ătinăc y K chăb nă1 K chăb nă2 K chăb nă3 K chăb nă4
80% 5,22 5,22 5,19 5,86
90% 5,93 5,94 5,87 6,60
95% 6,94 7,00 7,03 7,87
99% 7,85 8,09 8,04 9,39
99.9% 8,76 9,05 8,91 11,06
Nh ă th ă hi nă trongă b ngă3.6 và hình 3.3,ă t ă l ă n ă x uă c aă h ă th ngăNgân hàng
th ngăm iVi tăNamăv iăcácătácăđ ngt ăbi năkinhăt ăv ămôăkhácănhauădaoăđ ngăt ă
5,22%ă đ nă11,06%. ă m că đ ă tină c yă 99%,ă t ă l ă n ă x uă kho ngă t ă7,85%ă đ nă
9,39%. i uă nƠyă choă th yă trongă nh ngă tìnhă hu ngă x uă nh tă t ă l ă n ă x uă c aă h ă th ngăNgơnăhƠngăth ngăm iVi tăNamăv năkhôngăgơyăraăt năth tănghiêmătr ngăchoă ho tă đ ngă tínă d ngă nói riêngă vƠă h ă th ngă Ngơnă hƠngă th ngă m i Vi tă Namă nóiă
Hình 3.3.ăPhơnătíchăk chăb năcácătácăđ ng c aăcácăy uăt ăkinhăt ăv ămôăđ năr iă roătínăd ngăc aăh ăth ngăNgơnăhƠngăth ngăm iVi tăNam
K ch b n 1 K ch b n 2
K ch b n 3 K ch b n 4
K t qu th c nghi m cho th y có s sai l ch so v i k t qu đ nh tính c a bài nghiên c u. Th nh t, t l th t nghi p và l m phát (ch s giá tiêu dùng CPI) không có tác
đ ng rõ r tăđ i v i t l n x u. Nguyên nhân là do r t nhi uălaoăđ ng Vi t Nam làm vi c trong nh ng khu v c phi s n xu t, nh ng khu v c mà khó t ng h p d li u th ng kê, ch ng h nănh ălƠmăvi c t i nhà, buôn bán t do, làm vi c th i v , bán th i
gianầNgoƠiăra,ăl măphátăt ng d năđ n h l y lãi su tădanhăngh aăt ng,ădoăđóătácă đ ng m t cách gián ti păđ n t l n x u c a h th ng h th ngăNgơnăhƠngăth ngă
m i Vi t Nam. Th hai, t giá h iăđoáiăkhôngăcóăỦăngh aătrongămôăhình.ăNguyênă
nhân là do t tr ng tín d ng ngo i t trong d ăn cho vay không cao. Bên c nhăđó,ă
chính sách ki m soát t giá c a Chính ph th c hi n khá t t, t giá h iăđoáiăVi t
Namăluônădaoăđ ng biênăđ cho phép, kho ng t 2%ăđ n 5% trong su tăgiaiăđo n t 2004 ậ 2013.
B ng 3.7. K t qu đoăl ngătácăđ ng c a các y u t kinh t v ămôăđ n r i ro
tín d ng c a h th ngăNgơnăhƠngăth ngăm i Vi t Nam
Cácăy uăt ăăkinhăt ăv ămôă T ăl ăn ăx uă(NPL)
T căđ t ngătr ng GDP T ngăquanăơmă
Ch s giá b tăđ ng s n T ngăquanăơmă
Lãi su tădanhăngh aă T ngăquanăd ngă
K TăLU NăCH NGă3
Tác gi s d ng môăhìnhă c tính nhân t v ămôătácăđ ngăđ n r i ro tín d ng c a các ngân hàng Vi t Nam theo mô hình VAR c a Rongjie Tian và Jiawen Yang (2011). K t qu nghiên c u cho th y các y u t kinh t v ămôăcóănh ng nhăh ng
đángăk đ n r i ro tín d ngăcácăngơnăhƠngăth ngăm i.
