H i quy mô hình theo d ng log-log, ta có k t qu h i quy nh sau:
B ng 4.5: Mô hình h i quy các bi n d ng log-log
Dependent Variable: LOG(EXP01) Method: Least Squares
Date: 01/11/14 Time: 21:44 Sample: 1 11
Included observations: 11
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -9.719879 0.769617 -12.62950 0.0062 LOG(FDI) 0.074040 0.019304 3.835590 0.0617 LOG(EXR) 0.096974 0.077931 1.244364 0.3394 LOG(DI) -1.794028 0.068214 -26.29996 0.0014 LOG(GDP) 0.525242 0.065681 7.996917 0.0153 LOG(FS) 0.781624 0.038223 20.44893 0.0024 LOG(RD) -0.371923 0.013796 -26.95818 0.0014 LOG(WAGE) 0.275432 0.048194 5.715065 0.0293 LOG(WD) 1.859332 0.051151 36.34983 0.0008
R-squared 0.999995 Mean dependent var 13.55335
Adjusted R-squared 0.999975 S.D. dependent var 0.727028 S.E. of regression 0.003619 Akaike info criterion -8.473486 Sum squared resid 2.62E-05 Schwarz criterion -8.147935 Log likelihood 55.60417 Hannan-Quinn criter. -8.678700 F-statistic 50439.83 Durbin-Watson stat 3.190125 Prob(F-statistic) 0.000020
Ki m đ nh WALD (ki m tra s có m t c a bi n không c n thi t):
Nhìn vào k t qu trên, ta th y bi n EXR có th là bi n không c n thi t vì tr tuy t đ i c a T-statistic nh h n 1.96 và P_value=0.3394>0.05, do đó ta
dùng ki m đ nh WALD đ ki m tra. K t qu nh sau:
Wald Test: Equation: Untitled
Test Statistic Value df Probability
F-statistic 14.71175 (1, 2) 0.0617
Chi-square 14.71175 1 0.0001
Null Hypothesis Summary:
Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.
C(2) 0.074040 0.019304
Restrictions are linear in coefficients.
Gi thuy t:
Ho: 2=0 (Bi n EXR là không c n thi t) H1: 2≠0 (Bi n EXR là c n thi t)
Ta th y Pro(F-statistic) = 0.0617>0.05 nên ch p nh n gi thuy t Ho K t lu n: Bi n EXR là không c n thi t trong mô hình.
T ki m đ nh trên ta lo i b bi n EXR ra kh i mô hình h i quy và thu đ c k t qu h i quy đi u ch nh nh sau:
B ng 4.6: K t qu mô hình h i quy đi u ch nh
Dependent Variable: LOG(EXP01) Method: Least Squares
Date: 01/11/14 Time: 21:58 Sample: 1 11
Included observations: 11
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -8.816527 0.277918 -31.72348 0.0001 LOG(FDI) 0.079521 0.020440 3.890365 0.0301 LOG(DI) -1.813733 0.072161 -25.13444 0.0001 LOG(GDP) 0.529401 0.071340 7.420850 0.0051 LOG(FS) 0.780201 0.041552 18.77654 0.0003 LOG(RD) -0.369824 0.014892 -24.83395 0.0001 LOG(WAGE) 0.311120 0.042123 7.385994 0.0051 LOG(WD) 1.846854 0.054551 33.85555 0.0001
R-squared 0.999991 Mean dependent var 13.55335 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Adjusted R-squared 0.999971 S.D. dependent var 0.727028 S.E. of regression 0.003936 Akaike info criterion -8.081942 Sum squared resid 4.65E-05 Schwarz criterion -7.792564 Log likelihood 52.45068 Hannan-Quinn criter. -8.264355 F-statistic 48735.72 Durbin-Watson stat 2.627205 Prob(F-statistic) 0.000000
Ki m đ nh F: S t n t i c a mô hình
Gi thuy t:
Ho: Mô hình không t n t i H1: Mô hình có t n t i
Ta th y P_value g n b ng 0 nên bác b gi thuy t Ho t c là mô hình này có
Ki m đ nh t: Ki m đ nh nh h ng c a các bi n đ c l p đ n bi n ph thu c
Gi thuy t
Ho: i=0 hay bi n đ c l p i không nh h ng đ n EXP H1: i≠0 hay bi n đ c l p có nh h ng đ n EXP
Ta th y tr tuy t đ i c a c a các i đ u l n h n 1.96 và các P_value đ u nh h n 0.05, do đó ta có th k t lu n mô hình là phù h p và các bi n đ c l p đ u có nh h ng đ n bi n ph thu c.
