bai tap do luong rui ro

Ngày tải lên: 14/03/2014, 21:27

Ngày tải lên: 03/11/2014, 22:09

... nhuận và rủi ro giữa các doanh nghiệp , lập nên một danh mục đầu tư riêng của mình để từ đó đưa ra quyết định nên đầu tư vào doanh nghiệp nào trong những giai đoạn phát triển sau đấy của doanh nghiệp ... kết hợp 2 yếu tố tính chất giá ẩn trong x it và doanh thu ước tính trong p’δ it nên công thức 1,3 được viết lại như trên. Sai số trong công thức (5) có thể là do quá trình tự hồi qui bậc 1: = + ... lợi nhuận phi rủi ro tại thời điểm t+∆ : lợi nhuận phi rủi ro tại thời điểm t ∆ : lợi nhuận thị trường tại thời điểm t+∆ Điều này như CAPM nhưng giống trong log returns hơn là trong mức lợi nhuận...

Ngày tải lên: 22/09/2012, 16:53

... của rủi ro tài chính, mà cụ thể ở đây là rủi ro tín dụng (một dạng rủi ro khi đối tác trễ hẹn hoặc thất hứa thanh toán các khoản nợ), hoặc rủi ro hoạt động (nguy cơ kinh doanh bị lỗ do hệ thống ... loại khác nhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phiếu, rủi ro tỷ giá hoặc rủi ro giá cả hàng hóa, … Tùy theo từng nhân tố tác động đến nó mà xác định cho chính xác. Rủi ro thị trường có thể được ... tương quan rủi ro giữa các tài sản khác nhau trong danh mục. 10 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Một số nguyên nhân của rủi ro thị trường Rủi ro thị trường là một dạng cụ thể của rủi ro tài chính,...

Ngày tải lên: 22/09/2012, 16:55

... hàng có thể phân loại các doanh nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản; doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản; doanh nghiệp nằm trong vùng nguy hiểm, nguy ... > 2.9 Doanh nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản • Nếu 1.23 < Z’ < 2.9 Doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản • Nếu Z’ <1.23 Doanh nghiệp ... > 2.6 Doanh nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản • Nếu 1.2 < Z’’ < 2.6 Doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản • Nếu Z’’ <1.1 Doanh nghiệp...

Ngày tải lên: 27/10/2012, 10:19

... mục trong vùng trên cũng như không ai có thể ”tự hủy” bằng cách tìm kiếm một danh mục mà rủi ro là cao hơn rủi ro trong hình. Đây có lẽ chính là ưu điểm của việc đa dạng hóa trong đầu tư. Trong ...   t kho g th  h ru r ro trong so to s ta cu  caa ch ng khoaa ru  ro va mo t tat sa t phi rupp MMMM M c nga ru   ro trung b h M c nga ru   ro caorr R fffff Đường thị trường ... là phần bù rủi ro thị trường, do đó công thức trên có thể phát biểu lại như sau: ”Tỷ suất sinh lợi thị trường là tổng của lãi suất phi rủi ro cộng với phần bù rủi ro tiềm ẩn trong thị trường.” ...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:35

... tố rủi ro, và dự báo càng nhiều hệ số β thì ta càng thấy rối. Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi sẽ ứng dụng các Lý thuyết trên đây (CAPM và APT) vào việc đo lường rủi ro trên TTCKVN. Trong ... hội bao gồm các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh và cung cấp các dịch vụ trong lónh vực chứng khoán và TTCK, chủ yếu mang tính chất liên kết và hỗ trợ về mặt nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. ... đa dạng hoá trong đầu tư chắc chắc sẽ làm giảm rủi ro một cách đáng kể. Dựa vào các kết quả đã tính trong phần trên ta có thể xây dựng được đường kết hợp của 2 chứng khoán có rủi ro là AGF và...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:35

... được hầu hết rủi ro có thể phân tán được. Rủi ro phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính. 2.2.2.1. Rủi ro kinh doanh Rủi ro kinh doanh xuất phát từ ... xuống 6% so với lợi nhuận nằm trong khoảng 9-11%. Rủi ro kinh doanh có thể được chia làm hai loại cơ bản: bên ngoài và nội tại. • Rủ i ro kinh doanh nội tại phát sinh trong quá trình vận hành hoạt ... của chu kỳ kinh doanh, … và có lẽ yếu tố quan trọng nhất là chu kỳ kinh doanh. Doanh số của một số ngành công nghiệp thép, ô tô có xu hướng bám sát chu kỳ kinh doanh trong khi doanh số của một...