T k t qu th c nghi m c a mô hình nghiên c u, các nhân t v ămôănh ăt căđ t ngă tr ng GDP, ch s giá b tăđ ng s năcóăt ngăquanăơmăv i t l n x u ngh aălƠăkhiă
t căđ t ngătr ng GDP, ch s giá b tăđ ng s năt ngăs làm cho t l n x u gi m; lãi su tădanhăngh aăcóăt ngăquanăd ngăv i t l n x u,ăngh aălƠăkhiălưiăsu t danh
ngh aăt ngăs làm cho t l n x uăt ngătheoăt ngă ng. Ngoài ra, k t qu phân tích
tácăđ ng c a các y u t kinh t v ămôălênăr i ro tín d ng có th th yătácăđ ng c a ch s giá b tăđ ng s n lên r i ro tín d ngălơuădƠiăh năvƠătr m tr ngăh năsoăv i các y u t kinh t v ămôănh ăt căđ t ngătr ng GDP và lãi su tădanhăngh a.
CH NGă 4:ă M Tă S ă GI Iă PHỄPă H Nă CH ă R Iă ROă TệNă D NG H ă TH NGă NGỂNă HĨNGă TH NGă M I VI Tă NAMă DOă TỄCă NGă C Aă CỄCăY UăT ăKINHăT ăV ăMỌă
4.1. Gi iăphápăh n ch r iăro tín d ng cho các NgơnăhƠngăth ngăm i Vi tă
Nam
4.1. 1. Cácăgi iăphápămangătínhăphòngng aă
4.1.1.1. Hoàn thi n b ph n qu n lý r i ro tín d ngtheo chu n qu c t .
TheoăBaselă2,ăc ăquanăqu nălỦănhƠăn c ph iăđ m b o r ng NgơnăhƠngăth ngăm i ph i có h th ng qu n tr r i ro có hi u qu , bao g m các chi năl c, chính sách, quy trình nh m nh n d ng,ă đoă l ng và ki m tra, ki m soát các lo i r i ro trên. Trong b i c nh hi n nay khi n n kinh t có nh ng bi năđ ngăkhônăl ng thì qu n lý r i ro tín d ng càng ph iăđ căquanătơmăhƠngăđ u. R i ro tín d ng hi n m iăđ c các NHTM hi u là r i ro khi khách hàng không tr đ c n . Th c t thì còn m t lo i r i ro tín d ng khác là r i ro danh m c. R i ro danh m c tín d ng là khi tín d ng NHTM t p trung quá nhi u vào m t lo i tín d ngă khôngă đaă d ng hóa mà
th ngăắb tr ng vào m t gi ”.ăNhi u NHTM hi n g p ph i v năđ nƠyăkhiămƠăd ă
n choă vayă B Să quáă caoă vƠă th tr ngă B Să cóă nh ng bi u hi n suy gi m, m t thanh kho n.ăDoăđó,ătrongăqu n tr r i ro tín d ng, các NHTM c n th c hi n qu n tr r iăroăđ i v i t ng kho n tín d ngăvƠăđ i v i toàn b danh m c tín d ng.
Qu n tr r iăroăđ i v i t ng kho n tín d ngăđòiăh i ki n th c c th v ho tăđ ng
kinhădoanhăvƠăđi u ki n tài chính c aăđ i tác trong khi qu n tr r i ro danh m c tín d ng yêu c u ki n th c bao quát toàn di năđ giám sát toàn b thành ph n và ch t
l ng danh m c tín d ng. Các NHTM c n ph i có h th ng giám sát ch tăl ng c a toàn b danh m c tín d ng phù h p v i tính ch t, quy mô và tính ph c t p c a danh m c tín d ng. Vi c giám sát ch tăl ng c a toàn b danh m c tín d ng giúp cho
NHTMăcóăđ c cái nhìn t ng th v r i ro tín d ng, t đó,ăd dàng nh n bi tăđ c r iăroăđ uăt ăt p trung vào nh ng h ng m c (khách hàng, khu v c, ngành ngh ,..),
trênăc ăs đó,ăcóănh ngăđi u ch nh thích h păđ tránh s t pătrungăđ uăt ăquáăm c nh m làm gi m thi u r i ro.
