Sự ảnh hưởng của tổng sản phẩm quốc nội, lãi suất và mật độ dân số đến việc huy động vốn dân cư tại hệ thống ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Hỗ trợ ôn tập LỜI MỞ ĐẦU Như biết, vốn nhân tố quan trọng trình chuyển dịch cấu kinh tế quốc gia Đối với Việt Nam có kinh tế phát triển chưa cao khoa học kỹ thuật lạc hậu so với khu vực giới Chính vậy, vốn đóng vai trị đặc biệt quan trọng q trình phát triển kinh tế đất nước, thực công công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Đảng Nhà nước nhận định không trông chờ vào nguồn vốn bên ngồi mà cịn phải phát huy cao độ nội lực để chuyển dịch cấu kinh tế Hiện lĩnh vực hoạt động ngân hàng vốn coi nhân tố đặc biệt quan trọng, định đến hình thành phát triển bền vững ngân hàng Trong đó, chủ yếu nguồn vốn huy động từ nguồn tiền nhàn rỗi kinh tế, lượng tiền nhàn rỗi phải nói đến nguồn tiền tầng lớp dân cư Đây nguồn vốn dồi dào, nguồn tiền gửi có tính ổn định, vững ngày tăng lên Kinh tế ngày phát triển thu nhập tầng lớp dân cư ngày tăng Đây lợi cho ngân hàng, cho Nhà nước việc huy động nguồn vốn phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội Nhận thức tầm quan trọng nguồn vốn đặc biệt nguồn vốn huy động từ dân cư, nhóm chúng tơi tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu số nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác huy động vốn từ dân cư hệ thống Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Cụ thể tên đề tài “Sự ảnh hưởng tổng sản phẩm quốc nội, lãi suất mật độ dân số đến việc huy động vốn dân cư hệ thống Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam” Nhóm chúng tơi hy vọng đề tài mang lại số ý nghĩa thực tiễn chẳng hạn biết số liệu tổng sản phẩm quốc nội lãi suất huy động tỉnh bạn dự đoán tương đối nguồn vốn huy động từ dân cư tỉnh biến động nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn ngân hàng; sở số liệu có dự báo tình hình huy động vốn từ dân cư cho năm sau Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Giảng viên : PGS.TS Trương Bá Thanh Nhóm - Cao học KTPT khóa 1, 2008-2010 Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Tiểu luận kinh tế lượng PHẦN I KHÁI QUÁT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU I Đôi nét Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Thành lập ngày 26/04/1957 với tên gọi Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam Qua nhiều lần đổi tên, ngày 14/11/1990 chuyển thành Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, hoạt động theo Luật cá Phát triển Việt ngành, đa lĩnh vực tài chí phù hợp với quy góp phần thực BIDV ngân hàng lớn Phát triển nông thôn Việt Nam) hoạt động số lượng khách hàng Đến cuối 2007, BIDVcó 10.643 tỷ theo định Thủ tướn gần 400 điểm giao dịch to xuất kinh doanh, mười triệu khách hàng giao dịch loại Đồng thời, ngân hàng đầu tư tích cực vào đổi ứng dụn ngân hàng phục vụ đắc lực cho công tác quản trị kinh doanh phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng tiên tiến Hiện BIDVđã kết nối diện rộng mạng máy tính từ trụ sở đến 103 chi nhánh gần 400 điểm giao dịch; hệ thống dịch vụ ngân hàng gồm dịch vụ toán quốc tế qua mạng SWIFT Đến nay, BIDV hoàn toàn có đủ lực cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại, tiện ích cho đối tượng khách hàng