I vi ngân hàng TMCP Sài Gòn

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ RỦI RO SẢN XUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN.PDF (Trang 85)

M TS GI I PHÁP NH HOÀN TH IN Q UN TR

3.2.1 i vi ngân hàng TMCP Sài Gòn

Qua nghiên c u đ l ch th i l ng và đ l ch tái đnh giá t i th i đi m tháng 6/2012 cho th y đ l ch tái đnh giá k h n 01 tháng và đ l ch th i l ng gi a t ng tài s n và t ng n c a các lo i ti n có chênh l ch khá l n s d n đ n r i ro cho SCB tr c nh ng bi n đ ng b t ng c a lãi su t th tr ng. Do v y, c n th c hi n các bi n pháp đ thu h p đ l ch này b ng cách t ng c ng huy đ ng l i ngu n v n VND có k h n t 2 tháng tr lên. C th :

+ Có chính sách và các s n ph m ti n g i u đãi cho khách hàng th tr ng 1 g i vào ngu n v n VND các k h n trên 2 tháng. Xây d ng các chính sách và các s n ph m u đãi nh m xây d ng m i quan h lâu dài v i khách hàng góp ph n t ng c ng và n đ nh ngu n v n trung dài h n cho SCB.

+ Tích c c đàm phán v i các đ i tác trên th tr ng đ nh n g i l i nh ng kho ng ti n g i đ n h n.

+ Ngoài ra, trong đi u ki n cho phép, SCB c n u tiên thanh toán các ngu n v n huy đ ng VND đã quá h n, bao g m ngu n huy đ ng t th tr ng 2 (đ c bi t là các món huy đ ng đ m b o b ng vàng, đ i ng b ng USD) và vay tái c p v n c a NHNN.

Trong qu n tr tài s n N - tài s n Có c n phân lo i các k h n theo đúng b n ch t c a nó. C th , đ i v i các kho n ti n g i rút g c linh ho t, khi phân tích k h n không đ c d a vào k h n khách hàng cam k t g i mà ph i đ a vào kho n ti n g i không k h n. Các kho n ti n g i có k h n ghi trên h p đ ng ph i ph n ánh đúng k h n mà khách hàng th c g i t đó nghiêm túc th c hi n quy đ nh v d tr b t bu c.

Ki m soát ch t l ng t ng tr ng tài s n Có và d n tín d ng đ đ m b o an toàn t ng tr ng và hi u qu kinh t theo quy mô. Vi c m r ng quy mô ho t đ ng ph i g n li n v i vi c c i thi n t ng x ng v n ng l c qu n tr , ki m soát ho t đ ng.

Xây d ng quy trình xét duy t tín d ng ch t ch đ có k ho ch gi i ngân chính xác, đ ng th i n m b t nhu c u, kh n ng rút v n, tr n c a khách hàng nh m d báo t t công tác thanh kho n c a ngân hàng.

Xây d ng c c u đ u t h p lý, bên c nh vi c t p trung đ u t vào l nh v c truy n th ng c n m r ng sang nh ng l nh khác đ gi m thi u r i ro do các y u t khách quan mang l i.

Áp d ng các bi n pháp cho vay ng n h n khi lãi su t th tr ng thay đ i theo chi u h ng t ng, ngân hàng s k p th i t ng lãi su t cho vay. M c dù ph ng pháp này ch a th c s tri t đ trong công tác qu n tr r i ro lãi su t nh ng v i tình hình th c t hi n nay, đây c ng là bi n pháp làm gi m r i ro lãi su t t i thu nh p c a ngân hàng.