Ngày tải lên: 07/11/2012, 11:49

... của rủi ro tài chính, mà cụ thể ở đây là rủi ro tín dụng (một dạng rủi ro khi đối tác trễ hẹn hoặc thất hứa thanh toán các khoản nợ), hoặc rủi ro hoạt động (nguy cơ kinh doanh bị lỗ do hệ thống ... loại khác nhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phiếu, rủi ro tỷ giá hoặc rủi ro giá cả hàng hóa, … Tùy theo từng nhân tố tác động đến nó mà xác định cho chính xác. Rủi ro thị trường có thể được ... rủi ro đó là xác suất biến động lớn của nền kinh tế mà các doanh nghiệp đang hoạt động. Những biến động mạnh của các nhân tố trong nền kinh tế sẽ khiến các doanh nghiệp đối mặt với những rủi ro...

Ngày tải lên: 14/11/2012, 15:35

... MV: Trong quá trình lựa chọn đề tài, nhóm đã sử dụng một trong các cách quản lý rủi ro ở trên để chọn ra đề tài phù hợp với nhóm nhất. Ở đây, nhóm chỉ nêu ra một ví dụ về sự so sánh rủi ro giữa ... quyết định lớn hơn làm bối cảnh. Trong việc ra quyết định, DSS môi trường có thể tự động hoá tất cả BÀI TẬP QUẢN LÝ RỦI RO Đây là trình bày về cách quản lý rủi ro của đề tài làm phần mềm bán linh ... trường có thể không, theo định nghĩa , hỗ trợ. -20.000.000 Project 1: EMV = (70.000.000 * 0.5) + (-50.000.000 * 0.5) = 10.000.000 Project 2: EMV = (50.000.000 * 0.4) + (-20.000.000 * 0.6) = 8.000.000 Dự...

Ngày tải lên: 23/01/2013, 16:47

... giúp cả doanh nghiệp không chỉ nắm rõ mức độ chấp nhận rủi ro (mức độ rủi ro mà doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận trong quá trình theo đuổi việc tạo ra giá trị) mà còn khả năng chịu đựng rủi ro (mức ... tích hợp cho phép doanh nghiệp đối ph vi rủi ro một cch thông minh hơn Theo phương pháp quản lý rủi ro dựa trên nguyên tắc, rủi ro được tích hợp với hiệu quả hoạt động trên toàn doanh nghiệp. ... rủi ro và quản lý hiệu quả hoạt động trong thời gian qua đã được thể hiện rõ nhất trong các công ty dịch vụ tài chính. Nhưng theo thời gian, điều này đã mở rộng sang các ngành nghề khác. Trong...

Ngày tải lên: 24/01/2013, 11:57

... được hầu hết rủi ro có thể phân tán được. Rủi ro phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính. 2.2.2.1. Rủi ro kinh doanh Rủi ro kinh doanh xuất phát từ ... xuống 6% so với lợi nhuận nằm trong khoảng 9-11%. Rủi ro kinh doanh có thể được chia làm hai loại cơ bản: bên ngoài và nội tại. • Rủ i ro kinh doanh nội tại phát sinh trong quá trình vận hành hoạt ... của chu kỳ kinh doanh, … và có lẽ yếu tố quan trọng nhất là chu kỳ kinh doanh. Doanh số của một số ngành công nghiệp thép, ô tô có xu hướng bám sát chu kỳ kinh doanh trong khi doanh số của một...

Ngày tải lên: 27/03/2013, 09:19

Ngày tải lên: 02/06/2013, 14:56

Ngày tải lên: 24/07/2013, 19:53

... của doanh nghiệp với khách hàng - Mất khách hàng - Doanh thu giảm (kết quả kinh doanh thấp) 4. Đo lường rủi ro Biên độ Tần suất Cao Thấp Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Để tránh các rủi ro trên doanh ... thường xuyên cho doanh nghiệp bỗng nhiên chấm rứt hợp đồng cung cấp với bạn. Là người phụ trách mua hàng cho doanh nghiệp bạn sẽ làm gì? Giải quyết tình huống 1. Hiểm họa - Doanh nghiệp thanh ... các cơ quan bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp đặt tại các nước đối tác Tài trợ rủi ro: sử dụng vốn tự có để thực hiện quá trình sản xuất liên tục Chuyển giao rủi ro bằng cách mua bảo hiểm hàng...

Ngày tải lên: 24/07/2013, 19:54

... kinh doanh của doanh nghiệp sẽ tốn kém hơn rất nhiều trong việc đáp ứng các điều kiện về pháp luật tại các nước đó. - Sản phẩm của doanh nghiệp không đáp ứng được các điều kiện kinh doanh ... doanh của doanh nghiệp sẽ tốn kém hơn rất nhiều trong việc đáp ứng các điều kiện về pháp luật tại các nước đó : huy động vốn của nhà nước, của doanh nghiệp, của nhân viên… - Sản phẩm của doanh ... hình ảnh của doanh nghiệp: Quảng cảo, khuếch chương sản phẩm, hình ảnh của doanh nghiệp, tạo dựng lại hình ảnh cuả doanh nghiệp trong mắt khách hàng. - Mất đi quan hệ với các doanh nghiệp...

Ngày tải lên: 24/07/2013, 19:55

Ngày tải lên: 24/07/2013, 19:57