Ta nhận thấy, khi bắt đầu đưa vào mô hình, có 24 biến độc lập. Tuy nhiên, số biến này giảm đi rất nhiều vì không có ý nghĩa thống kê. Nguyên nhân của việc này có thể do nguồn dữ liệu chưa đủ lớn, vì vậy, ta đề xuất việc sử dụng mô hình như sau:
Tiếp tục cập nhật thông tin của các khách hàng khi có thể để ước lượng lại mô hình, tìm ra những biến vẫn có ý nghĩa.
Kết hợp mô hình với phương pháp định tính truyền thống để đưa ra 1 bảng xếp hạng tin cậy.
Khi có khách hàng mới cần thẩm định hoặc xếp hạng khách hàng, đưa thông tin vào mô hình rồi tính xác suất và đối chiếu với bảng xếp hạng để đưa ra đánh giá.
KẾT LUẬN
Xếp hạng tín dụng từ lâu đã không còn là một khái niệm mới mẻ trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Tuy nhiên, XHTD ở Việt Nam vẫn còn mang đậm tính định tính. Nền kinh tế Việt Nam hiện đang trên đà phát triển, trong đó phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của hệ thống Ngân hàng. XHTD ra đời nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho hoạt động của hệ thống Ngân hàng đó. Trong các khách hàng đến vay vốn tại Ngân hàng, khách hàng cá nhân là đối tượng hay thay đổi và rất khó quản lý. Do vậy, việc sử dụng hệ thống chấm điểm định tính như các Ngân hàng Việt Nam hiện nay, có thể không ngăn ngừa được các rủi ro tín dụng. Hoàn thiện và nâng cao hệ thống xếp hạng tín dụng bằng phương pháp định lượng như mô hình Logistic sẽ góp phần giảm thiểu những rủi ro không đáng có đó.
Tuy vậy, mô hình Logistic cũng tồn tại những hạn chế. Mặc dù, mô hình có thể ược lượng chính xác xác suất (khả năng) khách hàng trả nợ vốn vay cho Ngân hàng, nhưng lại đòi hỏi nguồn dữ liệu lớn thì kết quả mới chính xác, trong khi, các thông tin về khách hàng cá nhân lại rất kho thu thập và quản lý, nhất là trong điều kiện của Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, mô hình chỉ tính đến tác động của 1 số biến lên khả năng trả nợ của ngân hàng chứ không tính được tác động của các biến khác.
Nhận thức được những ưu điểm và tồn tại nêu trên, cùng với sự hướng dẫn tận tình của TS. Nguyễn Mạnh Thế, em chọn đề tài “Xây dựng mô hình xếp hạng và đánh giá rủi ro tín dụng cá nhân cho Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam” làm chuyên đề tốt nghiệp. Tuy nhiên, do vấn đề nghiên cứu khá phức tạp, kiến thức của bản thân còn hạn hẹp, vì vậy, chuyên đề của em không thể tránh khỏi sai sót. Em hy vọng sẽ nhận được sự đóng góp của thầy, cô giáo để có thể hoàn thiện hơn đề tài nghiên cứu này.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Quang Dong – Kinh tế lượng – NXB Khoa học và kỹ thuật – 2006; 2. PGS. TS. Nguyễn Văn Tiến – Quản trị rủi ro trong kinh doanh Ngân hàng – NXB Thống Kê;
3. PGS. TS. Trần Huy Hoàng – Quản trị Ngân hàng – NXB Lao Động Xã Hội; 4. Quy định hướng dẫn sử dụng, vận hành chấm điểm, xếp hạng khách hàng trên hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN;
5. Vương Quân Hoàng, Đào Gia Hưng, Nguyễn Văn Hữu, Trần Minh Ngọc và Lê Hồng Phương – Phương pháp thống kê xây dựng mô hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhân – 2006;
http://www.saga.vn/utilities/download/downloaddetail.aspx?id=6879
6. Ngân hàng Nhà nước – Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN: Quy định vè phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng – 2005;
7. Ngân hàng Nhà nước - Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước – 2007;
