M TS GI I PHÁP NH HOÀN TH IN Q UN TR
3.2.1.6 Nâng cao ch tl ng công ngh ngân hàng
Công ngh ngân hàng ph c v đ c l c cho ho t đ ng t ng tr ng và an toàn c a ngân hàng, đó là chi c c u n i cho s v n ra th gi i c a ngành ngân hàng Vi t Nam. S ra đ i c a công ngh lõi ( Core Banking) và gi i pháp ngân hàng toàn di n ( TCBS- The complete Banking solution) đã m ra giai đo n phát tri n m i c a h th ng NHTM Vi t Nam. Chính s k t n i thông tin trong toàn b h th ng đã t o đi u ki n thu n l i cho vi c t ng h p, c p nh t liên t c, tính toán nhanh chóng và chính xác s li u c n thi t cho ho t đ ng đo l ng và giám sát RRLS đ i v i danh m c tài s n ngày càng t ng c a h th ng ngân hàng. Tuy nhiên, đ đáp ng yêu c u công tác qu n tr RRLS c a h th ng NHTM thì Core Banking hi n nay c a SCB nói riêng và các NHTM Vi t Nam nói chung ch a đáp ng các yêu c u nâng cao c a quy trình qu n tr RRLS. Vì v y c n đ c nâng c p đ có th c p nh t các ph ng pháp đo l ng và qu n tr RRLS tiên ti n và ph bi n trên th gi i: mô hình th i l ng và giá tr có th t n th t (Var), hay xây d ng các k ch b n ng phó RRLS trong th i gian nhanh nh t ph c v ra quy t đnh t m th i.
Do chi phí mua ph n m m core v i các ch c n ng hoàn chnh là r t l n nh ng có th không t ng thích v i đ c thù ho t đ ng kinh doanh ngân hàng Vi t Nam. Do v y tr c h t NHTM xây d ng h th ng core banking c a ngân hàng v i các ch c n ng c b n ph c v cho quy trình ho t đ ng h ng ngày c a ngân hàng nh phân h k toán, thanh toán, chuy n ti n, tín d ng…. b c này, NHTM có th
mua ph n m m hoàn ch nh t các công ty cung c p gi i pháp core banking t t nh t trên th gi i, vi c này s ti t ki m chi phí so v i mua ph n m m đ y đ các phân h . Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán kí k t h p đ ng, yêu c u đ i tác xây d ng ph n m m theo đúng mô ph ng quy trình nghi p v t i ngân hàng và các yêu c u c a Ban đi u hành. Sau đó, v i ph n m m core banking có đ c, thành l p b ph n core banking c a ngân hàng, nghiên c u tìm hi u cách th c ho t đ ng c a h th ng, t đó xây d ng quy trình chi ti t mô ph ng cho các ng d ng nâng cao nh qu n tr r i ro tín d ng, qu n tr r i ro lãi su t hay các yêu c u khác v qu n tr sau đó chia thành các gói nh , đ t hàng đ i tác trong n c. Trong quy trình này, mô ph ng chi ti t v quy trình nghi p v đ ng th i ph n m m m i tích h p h th ng core hi n t i. Nh m ph c v s phát tri n lâu dài và nâng cao hi u qu ch t l ng ho t đ ng qu n tr RRLS, NHTM c i thi n ch t l ng ho t đ ng CNTT, không ng ng đ u t trang thi t b hi n đ i, nâng c p ph n m m đáp ng yêu c u qu n tr khi quy mô ngày càng m r ng.
Trong th c t hi n nay, SCB đang tri n khai ch ng trình lõi Flexcube, nhìn chung có th t ng thích v i các ph n m m tính toán RRLS hi n đ i c a các ngân hàng trên th gi i.