4.1.1.2. Nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c
Ngơnă hƠngă th ngă m i lƠă l nhă v că đòiă h i s chuyên nghi p và tính minh b ch. Chính vì v y, vi c nâng cao ch tăl ng c aăđ iăng ăcánăb NgơnăhƠngăth ngăm i
lƠăđi u h t s c quan tr ng. Ngu n nhân l c y u kém không ch t o ra nh ng h n ch trong qu n tr NgơnăhƠngăth ngăm i, nhăh ngăđ n hi u qu kinh doanh mà còn ti m n r iăroăđ oăđ c r t l n, gây th t thoát tài s n c a công dân và qu c gia. S phát tri n quá nóng c a h th ng NgơnăhƠngăth ngă m i đưăt o ra nh ng h l y không nh .
Ngu n nhân l c ch tăl ngăcao,ăcóăđ oăđ c ngh nghi p còn thi u nhi uăvƠăch aă đápă ng v i nhu c u th c t . Công tác tuy n d ng,ăđƠoăt o l iăch aăđ c coi tr ng
đúngăm c, nên r i ro tác nghi păvƠăđ oăđ căgiaăt ng.ăChính vì th ,ăđ oăđ c ph i
đ căcoiănh ă m t tiêu chí tiên quy t trong công tác tuy n ch n. Các Ngân hàng
th ngăm i ph i xây d ngăv năhóaădoanhănghi p, thi t l p m t h th ng ki m soát
đ c bi t v nh ngăhƠnhăviătrongăcôngătácăhuyăđ ng v n và cho vay.
Vi c thi u nh ngăquyăđnh rõ ràng, ch tài nghiêm kh c s t oăraăắr iăroăđ oăđ c”ă
trên th tr ng ti n t .ă i v i t ng cán b NgơnăhƠngăth ngăm i, vi c rèn luy n,
tuăd ngăđ oăđ c là ý th c trách nhi m c a m i cá nhân. B n thân m i Ngân hàng
th ngăm i ph i t oămôiătr ng làm vi c chuyên nghi p, lành m nh nh m nâng cao và gi gìn ph m ch tăđ oăđ c c a cán b NgơnăhƠngăth ngăm i.
H năbaoăgi h t, t ng NHTM ph i giáo d căđ oăđ c ngh nghi păvƠăcoiăđóănh ăm t nhi m v hƠngăđ uătrongăquáătrìnhătáiăc ăc u. V năđ c n quan tâm hi n nay là các nhà ho chăđnh chính sách ph i t o ra m tămôiătr ng kinh doanh nh tăquán,ăđ ng b vƠăbìnhăđ ng.ăCóănh ăth , ho tăđ ng c a h th ng NHTM m i gi m thi u nh ng r i ro v đ oăđ c trong kinh doanh ti n t , t o n n t ngăc ăb n cho s phát tri n lành m nh và b n v ng c a h th ng NgơnăhƠngăth ngăm i Vi t Nam.
4.1.1.3. Xây d ng chính sách lãi su t và t giá h p lý
M c dù lãi su t và t giá c a m iăNHTMăđ u ch u s qu n lý c aăNHNNănh ngăv n t n t i hi năt ng m t s NHTMăv t rào lãi su t,ăhuyăđ ng lãi su t cao,ădoăđóăd n
đ n lãi su tăchoăvayăcaoălƠmăt ngăchiăphíăvayăv n c a các doanh nghi p, kéo theo h qu nhăh ng kh n ngătr n c a doanh nghi p, r i ro tín d ng vì th t ngăcao.
Chính vì v y, các NHTM c n có nh ngăb căđiăh p lý trong vi căđi u ch nh lãi su t, t giá sao cho phù h p v i tình hình hi n nay. Ch ng h nănh :
Nhanh chóng h lãi su t cho các kho n vay m i, tránh tình tr ng ch yăđuaălưiăsu t.
i u này s t oăđi u ki n cho các doanh nghi p ti p c n ngu n v n vay d dàng
h n,ăquaăđóătháoăg khóăkh n c a doanh nghi p hi n nay, giúp doanh nghi p có kh
n ngăgi i quy t nh ng kho n n x u còn t năđ ng cho NgơnăhƠngăth ngăm i. V t giá h iăđoái:ăthuăhútăngu n ngo i t d iădƠoătrongădơnăc ăvƠăcácădoanhănghi p xu t nh p kh u,ăcácănhƠăđ uăt ă n căngoƠi.ă ơy là ngu n thu l n, v a giúp các NHTM t ch trong ho tăđ ng kinh doanh ngo i h i c a m iăNHTM,ăđ ng th i gián ti păt ngăd tr ngo i h i qu c gia, góp ph n năđ nh t giá.
