Nguyên nhân khách quan
M t là, nguyên nhân t chính sách, c ch qu n lý c a Nhà n c. Ho t
đ ng tín d ng c a các ngân hàng hi n nay ch u s chi ph i b i nhi u quy đnh c a NHNN. duy trì n đnh các bi n s v mô, NHNN đã can thi p sâu vào ho t
đ ng c a các TCTD, ban hành hàng lo t các quy đnh c m, h n ch các ho t đ ng kinh doanh r i ro; đ ng th i s n sàng h tr cho các ngân hàng khó kh n tr c áp l c kh ng ho ng. i u này khuy n khích tâm lý l i c a các ngân hàng, t o ra m t h th ng ch p nh n r i ro cao đ ki m l i các ngân hàng, b t ch p kh n ng qu n lý r i ro, trách nhi m qu n lý r i ro t i các ngân hàng do v y c ng thi u s chú tr ng.
Ngoài ra, đ ch đ ng trong công tác qu n tr danh m c tín d ng, c n thi t ph i phát tri n th tr ng mua bán các kho n vay và phái sinh tín d ng. Tuy nhiên, hành lang pháp lý cho các ho t đ ng này h u nh ch a có, đ c bi t là các giao d ch phái sinh tín d ng. M c dù, v m t ch tr ng, NHNN khuy n khích các ngân hàng s d ng công c phái sinh, song v n b n pháp lý ch a đ , còn t n t i c ch xin – cho, khi m t ngân hàng mu n đ a ra m t s n ph m phái sinh ph i đ c s ch p thu n c a NHNN.
Hai là, ngu n thông tin ph c v cho công tác qu n tr r i ro danh m c tín d ng c a các ngân hàng còn h n ch . xây d ng m t danh m c tín d ng hi u
qu ; đ ng th i, nâng cao ch t l ng công tác đánh giá, x p lo i khách hàng, x p lo i kho n vay nh m đánh giá đúng m c đ r i ro c a danh m c tín d ng hi n t i, k p th i có các bi n pháp ki m soát, đi u ch nh, h n ch th p nh t thi t h i, t n th t cho ngân hàng, đòi h i ph i có m t h th ng thông tin hi u qu . H th ng thông tin này bao g m: thông tin l ch s , hi n t i và xu h ng phát tri n c a khách hàng; đ c bi t là các thông tin th ng kê v các ch tiêu trung bình ngành ph c v cho vi c x p lo i khách hàng vay, thông tin v t l phá s n trung bình hàng n m c a các doanh nghi p trong t ng ngành kinh t , t l n x u c a t ng ngành kinh t t i m t th i
đi m nh t đnh,… đ các nhà qu n tr ngân hàng có cái nhìn toàn di n v r i ro, l i nhu n c a t ng ngành, t ng đ i t ng khách hàng, t đó xác đnh t tr ng thích h p c a t ng ngành, t ng đ i t ng khách hàng trong danh m c tín d ng c a ngân hàng. Tuy nhiên, hi n t i Vi t Nam ch a có c quan nào đ a ra các ch tiêu này. Ngu n duy nh t mà các ngân hàng có th khai thác thông tin tín d ng hi n nay là Trung tâm Thông tin c a NHNN (CIC). T i đây, các ngân hàng ch có th h i tin v tình hình tài chính, tài s n b o đ m, quan h tín d ng, x p h ng tín d ng. Song, ch t l ng thông tin c a CIC không đáp ng đ c yêu c u; đ ng th i, CIC ch a ph i là c quan đnh m c tín nhi m doanh nghi p ho t đ ng m t cách đ c l p và hi u qu . Thông tin x p h ng tín d ng doanh nghi p c a CIC ch a đ c đánh giá tin c y. Vì v y, vi c xây d ng m t danh m c tín d ng hi u qu c ng nh vi c qu n tr danh m c hi n nay c a các ngân hàng nói chung và SCB nói riêng g p r t nhi u khó kh n.
Ba là, công tác quy ho ch, d báo kinh t v mô còn thi u khoa h c, mang tính ch quan, duy ý chí. D báo kinh t v mô là công vi c khó kh n và ph c t p.
Các c quan chính ph , các nhà ho ch đnh chính sách, các doanh nghi p,… luôn c n đ n các d báo kinh t đ làm c s cho vi c đi u hành chính sách, thi t l p k ho ch kinh doanh. Các d báo không mang tính chính xác hoàn toàn nh ng c ng ph n ánh đ c xu h ng c a các bi n đ ng kinh t . Vi t Nam, d báo kinh t th ng đ c th hi n thông qua các k ho ch phát tri n kinh t - xã h i hàng n m, 5 n m và các quy ho ch, chi n l c phát tri n kinh t - xã h i dài h n h n. Tuy nhiên,
c s đ đ ra các ch tiêu kinh t cho các k ho ch trên th ng mang n ng tính ch quan, c m tính, thi u các c s khoa h c đ lu n gi i cho các ch tiêu đ ra. i u này có th nh n th y qua s khác bi t l n c a các s li u th c t di n ra sau đó so v i các s li u d báo. T đó, làm cho các nhà qu n tr ngân hàng g p khó kh n, lung túng trong vi c nh n di n r i ro, ki m soát r i ro tín d ng, công tác qu n tr danh m c tín d ng c a các ngân hàng vì v y c ng không đ t hi u qu cao.