8. Tài liệu nội bộ về hoạt động kiểm toán các tổ chức tín dụng của E&Y – 2006; 9. Dinh Thi Huyen Thanh và Stefanie Kleimeier – Credit Scoring for Vietnam’s Retail Banking Market – Maastricht University, Netherlans - 2006
PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Hệ thống các chỉ tiêu chấm điểm dành cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
ST
T Chỉ tiêu Mục đích của chỉ tiêu Công thức tính/ cách xác định
I. THÔNG TIN VỀ NHÂN THÂN
1.1 Tuổi
Đánh giá ảnh hưởng của độ tuổi đến người vay như rủi ro nhân mạng, bệnh tật, kinh nghiệm trong nghề,…
Tuổi của người đi vay được xác định thông qua:
- Chứng minh thư nhân dân; - Giấy khai sinh;
- Thông tin từ các hộ gia đình hoặc cơ quan chính quyền địa phương nơi người đi vay lưu trú/ tạm trú/ kinh doanh…
1.2 Trình độ học vấn
Đánh giá trình độ học vấn của người đi vay
Trình độ học vấn của người đi vay được đánh giá thông qua: - Bằng cấp của người đi vay; - Phỏng vấn người đi vay;
- Thông tin từ gia đình hoặc chính quyền địa phương nơi người đi vay lưu trú/tạm trú/kinh doanh…
1.3 Tiền án, tiền sự
Đánh giá mức độ rủi ro pháp lý của người đi vay
Lý lịch tư pháp được đánh giá dự trên lý lịch pháp lý trong quá khứ và hiện tại của người đi vay thông qua các nguồn thông tin như sau: - Phỏng vấn người đi vay;
- Thông tin từ các hộ gia đình hoặc chính quyền địa phương; - Phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, truyền hình, Intenet… 1.4 Số người phụ thuộc về kinh tế. Đánh giá về gánh nặng tài chính của người đi vay thông qua số người trực tiếp phụ thuộc về kinh tế 1 cách thường xuyên, liên tục vào người đi vay.
Số người trực tiếp phụ thuộc về mặt kinh tế vào người vay được tính thông qua:
- Số nhân khẩu không có khả năng lao động trong hộ;
- Số lượng người trong gia đình mà người đi vay phải chu cấp hàng tháng bằng thu nhập của mình
1.5 Cơ cấu
gia đình
Đánh giá các nghĩa vụ tài chính có thể có của người đi vay thông qua tìm hiểu về cơ cấu gia đình.
Cơ cấu gia đình của người vay có thể là:
• Gia đình hạt nhân
• Sống chung với gia đình hạt nhân khác
Được đánh giá dựa trên:
- Trao đổi với các thành viên trong gia đình của người đi vay - Thông tin từ các hộ gia đình hoặc cơ quan chính quyền địa phương;
chúng; 1.6 Tình trạng chỗ ở hiện tại Đánh giá mức độ ổn định cư trú của người đi vay
Tình trạng chỗ ở của người đi vay bao gồm các chỉ tiêu:
• Có nhà ở riêng • Ở nhà bố mẹ • Ở nhà thuê • Khác
Được xác định dựa trên thông tin như sau:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở hoặc hợp đồng mua bán nhà ở (nếu người đi vay có nhà ở riêng)
- Trao đổi, thu thập thông tin từ các thành viên trong gia đình; - Hợp đồng thuê nhà của người đi vay (nếu người đi vay ở nhà thuê);
- Thông tin từ gia đình hoặc cơ quan chính quyền địa phương; - Khảo sát thực tế nơi ở hiện tại của người đi vay
1.7 Tính chất công việc hiện tại
Đánh giá mức độ ổn định và tính kinh tế của công việc mà người đi vay đang làm.
Tính chất công việc của người vay có thể là:
• Quản lý, điều hành
• Cán bộ văn phòng, chuyên viên
• Lao động được đào tạo nghề
• Lao động thời vụ không thường xuyên
Những thông tin trên được xác minh dựa vào:
- Phỏng vấn người vay;
- Sử dụng các văn bản để xác thực như: Giấy chứng nhận của cơ quan, nơi làm việc; Giấy đăng ký kinh doanh (nếu người vay là chủ doanh nghiệp);
- Thông tin của các hộ gia đình và cơ quan chính quyền địa phương; - Khảo sát thực tế. 1.8 Thời gian làm công việc hiện tại Đánh giá mức độ ổn định về thu nhập của người đi vay.
