Coefficient/Std. P_value
Yi,t-1 0.0615285
EXTD2 - 0.0006907 (0.0002545) 0.008 EXTD 0.0586731 (0.0349459) 0.096 D(DEBTSER) - 0.0686319 (0.067671) 0.313 D(INVEST) 0.4960045 (0.0678962) 0.000 D(TRADE) - 0.2936644 (7.279907) 0.968 FISBAL 0.0833076 (0.0380947) 0.031 (Ngu n: k t qu t Ph l c 10)
4.4.2 M t s ki m đnh h n ch c a mô hình tác đ ng phi tuy n tính và kh c ph c
4.4.2.1 Ki m đnh hi n t ng t t ng quan
nh n xét mô hình có hi n t ng t t ng quan hay không, ta dùng ki m đnh b ng h s Durbin-Watson. Theo nh lý thuy t ch ng 3, n u h s Durbin Watson n m trong kho ng:
0 <d <1: mô hình có hi n t ng t t ng quan d ng.
1< d < 3: không có hi n t ng t t ng quan.
3 <d <4: mô hình có hi n t ng t t ng quan âm.
T k t qu h i quy mô hình tác đ ng c đ nh (Fixed Effect Model), ta có giá tr c a th ng kê Durbin Watson = 1.875735 n m trong kho ng 1 < d < 3. Nh v y, ta có
th k t lu n r ng gi a các bi n đ c l p trong mô hình không có hi n t ng t t ng
quan.
4.4.2.2 Ki m đ nh hi n t ng ph ng sai thay đ i
Ki m đnh c p gi thi t:
H0: Mô hình không b hi n t ng ph ng sai thay đ i H1: Mô hình b hi n t ng ph ng sai thay đ i
Tiêu chu n ki m đnh: V i m c ý ngh a = 5%,
- N u P-value c a h s nR2 < 5% thì ta s bác b gi thi t H0, ch p nh n gi thi t H1. - N u P-value c a h s nR2 > 5% thì ta s ch p nh n gi thi t H0, bác b gi thi t H1.
Hình 4.10: K t qu ki m đ nh ph ng sai thay đ i
Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i
chi2 (6) = 11.08 Prob> chi2 = 0.0859
(Ngu n: k t qu t Ph l c 11) K t qu cho ta th y P-value = 0.0859 < = 0.1. Do v y, ta bác b gi thi t H0 và ch p nh n gi thi t H1 và k t lu n r ng mô hình b hi n t ng ph ng sai thay đ i.
4.4.2.3 Ki m tra hi n t ng n i sinh
Sau khi ch y h i quy mô hình tác đ ng c đ nh (Fixed Effect Model), tác gi
c l ng ph n d U, sau đó ki m tra tính n i sinh c a l n l t t ng bi n nghi ng