Biểu đồ độ lệch
2.3 Các biện pháp được áp dụng để Quản trị TSN – TSC để hạn chế rủi ro lãi suất
2.3.1 Ngân hàng Nhà Nước
Trong năm 2007, Thanh tra ngân hàng đã tiến hàng 909 cuộc thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch và đột xuất để đánh giá việc tuân thủ các quy định an toàn và pháp luật về hoạt động ngân hàng kết hợp với việc
.
phân tích, đánh giá rủi ro. Nội dung thanh tra tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực tín dụng, hoạt động ngoại hối, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, …
Khi các NHTM lách Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN bằng cách tăng đẩy mạnh cho vay nhằm đưa dư nợ cho vay chứng khoáng xuống 3% tổng dư nợ, NHNN tiếp tục kiểm soát mức cho vay đầu tư chứng khoán không vượt quá 20% vốn điều lệ, đồng thời tăng hệ số rủi ro đối với cho vay đầu tư chứng khoán từ 150% lên 250%.
Để đảm bảo chất lượng tín dụng tại các ngân hàng. NHNN Việt Nam yêu cầu các ngân hàng đến tháng 04/2008 phải thực hiện phân loại nợ theo Điều 7 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN.
Nghiên cứu kỹ các phản ứng có thể xảy ra của các Ngân hàng TMCP trước khi ra các quyết đinh, chính sách: Việc chuyển hơn 52.000 tỷ đồng tiền gửi của KBNN tại các Ngân hàng được thực hiện dần dần, đã không gây xáo trộn trên thị trường như đợt phát hành tín phiếu bắt buộc 20.300 tỷ đồng.
Nhằm tránh tình trạng chạy đua lãi suất giữa các ngân hàng, hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng nhằm góp phần bảo vệ ngân hàng TMCP khỏi những rủi ro lãi suất, NHNN Việt Nam đã cho vay tái cấp vốn với tài sản đảm bảo là các khoản cho vay của NHTMCP, ấn định mức trần lãi suất huy động (trần lãi suất huy động 12% bị xóa bỏ vì nó tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng giữa ngân hàng nhỏ và ngân hàng lớn), sau đó NHNN Việt Nam điều chỉnh lãi suất thông qua công cụ lãi suất cơ bản, tăng lãi suất tín phiếu bắt buộc cho các Ngân hàng và tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc từ 1.2%/năm lên 3.65%/năm. Đồng thời kiểm soát lãi suất huy động vốn bình quân của các Ngân hàng TMCP để đảm bảo khả năng bù đắp chi phí huy động vốn.
Xây dựng Quy chế về quản trị rủi ro tối thiểu tại các Ngân hàng TMCP để làm tiền đề cho việc triển khai áp dụng phương pháp thanh tra, giám sát dựa trên cơ sở rủi ro trong thời gian tới.
.
2.3.2 Ngân hàng TMCP trong nước
Thực hiện điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn (nguồn vốn huy động từ dân cư và TCKT, nguồn vốn huy động từ thị trường LNH): Đẩy mạnh công tác huy động vốn từ dân cư và TCKT (huy động thị trường 1) vì đây là nguồn vốn ổn định, ít có sự biến động lớn có thể xảy ra cùng 1 lúc. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, để đáp ứng nhu cầu thanh toán các ngân hàng có thể sử dụng tạm thời nguồn vốn huy động LNH (huy động thị trường 2) nhưng sau đó nguồn vốn vay LNH này phải được nhanh chóng bù đắp bằng nguồn vốn huy động từ dân cư và TCKT. Vì vậy, trong năm 2007, dù có thể huy động nguồn vốn trên thị trường 2 với chi phí thấp hơn nhiều so với huy động từ thị trường 1 nhưng một số ngân hàng vẫn chú trọng huy động từ thị trường 1 với những chương trình có giải thưởng lớn (Gửi tiền được vàng, Gửi tiền được Mercedec,…), lãi suất cao. Điển hình như SCB, trong năm 2007, SCB rất được khách hàng quan tâm với các sản phẩm huy động hấp dẫn: Phát hành kỳ phiếu lãi suất cao, gửi tiền tặng vàng,… qua đó đã huy động được một khối lượng lớn vốn từ thị trường 1 để thực hiện điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn tại ngân hàng. Cuối năm 2006, huy động thị trường 1 của SCB đạt 3.575.633 triệu đồng, cuối năm 2007 đạt 15.970.542 triệu đồng. Hết quý I/2008, SCB huy động thị trường 1 được 17.747.587 triệu đồng và đến hết quý II/2008, SCB huy động được 19.417.461 triệu đồng.
