Phân tích thống kê mô tả chỉ ra các giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biến độc lập và các biến phụ thuộc đƣợc sử dụng trong mô hình.
Bảng 5.1: Thống kê mô tả các biến
Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
NPL 193 .0225779 .0234488 .0005 .2790932 NII 193 .2020009 .1750815 -.6002172 .8005022 ROE 193 .1099214 .0630911 .0007531 .3056711 LGR 193 .545133 1.121256 -.3129435 11.31728 LR 193 .8912292 .0664359 .5374042 .9629525 IER 193 .116388 .0632049 .0349636 .4362541 SIZE 193 .0514604 .0605502 .0007774 .2820675 INEF 193 .4651478 .1560595 .1741342 .9273794 SOLR 193 .108699 .0664665 .0370475 .4625958 GDPGR 193 .0614508 .007347 .052 .075 INFLA 193 .1023212 .0572745 .041 .231
(Nguồn: Kết quả phần mềm Stata 12)
Mô tả 20 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2005 đến 2014 với tổng 193 quan sát. Giá trị trung bình của tỷ lệ nợ xấu là 2.226%, độ lệch chuẩn là 2.344% (giá trị trung bình của nợ xấu dao động từ -0.118% đến 5.57%). Tỷ lệ nợ xấu cao nhất ngân hàng BID năm 2005 với 27.9%, thấp nhất VPBank năm 2005 với 0.05%.
Trong năm 2005, BID dƣ nợ cho vay 85,434 tỷ đồng trong đó nợ dƣới tiêu chuẩn 15,992 tỷ đồng, nợ nghi ngờ 4,044 tỷ đồng, nợ không thu hồi đƣợc 3,806 tỷ đồng. Năm 2005 BID là một trong những NHTMNN lớn của Việt Nam, các khoản vay theo chỉ định và kế hoạch nhà nƣớc vốn là các khoản dƣ nợ cũ từ trƣớc năm 1998, tỷ lệ dƣ nợ cho vay không có tài sản đảm bảo chiếm 34% tổng dƣ nợ, cho vay doanh nghiệp quốc doanh chiếm tới 52%. Qua năm 2006 tỷ lệ nợ xấu của BID giảm rõ rệt
35
còn 8.8%, tỷ lệ cho vay theo chỉ định và theo kế hoạch nhà nƣớc vốn là các khoản dƣ nợ cũ từ trƣớc năm 1998 giảm dần qua các năm, cho thấy nổ lực trong vấn đề hƣớng tới hội nhập và cổ phần hóa trong giai đoạn đó của ngân hàng, và đến năm 2014 tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này là 2.032% đáp ứng quy định NHNN.
Năm 2014 tỷ lệ nợ xấu của hai ngân hàng ABBank 3.969% và DongABank 3.25% vƣợt mức 3% quy định của NHNN, các ngân hàng còn lại nợ xấu đều dƣới 3%
Tỷ lệ tăng trƣởng GDP trung bình 6.14%, độ lệch chuẩn 0.73%, tỷ lệ tăng trƣởng GDP cao nhất năm 2005 là 7.5%, thấp nhất là năm 2012 với 5.2%.
Lạm phát trung bình 10.23%, độ lệch chuẩn 5.72%, lạm phát cao nhất năm 2008 là 23.1%, thấp nhất là năm 2014 với 4.1%.
Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi có giá trị trung bình 20.2%, tỷ lệ cao nhất là ngân hàng HDBank năm 2013 với 80.05%, thấp nhất SeABank năm 2005 với -60.02%, độ lệch chuẩn 17.51%.
Năm 2013, HDBank có tổng thu nhập hoạt động 1,550 tỷ đồng, trong đó thu nhập ngoài lãi lên đến 1,241 tỷ đồng, lãi từ mua bán chứng khoán đầu tƣ 682 tỷ đồng chiếm gần 44% tổng thu nhập hoạt động, thu nhập từ lãi rất thấp 309,373 tỷ đồng (mặc dù thu từ lãi 4,884 tỷ đồng nhƣng chi phí lãi quá cao 4,574 tỷ đồng).
