Trên c s danh mc tín dng ã c thit lp, các nhà qun tr ngân hàng s' tin hành xây dng chính sách tín dng và t chc hot #ng tín dng thông qua vic nghiên cu, a ra các quy trình, h$ng dn, sn ph%m tín dng phù hp, ng thi, phân b ch" tiêu cho các chi nhánh, b# phn kinh doanh thc hin.
Trong tin trình t chc cho vay, b# phn qun tr danh mc tín dng phi liên tc giám sát vic thc hin danh mc tín dng, bao gm vic giám sát quy mô danh mc và c cu d n theo tng i tng khách hàng, ngành kinh t, thi hn cp tín dng,…
- !nh k>, n v kinh doanh s' thng kê và báo cáo tình hình d n tín dng thc hin.
- B# phn qun tr danh mc tín dng tin hành tng hp, ánh giá tình hình tín dng ca tng n v kinh doanh. T ó, tin hành iu ch"nh li tA l, hn mc ca tng n v kinh doanh cho phù hp.
- Bên cnh ó, b# phn qun tr phi theo dõi kim soát quy mô, c cu ca danh mc. Xut phát t mc tiêu ti a hóa li nhun, danh mc tín dng ca ngân hàng luôn chu nhiu áp lc gia tng quy mô và thay i c cu. Tuy nhiên, cùng v$i xu h$ng này rt có th dn n gia tng ri ro nhiu hn cho ngân hàng. Chính vì vy, quy mô ca toàn danh mc tín dng phi c gi$i hn hp lý, m bo c mc tiêu li nhun và ri ro ca danh mc có th kim soát c.
1.3.4.3. Tái xét và ánh giá tng th% danh mc tín dng
Thc t ch" ra r*ng, dù danh mc tín dng ca ngân hàng có a dng hoá tt n th nào i na thì yu t ri ro vn luôn tim tàng trong nhiu khon tín dng,
nó e do cht lng danh mc tín dng và gây ra thit hi tài chính i v$i ngân hàng. Tái xét danh mc tín dng giúp ngân hàng phát hin s$m nhng khon tín dng có vn , ng thi xác nh c nguyên nhân gây ra tình trng ca nhng khon tín dng ó, t ó a ra và t chc thc hin các bin pháp x lý ri ro kp thi nh*m gim thiu ri ro cho ngân hàng t$i mc thp nht.
Vic tái xét c tin hành trên m#t vài ho&c tt c các khon tín dng trong danh mc ca ngân hàng. Mc tiêu c th ca vic tái xét này nh*m nhn nh kh nng hoàn tr tín dng, c<ng nh cht lng tài sn ã th chp và s$m phát hin nhng thiu sót trong quy trình tín dng, nhng khon tín dng có vn có nguy c làm suy gim cht lng tín dng. Thông thng vic tái xét các khon tín dng s' do m#t b# phn #c lp thc hin và mc # thng xuyên ca vic kim tra c xác nh bi quy mô và cht lng khon tín dng, nhng khon tín dng l$n và cht lng thp c kim tra thng xuyên nht. Kt qu ca quá trình tái xét cho phép ngân hàng phân hng cho các khon tín dng, xác nh c mc # ri ro ca tng khon tín dng, t ó có nhn nh chung v danh mc tín dng trong bng cân i ca ngân hàng và có bin pháp x lý thích hp.
Ngoài vic tái xét nhng khon vay riêng bit, vic tái xét cn c tin hành trên toàn b# danh mc tín dng nh*m xem xét, ánh giá kh nng t c các mc tiêu tiêu v li nhun và ri ro ca ngân hàng, c<ng nh kh nng áp ng c nhu cu th trng ca danh mc hin ti. Thông thng, vic phân tích danh mc tín dng ch" da trên các loi tín dng chính và thc hin xem xét trên các phng din: quy mô, tng d n hin ti, s lng các khon tín dng trong tng loi, tA l n xu trong tng loi…Các nhà qun tr s' ánh giá mc # ri ro tp trung ca danh mc, tn tht do ri ro ca tng loi cho vay và tA l li nhun mà m)i loi tín dng mang li. Qua ó, ngân hàng s' có cái nhìn toàn din v danh mc tín dng hin ti, v mc li nhun và ri ro danh mc mang li cho ngân hàng.
Bên cnh ó, khi tái xét danh mc tín dng, ngân hàng c<ng cn phi xem xét vic t chc cho vay. Tin trình t chc cho vay s' nh hng l$n n vic thc hin danh mc tín dng, t c các mc tiêu li nhun và ri ro ã ra. Nhim
v ca các nhà qun tr là phi xây dng chính sách, quy trình, c%m nang h$ng dn n#i b#, ánh giá úng nng lc ca các cán b# tín dng b trí công vic hp lý, phát huy ht kh nng chuyên môn ca mình và có d liu thông tin kp thi, chính xác, y , s]n sàng cho các bên tham gia tin trình cho vay.
