hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.
Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh được thực hiện dựa trên việc xây dựng mô hình điểm số tính dụng khách hàng cá nhân cho các ngân hàng bán lẻ. Nguồn số liệu mà Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh sử dụng được tổng hợp từ các NHTM, gồm 20 biến số hầu hết là các chỉ tiêu phi tài chính – bao gồm: độ tuổi, trình độ học vấn, mục đích vay, thời gian vay, số lần đến NH, miền cư trú,… Các biến số này sẽ tác động đến rủi ro tín dụng.
Kết quả ước lượng hàm điểm số của Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh được thể hiện ở bảng dưới đây:
Bảng 2.2. Kết quả ước lượng hàm điểm số của Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh
Biến Hệ số
Hệ số tự do -3.176
Giới tính -1.557
Miền cư trú -0.551
Trình trạng cư trú -0.652
Thời gian công việc hiện tại -0.285
Tình trạng hôn nhân -0.233
Trình độ học vấn -0.156
Số người phụ thuộc -0.356
Số lần vay -0.983
Thời gian vay -0.845
Số lần đến NH -1.774
Tài khoản tiền gửi -0.75
Số lượng tiền gửi -0.492
Giá trị tài sản thế chấp -0.402
Loại hình thế chấp -0.19
Có điên thoại cố định
(Nguồn: Dinh Thi Huyen thanh & Stefanie Kleimeier, 2006. Credit Scoring for VietNam’s Retial Banking Market)
Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh thực hiện xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng, căn cứ vào tổng điểm sẽ chia các khách hàng vào 10 nhóm từ Aaa đến D. Tuy nhiên, nghiên cứu của Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh không đưa ra cách tính điểm cụ thể cho riêng từng chỉ tiêu, vì vậy, các NHTM muốn sử dụng phải tự xây dựng thang điểm phù hợp với hệ thống dữ liệu và tình hình của NH.
Các chỉ tiêu chấm điểm tín dụng cá nhân trong mô hình của Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh bao gồm 2 loại:
Chấm điểm nhân thân và năng lực trả nợ: Tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, thời gian công tác, thời gian làm công việc hiện tại, tình trạng cư trú, số người phụ thuộc, thu nhập hàng năm, thu nhặp hàng năm của gia đình Chấm điểm quan hệ với khách hàng: Gồm các yếu tố: Thực hiện cam kết với
ngân hàng trong ngắn hạn, thực hiện cam kết với ngân hàng trong dài hạn, các dịch vụ khác đang sử dụng, số dư bình quan tài khoản tiết kiệm trong năm trước.