Đồ thị 2.1. Tình hình huy động vốn của SCB
Tiền gửi của khách hàng
- 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000
Năm 2006 Năm 2007 Quý I/08 Quý II/08 Thời gian
Tổng huy động TT 1
Tiền gửi của khách hàng
.
Như vậy, tổng huy động dân cư và TCKT của SCB trong năm 2007 tăng 346,6% so với năm 2006. Và trong 6 tháng đầu năm 2008, khi nguồn cung tiền của nền kinh tế giảm thì tổng huy động của SCB trong 6 tháng đầu năm 2008 tăng 21,6% so với năm 2007.
Tiến hành phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo Điều 7, thay vì theo Điều 6 của quyết định số 493/2005/QĐ- NHNN. Đồng thời kiểm tra, rà soát lại các khoản vay, kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay của khách hàng, cập nhật thông tin về khách hàng để có thể biết được khả năng trả nợ của khách hàng nhằm dự báo được luồng tiền thu vào từ nguồn khách hàng trả nợ.
Quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng, thiết lập mối quan hệ thân thiết với khách hàng lớn để có thể biết được kế hoạch sử dụng vốn của khách hàng gửi tiền và kế hoạch trả nợ của khách hàng vay vốn nhằm đạt được một dự báo khá chính xác về dòng tiền vào – ra ngân hàng trong tương lai gần.
Thành lập Hội đồng Quản lý TSN, TSC hoặc phát huy vai trò, tầm quan trọng trong hoạt động của Hội đồng để có thể bảo vệ lợi nhuận của ngân hàng khỏi những rủi ro có thể xảy ra.
Khai thác các dịch vụ ngân hàng khác làm tăng lợi nhuận từ các dịch vụ, làm giảm áp lực tìm kiếm lợi nhuận bằng cách cho vay qua đó có thể hạn chế được nợ quá hạn, đảm bảo khả năng trả nợ của khách hàng góp phần kiểm soát tốt khe hở kỳ hạn để tránh rủi ro lãi suất. Ngân hàng ACB mở sàn giao dịch vàng, sàn giao dịch chứng khoán, sàn giao dịch địa ốc; Ngân hàng STB có công ty quản lý và thu hồi nợ Sacomreal; Ngân hàng Đông Á có Công ty cho thuê tài chính, công ty dịch vụ kiều hối,… Ngoài ra, các ngân hàng tiếp tục khai thác thị trường thẻ. Tính đến đến tháng 12/2007, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đã phát hành hơn 8 triệu thẻ thanh toán, trong đó có khoảng 7.7 triệu thẻ nội địa và hơn 302 ngàn thẻ quốc tế; khoảng 4.300 máy ATM; và trên 23.000 thiết bị POS được lắp đặt trên toàn quốc.
.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Sau khi đưa ra thực trạng quản trị TSN – TSC tại các NHTMCP và phân tích nguyên nhân của nó, chúng ta đã có cái nhìn khá toàn diện về tình hình kiểm soát rủi ro lãi suất tại các NHTMCP Việt Nam. Bên cạnh những giải pháp đã được thực hiện để hạn chế rủi ro lãi suất tại các NHTMCP vẫn còn một số khó khăn hạn chế xuất phát từ năng lực tài chính, trình độ công nghệ, trình độ quản lý của các NHTMCP. Vì vậy, một số giải pháp và kiến nghị trong chương 3 sẽ góp phần giải quyết những khó khăn này để việc kiểm soát rủi ro lãi suất tại các NHTMCP được hoàn thiện hơn nhằm bảo vệ lợi nhuận của ngân hàng khỏi những rủi ro lãi suất.
.
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ TÀI SẢN NỢ - Cể ĐỂ HẠN