3.2.1.7 Nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c
S thành công c a ho t đ ng qu n tr RRLS t i các NHTM có s đóng góp r t l n c a H QT và Ban đi u hành. Tuy nhiên, hi n nay nhi u thành viên H QT m t s ngân hàng ch đ i di n cho ph n v n góp mà thi u ki n th c chuyên môn v tài chính ngân hàng và ch a đ c đào t o v QTRRLS, vì th , đ nâng cao ch t l ng công tác đ nh h ng r i ro, ph i có thành viên H QT đ c l p có chuyên môn, kinh nghi m qu n tr r i ro. Bên c nh đó, H QT có th thuê H i đ ng t v n là các chuyên gia cao c p, giàu kinh nghi m đ thi t l p đ nh h ng qu n tr RRLS cho ngân hàng.
Bên c nh đ i ng nhân s c p cao, c n đ y m nh tuy n ch n nh ng nhân viên có tâm huy t và kh n ng phù h p v i công vi c, t o đi u ki n cho h theo h c các khóa đào t o trong và ngoài n c t ng n h n đ n trung h n và dài h n nh m
h c h i và nâng cao trình đ chuyên môn nghi p v . Kinh phí đào t o l y t ngu n kinh phí đ c duy t h ng n m cho công tác nhân s ho c có th b sung thêm v i s đ ng ý c a H QT. Trong th i gian tr c m t, đ gi i quy t khó kh n v nhân s nghiên c u r i ro, t ch c các khóa đào t o ng n h nh cho nh ng nhân viên ti m n ng đ đáp ng đòi h i c p bách đ t ra. Th c hi n ch đ l ng b ng và khen th ng x ng đáng đ i v i nhân viên b ph n qu n lý r i ro vì có m t chính sách t t s t o ra nh ng con ng i gi i.
3.2.1.8 Ki m soát, giám sát r i ro lụi su t
Sau khi phân tích RRLS, đo l ng r i ro và s d ng các bi n pháp thích h p đ phòng ng a r i ro, sau đó ph i th ng xuyên theo dõi, giám sát di n bi n lãi su t c a th tr ng. Nhà qu n tr ph i đánh giá l i các chi n l c hi n t i có phù h p v i h s r i ro nh d tính đnh k , giám sát tình hình r i ro hi n t i và ti m n ng đ đ m b o các m c đ r i ro nh t quán v i m c tiêu đã đ ra. Ph i th ng xuyên đánh giá li u ngân hàng có v n và thu nh p đ h tr m c đ RRLS ng n h n và dài h n hay không, r i ro mang đ n cho ngân hàng trong t ng lai nh th nào.
3.2.2 i v i NHNN
Qu n tr RRLS c n nh ng gi i pháp h tr t phía NHNN do v y, NHNN c n ti p t c đi u hành chính sách ti n t theo h ng h p lý, linh ho t nh ng th n tr ng đ i v i lãi su t, t giá, cung c u ti n và nghi p v th tr ng m , t o môi tr ng kinh t v mô thu n l i cho n n kinh t phát tri n.
3.2.2.1 Hoàn thi n khung pháp lý
T ng c ng quan tâm, ch đ o, h tr th c hi n và hoàn thi n khung pháp lý c ng nh các quy đ nh v đo l ng và qu n tr RRLS t i các NHTM. NHNN ph bi n kinh nghi m v qu n lý RRLS c a các ngân hàng trong và ngoài n c, ban hành nh ng v n b n, quy trình th ng nh t v đo l ng và qu n tr RRLS. H tr các NHTM trong vi c đào t o, t p hu n cho cán b nghi p v chuyên môn. Xây d ng quy trình báo cáo và ki m soát qu n tr RRLS hoàn chnh đ b o v NHTM tránh các r i ro đ v h th ng.
3.2.2.2 Hoàn thi n h th ng cung c p thông tin
Nh m giúp NHTM có đ y đ thông tin v khách hàng, ph c v ho t đ ng th m đ nh, đánh giá khách hàng tr c khi quy t đ nh cho vay. Ch đ o sáp nh p ngân hàng có n ng l c tài chính y u, lành m nh hóa h th ng ngân hàng, t o ni m tin cho ng i dân đ i v i h th ng ngân hàng trong n c và t ng tính c nh tranh v i các ngân hàng n c ngoài.
