CÁC NHTM VIỆT NAM
3.2.5Hoàn thiện và đổi mới công tác quản trị rủi ro thanh khoản
khoản
Cải thiện hệ thống báo cáo để Ban lãnh đạo cập nhật một cách chi tiết thông tin về tình trạng vốn tại ngân hàng, đặc biệt về mặt thời gian của các nguồn cung cầu thanh khoản thông qua việc sử dụng mô hình quản lý theo kỳ hạn của các dòng tiền vào, dòng tiền ra.
Hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro thanh khoản, đảm bảo bộ phận quản trị rủi ro thanh khoản luôn được cung cấp thông tin kịp thời, chính xác. Đồng thời, tổ chức bộ máy giám sát, đảm bảo bộ phận quản trị thanh khoản thực hiện có hiệu quả.
Thực hiện tốt quản lý rủi ro lãi suất khe hở lãi suất: Cần hoàn thiện các quy định liên quan đến huy động và cho vay (nhất là huy động, cho vay trung, dài hạn) theo lãi suất thị trường; cần có cách giải quyết khoa học để không xảy ra tình trạng các khách hàng gửi tiền rút tiền trước hạn khi lãi suất thị trường tăng cao hoặc khi có các đối thủ khác đưa ra lãi suất cao, hấp dẫn khách hàng hơn. Hiện nay, xuất hiện một thực tế là các doanh nghiệp vay vốn ngân hàng đến hạn không chịu trả nợ vay vì họ e ngại sau khi trả sẽ rất khó vay lại được tiền từ ngân hàng. Vì thế, họ sẵn sàng chịu phạt lãi suất quá hạn ghi trong hợp đồng vì như vậy, so ra vẫn còn thấp hơn lãi suất cho vay mới. Chính điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến khả năng thanh khoản của ngân hàng.
- Thực hiện tốt quản lý rủi ro kỳ hạn: Sự không cân đối về kỳ hạn giữa tài sản nợ và tài sản có của ngân hàng là lý do quan trọng làm cho các ngân hàng gặp khó khăn thanh khoản trong thời gian qua. Vấn đề sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn với tỷ trọng lớn hoặc cùng là ngắn hạn và trung, dài hạn nhưng thời hạn cụ thể khác nhau (ví dụ như huy động trung, dài hạn hai năm nhưng cho vay trung hạn ba năm) cũng làm cho ngân hàng khó khăn trong việc kiểm soát dòng tiền ra và dòng tiền vào của mình.
- Sử dụng các mô hình hạn chế rủi ro: Thị trường tiền tệ phái sinh ở Việt Nam còn rất hạn chế, tuy nhiên, sau đợt biến động của thị trường tiền tệ trong thời gian qua, chắc chắn các ngân hàng sẽ quan tâm nhiều hơn và nó sẽ giúp cho ngân hàng quản lý tốt hơn tài sản nợ, tài sản có của mình. Thị trường REPO là công cụ khá hiệu quả trong việc tạo ra tính lỏng cao cho các chứng khoán nợ và cơ cấu tài sản có nhằm hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng một cách nhanh chóng. Forward và Future cũng là những công cụ để cầm giữ lãi suất giao dịch nhằm hạn chế rủi ro khi lãi suất thị
trường biến động. Đặc biệt SWAP là công cụ quan trọng để các ngân hàng có thể cơ cấu lại tài sản nợ, tài sản có trên bảng cân đối tài sản của mình, nhằm hạn chế các tác động của rủi ro lãi suất. rủi ro kỳ hạn.
Ngoài ra, có thể áp dụng phương pháp rủi ro thanh khoản của SMBC là “Công khai thông tin nhằm tăng khả năng thanh khoản”.
Các ngân hàng cần đảm bảo cung cấp thông tin một cách liên tục cho công chúng, các chủ nợ và đối tác lớn. Công khai thông tin là một phần quan trọng trong việc quản lý khả năng thanh khoản. Kinh nghiệm cho thấy khi có những dòng thông tin liên tục về ngân hàng thì việc quản lý uy tín của ngân hàng trên thị trường trong những giai đoạn khó khăn sẽ dễ dàng hơn.
Ngân hàng phải quyết định cách thức làm việc với báo chí và truyền thông khi có các thông tin tiêu cực về ngân hàng. Nếu thông tin bất lợi về ngân hàng được công bố thì ngân hàng cần chuẩn bị sẵn sàng thông báo ngay lập tức về những hành động chấn chỉnh của mình đang được thực hiện. Điều này sẽ làm giảm bớt sự lo ngại của các đối tượng tham gia thị trường và chứng minh là các cấp quản lý cao nhất của ngân hàng đang chú ý giải quyết những vấn đề còn tồn tại.