Mô hình h i quy đ c vi t l i nh sau:
ln(EXPi,t) = 0 + 1* ln(FDIi,t) + 2* ln(DIi,t)+ 3* ln(GDPi,t) + 4* ln(FSi,t) + 5* ln(RDi,t)+ 6* ln(WAGEi,t) + 7* ln(WDi,t) + i,t
Ti p theo ta ti n hành dò tìm s vi ph m c a các gi đ nh c n thi t trong mô hình h i quy tuy n tính :
Ki m đnh phân ph i chu n c a sai s ng u nhiên b ng ki m đnh Jarque- Beta :
Gi thuy t:
Ho: Sai s ng u nhiên có phân ph i chu n
H1 : Sai s ng u nhiên không có phân ph i chu n T k t qu Eview, ta th y:
- Jarque- Bera= 2.284046
- Chisao Logra (0.05,7)=14.067
Nh v y JBqs < Chisao Logra(0.05,7) nên ch a có c s đ bác b Ho.
K t lu n: sai s ng u nhiên có phân ph i chu n.
Ki m đ nh đa c ng tuy n (ki m tra gi đnh không có m i t ng quan gi a các
bi n đ c l p) :
T b ng 4.6, ta th y: R2 = 0,99 ; PF = 0.000003.
Ki m đ nh đa c ng tuy n tr c tiên c n xem xét h s xác đnh c a các mô hình h i quy ph R2j. Ta có: 0 1 2 3 4 5 6 -0.0050 -0.0025 0.0000 0.0025 0.0050 0.0075 Series: Residuals Sample 1 11 Observations 11 Mean -6.46e-15 Median -0.000209 Maximum 0.005055 Minimum -0.002971 Std. Dev. 0.002156 Skewness 1.012684 Kurtosis 3.938753 Jarque-Bera 2.284046 Probability 0.319173
R21= 0.993452 R22= 0.999046 R23=0.999075 R24=0.998421 R25=0.983685 R26=0.997312 R27= 0.997479
Ta th y nhân t phóng đ i ph ng sai VIF c a các bi n log(Xi)=1/(1-R2i)>10. Do
đó mô hình có th có hi n t ng đa c ng tuy n.
Kh c ph c đa c ng tuy n:
Ta th y R2hq chính=0.999991 l n h n t t c các R2hq ph . Do đó ta có th b qua hi n t ng đa c ng tuy n.
Ki m đnh t t ng quan (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ta s d ng ki m đnh Correlogram đ ki m đ nh hi n t ng t t ng quan. Date: 01/11/14 Time: 22:42
Sample: 1 11
Included observations: 11
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
. **| . | . **| . | 1 -0.316 -0.316 1.4237 0.233 . *| . | . **| . | 2 -0.149 -0.276 1.7783 0.411 . |* . | . | . | 3 0.187 0.047 2.4010 0.493 . **| . | . **| . | 4 -0.290 -0.290 4.1132 0.391 . *| . | . **| . | 5 -0.109 -0.338 4.3969 0.494 . |* . | . *| . | 6 0.210 -0.119 5.6550 0.463 . *| . | . *| . | 7 -0.079 -0.127 5.8792 0.554 . | . | . *| . | 8 0.051 -0.073 6.0050 0.647 . | . | . **| . | 9 -0.007 -0.237 6.0084 0.739 . | . | . *| . | 10 0.002 -0.116 6.0089 0.815 Gi thuy t: Ho: Ko có t t ng quan H1: có t t ng quan
Ta th y P_value> 0.05 nên ta ch p nh n gi thuy t Ho. Nh v y mô hình không có hi n t ng t t ng quan.
Ki m đ nh PSSS thay đ i
Ta s d ng ki m đnh LM theo mô hình c a Breusch & Pagan (1979)
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic 0.707064 Prob. F(7,3) 0.6833
Obs*R-squared 6.848770 Prob. Chi-Square(7) 0.4448 Scaled explained SS 0.748519 Prob. Chi-Square(7) 0.9979
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares
Date: 01/11/14 Time: 22:48 Sample: 1 11
Included observations: 11
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.000336 0.000602 0.558338 0.6156
LOG(FS) 2.83E-06 9.00E-05 0.031503 0.9768
LOG(GDP) -2.76E-05 0.000154 -0.178660 0.8696
LOG(DI) 0.000117 0.000156 0.746115 0.5097
LOG(FDI) -3.09E-05 4.42E-05 -0.697798 0.5355
LOG(WD) -4.77E-05 0.000118 -0.403753 0.7135
LOG(WAGE) -2.84E-05 9.12E-05 -0.311898 0.7755
LOG(RD) 1.93E-05 3.22E-05 0.597289 0.5924
R-squared 0.622615 Mean dependent var 4.23E-06
Adjusted R-squared -0.257948 S.D. dependent var 7.60E-06 S.E. of regression 8.52E-06 Akaike info criterion -20.35281 Sum squared resid 2.18E-10 Schwarz criterion -20.06343 Log likelihood 119.9405 Hannan-Quinn criter. -20.53522 F-statistic 0.707064 Durbin-Watson stat 2.546209 Prob(F-statistic) 0.683278
Gi thuy t:
Ho: Mô hình không có ph ng sai sai s thay đ i
H1: Mô hình có ph ng sai sai s thay đ i Ta có: LM= 6.848770
Chisao logroa (0.05,7)=14.067 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chisaologroa>LM. Do đó ta ch p nh n gi thuy t Ho, t c là mô hình
không có ph ng sai sai s thay đ i.