B ng 2.1 T ng kt các nghiên cu th c ngh im Tác gi Lo i nghiên
3.1Ph ng pháp nghiên cu
Mô hình hi u ch nh sai s (ECM) h u h t đ c áp d ng cho các chu i th i gian. Theo đó,đi u ki n đ có th áp d ng mô hình ECM là gi a các bi n trong mô hình có tính đ ng liên k t, ngh a là s k t h p tuy n tính c a các bi n là ph n d ph i d ng m c tích h p b c 0.
Ph ng pháp lu n c a đ tài là s d ng mô hình hi u ch nh sai s ECM cho các bi n trong mô hình đ xác đ nh đ c các tác đ ng cân b ng trong dài h n và qua đó tính toán đ c t c đ đi u ch nh đ hi u ch nh s m t cân b ng gi a các bi n trong ng n h n sao cho trong dài h n các tác đ ng này là cân b ng. Theo đó, nghiên c u d a vào vi c s d ng ki m đ nh F (hay ki m đ nh Wald) đ phân tích ý ngh a c a mô hình.
B c 1 đ tài s ki m đ nh tính d ng c a các bi n trong mô hình b ng cách s d ng ki mđ nh Augmented Dickey-Fuller (ADF) hay Phillips-Perron (PP) và tùy theo k tqu đ tđ c, sau đóch n s d ng các bi nho c theo các m c ý ngh a v i tích h p b c 0 I(0) ho c theo sai phân b c nh t v i tích h p b c 1 I(1). i u ki n đ các bi n trong mô hình có tính đ ng liên k t là m t vài bi n tích h p I(0) và m t vài bi n tích h p I(1).
B c 2 đ tài s th c hi n h i qui các bi n đ thi t l p cân b ng gi a các bi n trong mô hình trong dài h n, tính toán đ c ph n d (h s k t h p tuy n tính c a các bi n trong mô hình). N u các bi n có tính đ ng liên k t thì k t qu ki m đnh tính d ng c a ph n d s cho th y ph n d d ng v i m c ý ngh a < 10%.
B c 3 đ tài th c hi n h i qui các bi n sai phân trong mô hình cùng v i đ tr b c nh t c a ph n d v i các tác đ ng c đ nh đ thi t l p cân b ng
trong ng n h n và tính toán đ c t c đ hi u ch nh c a mô hình. T c đ hi u ch nh (error correction coeficient) chính là h s c l ng c a đ tr b c 1 c a ph n d .
Sau cùng đ tài ki m đnh m i quan h nhân qu Granger c a hai bi n chính trong mô hình (thu ngân sách và chi tiêu ngân sách nhà n c) d a theo mô hình ràng bu c h n. Mô hình ràng bu c h n là mô hình ch bao g m các đ tr c a bi n đ c l p mà không có các đ tr c a bi n gi i thích. Ki m đnh F (ki m đnh Wald) đ c dùng đ xác đnh m c ý ngh a c a các quan h này.