nước Là ngân hàng có mạng lưới ngân hàng đại lý lớn với 800 ngân hàng giới Là thành viên Hiệp hội Ngân hàng Châu Á, Hiệp hội ngân hàng ASEAN, Hiệp hội định chế tài phát triển Châu Á – Thái Bình Dương (ADFIAP), Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Trong năm qua, BIDV vinh dự phục vụ cho Hội nghị quốc tế tổ chức Việt nam, đặc biệt có Hội Nghị APEC tổ chức Việt Nam vào năm 2006 Liên doanh với Ngân hàng Ngoại thương Nga thành lập Ngân hàng liên doanh ViệtNga, với Ngân hàng Ngoại thương Lào thành lập Ngân hàng Liên doanh Hỗ trợ ôn tập Tiểu luận kinh tế lượng Lào-Việt Public bank M alaysia thành lập Ngân hàng Liên doanh VID Public bank Tiếp nhận triển khai có hiệu dự án tổ chức tài tín dụng ngân hàng quốc tế đặc biệt dự án WB (các dự án tài nơng thơn 1,2 3), ADB tổ chức tài khác Với vị ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, BIDV nỗ lực hết mình, đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ qua đóng góp to lớn vào nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố phát triển kinh tế đất nước thời gian qua II Khái quát vấn đề nghiên cứu Trong trình học tập nghiên cứu môn kinh tế lượng, phát nhiều vấn đề hay bổ ích cho cơng việc Mơn học giúp nhóm chúng tơi biết số phương pháp nghiên cứu quan trọng việc ứng dụng vào công việc thực tế mà trước thường xem nhẹ Đặc biệt cán ngân hàng chuyên nghiên cứu lĩnh vực huy động vốn, thường hay đặt câu hỏi nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn ngân hàng Trước đây, chúng tơi dừng lại việc phân tích mang tính định tính chủ yếu, hiểu vấn đề cách khái quát sau học xong môn kinh tế lượng, chúng tơi áp dụng số phương pháp để đưa kết nghiên cứu thực tiễn mang tính định lượng Chính điều làm cho vấn đề nghiên cứu có tính thuyết phục Ngân hàng mạch máu kinh tế, đơn vị kinh doanh lĩnh vực tiền tệ Cụ thể ngân hàng huy động vốn, đặc biệt nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư đơn vị có nhu cầu vay Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu vay doanh nghiệp đòi hỏi nguồn vốn huy động ngân hàng đặc biệt phải ổn định phát triển Nhưng biết nguồn vốn huy động chịu tác động nhiều nhân tố chẳng hạn lãi suất huy động, thu nhập người dân, sách huy động ngân hàng địa bàn, số lượng ngân hàng địa bàn, vị uy tín ngân hàng, lạm phát … Có nhân tố mang tính khách quan nhân tố khác mang tính chủ quan Vấn đề làm cách để có dự đốn, nắm bắt nhân tố khách quan tác động, sử dụng vào nhân tố chủ quan cơng cụ công tác huy động vốn Giảng viên : PGS.TS Trương Bá Thanh Hỗ trợ ôn tập Tiểu luận kinh tế lượng Trong trình nghiên cứu, sử dụng nhiều mơ hình, nhóm chúng tơi nhận thấy mơ hình sau tương đối hợp lý Mơ hình nguồn vốn huy động từ dân cư phụ thuộc chủ yếu từ tổng sản phẩm quốc nội, lãi suất mật độ dân số Nhóm chúng tơi sử dụng nguồn liệu thu thập tiến hành chạy thử mơ hình Bước đầu, thu số kết tương đối khả quan Nhóm sử dụng số liệu năm 2007 doanh số huy động vốn, tổng sản phẩm quốc nội tỉnh thành theo mẫu quan sát, lãi suất huy động bình quân Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển địa bàn, mật độ dân số tỉnh thành M hình nhóm đưa gồm có biến sau: - Biến doanh số huy động vốn từ dân cư năm 2007 30 tỉnh thành Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (biến phụ thuộc-Y) - Biến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2007 tỉnh thành (biến độc lập-X2) - Lãi suất huy động vốn năm 2007 chi nhánh địa bàn (biến độc lập- X3) - Biến mật độ dân số tỉnh, thành (người/km )(biến độc lập-X4) Giảng viên : PGS.TS Trương Bá Thanh Nhóm - Cao học KTPT khóa 1, 2008-2010 Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Tiểu luận kinh tế lượng PHẦN II SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI, LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN, MẬT ĐỘ DÂN SỐ ĐẾN HUY ĐỘNG VỐN I Các giả thiết Để đưa mơ hình, giả thiết: - Mơ hình mơ hình tuyến tính - Kỳ vọng sai số không - Phương sai - Sai số tuân theo phân phối chuẩn AI Mơ hình tốn học Hàm hồi quy tổng thể có dạng Y = + 2X2 + 3X3 + 3X4 +ui Trong đó: Y: Doanh số huy động vốn trung bình tỉnh, thành- Biến phụ thuộc X2: GDP (tỷ đồng) X3: Lãi suất (%/năm) X4: Mật độ dân số (người/km ) 1: Hệ số chặn ui: Yếu tố ngẫu nhiên III Thu thập số liệu Tình hình huy động vốn, GDP, lãi suất huy động bình quân năm 2007 BIDV 30 tỉnh thành, mật độ dân số 30 tỉnh thành: Hỗ trợ ôn tập Kết mơ hình (3 biến) đư Model SummarybModel Hỗ trợ ôn tập a.Predictors: (Constant), X4, X2, X3 Tiểu luận kinh tế lượng b.Dependent Variable: Y ANOVA b Sum of Squares F Regression 6506564.464 43.344 Residual 1300983.003 Total 7807547.467 Model Sig .000 a Model (Constant) X2 X3 X4 a.Dependent Pearson Correlation Sig (1-tailed) N Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Tiểu luận kinh tế lượng Từ kết cho ta mô hình tốn sau: Y = -21,010.286 + 0.06 X2 + 2,700.201 X3 + 0.074 X4 Từ mơ hình này, ta thấy biến lãi suất có ý nghĩa Khi lãi suất tăng 1% vốn huy động tăng 2,700.201%.Các biến tổng sản phẩm quốc nội, mật độ dân số ảnh hưởng đến huy động vốn ngân hàng, cụ thể tổng sản phẩm quốc nội tăng lên 1% vốn huy động tăng lên 0.06%, mật độ dân số tăng lên 1% vốn huy động tăng lên 0.074% Điều thật dễ hiểu vốn huy động phụ thuộc nhiều vào yếu tố thu nhập khả dụng tiết kiệm chi tiêu người dân IV Tiến hành kiểm định Kiểm định phù hợp hàm hồi quy Giả thiết: H0: H1: i = 0, tức X i không ảnh hưởng đến Y (i =2,3,4) i # 0, tức X i có ảnh hưởng đến Y Tra bảng: F0,05(2; 27) = 3,49 Từ bảng Anova F = 43,344 Sig = 0.000, ta thấy tham số F > F 0,05(2; 27), F thật có ý nghĩa Tức bác bỏ giả thiết H Ta kết luận Chấp nhận giả thiết H1, nghĩa có yếu tố ảnh hưởng đến huy động vốn Kiểm định giả thiết hệ số hồi quy riêng Kết SPSS cho ta : t t4 Qua kết cho thấy biến X3 có ý nghĩa với mơ hình Các biến X2 & X4 thật chưa có ý nghĩa nhiều tới mơ hình Khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy riêng: Đối với β2 : ( - 0.005 ; 0.17 ) ` Đối với β3 : ( 2143.105 ; 3257.297 ) Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Đối với β4 : ( -0.154 ; 0.302 ) Hỗ trợ ôn tập Kết SPSS cho ta hệ số xác định bội R = 0.833, điều có nghĩa mơ hình giải thích 83,3% quan sát Phần lại sai số Dựa vào bảng kết cho ta thấy ba biến tổng sản phẩm quốc nội, mật độ dân số lãi suất huy động biến lãi suất có ý nghĩa (Sig = 0.000 ) Rõ ràng với kết phân tích trên, nhóm chúng tơi thấy mơ hình đưa tương đối phù hợp Độ phù hợp mơ hình (R =0.833) tương đối cao Tuy nhiên thực tế doanh số huy động vốn cịn phụ thuộc vào nhiều yếu tố sách chăm sóc khách hàng, sách khuyến cho