Năm 2005, SeABank tổng thu nhập hoạt động 50,635 triệu đồng, trong đó thu nhập ngoài lãi lỗ 30,392 triệu đồng (thu ngoài lãi chỉ có 3,752 triệu đồng nhƣng chi lên đến 34,144 triệu đồng), ngƣợc lại thu nhập từ lãi rất cao 81,027 (thu từ lãi 335,746 triệu đồng, chi 254,719 triệu đồng).
Tỷ lệ thu nhập so với vốn chủ sở hữu có giá trị trung bình 10.99%, cao nhất ngân hàng ACB năm 2006 với 30.57%, thấp nhất ngân hàng NVB năm 2012 với 0.075%, độ lệch chuẩn 6.31%. Năm 2006, ACB vốn chủ sở hữu 1,653 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 505 tỷ đồng. Năm 2012, NVB vốn chủ sở hữu 3,184 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2,398 triệu đồng.
Tăng trƣởng tín dụng giá trị trung bình 54.51% cao nhất ngân hàng NVB năm 2007 với 1131.7%, thấp nhất SeABank năm 2008 giảm 31.29% so với 2007, có độ lệch chuẩn rất cao trong các ngân hàng nghiên cứu 112.12%. Năm 2006, NVB dƣ nợ chỉ có 354 tỷ đồng, dƣ nợ cho vay năm 2007 lên đến 4,363 tỷ đồng, nhƣng qua năm 2008 dƣ nợ giảm chỉ còn 25.46% so với 2007. Năm 2007, SeABank dƣ nợ khá cao 11,041 tỷ đồng, dƣ nợ cho vay năm 2008 chỉ còn 7,585 tỷ đồng.
36
Hệ số nợ giá trị trung bình 89.12% cao nhất ngân hàng ACB năm 2006 với 96.295%, thấp nhất NVB năm 2006 với 53.74%, độ lệch chuẩn 6.64%. Năm 2006, ACB tổng tài sản 44,645 tỷ đồng trong khi đó nợ phải trả lên đến 42,991 tỷ đồng, NVB nợ phải trả 605 tỷ đồng, tổng tài sản 1,126 tỷ đồng.
Tỷ lệ chi phí lãi giá trị trung bình 11.638% cao nhất ngân hàng SeABank năm 2012 với 43.62%, thấp nhất NVB năm 2006 với 3.49% độ lệch chuẩn 6.32%. Năm 2012, SeABank chi phí lãi 7,283 tỷ đồng, tổng dƣ nợ 16,694 tỷ đồng. Năm 2006, NVB chi phí lãi 12,386 triệu đồng, tổng dƣ nợ 354 tỷ đồng.
Quy mô ngân hàng giá trị trung bình 5.15%, cao nhất ngân hàng VCB năm 2005 với 28.21%, thấp nhất KienLongBank năm 2005 với 0.08% độ lệch chuẩn 6.1%. Năm 2005, VCB có tổng tài sản 136,720 tỷ đồng, KienLongBank có tổng tài sản 376.8 tỷ đồng.
Tỷ lệ chi phí hoạt động so với thu nhập hoạt động giá trị trung bình 46.51% cao nhất ngân hàng NVB năm 2013 với 92.737%, Techcombank thấp nhất năm 2008 với 17.41% độ lệch chuẩn 15.61%. Năm 2013, NVB chi phí hoạt động 618 tỷ đồng, thu nhập hoạt động 666. tỷ đồng. Năm 2008, Techcombank chi phí hoạt động 498 tỷ đồng, thu nhập hoạt động 2,862 tỷ đồng.
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu so với tổng tài sản giá trị trung bình 10.86%, cao nhất ngân hàng NVB năm 2006 46.25%, thấp nhất ACB năm 2006 3.7%, độ lệch chuẩn 6.64%. Năm 2006, NVB vốn chủ sở hữu 521 tỷ đồng tổng tài sản 1,126 tỷ đồng, ACB có vốn chủ sở hữu là 1,653 tỷ đồng, tổng tài sản 44,645 tỷ đồng.