Được xác định bằng số năm kể từ khi người vay bắt đầu làm việc trong ngành nghề, lĩnh vực hiện tại cho đến thời điểm được đánh giá.
Người chấm điểm thu thập thông tin qua:
- Hợp đồng lao động của người vay ký kết với nơi người đó đang làm việc;
- Thông tin từ hộ gia đình và chính quyền địa phương;
- Khảo sát thực tế của người chấm điểm 1.9 Rủi ro nghề nghiệp Đánh giá mức độ rủi ro của nghề nghiệp mà người vay đang làm. Mức độ rủi ro này ảnh hưởng trực tiếp đến khả
Mức độ rủi ro nghề nghiệp được đánh giá dựa trên:
- Tính chấp phức tạp, an toàn của công việc hiện tại (Cao, trung bình, hay thấp?);
năng trả nợ của người vay.
- Các thông tin thu được từ nơi người vay đang công tác;
- Loại hợp đồng lao động người đi vay ký kết với tổ chức nơi người đó đang làm việc (Hợp đồng thời vụ hay dài hạn?)
- Thời gian làm việc còn lại của người vay trước khi nghỉ hưu; - Thu nhập từ công việc đang làm hiện tại
1.1 0
Bảo hiểm nhân thọ
Đánh giá khả năng ngân hàng có thể được bồi thường trong trường hợp người đi vay bất ngờ gặp những rủi ro về nhân mạng.
Được xác định dựa trên số tiền bảo hiểm trên hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (còn thời hạn) của người đi vay. Số tiền mà ngân hàng có thể nhận được nếu người đi vay gặp rủi ro nhân mạng phụ thuộc vào số tiền trong bảo hiểm nhân thọ mà người đi vay đã mua. Thông tin này được thu thập dựa trên:
- Các hợp đồng BH nhân thọ mà người đi vay ký kết với công ty Bảo hiểm;
- Xác nhận của công ty Bảo hiểm về tính xác thực của hợp đồng. 1.1 1 Tình trạng nhân thân của người Đánh giá mức độ tín nhiệm của các thành viên trong gia đình đối với xã hội. Mức độ tín nhiệm này sẽ ảnh hưởng tới tâm
Người chấm điểm đánh giá mức độ tín nhiệm của người thân trong gia đình người vay (bố, mẹ, vợ/chồng, con cái) dựa trên: - Điều tra thẩm định;
thân trong gia đình lý, khả năng làm việc, khả năng trả nợ của người vay
- Thông tin từ các hộ gia đình và chính quyền địa phương;
1.1 2 Đánh giá mối quan hệ của người vay với các thành viên trong gia đình
Quan vệ này được đánh giá trên 3 mức:
• Tốt
• Bình thường • Xấu
II. KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA NGƯỜI VAY
2.1 Mức thu
nhập ròng ổn định hàng tháng
Đánh giá luồng tiền thuần ổn định của gia đình người vay, nhận định khả năng trả nợ gốc và lãi của người vay để từ đó có kế hoạch thu nợ phù hợp
Mức thu nhập ròng ổn định hàng tháng = Tổng thu nhập hàng tháng của gia đình người vay – Các chi phí thường xuyên của cả gia đình.
Chi phí thường xuyên của gia đình người vay bao gồm:
- Chi phí sinh hoạt thường xuyên; - Chi phí khác (nếu có);
Tổng thu nhập của gia đình người vay được xác định dựa trên: - Phỏng vấn người vay;
- Thông tin từ các hộ gia đình hoặc chính quyền địa phương; - Thông tin từ tổ chức nơi người vay đang công tác;
qua tài khoản); - Khảo sát thực tế cả Người chấm điểm 2.2 Tỷ lệ giữa nguồn trả nợ và số tiền phải trả trong kỳ (gốc + lãi) theo kế hoạch trả nợ Đánh giá khả năng trả nợ từ thu nhập ròng ổn định trong kỳ của người đi vay, mức độ phù hợp giữa thời gian có thu nhập và lịch trả nợ (gốc và lãi) của người vay
Tỷ lệ = Số tiền phải trả trong kỳ (gốc + lãi) theo kế hoạch trả nợ / Mức thu nhập ròng ổn định trong kỳ (xác định từ chỉ tiêu 2.1) 2.3 Tình hình trả nợ gốc và lãi với AGRIBAN K Đánh giá lịch sử trả nợ của khác hàng đối với Agribank. 2.4 Các dịch vụ sử dụng ở AGRIBAN K hiện nay
Đánh giá mối quan hệ của khách hàng với
AGRIBANK, khả năng nắm bắt các thông tin về khách hàng và khả năng tiếp thị, thu hút khách hàng sử dụng các dịch vụ của AGRIBANK.