3.2.2.3 Hoàn thi n th tr ng công c phái sinh.
Hi n nay, th tr ng các công c phái sinh Vi t Nam m i đ t đ c d phát tri n b c đ u đ i v i ho t đ ng phái sinh ti n t . M c đ ph bi n c a công c phái sinh đ i v i n n kinh t và s phát tri n v quy mô, s l ng h p đ ng phái sinh c a các NHTM v n khiêm t n so v i nhi u n c trong khu v c và th gi i. Trong khi các ngân hàng n c ngoài, h s d ng các công c phái sinh m c tiêu l i nhu n và phòng ng a RRLS và t giá t nhi u n m tr c. Do đó, đã hình thành quy trình chu n và các bi n pháp phòng ng a r i ro hoàn thi n, xây d ng đ i ng nhân s chuyên nghi p, am hi u và s d ng thành th o các công c này, mang l i l i nhu n t i đa cho t ch c. Vi t Nam, m i ch d ng l i m c đ “làm quen”, các ngân hàng ch a có k ho ch phát tri n trong dài h n. S phát tri n m nh m d n đ n vi c chi m t tr ng cao trong t ng giá tr giao d ch phái sinh toàn c u đã cho th y u đi m c a công c phái sinh lãi su t đ i v i các đnh ch tài chính trong phòng ng a và h n ch RRLS. Chính vì th , nh m h tr cho chi n l c dài h n c a s phát tri n th tr ng tài chính trong t ng lai, NHNN không nên ch d ng l i quy t đ nh 62/2006/Q /NHNN v hoán đ i lãi su t mà ph i ban hành thêm m t s v n b n pháp lu t nh m h ng d n th c hi n và c s pháp lỦ đ u tiên cho ho t đ ng k h n lãi su t, quy n ch n lãi su t và xa h n là h p đ ng t ng lai. Cân nh c trong đi u ki n hi n nay khi đa s khách hàng và th m chí nhi u ngân hàng còn xa l đ i v i công c này, vi c ban hành các c n b n c a NHNN không nên di n ra t làm th tr ng khó h p thu mà c n xem xét th i đi m thích h p và đ a ra l trình c th . Trong ng n h n, nh m đáp ng nhu c u đ n l c a ngân hàng trong n c, nên ban hành các ch th ch p thu n và h ng d n s b là b c đi phù h p, v a đáp
ng đ c nhu c u c u c p bách c a khách hàng và ngân hàng, v a có tác d ng thí đi m phát hi n nh ng v n đ phát sinh trong quá trình th c hi n, n n t ng cho vi c ban hàng nh ng v n b n chính th c sau khi hoàn ch nh, b sung.
K t lu n ch ng 3
Qua vi c phân tích th c tr ng qu n tr r i ro lãi su t t i SCB cùng v i nh ng đnh h ng v qu n tr r i ro, SCB c n hoàn thi n nh ng gi i pháp c th đ phòng ng a và ki m soát r i ro lãi su t. Trong ch ng 3, lu n v n c ng đã đ c p m t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác qu n tr r i ro lãi su t t i SCB. Bên c nh đó, vi c xây d ng h th ng ph n m m hi n đ i đ qu n tr r i ro lãi su t c ng r t quan tr ng. Ngoài ra v i vai trò đ nh h ng, đi u ti t và giám sát cho toàn h th ng thì NHNN c n đ a ra các bi n pháp, các thông t , quy t đnh nh t là m t hành lang pháp lý n đnh giúp các NHTM ho t đ ng m t cách an toàn, ngày càng v ng m nh trong quá trình h i nh p vào nên kinh t khu v c và qu c t .
K T LU N CHUNG
Lãi su t ph n ánh quan h cung c u v v n vì v y ho t đ ng kinh doanh c a NHTM ngày càng ph i đ i m t v i nh ng r i ro do s bi n đ ng c a lãi su t và qu n tr r i ro lãi su t ngày càng chi m v trí quan tr ng.
