G 1 -3.014155*** IG 3 -3.506200** DIP 0 -3.864792* PRG 0 -5.210317* TOP 1 -3.387271** Ghi chú: * có ý ngh a 1%, ** có ý ngh a 5% và *** có ý ngh a 10%
Trên c s k t qu ki m đnh tính d ng, ngo i tr ph i l y sai phân chu i dIP, các chu i còn l i đ u d ng s đ c s d ng trong mô hình đ ki m
đnh m i quan h gi a đ u t công và t ng tr ng kinh t c a TP.HCM. Mô hình VAR đ c xác l p nh sau:
G = C(1,1)*G(-1) + C(1,2)*G(-2) + C(1,3)*IG(-1) + C(1,4)*IG(-2) + C(1,5)*DIP(-1) + C(1,6)*DIP(-2) + C(1,7)*PRG(-1) + C(1,8)*PRG(-2) + C(1,9)*TOP(-1) + C(1,10)*TOP(-2) + C(1,11) (8) IG = C(2,1)*G(-1) + C(2,2)*G(-2) + C(2,3)*IG(-1) + C(2,4)*IG(-2) + C(2,5)*DIP(-1) + C(2,6)*DIP(-2) + C(2,7)*PRG(-1) + C(2,8)*PRG(-2) + C(2,9)*TOP(-1) + C(2,10)*TOP(-2) + C(2,11) (9)
DIP = C(3,1)*G(-1) + C(3,2)*G(-2) + C(3,3)*IG(-1) + C(3,4)*IG(-2) + C(3,5)*DIP(-1) + C(3,6)*DIP(-2) + C(3,7)*PRG(-1) + C(3,8)*PRG(-2) + C(3,9)*TOP(-1) + C(3,10)*TOP(-2) + C(3,11) (10)
PRG = C(4,1)*G(-1) + C(4,2)*G(-2) + C(4,3)*IG(-1) + C(4,4)*IG(-2) + C(4,5)*DIP(-1) + C(4,6)*DIP(-2) + C(4,7)*PRG(-1) + C(4,8)*PRG(-2) + C(4,9)*TOP(-1) + C(4,10)*TOP(-2) + C(4,11) (11)
TOP = C(5,1)*G(-1) + C(5,2)*G(-2) + C(5,3)*IG(-1) + C(5,4)*IG(-2) + C(5,5)*DIP(-1) + C(5,6)*DIP(-2) + C(5,7)*PRG(-1) + C(5,8)*PRG(-2) + C(5,9)*TOP(-1) + C(5,10)*TOP(-2) + C(5,11) (12)
B c ti p theo là ki m đnh tính n đ nh c a mô hình VAR. Hình 3.1 cho th y không có nghi m nào ngoài vòng tròn đ n v . i u này ch ng t mô hình VAR n đ nh và đây là đi u ki n t t đ th c hi n ki m đnh.
Hình 3.1: Các nghi m c a mô hình VAR -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5
Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
3.2.3. K t qu ki m đ nh
(1) Ki m đ nh nhân qu g v i IG trong mô hình VAR
Trong mô hình VAR đa bi n có nhi u bi n v i đ tr khác nhau, nên r t khó đ xem xét t p h p các bi n nào có hi u ng ý ngha đ n bi n ph thu c và t p h p nào không. gi i quy t v n đ này, ta th c hi n ki m đnh b ng cách gi i h n t t c các đ tr c a m t bi n c th đ n m c zero. K t qu ki m đ nh Granger gi a t p h p các bi n ngo i sinh và bi n ph thu c c a mô hình đ c tóm t t trong b ng 3.3. Ph l c 02 mô t chi ti t k t qu ki m đ nh nhân qu g v i IG trong mô hình VAR.