng lực trình độ chuyên môn cũng như những hiểu biết nhất định về ngành nghề mà khách hàng tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh… đảm bảo có khả năng thẩm định chính xác khách hàng và dự án mà họ định đầu tư, kết hợp với những kinh nghiệm thực tế của cán bộ thẩm định để xem xét tính trung thực của khách hàng… Chất lượng của công tác thẩm định có vai trò rất quan trọng, nếu thẩm định không tốt ngân hàng sẽ đưa ra những quyết định sai lầm: nếu quyết định có cho vay nhưng đây là quyết định sai lầm
sẽ có thể gây rủi ro và tổn thất xảy ra là điều khó tránh khỏi, như vậy tín dụng mà Chi nhánh đã cung cấp là không hiệu quả; còn quyết định không cho vay trong khi đây là dự án có hiệu quả, thì đây cũng là một tổn thất đối với ngân hàng. Bởi vì, việc từ chối một yêu cầu xin vay thường đồng nghĩa với sự lãng phí về một khoản tiền gửi và đồng thời đây có thể là sự bỏ phí cơ hội kinh doanh nào đó trong tương lai với khách hàng do họ bị thất vọng. Mặt khác, nếu một nhu cầu vay được đáp ứng thường mang lại những khoản tiền gửi mới cũng như yêu cầu về các dịch vụ ngân hàng. Như vậy, khoản thu nhập được tạo ra có thể vượt xa, hơn hẳn thu nhập từ khoản cho vay ban đầu. Nói tóm lại, công tác thẩm định có chất lượng cao sẽ giúp ngân hàng đưa ra những quyết định đúng đắn, tránh được những rủi ro và có giành được những khoản tín dụng có hiệu quả cao nhất trong số những nhu cầu cần được tài trợ
Mặt khác, trong bối cảnh nền kinh tế mở cửa hiện nay, các doanh nghiệp tập trung đầu tư vào các dự án lớn, với khối lượng vốn vay nhiều, thời gian hoàn vốn đầu tư khá dài đòi hỏi công tác thẩm định tín dụng phải được chuyên sâu; năng lực trình độ cán bộ thẩm định phải được nâng cao. Chính vì vậy, để không ngừng nâng cao hiệu quả tín dụng, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách hàng trong kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi trong cạnh tranh với các ngân hàng thương mại trên địa bàn, cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác thẩm định; muốn vậy đối với Chi nhánh cần thiết phải lập riêng một phòng thẩm định.
Để công tác thẩm định tín dụng đạt hiệu quả cao thì cán bộ tín dụng phải có trình độ chuyên môn đồng thời phải có những hiểu biết về lĩnh vực mà khách hàng định vay vốn để đầu tư, hay cán bộ tín dụng cần phải có trình độ tổng hợp. Như vậy, vấn đề về con người luôn là yếu tố quyết định đến mọi hoạt động và để nâng cap hiệu quả tín dụng cần phải có đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ, kinh nghiệm và nhiệt tình hăng hái với công
việc, có đạo đức nghề nghiệp… Sau đây là một só đề xuất để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng góp phần nâng cao hiệu quả tín dụng của Chi nhánh
3.2.3 Về đội ngũ cán bộ tín dụng
Để có những khoản cho vay hiệu quả thì cán bộ tín dụng không những phải có trình độ nghiệp vụ cao mà còn phải có những hiểu biết về lĩnh vực mà khách hàng kinh doanh, môi trường mà khách hàng tiến hành hoạt động kinhdoanh. Do đó, ngoài việc thường xuyên mở các lớp đào tạo, cử người đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tín dụng để nâng cao trình độ cho các cán bộ tín dụng của Chi nhánh thì từng cán bộ tín dụng phải tự đào tạo, trau dồi kiến thức cho chính mình. Xây dựng phong cách giao dịch văn minh, lịch sự của các cán bộ nhân việ trong toàn Chi nhánh với khách hàng tạo niềm tin cho khách hàng…
3.2.4 Các đề xuất khác:
Để đạt được những khoản tín dụng có hiệu quả và không ngững nâng cao hiệu quả tín dụng, góp phần đưa hoạt động tín dụng tương xứng vaới tiềm năng của Chi nhánh, ngoài những giải pháp quan trọng, có quyết định vai trò quyết định như trên, Chi nhánh còn phải thực hiện một số giải pháp: - Đối mới hoạt động của Chi nhánh theo hướng giảm thiểu thủ tục cho vay, tạo điều kiện cho người có nhu cầu vay vốn và có khả năng sử dụng vốn có hiệu quả, trả được nợ ngân hàng được tiếp cận nguốn vốn tín dụng một cách thuận lợi nhất.
- Nâng cao hiệu quả kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay giúp ngân hàng tìm kiếm được những khách hàng tốt nhất, ngăn ngừa những thủ đoạn lừa đảo, sử dụng vốn sai mục đích, đồng thời có những biện pháp hỗ trợ trong những trường hợp khách hàng gặp những rủi ro bất khả kháng
nhằm ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất xảy ra ảnh