Trong quá trình tìm hiểu về mô hình này, tôi đã tiến hành cài đặt thử nghiệm với bài toán Dự báo giá cổ phiếu trong thị trƣờng chứng khoán dựa trên các yếu tố ngoại cảnh nhƣ sau:
x1: Past change of moving average over a middle period (quá khứ thay đổi của khoảng cách trung bình động trung hạn)
x2: Present change of moving average a middle period (sự thay đổi hiện tại của khoảng cách trung bình động trung hạn)
x3: Past separation ration with respect to moving over a middle period(tỷ lệ khoảng cách trung bình động trung hạn ở quá khứ)
x4 : present separation ratio moving average over a middle period(tỉ lệ khoảng cách trung bình động trung hạn ở hiện tại)
X5: Present change of moving average over a short period(thay đổi của khoảng cách trung bình động ngắng hạn ở hiện tại)
X6: Past change of price, for instance, change on one a short before(thay đổi giá cổ phiếu trong thời gian ngắn trước đó)
X7: Present change of price(thay đổi hiện tại của giá)
x8 : past separation ratio moving average over a short period (tỉ lệ khoảng cách trung bình động ngắn hạn trong quá khứ)
X9: Present change of moving average over a long period(thay đổi của khoảng cách trung bình động dài hạn ở hiện tại)
x10 : present separation ratio moving average over a short period (tỉ lệ khoảng cách trung bình động ngắn hạn hiện tại)
Đầu ra:
Y: Prediction of shock price ( mức thay đổi giá cổ phiếu)
Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của các chuyên gia, 3 biến x4, x8, x10 là các biến có ảnh hƣởng nhiều nhất đến đầu ra y của hệ thống và đƣợc chọn làm các biến đầu vào.
49
Áp dụng với bộ dữ liệu dữ liệu thực nghiệm đƣợc trình bày bởi Michio Sugeno và Takahiro Yasukawa trong “A Fuzzy-Logic-Based Approach to Qualitative Modeling” lEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS, VOL. I, NO. I. FEBRUARY 1993
Bộ 50 dữ liệu luyện tập :
50
Bộ 50 dữ liệu kiểm thử
51