Tỷ đồng Ngân hàng 20062007
3.2.5Các NHTM còn ảo tưởng về sức mạnh
Sự chi phối của NHTM trong nước trên thị trường tín dụng và huy động có thể khiến ta ảo tưởng về sức mạnh của NHTM trong nước. Sự thật, thị phần ấn tượng này được tạo ra do môi trường cạnh tranh không bình đẳng. Trong đó, các chi nhánh NH nước ngoài phải chịu những hạn chế tiếp cận thị trường và hạn chế đối xử quốc gia như giới hạn đối tượng khách hàng, số lượng, loại hình tiền tệ được phép huy động và mạng lưới hoạt động trong suốt thời gian qua.
Trước áp lực cạnh tranh, các NHTM đã thay đổi đáng kể, có thể nói là thực sự chuyển mình tuy nhiên vẫn chưa đủ liều lượng cần thiết, đặc biệt là khối NHTM Nhà nước. Nếu không điều chỉnh từ bây giờ, NH Việt Nam sẽ không đủ khả năng chống chọi với những sức ép từ thị trường.
Trước những yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu vấn đề nâng cao năng lực tài chính cho các NHTM cần sự quan tâm lớn của NHTW và chính phủ. Chính phủ và
NHTW cần đề ra nhiều biện pháp hơn nữa để có thể cải thiện tình trạng này, trợ giúp các NHTM trong nỗ lực tăng vốn tự có để từ đó tăng CAR.
3.3 Những khó khăn cho NHTM trong việc đánh giá rủi ro.
Theo đánh giá chung, các ngân hàng Việt Nam sẽ gặp không ít khó khăn và thách thức Hiệp ước Basel II được chính thức áp dụng. Basel II quy định tỷ lệ vốn an toàn tối thiểu gắn chặt chẽ với mức độ rủi ro của tài sản ngân hàng. Bản thân mức độ rủi ro của tài sản còn tính đến nhiều yếu tố như
độ tín nhiệm của khách hàng, thời hạn khoản vay, độ tập trung của các khoản vay vào một nhóm khách hàng nhất định.
Tuy nhiên, phương pháp chuẩn hóa được đưa ra trong Hiệp ước lại quá nhấn mạnh vai trò của cơ quan xếp hạng trong việc phân loại rủi ro tài sản. Trong khi đó, kinh nghiệm cho thấy, các công ty lớn trong ngành xếp hạng độ tín nhiệm có tương đối lớn số vụ xếp hạng không chính xác.
Ngoài ra, nhiều nước trên thế giới đặc biệt là ở Việt Nam, hầu hết các doanh nghiệp không được xếp hạng. Điều này dẫn tới bất lợi cho các ngân hàng Việt Nam vì tất cả các khoản vay khách hàng không được xếp hạng sẽ bị áp dụng mức độ rủi ro là 100%. Thêm vào đó, việc Basel II cho rằng những công ty không xếp hạng ít rủi ro hơn những công ty được xếp hạng là không hoàn toàn chính xác.
Hiệp ước Basel II cũng giao cho cơ quan quản lý ngân hàng xem xét đánh giá xem tổ chức tín dụng có đủ tiêu chuẩn sử dụng hệ thống đánh giá rủi ro nội bộ để phân loại rủi ro tài sản của tổ chức tín dụng. Nhưng trong thực tế, ngân hàng trung ương-cơ quan quản lý lại không đủ trình độ để kiểm chứng hệ thống đánh giá rủi ro của các tổ chức tín dụng có đúng hay không.
Trong khi đó, nếu được sử dụng hệ thống đánh giá rủi ro nội bộ, nhiều tổ chức tín dụng có thể quá lạc quan về triển vọng khách hàng của mình, dẫn tới hậu quả vô cùng nguy hiểm đối với sự vững mạnh của hệ thống ngân hàng.
Một vấn đề nữa là việc hầu hết các doanh nghiệp ở các nước đang phát triển chưa được xếp hạng có thể dẫn tới tình trạng các công ty xếp hạng
sẽ tiến hành chấm điểm xếp hạng doanh nghiệp mà không xuất phát từ yêu cầu của doanh nghiệp.
Khi đó, điểm xếp hạng sẽ do những công ty này cung cấp sẽ không chính xác do thông tin về doanh nghiệp chưa đầy đủ và như vậy sẽ bất lợi cho doanh nghiệp. Mặt khác, trong phương pháp đánh giá rủi ro hoạt động cũng còn nhiều vấn đề như phương pháp ngân hàng tự đánh giá quá phức tạp, phương pháp chuẩn hóa với các chỉ tiêu cơ bản không gắn chặt với rủi ro, đem cộng gộp rủi ro tín dụng với rủi ro hoạt động.
Mặc dù tỷ lệ vốn an toàn tối thiểu vẫn giữ mức 8% nhưng trên thực tế, các ngân hàng phải duy trì mức vốn cao hơn so với mức quy định ở Basel I bởi các ngân hàng phải bổ sung thêm vốn để dự phòng các rủi ro hoạt động. Điều này sẽ cực kỳ bất lợi cho các ngân hàng Việt Nam vì rủi ro hoạt động thấp hơn các ngân hàng quốc tế lớn nhưng lại vẫn phải áp dụng chung một mức vốn dự phòng rủi ro hoạt động là 20% tổng doanh thu.
Bên cạnh đó, phương pháp đánh giá rủi ro nội bộ cũng khá phức tạp đối với các tổ chức tín dụng ở các nước đang phát triển. Để áp dụng các phương pháp quản lý rủi ro hiện đại, các tổ chức tín dụng Việt Nam sẽ phải đầu tư rất lớn cho ngân hàng của mình.