Đánh giá dựa trên mức độ sử dụng dịch vụ của khách hàng tại Agribank. Chủ yếu đánh giá dựa trên danh mực dịch vụ mà khách hàng sử dụng như: • Dịch vụ thanh toán; • Dịch vụ bảo lãnh; • Mở thư tín dụng; • Dịch vụ ngoại hối …
Phụ lục 2: Hệ thống các chỉ tiêu chấm điểm tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Chỉ tiêu Mục đích của chỉ tiêu
Công thức tính / Cách xác định
TÀI SẢN BẢO ĐẢM
Trường hợp 1 khoản vay được đảm bảo bằng nhiều loại tài sản thì sẽ thực hiện đánh giá độc lập đối với từng loại tài sản bảo đảm đó, sau đó xác định tổng điểm Tài sản bảo đảm theo phương pháp bình quân gia quyền:
Tổng điểm tài sản bảo đảm của khoản vay = Tổng [ Điểm của mỗi loại tài sản bảo đảm * (Giá trị mỗi loại tài sản bảo đảm/Tổng giá trị tài sản bảo đảm)]
Trường hợp nhiều khoản vay được đảm bảo bằng 1 loại tài sản, thì sẽ thực hiện đánh giá độc lập đối với từng khoản vay
1
Loại tài sản bảo đảm
Đánh giá tính thanh khoản của tài sản bảo đảm
Xác định dựa trên phân loại tài sản bảo đảm theo Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN 2 Tính chất sở hữu Tài sản bảo đảm Đánh giá mức độ hợp pháp của tài sản bảo đảm
Đánh giá dựa trên các thông tin sau: - Giấy tờ sở hữu đối với tài sản (sổ đỏ, hợp đồng mua tài sản, giấy chứng nhận sở hữu giấy tờ có giá, cổ phần,…)
- Xác nhận của công chứng (nếu có);
- Biên lai lệ phía (thuế đất, phí chước bạ,…)
3 Giá trị tài sản đảm bảịo/ Tổng nợ vay đề n Đánh giá mức độ đảm bảo của tài sản bảo đảm cho khoản nợ của người vay
Được tính bằng: Giá trị tài sản đảm bảo (xác định tại ngày đánh giá gần nhất) / Tổng nợ vay đề nghị
Trường hợp một khoản vay được đảm bảo bằng nhiều loại tài sản, chỉ tiêu này được xác định = Giá trị TSBD/ (Tổng nợ vay đề nghị * Tỉ lệ của Giá trị TSBD/Tổng giá trị TSBD)
Trường hợp có một tài sản bảo đảm được dùng để bảo đảm cho nhiều món vay, chỉ tiêu này được xác định = Giá trị TSBD Tổng dư nợ của các món vay được bảo đảm bằng tài sản này 4 Xu hướng giảm giá trị của tài sản bảo đảm trong 12 tháng qua Đánh giá mức độ ổn định của tài sản bảo đảm trong 12 tháng qua
Chỉ tiêu này được đánh giá dự trên mức độ biến động giá trị thị trường, mức khấu hao tài sản đảm bào, và được đánh giá dựa trên các thông tin sau:
- Giảm giá thị trường
- Mức độ tổn thất của tài sản do hỏng hóc, lạc hậu
- Tỷ lệ khấu hao đang áp dụng cho tài sản
- Khấu hao lũy kế và thời gian sử dụng còn lại của tài sản
Phụ lục 3: Báo cáo kết quả thu thập thông tin và đánh giá khách hàng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT
NAM
Chi nhánh:……….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO KÉT QUẢ THU THẬP THÔNG TIN VÀ ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNG