4. Nội dung và kết quả nghiên cứu
4.3.6 Kiểm định tự tương quan
Để đảm bảo mô hình nghiên cứu là phù hợp, kết quảsau khi chạy hồi quy không bị
sai lệch, tác giảkiểm định xem có xảy ra hiện tượng tự tương quan ởcác mô hình nghiên cứu hay không bằng phương pháp Breusch-Godfrey Serial Correlation LM.
- Phương trình 1:
= + , + , + , + , + ,
+ , + , + , +
Đặt giảthuyết kiểm định tương quan chuỗi H
o: ρ = 0 (không có tương quan chuỗi) H
1: ρ ≠ 0 (tồn tại tương quan chuỗi)
Kiểm định Serial Correlation LM Testtrên EVIEW cho kết quảthểhiệnởbảng 4.10 như sau:
Ta thấy LM= Obs*R-squared = 2.89
Prob(Obs*R-squared = 2.89) = 0.24>α = 0.05, nên ta chấp nhận Ho, có nghĩa là không tồn tại tương quan chuỗiở phương trình 1
RU
Bảng 4.10: Kết quảkiểm định tự tương quan của mô hình 1
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 1.415046 Prob. F(2,437) 0.244025 Obs*R-squared 2.889096 Prob. Chi-Square(2) 0.235853
Test Equation:
Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 10/29/12 Time: 13:24 Sample: 2 450
Included observations: 449
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.177124 8.599765 -0.020596 0.9836 GROW 0.000944 0.007703 0.122558 0.9025 LIQ 0.000565 0.004800 0.117613 0.9064 OVER -0.030744 1.516043 -0.020279 0.9838 PROF -0.000129 0.077233 -0.001674 0.9987 RISK -0.016697 0.260711 -0.064043 0.9490 LOG(SIZE) 0.011045 0.602668 0.018328 0.9854 TANG -0.003716 0.040345 -0.092109 0.9267 TAX 0.003832 0.057902 0.066178 0.9473 RESID(-1) 0.016609 0.115506 0.143790 0.8857 RESID(-2) 0.099062 0.079535 1.245516 0.2136
R-squared 0.006435 Mean dependent var 3.75E-14 Adjusted R-squared -0.018575 S.D. dependent var 11.86203 S.E. of regression 11.97170 Akaike info criterion 7.829330 Sum squared resid 62631.51 Schwarz criterion 7.939095 Log likelihood -1745.685 F-statistic 0.257281 Durbin-Watson stat 1.971108 Prob(F-statistic) 0.992564
- Phương trình 1 rút gọn:
= + , + , + , + , + ,
RV
Đặt giảthuyết kiểm định tương quan chuỗi H
o: ρ = 0 (không có tương quan chuỗi) H
1: ρ ≠ 0 (tồn tại tương quan chuỗi)
Kiểm định Serial Correlation LM Test trên EVIEW cho kết quảsau:
Bảng 4.11: Kết quảkiểm định tự tương quan của mô hình 1 rút gọn
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 1.394055 Prob. F(2,438) 0.249166 Obs*R-squared 2.840053 Prob. Chi-Square(2) 0.241708
Test Equation:
Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 10/29/12 Time: 13:33 Sample: 2 450
Included observations: 449
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.622663 8.254637 -0.075432 0.9399 GROW 0.000981 0.007694 0.127469 0.8986 LIQ 0.000469 0.004795 0.097877 0.9221 OVER -0.030456 1.514648 -0.020108 0.9840 PROF -0.000185 0.073972 -0.002498 0.9980 LOG(SIZE) 0.039094 0.590240 0.066233 0.9472 TANG -0.002513 0.040399 -0.062197 0.9504 TAX 0.004112 0.057808 0.071127 0.9433 RESID(-1) -0.023384 0.112379 -0.208081 0.8353 RESID(-2) 0.077572 0.078170 0.992358 0.3216
R-squared 0.006325 Mean dependent var 4.08E-13 Adjusted R-squared -0.016361 S.D. dependent var 11.89601 S.E. of regression 11.99293 Akaike info criterion 7.830706 Sum squared resid 62997.70 Schwarz criterion 7.931323 Log likelihood -1746.993 F-statistic 0.278811 Durbin-Watson stat 1.976670 Prob(F-statistic) 0.985656
RW
Ta thấy LM= Obs*R-squared = 2.84
Prob(Obs*R-squared = 2.84) = 0.24>α = 0.05, nên ta chấp nhận Ho, có nghĩa là không tồn tại tương quan chuỗiở phương trình 1 rút gọn.
- Phương trình 2:
1 = ′ + ′ , + ′ , + , + ′ , + ′ ,
+ ′ , + ′ , + ′ , + ′
Đặt giảthuyết kiểm định tương quan chuỗi H
o: ρ = 0 (không có tương quan chuỗi) H
1: ρ ≠ 0 (tồn tại tương quan chuỗi)
Kiểm định Serial Correlation LM Test trên EVIEW cho kết quả ởbảng 4.12 như sau: Ta thấy LM= Obs*R-squared = 2.37
Prob(Obs*R-squared = 2.37) = 0.31>α = 0.05, nên ta chấp nhận Ho, có nghĩa là không tồn tại tương quan chuỗiở phương trình 2
RX
Bảng 4.12: Kết quảkiểm định tự tương quan của mô hình 2
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 1.159909 Prob. F(2,437) 0.314478 Obs*R-squared 2.370934 Prob. Chi-Square(2) 0.305603
Test Equation:
Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 10/29/12 Time: 13:38 Sample: 2 450
Included observations: 449
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.874620 7.643176 0.114431 0.9089 GROW 3.80E-05 0.007782 0.004878 0.9961 LIQ 0.000595 0.004638 0.128392 0.8979 OVER -0.222411 1.410751 -0.157654 0.8748 PROF -0.001853 0.073502 -0.025211 0.9799 LOG(SIZE) -0.057358 0.537287 -0.106755 0.9150 RISK -0.045865 0.235513 -0.194746 0.8457 TANG 0.001259 0.036758 0.034251 0.9727 TAX -0.002352 0.057175 -0.041137 0.9672 RESID(-1) 0.305257 0.207779 1.469141 0.1425 RESID(-2) 0.149685 0.102041 1.466913 0.1431
R-squared 0.005280 Mean dependent var 1.53E-11 Adjusted R-squared -0.019758 S.D. dependent var 11.19597 S.E. of regression 11.30604 Akaike info criterion 7.714913 Sum squared resid 55860.17 Schwarz criterion 7.824678 Log likelihood -1719.998 F-statistic 0.210893 Durbin-Watson stat 1.985783 Prob(F-statistic) 0.996915
- Phương trình 2 rút gọn:
1 = ′ + ′ , + ′ , + , + ′ , + ′ ,
+ ′
SO
H
o: ρ = 0 (không có tương quan chuỗi) H
1: ρ ≠ 0 (tồn tại tương quan chuỗi)
Kiểm định Serial Correlation LM Test trên EVIEW cho kết quảsau:
Bảng 4.13: Kết quảkiểm định tự tương quan của mô hình 2 rút gọn:
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.751384 Prob. F(2,440) 0.472317 Obs*R-squared 1.528287 Prob. Chi-Square(2) 0.465733
Test Equation:
Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 10/29/12 Time: 13:43 Sample: 2 450
Included observations: 449
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.149804 7.323475 0.020455 0.9837 LIQ 0.000521 0.004644 0.112183 0.9107 OVER -0.172143 1.409476 -0.122133 0.9028 PROF -0.003432 0.068963 -0.049765 0.9603 LOG(SIZE) -0.015857 0.520721 -0.030452 0.9757 TANG 0.001136 0.035907 0.031633 0.9748 RESID(-1) 0.231929 0.208946 1.109993 0.2676 RESID(-2) 0.124204 0.101812 1.219936 0.2231
R-squared 0.003404 Mean dependent var 4.19E-14 Adjusted R-squared -0.014716 S.D. dependent var 11.26775 S.E. of regression 11.35036 Akaike info criterion 7.716216 Sum squared resid 56685.45 Schwarz criterion 7.798539 Log likelihood -1723.291 F-statistic 0.187846 Durbin-Watson stat 1.988635 Prob(F-statistic) 0.992534
SP
Prob(Obs*R-squared = 1.53) = 0.47>α = 0.05, nên ta chấp nhận Ho, có nghĩa là không tồn tại tương quan chuỗiở phương trình 2 rút gọn
- Phương trình 3:
2 = " + " , + " , + " , + " , + " , + " , + " , + " , + "
Đặt giảthuyết kiểm định tương quan chuỗi H
o: ρ = 0 (không có tương quan chuỗi) H
1: ρ ≠ 0 (tồn tại tương quan chuỗi)
Kiểm định Serial Correlation LM Test trên EVIEW cho kết quảsau:
Bảng 4.14: Kết quảkiểm định tự tương quan của mô hình 3
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 2.113188 Prob. F(2,437) 0.122085 Obs*R-squared 4.300837 Prob. Chi-Square(2) 0.116435
Test Equation:
Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 10/29/12 Time: 13:48 Sample: 2 450
Included observations: 449
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.636841 6.329045 0.258624 0.7960 GROW -0.000322 0.005887 -0.054757 0.9564 LIQ -0.000394 0.003585 -0.109834 0.9126 OVER 0.144104 1.133105 0.127176 0.8989 PROF -0.002851 0.057736 -0.049372 0.9606 LOG(SIZE) -0.099906 0.444667 -0.224676 0.8223 RISK -0.013872 0.192146 -0.072193 0.9425 TANG -0.009042 0.030327 -0.298156 0.7657 TAX 0.003381 0.044113 0.076648 0.9389 RESID(-1) 0.249016 0.122342 2.035404 0.0424 RESID(-2) 0.108351 0.083180 1.302600 0.1934
SQ
R-squared 0.009579 Mean dependent var -2.36E-13 Adjusted R-squared -0.015352 S.D. dependent var 8.889020 Log likelihood -1615.425 F-statistic 0.384216 Durbin-Watson stat 1.981556 Prob(F-statistic) 0.962051
Ta thấy LM= Obs*R-squared = 4.30
Prob(Obs*R-squared = 4.30) = 0.12>α = 0.05, nên ta chấp nhận Ho, có nghĩa là không tồn tại tương quan chuỗiở phương trình 3
- Phương trình 3 rút gọn
2 = " + " , + " , + " , + " , + "
Đặt giảthuyết kiểm định tương quan chuỗi H
o: ρ = 0 (không có tương quan chuỗi) H
1: ρ ≠ 0 (tồn tại tương quan chuỗi)
Kiểm định Serial Correlation LM Test trên EVIEW cho kết quả ởbảng 4.15 Ta thấy LM= Obs*R-squared = 5.22
Prob(Obs*R-squared = 5.22) = 0.07>α = 0.05, nên ta chấp nhận Ho, có nghĩa là không tồn tại tương quan chuỗiở phương trình 3 rút gọn
SR
Bảng 4.15: Kết quảkiểm định tự tương quan của mô hình 3 rút gọn
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 2.594099 Prob. F(2,441) 0.075853 Obs*R-squared 5.220893 Prob. Chi-Square(2) 0.073502
Test Equation:
Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 10/29/12 Time: 13:53 Sample: 2 450
Included observations: 449
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.317363 5.828626 0.226016 0.8213 PROF -0.004423 0.053873 -0.082096 0.9346 LOG(SIZE) -0.076732 0.425004 -0.180545 0.8568 TANG -0.009810 0.030209 -0.324732 0.7455 TAX 0.002488 0.043907 0.056655 0.9548 RESID(-1) 0.271756 0.122517 2.218108 0.0271 RESID(-2) 0.107492 0.082840 1.297587 0.1951
R-squared 0.011628 Mean dependent var -4.09E-12 Adjusted R-squared -0.004061 S.D. dependent var 8.931474 S.E. of regression 8.949589 Akaike info criterion 7.238749 Sum squared resid 35321.96 Schwarz criterion 7.311925 Log likelihood -1617.099 F-statistic 0.741171 Durbin-Watson stat 1.983550 Prob(F-statistic) 0.637145