V i m c tiêu nghiên c u đã đ c trình bày trong ph n m đ u cùng v i vi c v n d ng t ng h p các ph ng pháp nghiên c u khoa h c, đ tài “Qu n tr r i ro lãi su t trong ho t đ ng kinh doanh t i ngân hàng TMCP Sài Gòn” đã gi i quy t đ c m t s n i dung quan tr ng :
M t là, nêu rõ nh ng c s lý lu n v khái ni m r i ro lãi su t, qu n tr r i ro lãi su t và các ph ng pháp đo l ng r i ro lãi su t.
Hai là, đ a ra th c tr ng và m t s mô hình đo l ng r i ro lãi su t đã đ c th c hi n trong ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Ba là, lu n v n đã đ a ra m t s gi i pháp, đ xu t đ i v i ngân hàng TMCP Sài Gòn và NHNN nh m giúp các ngân hàng qu n tr r i ro lãi su t hi u qu h n.
Vi t Nam hi n nay, các NHTM đã d n d n s d ng các mô hình tiên ti n đ đo l ng r i ro lãi su t nh mô hình đnh giá l i, chênh l ch th i l ng…và áp d ng các bi n pháp nh m h n ch r i ro lãi su t nh ng th c s ch a hi u qu . Các qu c gia phát tri n trên th gi i đã phát tri n các công c phòng ng a r i ro lãi su t đ n m t trình đ tiên ti n, vì v y vi c nghiên c u, tri n khai và ng d ng các nghi p v phòng ng a r i ro là h t s c c n thi t.
Trong quá trình th c hi n đ tài, dù đã c g ng h t s c nh ng v i kh n ng nghiên c u c a b n thân còn h n ch nên nh ng v n đ mà lu n v n đ a ra s còn ti p t c nghiên c u, phát tri n và trao đ i thêm. Tác gi xin chân thành c m n s h ng d n và giúp đ c a cô PGS.TS Tr ng Th H ng, các đ ng nghi p quan tâm đ n đ tài này c ng nh r t mong nh n đ c s đóng góp c a th y cô, c a các anh/ch và các b n đ đ tài này góp ph n thi t th c cho s phát tri n b n v ng c a các NHTMCP Vi t Nam, đóng góp vào s phát tri n c a n n kinh t Vi t Nam.
TÀI LI U THAM KH O
Sách
1. H Di u (2002), Qu n tr Ngân hàng, NXB Th ng kê.
2. Peter S.Rose (2011), Qu n tr ngân hàng Th ng m i, NXB Tài chính 3. Nguy n V n Ti n (1999), Qu n tr r i ro trong kinh doanh ngân hàng,
NXB Th ng kê
4. Tr n Huy Hoàng (2010), Qu n tr Ngân hàng Th ng m i, NXB Lao đ ng Xã h i.
Bài nghiên c u
5. Lê Phan Di u Th o, Nguy n Minh Sáng (2/2012),Gi i pháp hoàn thi n ho t
đ ng qu n tr r i ro lãi su t t i các NHTM Vi t Nam, Th tr ng tài chính ti n t s 3+4 (348+349)
6. Nguy n H u Chi n (5/2012), Mô hình qu n tr r i ro doanh nghi p qu c t t i Vi t Nam, T p chí th tr ng tài chính ti n t s 10
7. Tr n M nh Hà (3/2010), ng d ng Value at Risk trong vi c c nh báo và giám sát r i ro th tr ng đ i v i h th ng NHTM Vi t Nam, T p chí khoa h c và đào t o ngân hàng ( s 94)
Lu n v n, lu n án
8. inh Th Thu Hi n (12/2011), Qu n tr r i ro lãi su t t i các Ngân hàng
th ng m i Vi t Nam, Lu n v n th c s kinh t , Tr ng i h c Kinh t Tp. HCM.
9. Ph m Th L Thu (12/2011), Qu n tr r i ro lãi su t trong ho t đ ng kinh doanh t i Ngân hàng TMCP An Bình- S giao d ch, Lu n v n th c s kinh t ,