1.3.4.4. &iu ch'nh danh mc tín dng sau tái xét
Thông qua vic tái xét danh mc tín dng, các nhà qun tr ngân hàng ã ánh giá c hiu qu và cht lng ca danh mc tín dng hin ti. Trng hp, danh mc tín dng hin ti có mc # ri ro quá cao, vt kh nng kim soát ca ngân hàng, và/ho&c tA l li nhun mang li cho ngân hàng li quá thp so v$i k> v(ng,…tt yu phi iu ch"nh li quy mô và c cu danh mc tín dng.
Vic iu ch"nh c tin hành trên c s kt qu tái xét cùng v$i s phân tích các iu kin môi trng kinh doanh và tình hình hot #ng ca ngân hàng.
¾ &i v!i c cu danh mc tín dng, ch yu ngân hàng s' iu ch"nh theo h$ng gim tA tr(ng cho vay i v$i các loi tín dng có tA l ri ro c ánh giá cao, có nguy c gây tn tht cho ngân hàng thông qua các bin pháp: tng lãi sut, gim u ãi loi tín dng ó, và trong nhng trng hp cn thit ngân hàng s' ngng hOn vic cp tín dng,… Bên cnh ó, ngân hàng c<ng s' iu ch"nh tng tA tr(ng nhng ngành c ánh giá có tim nng cao, có kh nng mang li nhiu li nhun cho ngân hàng thông qua các bin pháp: lãi sut thp, tng cng các chính sách u ãi… Ngoài các bin pháp lãi sut, u ãi, ngân hàng c<ng có th iu ch"nh c cu danh mc tín dng da trên vic thc hin giao dch mua, bán n trên th trng th cp thông qua các công c phái sinh tín dng nh option, futures, swap… !ng thi, danh mc tín dng c<ng phi c iu ch"nh sao cho có th khai thác trit li ích ca a dng hoá.
¾ &i v!i quy mô danh mc tín dng, ngân hàng s' iu ch"nh da trên tng tài sn, ngun vn huy #ng và tng vn t có hin ti ca ngân hàng. V$i các ngân hàng l$n và có ngun tin g i n nh, có th m r#ng tA l cho vay, m r#ng k> hn vay, nu nh các iu kin kinh t và chính sách chung cho phép.
Nhìn chung, vic iu ch"nh quy mô và c cu danh mc tín dng sau tái xét tu> thu#c vào hiu qu ca công tác tái xét danh mc tín dng. Kt qu công tác tái xét chính xác thì vic iu ch"nh m$i có th mang li hiu qu, t c các yêu cu và mc tiêu ca ngân hàng.
K T LUN CHNG 1
Toàn b# chng 1 h thng hoá các vn lý lun v danh mc tín dng và qun tr danh mc tín dng ca NHTM. Qua ó, có th nhn thy r*ng qun tr danh mc tín dng là m#t công vic vô cùng phc tp, bao gm nhiu n#i dung và òi h+i nhiu k= nng, trình #, kinh nghim ca các nhà qun tr ngân hàng c<ng nh m#t h thng thông tin hiu qu. Tuy nhiên, nu ngân hàng có th vn dng m#t cách hiu qu vic qun tr danh mc tín dng vào hot #ng kinh doanh thì s' mang li nhng kt qu rt áng k, giúp ngân hàng gia tng li nhun ng thi gim thiu ri ro, góp phn thúc %y s phát trin ca ngân hàng.
CHNG 2:
THC TRNG HOT NG QUN TR DANH MC TÍN DNG TI NGÂN HÀNG THNG MI CZ PHN SÀI GÒN
2.1. S' l$%c v! Ngân hàng TMCP Sài Gòn
2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri͋n
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) tin thân là ngân hàng TMCP Qu !ô c thành lp ngày 06/06/1992, v$i vn iu l ban u 10 tA ng.
Tri qua 10 nm hot #ng không hiu qu, n cui nm 2002, Ngân hàng Qu !ô hot #ng trong hin trng tài chính thua l) trên 20 tA ng cha có ngun bù p, n quá hn không có kh nng thu hi hn 37 tA ng.