Áp d ng chi n l c ch đ ng trong qu n tr RRLS, trong tr ng h p có th d đoán đ c chi u h ng lãi su t bi n đ ng trong t ng lai đ đi u ch nh khe h

nh y c m lãi su t phù h p. N u các nhà qu n tr d đoán lãi su t t ng, c n duy trì khe h nh y c m lãi su t tr ng thái d ng ngh a là tài s n Có nh y c m lãi su t l n h n tài s n N nh y c m lãi su t s làm t ng thu nh p và giá tr ròng c a ngân hàng. N u d đoán lãi su t gi m, c n duy trì khe h nh y c m âm, ngh a là tài s n Có nh y c m lãi su t nh h n tài s n N nh y c m lãi su t, thu nh p lãi ròng s t ng.

Áp d ng chi n l c th đ ng trong qu n tr RRLS trong tr ng h p không th d báo đ c chi u h ng bi n đ ng c a lãi su t trong t ng lai thì c n duy trì khe h nh y c m b ng không, s không nh h ng đ n thu nh p và giá tr ròng c a ngân hàng cho dù lãi su t t ng hay gi m.

3.2.1.2 Hoàn thi n chính sách qu n tr r i ro lụi su t

Chính sách qu n tr RRLS là m t h th ng các h n m c và v n b n h ng d n cho ho t đ ng qu n tr RRLS đ c xây d ng th ng nh t trong m t h th ng ngân hàng. Vì v y, vi c qu n tr r i ro lãi su t ph i b t đ u t c p cao nh t là H QT và Ban đi u hành. Khi xây d ng chính sách qu n tr RRLS ph i chú Ủ đ n m c tiêu c a chính sách, quy ch t ch c và th c hi n, nhi m v c a H QT và Ban đi u hành, đ m b o quy trình phù h p v i ngu n l c c a ngân hàng.

3.2.1.3 Hoàn thi n quy trình qu n tr r i ro lụi su t

Th c t , quy trình qu n tr RRLS c a SCB đã đ c xây d ng và d n đ c áp d ng vào th c t nh ng đòi h i ph i không ng ng đ c hoàn thi n đ đ t đ c m c tiêu cao nh t là h n ch RRLS c a ngân hàng trong m c đ cho phép. i v i m i giai đo n, m i b c trong quá trình, ngân hàng ph i luôn theo dõi, nghiên c u và c i ti n sao cho hi u qu công vi c là t i u. Theo đó, ngân hàng c n ph i tách các b c nh đ nh h ng và d báo trong quy trình qu n tr RRLS thành các b c đ c l p đ hoàn thi n quy trình, tách b ch qu n lỦ và nâng cao công tác đ nh h ng

c ng nh d báo RRLS c a H QT và h i đ ng ALCO, phòng QLRRTT tham gia

vào quá trình giám sát vi c th c thi quy trình qu n tr RRLS và báo cáo tr c ti p cho h i đ ng ALCO. Bên c nh ki m soát quá trình qu n tr RRLS c a H i đ ng

ALCO và H i đ ng tín d ng, thì Ban ki m toán n i b do H QT y quy n, xây d ng h th ng ki m soát n i b phù h p v i quy trình qu n tr RRLS nh đánh giá đ c l p, th ng xuyên v tính hi u qu c a h th ng thông qua vi c thành l p môi tr ng ki m soát lành m nh, quy trình nh n đ nh và đánh giá r i ro phù h p, h th ng thông tin h p lý.

3.2.1.4 Nâng cao hi u qu trong vi c ph i h p các ho t đ ng trong qu n tr r i ro lụi su t ro lụi su t

M c dù các lo i r i ro trong ho t đ ng kinh doanh ngân hàng có m i liên h tác đ ng qua l i và đ u có th gây t n th t r t l n cho ngân hàng. Tuy nhiên, hi n nay không ch SCB mà các NHTM ch chú tr ng đ n r i ro tín d ng mà ch a quan tâm nhi u đ n r i ro th tr ng, đ c bi t là RRLS. Qu n tr RRLS hi u qu đòi h i H QT xây d ng c ch ph i h p ho t đ ng rõ ràng gi a các b ph n ph trách qu n lý r i ro trong ngân hàng đ các quy t đ nh đ c qu n tr đ ng b , chính xác, hi u qu và k p th i.