4.1.1.4. Hoàn thi n th ch ki m soát n i b và ki m toán n i b
Xácăđ nhăđúngăđ n mô hình t ch c và c u trúc ho tăđ ng c a ki m soát n i b NHTM; Xây d ng h th ng ki m toán n i b theoă h ng th ng nh t t H i s chính t i chi nhánh c aăNHTM.ă i m iăc năb năph ngăphápăki m tra n i b hi n hành thay ki m toán n i b t b đ ng sang ch đ ng theo k ho chătrênăc ăs đánhă
giá, x p lo i r i ro c a t ng nghi p v , t ng chi nhánh, thay t ki m tra chi ti t tính tuân th và các vi ph m x y ra sang ki m toán h th ngăđ nhăh ng r i ro, d đoánă
r i ro ti m năđ đ phòng, kh c ph c k p th i; y m nh công tác ng d ng công ngh thông tin, s d ngăcácăch ngătrìnhăph n m m h tr ki m toán n i b khai thác k p th i, c p nh t,ăđ yăđ , chính xác các d li u thông tin c n thi t theo yêu c u;ăT ngăc ngăđƠoăt o, b iăd ng, thu hút nhân l căđápă ng đòiăh i, nâng cao ch tăl ng ki m soát n i b và ki m toán n i b .
4.1.2.ăCácăgi iăphápănơngăcaoăch tăl ngăx ălỦăn ăx uă.ă
4.1.2.1. a d ng hóa các ph ng th c x lý n x u
Song song v i vi căđ y m nh công tác x lỦăbánăTSB ăđ thu h i n vay,ăđ nh m nâng cao hi u qu công tác x lý n , các NHTM nên ch đ ng nghiên c u và th c hi năđaăd ng hóa các hình th c nh m thu h iăđ c s n nhi u nh t. C th :
(i) NgơnăhƠngăth ngăm i có th đ y m nh vi c bán các kho n n x u cho VAMC; (ii) C i t o nâng c p, s a ch aăđ góp v n liên doanh b ngăTSB ă(trongătr ng h p
TSB ăkhôngăbánăđ c);
(iii) Chuy n n thành v n góp vào doanh nghi p;
4.1.2.2. ánh giá l i các kho n vay và c c u l i n
Trong b i c nh n x uăđangăcóăchi uăh ngăgiaăt ng,ăvi căc ăc u l i th i h n tr n cho các kho n vay không tr n đúngăh nădoătácăđ ng c a các y u t kinh t trong
n c và qu c t làm cho s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p g păkhóăkh n,ăch m tiêu th và xu t kh u s n ph m, đ ng t n kho hàng hóa. Các NHTM c n ch đ ng ph i h p v iăkháchăhƠngăvayăđ tháo g khóăkh nătrongăvi c tr n và ti p c n vay v n, nh m t oăđi u ki n cho khách hàng vay t ngăb c ph c h i, duy trì và m r ng s n xu tăkinhădoanh,ăđ m b o kh n ngătr n , gi m n x u, ti p t c xem xét cho vay m iăđ i v i các nhu c u v n vay có hi u qu vƠăđ m b o kh n ngătr n . Các NHTM c n ch đ ng trong vi c ti p c n v i khách hàng vay g păkhóăkh n,ăđ
th măđnh l i kh n ngăho tăđ ng, thu h i v n, kh n ngăsinhăl i c a d án, n u th y doanh nghi păcóăđ đi u ki n thu h i n thìăxemăxétăc ăc u l i n đ doanh nghi p có v n ho tăđ ng,ăquaăđóăgiúpăkháchăhƠngătrongăvi căđ iăđ uăvƠăv t qua nh ngăkhóăkh năng n h n. Tuy nhiên vi căc ăc u l i n ch nên áp d ng áp d ng cho các doanh nghi p có nh ngă khóă kh nă t m th i, có k ho ch s n xu t kinh doanh, có kh n ngăkh c ph căđ c nh ngăkhóăkh năthìăNgơnăhƠngăth ngăm i m i
4.2.ăM tăs ăgi iăphápăchoăvi căho chăđ nhăchínhăsáchăkinhăt ăv ămôăvƠăqu nălỦă r iăroătínăd ngăc aăh ăth ngăNgơnăhƠngăth ngăm iVi tăNamă
4.2.1.ăM tăs ăki năngh ăv iăNgơnăhƠngăNhƠăn cVi tăNamă
4.2.1.1. Minh b ch hóa h th ng thông tin
NHNN c nă xácă đ nh rõ ch tă l ng tài s n, giá tr n x u n d i chu n t i các NHTM và tính toán m c d phòng r i ro tín d ng t đóăđánhăgiáăm căđ đ m b o c a v n t có,ăđ c bi t là các NHTM c n ph i minh b ch trong vi c phân lo i k p th i n x u và n d i chu n (non-performingăloanăắNPL”)ăđ có các bi n pháp làm s ch danh m c tín d ngăvƠăđ m b oăcóăđ ngu n v năđ bùăđ p các kho n l . NHNN nên ch đ o nghiêm ng t các NHTM rà soát nghiêm minh ch tăl ng tài s n,
đánhăgiáătrungăth cătìnhăhìnhătƠiăchínhăsauăđóăm iănênăđ aăraăchi năl cătáiăc ăc u v năvƠătáiăc ăc u ngành.