Nh*m vc dy ngân hàng ang trên b vc phá sn, c s chp thun ca NHNN, Ban lãnh o ngân hàng ã quyt nh ci t toàn b# c cu b# máy t chc, hot #ng và tên g(i ngân hàng. Ngày 08/04/2003, Ngân hàng TMCP Sài Gòn chính thc hot #ng trên th trng, thay th tên g(i Ngân hàng TMCP Qu !ô. V$i thng hiu m$i, cùng nhng n) lc i m$i và phát trin, SCB ã tng b$c i vào hot #ng n nh và t c nhng thành qu áng ghi nhn.
T m#t ngân hàng v$i xut phát im b*ng không, ít ngi bit n, sau 8 nm n lc hot #ng kinh doanh theo nh h$ng m$i, SCB ngày nay ã có c ch) ng trên th trng và các ch" tiêu hot #ng không ngng tng trng. Tính n cui nm 2010, tng tài sn ca SCB t 60.183 tA ng, vn iu l t 4.185 tA ng, li nhun tr$c thu t mc 447 tA ng và mng l$i chi nhánh, phòng giao dch tng lên 116 im ti 25 t"nh thành trên toàn quc.
Trong quá trình hot #ng, SCB liên tc vinh hnh ón nhn nhng gii thng, nhng danh hiu cao quý nh:
- Thng hiu mnh Vit Nam nm 2007, 2008 và 2010
- “Sn ph%m dch v tt nht nm 2010” cho nhóm sn ph%m tit kim do ngi tiêu dùng bình ch(n
- Ngân hàng thc hin nghip v thanh toán quc t xut sc do Ngân hàng Wachovia – Wells Fargo chng nhn nm 2008 và 2009
- Dch v ngân hàng bán l[ c hài lòng nht nm 2008 do Báo Sài Gòn Tip Th chng nhn.
- KA lc Vit Nam là “Ngân hàng TMCP ln u tiên phát hành trái phiu chuyn i nm 2007”.
- “Cúp Cu Vàng Vit Nam nm 2007” trong ngành Ngân hàng do NHNN Vit Nam, Hip h#i Doanh nghip va và nh+ Vit Nam, Hip h#i Bo him Vit Nam và Hip h#i kinh doanh chng khoán Vit Nam trao t&ng……
T{NG GIÁM !|C HjI !zNG QU~N TR EY BAN NHÂN S EY BAN QLRR EY BAN C.LC BAN T VN VN PHÒNG H!QT BAN KIM SOÁT
Bj PHN KIM TOÁN NjI Bj
P.CÔNG NGH TT BAN COREBANKING P.NV NGÂN HÀNG !IN T P.QU~N LÝ REI RO P.PHÁP CH P.X LÝ VÀ THU HzI N BAN ISO P.KIM SOÁT NjI Bj P. MARKETING P.QUAN H !|I NGO`I P.HÀNH CHÍNH QT BAN QU~N LÝ TÒA NHÀ TRUNG TÂM TT P.NGÂN QU P.NVNH QU|C T P.NGUzN V|N P.KD NGO`I H|I P.KD NGO`I H|I P.QU~N LÝ TÍN DNG P.TIN GI VÀ DV PHI TÍN DNG KH|I VN HÀNH KH|I H TR KH|I KS VÀ QTRR KH|I CNTT KH|I KINH DOANH P.K HO`CH CHIN LC P.K TOÁN T.CHÍNH TH P.T{ CHC NHÂN S TRUNG TÂM !ÀO T`O
2.1.3. Tình hình ho̩t ÿ͡ng cͯa Ngân hàng TMCP Sài Gòn
2.1.3.1. Huy ng vn
B8ng 2.1. Tình hình huy 9ng vn ca SCB giai o&n 2008 - 2010
!n v tính: tA ng ChE tiêu 2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009 Giá tr7 % Giá tr7 % Giá tr7 % % % Tng vn huy #ng 34.606 48.902 54.439 41,31 11,32 Huy #ng TCKT và dân c 22.969 66,37 30.113 61,58 35.122 64,52 31,10 16,63 Phát hành giy t có giá 3.647 10,54 3.756 7,68 8.877 16,31 2,99 136,34 Vn y thác 214 0,62 75 0,15 172 0,32 (64,95) 129,33 Huy #ng TCTD khác 7.776 22,47 11.958 24,45 9.551 17,54 53,78 (20,13) Vay NHNN 3.000 6,13 718 1,32 (76,07)
Ngun: Báo cáo th (ng niên ca SCB nm 2008, 2009, 2010
Tính n cui nm 2010, tng ngun vn huy #ng ca SCB t 54.439 tA ng, tng 5.537 tA ng so v$i nm 2009, tA l tng là 11,30% và t 107% k hoch &t ra. Trong ó, óng góp ch yu vào s tng trng ngun vn trong nm 2010 là t tin g i ca dân c và các TCKT v$i mc tng hn 10.226 tA ng, t 44.170 tA ng vào cui nm 2010. Huy #ng t các TCTD và các ngun khác ã tng b$c gim dn ch" còn mc 10.269 tA ng, gim 4.689 tA ng so v$i nm 2009.