H i đ ng tín d ng và ALCO có m i liên h ch t ch trong vi c ra quy t đ nh qu n tr thông qua s t v n c a đ i ng chuyên gia tài chính – ngân hàng phân tích m i liên h gi a các lo i r i ro và tác đ ng đa chi u c a t ng quy t đnh.

Các NHTM có quy mô v n nh và trung bình giai đo n 2008- 2011 r i vào r i ro thanh kho n, SCB c ng g p r i ro này tr c khi h p nh t d n đ n cu c ch y đua lãi su t đ đ m b o thanh kho n, ho t đ ng này d n đ n r i ro lãi su t. Do v y, ki n ngh các NHTM nên xây d ng c ch ph i h p gi a các b ph n qu n tr r i ro thành quy trình qu n tr r i ro t ng th và hi u qu nh t.

3.2.1.5 Nâng cao hi u qu ho t đ ng c a b ph n qu n lý r i ro th tr ng

SCB th c hi n đi u chuy n v n n i b d a trên c ch qu n lý v n t p trung,

n i dung c ch này đã đ c nghiên c u trong ph n c s lý lu n, t p trung r i ro lãi su t v H i s , do v y vai trò c a phòng QLRRTT có Ủ ngh a h t s c quan tr ng.

th c hi n t t công tác qu n tr r i ro lãi su t, phòng QLRRTT ph i xác đnh nh ng r i ro lãi su t ti m n trong các s n ph m và đ m b o các s n ph m

ho t đ ng đúng quy trình. Th ng xuyên báo cáo tình hình đo l ng r i ro lãi su t và so sánh m c r i ro hi n th i v i h n m c đ ra, so sánh các d đoán v r i ro lãi su t v i k t qu th c t đ nh n d ng đ c các đi m y u trong ph ng pháp phân tích. Xây d ng h n m c đ duy trì r i ro lãi su t, và đ c H QT xem xét phù h p v i t ng giai đo n, trên c s đó có th đ t ra h n m c cho t ng danh m c đ u t , t ng b ph n kinh doanh phù h p v i các h ng m c ngân hàng đang n m gi và r i ro mà ngân hàng ph i đ i m t. H n m c ph i t ng thích v i ph ng pháp đo l ng RRLS c a ngân hàng, ph n ánh đ c tác đ ng d đoán c a bi n đ ng lãi su t lên l i nhu n ngân hàng.

3.2.1.6 Nâng cao ch t l ng công ngh ngân hàng

Công ngh ngân hàng ph c v đ c l c cho ho t đ ng t ng tr ng và an toàn c a ngân hàng, đó là chi c c u n i cho s v n ra th gi i c a ngành ngân hàng Vi t Nam. S ra đ i c a công ngh lõi ( Core Banking) và gi i pháp ngân hàng toàn di n ( TCBS- The complete Banking solution) đã m ra giai đo n phát tri n m i c a h th ng NHTM Vi t Nam. Chính s k t n i thông tin trong toàn b h th ng đã t o đi u ki n thu n l i cho vi c t ng h p, c p nh t liên t c, tính toán nhanh chóng và chính xác s li u c n thi t cho ho t đ ng đo l ng và giám sát RRLS đ i v i danh m c tài s n ngày càng t ng c a h th ng ngân hàng. Tuy nhiên, đ đáp ng yêu c u công tác qu n tr RRLS c a h th ng NHTM thì Core Banking hi n nay c a SCB nói riêng và các NHTM Vi t Nam nói chung ch a đáp ng các yêu c u nâng cao c a quy trình qu n tr RRLS. Vì v y c n đ c nâng c p đ có th c p nh t các ph ng pháp đo l ng và qu n tr RRLS tiên ti n và ph bi n trên th gi i: mô hình th i l ng và giá tr có th t n th t (Var), hay xây d ng các k ch b n ng phó RRLS trong th i gian nhanh nh t ph c v ra quy t đnh t m th i.