Nguyên nhân t phía SCB
Th nh t, m c tiêu kinh doanh chú tr ng gia t ng l i nhu n. D i áp l c c nh tranh trên th tr ng ngày càng gay g t, cùng v i áp l c c a các c đông, ho t
đ ng kinh doanh c a SCB trong th i gian qua luôn đ y m nh gia t ng l i nhu n. Nh các NHTM có cùng quy mô khác, SCB t p trung v n vào nh ng ngành mang l i l i nhu n cao và nhanh nh b t đ ng s n,… R i ro ch a đ c đánh giá t ng x ng trong m i quan h v i l i nhu n. Do v y, m c tiêu qu n tr danh m c tín d ng v i l i nhu n t i đa trong m c đ r i ro cho phép ch a đ c quan tâm.
Th hai, trong mô hình c c u t ch c c a SCB th c t ch a có s phân tách đ c l p, rõ ràng gi a các ch c n ng quan tr ng nh kinh doanh, v n hành và qu n tr r i ro. Theo ch c n ng nhi m v các phòng/ban H i s SCB, Phòng
Qu n lý tín d ng v a ph trách ch c n ng tái th m đnh, xét duy t cho vay, v a ch u trách nhi m nghiên c u, ban hành các s n ph m tín d ng; đ ng th i, đ m nhi m ch c n ng xây d ng và qu n tr danh m c tín d ng. Trong đó, t p trung ch y u v n là công tác tái th m đ nh và xét duy t các kho n vay v t quy n phán quy t c a các chi nhánh. V i vi c ch a tách b ch rõ ràng các ch c n ng kinh doanh, qu n lý r i ro, công tác xây d ng và qu n tr danh m c tín d ng không đ c chú tr ng và t ch c có h th ng.
Th ba, n ng l c c nh tranh và quy mô v n th p. SCB chính th c có m t trên th tr ng t tháng 4/2003, v i đi m xu t phát h u nh b ng không, không có nhi u th m nh, c ng v i n ng l c c nh tranh không cao, ngân hàng không có nhi u
đi u ki n đ l a ch n khách hàng, h p d n khách hàng, ph thu c nhi u vào khách hàng. Thêm vào đó, quy mô v n c a ngân hàng còn th p, không th m r ng nhi u
lo i hình tín d ng, không có c h i m r ng t l cho vay, k h n cho vay và ch
đ ng đi u ch nh quy mô và c c u danh m c tín d ng nh m gi m thi u r i ro do t p trung vào m t lo i hình tín d ng.
Th t , h th ng công ngh thông tin y u kém, c s d li u v khách hàng ch a đ c c p nh t và l u tr khoa h c, có h th ng. Hi n t i, SCB s d ng
ch ng trình qu n lý smartbank. Tuy nhiên, ch ng trình này có khá nhi u b t c p, s li u d n phân theo t ng đ i t ng, ngành kinh t ,… c p nh t th ng không chính xác, đ ng th i, vi c phân tích ch t l ng d n theo các tiêu chí th i h n, đ i t ng khách hàng , ngành ngh kinh t v n ch a đ c phát tri n trong h th ng; do
đó, ch a h tr nhân viên qu n lý trong vi c ki m tra và có th đi u ch nh danh m c tín d ng k p th i, chính xác. ng th i, ch ng trình ch a h tr công tác c p nh t, qu n lý thông tin khách hàng vay v n. Ngân hàng c ng ch a có ch ng trình qu n lý khách hàng riêng bi t, có hi u qu . Thông tin khách hàng vay v n t i ngân hàng ch a đ c l u tr và qu n lý khoa h c, có h th ng. C s d li u n i b ph c v công tác xây d ng danh m c tín d ng, vì v y không th đáp ng.
Th n m, đ i ng nhân viên qu n lý tín d ng c a SCB còn non tr , ch a có kinh nghi m. Vi c xây d ng danh m c tín d ng nói riêng và vi c qu n tr danh
m c tín d ng nói chung đòi h i ph i có nh ng chuyên gia gi i v qu n tr r i ro, có óc phán đoán, n m v ng và có kh n ng s d ng các mô hình qu n lý, đo l ng r i ro danh m c, có kh n ng d báo tr c nh ng bi n đ ng c a th tr ng và có kh n ng đ a ra nh ng quy t đnh đúng đ n, k p th i. Tuy nhiên, v i ph n l n là sinh viên m i ra tr ng, kinh nghi m th c t h u nh ch a có, không đ c đào t o v công tác qu n tr danh m c tín d ng, đ i ng nhân viên c a SCB hi n nay khó có kh n ng đ m nh n công vi c xây d ng và qu n tr danh m c tín d ng đ y m i m , khó kh n, ph c t p.