M&c dù, mc tng trng ngun vn huy #ng nm 2010 thp hn nm 2009 (tng 41,18% so v$i nm 2008), nhng v$i tình hình th trng tin t có nhiu bin #ng, cnh tranh trong th trng tài chính nói chung và th trng vn nói riêng ngày càng gay gt, kt qu huy #ng vn nh vy là m#t thành tích áng ghi nhn. ! t c thành tích trên, bên cnh c ch iu hành lãi sut luôn m bo cnh tranh so v$i th trng, SCB luôn linh hot và ch #ng trong vic trin khai các sn ph%m tin g i, chng trình khuyn mãi, chính sách khách hàng phù hp v$i bin #ng th trng và nhu cu khách hàng, nh: chùm sn ph%m tích l<y theo vòng i bao gm các sn ph%m “Tích l<y Bé ngoan”, “Tích l<y H(c tp”, “Tích
l<y Thành t”, “Tích l<y Hu trí”; sn ph%m “G i USD - Nhn nhiu u ãi” và “Tin g i vàng - Lãi sut vàng”, chng trình “G i ngay - Hng lin - Cùng g i cùng vui”, “Cào trúng ngay cùng K> phiu SCB”, “Muôn sc xuân - Vn sc quà”, “G i tin ngay - C may trúng l$n”,“Tng bng khai trng”,…
2.1.3.2. Hot ng tín dng
B8ng 2.2. Tình hình ho&t 9ng tín d"ng ca SCB giai o&n 2008 - 2010
!n v tính: tA ng ChE tiêu 2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009 Giá tr7 % Giá tr7 % Giá tr7 % % % Tng d n 278 31.310 33.178 34,50 5,97 N quá hn 291 1,25 2.705 8,64 4.655 14,03 829,55 72,08 N xu 133 0,57 401 1,28 3.783 11,40 201,50 843,34
Ngun: Báo cáo th (ng niên ca SCB nm 2008, 2009, 2010
Trong giai on 2008-2009, hot #ng tín dng ca SCB có s tng trng mnh. D n tín dng ca SCB trong nm 2009 t 31.310 tA ng, tng 8.032 tA ng (34,5%) so v$i nm 2008. Sang nm 2010, v$i mc tiêu tng trng có kim soát, d n tín dng SCB tính n ngày 31/12/2010 t 33.178 tA ng, tng 5,97% so v$i u nm, hoàn thành 106% k hoch ra. Hot #ng tín dng ã óng góp m#t phn quan tr(ng vào hiu qu hot #ng kinh doanh ca SCB. Nm 2010, tng thu nhp t lãi ca SCB t 5.377 tA ng, chim 74,71% tng thu nhp.
Tuy nhiên, hot #ng tín dng ca SCB vn có hn ch. D$i tác #ng ca cu#c khng hong kinh t, cht lng tín dng ca SCB trong nhng nm gn ây c<ng suy gim. TA l n quá hn và n xu tng cao, nm 2008 n quá hn ca SCB là 291 tA ng, chim 1,25% tng d n và n quá hn là 133 tA ng, chim 0,57% tng d n thì n nm 2009, 2010 tA l n quá hn tng lên ln lt là 8,64% (2009) và 14,03% (2010), tng t, tA n xu c<ng tng lên 1,28% (2009) và 11,40% (2010).
2.1.3.3. Hot ng, dch v khác
¾ Ho&t 9ng thanh toán quc t:
!c NHNN cp giy phép cung ng dch v thanh toán quc t t nm 2006, n nay hot #ng thanh toán quc t ca SCB ã t c nhng kt qu áng khích l. Tng thu nhp thun t hot #ng thanh toán quc t nm 2009 t 32.096 triu ng, tng 27.237 triu ng (560,66%) so v$i nm 2008. Sang nm 2010, tng doanh s hot #ng thanh toán quc t t hn 229 triu USD, trong ó, doanh s thanh toán xut kh%u cao hn gp hai ln so v$i cùng k> nm 2009 và t khong 4,7 ln doanh s thanh toán nhp kh%u. !ng thi, doanh s chi tr kiu hi trong nm 2010 c<ng tng 31% so v$i cùng k> nm 2009, góp phn quan tr(ng trong vic tng ngun cung ngoi t cho SCB.