th c hi n t t vi c minh b ch hóa thông tin, tránh tình tr ng các Ngân hàng
th ngăm i vì mu nă"lƠmăđ p”ăconăs công b đ thu hút khách hàng mà có th d n
đ n tình tr ng gian l n, công b thôngătinăkhôngăchínhăxácătheoăh ng có l i cho
mình.ă thôngătinăđ n v i công chúng th c s chínhăxác,ăđi u quan tr ng nh t là c n ph i có m t t ch căđ c l p, có vai trò khai thác thông tin, ki măđnh, ki m soát thông tin t phía các NHTM.
Ngoài ra, nh m t oăđi u ki n thu n l i cho vi căgiámăsátăl nhăv cătƠiăchính,ăt ngă
tính minh b ch và năđnh c a h th ngătƠiăchính,ăc ngănh ăt ngăc ng k lu t th tr ng, NHNN c n tri n khai và th c hi n nghiêm túc, ch t ch ắB ch s lành m nhă tƠiă chính”ă (Financială Soundnessă Indicators:ă FSIs)ă doă Qu Ti n t qu c t
(IMF)ăđưăxơyăd ng và ph bi n. B ch s này bao g m 40 ch s tài chính, trong
đó:
(i) 25 ch s ph n ánh tình hình tài chính c a khu v c t ch c nh n ti n g i (12 ch s c t lõi và 13 ch s khuy n khích);
(ii) 2 ch s ph n ánh tình hình tài chính c a khu v c t ch c tài chính khác; (iii) 5 ch s ph n ánh tình hình tài chính c a khu v c t ch c phi tài chính;
(iv) 2 ch s ph n ánh tài chính c a khu v c h giaăđình;
(v) 2 ch s ph n ánh tình hình thanh kho n c a th tr ng; (vi) 4 ch s ph n ánh tình hình c a th tr ng b tăđ ng s n.
i u này s giúpăđoăl ng s lành m nh tài chính c a m i qu c gia, có vai trò r t quan tr ng trong vi căđánhăgiá,ănhìnănh n chính xác th c tr ng ho tăđ ng c a h th ng tài chính m i qu căgiaăc ngănh ătoƠnăc u,ăđ ng th i có vai trò l n trong vi c d đoán,ăc nh báo s m và ho chăđ nhăchínhăsách,ăđ aăraăcácăbi n pháp qu n lý h p lý nh m h n ch nh ng b t n, r i ro có th x y ra, góp ph năng năch n, gi m thi u h u qu c a kh ng ho ng tài chính.
4.2.1.2. Giám sát h th ng qu n tr r i ro c a các NHTM
Trên th c t ,ăcácăNHăđưăxơyăd ng h th ng qu n lý r iăroănh ngăm i b c ban
đ u, v a nghiên c u tài li u, v a h c h i sách v , kinh nghi m c a nh ng Ngân
hƠngăth ngăm i n căngoƠiăc ngănh ărútăkinhănghi m v qu n tr r i ro t nh ng bi năđ ng trên th tr ng ti n t nh ngăn măv a qua ch ng h nănh ăđưăchúătr ng