K T LU N CH NG 2
úc k t l i toàn b ch ng 2 có th nh n th y danh m c tín d ng c a SCB hi n t i ch a hi u qu , ch a đ ng nhi u r i ro, c n ph i có s đi u ch nh phù h p h n v i xu th th tr ng và n ng l c c a ngân hàng. Công tác qu n tr danh m c tín d ng c a SCB ch a đ c s quan tâm đúng m c, còn t n t i nhi u h n ch . M t trong nh ng nguyên nhân n i b t là h th ng thông tin c a ngân hàng còn quá y u kém, ch a đáp ng đ c nhu c u thông tin cho công tác qu n lý và ki m tra, giám sát tín d ng. Thêm vào đó, môi tr ng pháp lý cho ho t đ ng tín d ng và qu n tr danh m c ch a hoàn thi n, th tr ng mua bán n , các công c phái sinh tín d ng ch a phát tri n đã h n ch hi u qu c a công tác qu n tr danh m c tín d ng c a ngân hàng. Vì th , đ hoàn thi n ho t đ ng qu n tr danh m c tín d ng t i SCB, thúc đ y ho t đ ng tín d ng phát tri n, c nh tranh đ c các NHTM trên th tr ng
CH NG 3:
GI I PHÁP HOÀN THI N HO T NG QU N TR DANH
M C TÍN D NG T I NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
3.1. nh h ng kinh t xã h i Vi t Nam giai đo n 2011 – 2015
Trong b i c nh khó kh n chung và nh ng di n bi n ph c t p khó l ng c a th gi i, đnh h ng phát tri n kinh t c a n c ta giai đo n 2011 – 2015 nh sau:
- T ng s n ph m trong n c (GDP) bình quân 5 n m t ng kho ng 6,5%-7%. - C c u GDP 2015:
+ Nông, lâm nghi p và th y s n đ t 19%; + Công nghi p và xây d ng kho ng 40,7%; + D ch v 40,3%.
- T tr ng đ u t toàn xã h i 5 n m 2011-2015 kho ng 33,5%-35% GDP. - T c đ t ng t ng kinh ng ch xu t kh u bình quân:12,2%/n m. Gi m d n
nh p siêu t n m 2012 và ph n đ u m c d i 10% kim ng ch xu t kh u vào n m 2015.
- T tr ng s n ph m công ngh cao đ t kho ng 30% trong t ng giá tr s n xu t công nghi p; t l đ i m i công ngh đ t 13%/n m.
- Ch s giá tiêu dùng t ng kho ng 5%-7% vào n m 2015. - i v i các thành ph n kinh t :
+ C c u l i các t p đoàn kinh t , t ng công ty nhà n c, nâng cao n ng l c qu n tr doanh nghi p, tính công khai, minh b ch, đ ng th i có chính sách t o đi u ki n cho các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t phát huy n i l c, tái c u trúc, gi m giá thành s n ph m, nâng cao hi u qu ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, s c c nh tranh c a doanh nghi p. + T p trung phát tri n doanh nghi p nhà n c trong nh ng ngành, l nh v c
quan tr ng có ý ngh a then ch t c a n n kinh t qu c dân, ch y u thu c các chuyên ngành kinh t , k thu t liên quan đ n k t c u h t ng kinh t - xã h i, d ch v công, n đnh kinh t v mô.
+ Ti p t c hoàn thi n c ch , chính sách, đ i m i ho t đ ng kinh t t p th , kinh t trang tr i, làng ngh theo h ng phát tri n b n v ng.
+ Ti p t c phát tri n m nh các h kinh doanh cá th và các lo i hình DNTN. T o đi u ki n thu n l i cho các lo i hình kinh t t nhân đ u t phát tri n theo quy đnh pháp lu t, không h n ch v quy mô, ngành ngh , l nh v c, đa bàn. Khuy n khích phát tri n các doanh nghi p l n c a t nhân, các t p đoàn kinh t t nhân có nhi u ch s h u v i hình th c công ty c ph n.
+ a d ng hóa hình th c và c ch đ u t đ thu hút m nh ngu n c a các nhà đ u t n c ngoài vào các ngành, các l nh v c quan tr ng c a n n kinh t , nh t là các l nh v c công ngh cao, công ngh ngu n, xây d ng k t c u h t ng kinh t , xã h i.
- i v i ngành kinh t :
+ Phát tri n nhanh công nghi p h tr và các ngành d ch v có giá tr gia t ng.
+ T ng đ u t phát tri n s n xu t nông nghi p, kinh t nông thôn; t o chuy n bi n m nh m trong xây d ng nông thôn m i.
+ Ti p t c đ u t vào các s n ph m nông nghi p và các s n ph m có l i th qu c gia, s n ph m thay th hàng nh p kh u và phát tri n nhanh công nghi p h tr , công nghi p c khí, ch t o, công nghi p đi n t .
+ y m nh phát tri n các l nh v c d ch v có ti m n ng và l i th , các ngành d ch v có giá tr gia t ng cao, nh t là các d ch v thông tin truy n