Do chi phí mua ph n m m core v i các ch c n ng hoàn chnh là r t l n nh ng có th không t ng thích v i đ c thù ho t đ ng kinh doanh ngân hàng Vi t Nam. Do v y tr c h t NHTM xây d ng h th ng core banking c a ngân hàng v i các ch c n ng c b n ph c v cho quy trình ho t đ ng h ng ngày c a ngân hàng nh phân h k toán, thanh toán, chuy n ti n, tín d ng…. b c này, NHTM có th

mua ph n m m hoàn ch nh t các công ty cung c p gi i pháp core banking t t nh t trên th gi i, vi c này s ti t ki m chi phí so v i mua ph n m m đ y đ các phân h . Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán kí k t h p đ ng, yêu c u đ i tác xây d ng ph n m m theo đúng mô ph ng quy trình nghi p v t i ngân hàng và các yêu c u c a Ban đi u hành. Sau đó, v i ph n m m core banking có đ c, thành l p b ph n core banking c a ngân hàng, nghiên c u tìm hi u cách th c ho t đ ng c a h th ng, t đó xây d ng quy trình chi ti t mô ph ng cho các ng d ng nâng cao nh qu n tr r i ro tín d ng, qu n tr r i ro lãi su t hay các yêu c u khác v qu n tr sau đó chia thành các gói nh , đ t hàng đ i tác trong n c. Trong quy trình này, mô ph ng chi ti t v quy trình nghi p v đ ng th i ph n m m m i tích h p h th ng core hi n t i. Nh m ph c v s phát tri n lâu dài và nâng cao hi u qu ch t l ng ho t đ ng qu n tr RRLS, NHTM c i thi n ch t l ng ho t đ ng CNTT, không ng ng đ u t trang thi t b hi n đ i, nâng c p ph n m m đáp ng yêu c u qu n tr khi quy mô ngày càng m r ng.

Trong th c t hi n nay, SCB đang tri n khai ch ng trình lõi Flexcube, nhìn chung có th t ng thích v i các ph n m m tính toán RRLS hi n đ i c a các ngân hàng trên th gi i.

3.2.1.7 Nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c

S thành công c a ho t đ ng qu n tr RRLS t i các NHTM có s đóng góp r t l n c a H QT và Ban đi u hành. Tuy nhiên, hi n nay nhi u thành viên H QT m t s ngân hàng ch đ i di n cho ph n v n góp mà thi u ki n th c chuyên môn v tài chính ngân hàng và ch a đ c đào t o v QTRRLS, vì th , đ nâng cao ch t l ng công tác đ nh h ng r i ro, ph i có thành viên H QT đ c l p có chuyên môn, kinh nghi m qu n tr r i ro. Bên c nh đó, H QT có th thuê H i đ ng t v n là các chuyên gia cao c p, giàu kinh nghi m đ thi t l p đ nh h ng qu n tr RRLS cho ngân hàng.

Bên c nh đ i ng nhân s c p cao, c n đ y m nh tuy n ch n nh ng nhân viên có tâm huy t và kh n ng phù h p v i công vi c, t o đi u ki n cho h theo h c các khóa đào t o trong và ngoài n c t ng n h n đ n trung h n và dài h n nh m

h c h i và nâng cao trình đ chuyên môn nghi p v . Kinh phí đào t o l y t ngu n kinh phí đ c duy t h ng n m cho công tác nhân s ho c có th b sung thêm v i s đ ng ý c a H QT. Trong th i gian tr c m t, đ gi i quy t khó kh n v nhân s nghiên c u r i ro, t ch c các khóa đào t o ng n h nh cho nh ng nhân viên ti m n ng đ đáp ng đòi h i c p bách đ t ra. Th c hi n ch đ l ng b ng và khen th ng x ng đáng đ i v i nhân viên b ph n qu n lý r i ro vì có m t chính sách t t

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ RỦI RO SẢN XUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN.PDF (Trang 85)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(118 trang)