khách hàng, uy tín, vị trí thương hiệu ngân hàng đơi lúc cịn phụ thuộc vào thói quen khách hàng Trong thực tế biến khơng mang tính định tính khó để xác định Vì thế, thu thập, đánh giá để đưa số liệu cho mô hình, nhóm chúng tơi đưa thêm vào mơ hình biến sách chăm sóc khách hàng ngân hàng ( coi biến giả: Ngân hàng có sách chăm sóc khách hàng tốt ln làm khách hàng hài lịng nhận giá trị 1; ngược lại nhận giá trị ) Tuy vậy, việc định lượng giá trị không đơn giản nhóm chúng tơi dừng lại nghiên cứu mơ hình Phát tự tương quan mơ hình theo DW Kết chạy SPSS ta có DW=1.791 Tra bảng DW với mức ý nghĩa 5% , k’ = 3, n = 30 ta có dl du sau: dl =1.214 ; du = 1.650 ; 4- du = 2.350 Ta có: du = 1.650 < d = 1.791 < 4-du =2.350 Kết cho thấy khơng có tự tương quan dương âm Phát hiện tượng đa cộng tuyến Sử dụng hệ số tương quan cặp để phát đa cộng tuyến: Kết SPSS phần Pearson correlations ta thấy hệ số tương quan : rX2X3 = 0.295 < 0.8 rX3X4 = 0.265 < 0.8 rX2X4 = 0.080 < 0.8 Chứng tỏ biến khơng có tượng đa cộng tuyến Giảng viên : PGS.TS Trương Bá Thanh Nhóm - Cao học KTPT khóa 1, 2008-2010 10 Hỗ trợ ôn tập Tiểu luận kinh tế lượng PHẦN III Ý NGHĨA CỦA MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU M hình giải thích 83,3% quan sát nhóm xác định mơ hình có ý nghĩa sử dụng công tác dự báo ngân hàng Mơ hình cho thấy yếu tố lãi suất quan trọng, nhạy cảm thực tế ngân hàng thương mại dùng cơng cụ lãi suất để cạnh tranh nhằm tăng khả huy động vốn Tuy nhiên, công tác huy động vốn cịn ảnh hưởng vào yếu tố khác ngồi ba yếu tố mơ hình như: giá vàng, lạm phát, thương hiệu, khuyến điều khó khăn cho nhóm chúng tơi việc lựa chọn yếu tố để đưa vào mơ hình ( tính bảo mật, cạnh tranh nên việc thu thập thông tin gặp khó khăn ) Qua việc phân tích, đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn nói gợi ý để ngân hàng tham khảo xây dựng riêng cho mơ hình thích hợp cơng tác dự báo Việc xây dựng mơ hình nhóm dựa ý chí tập thể nhóm mơ hình thực nghiệm sử dụng số liệu huy động vốn tỉnh thành BIDV, số liệu GDP, mật độ dân số tỉnh thành tương ứng Tuy nhiên, nỗ lực lớn nhóm việc thu thập xử lý liệu để xây dựng mơ hình có điều kiện nhóm thu thập thêm số liệu, bổ sung số biến vào mơ hình để xem xét mức độ ảnh hưởng đến cơng tác huy động vốn ngân hàng Theo nhóm chúng tơi, mơ hình có ý nghĩa thực tiễn tương đối cao, phạm vi hệ thống BIDV mà cịn nhân rộng hệ thống ngân hàng khác dự đốn tình hình huy động vốn qua năm tới cách tương đối thông qua nắm bắt hai nhân tố là: - Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) với nhân tố này, ngân hàng dễ dàng tìm hiểu thơng qua tiêu, kế hoạch tỉnh, thành phố nơi mà ngân hàng đóng địa bàn Tình hình kinh tế tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội tăng, đời sống người dân nâng cao nguồn tiền nhàn rỗi dân cư tăng ngân hàng huy động nhiều Ngược lại, nguồn vốn huy động từ dân cư nhiều tạo điều kiện Giảng viên : PGS.TS Trương Bá Thanh Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Nhóm - Cao học KTPT khóa 1, 2008-2010 11 Hỗ trợ ơn tập Tiểu luận kinh tế lượng cho ngân hàng cung cấp vốn nhiều cho doanh nghiệp hoạt động M biết vốn điều kiện quan trọng cho doanh nghiệp trình hoạt động Trên thực tế có nhiều doanh nghiệp có nhiều dự án kinh doanh khả thi lại vốn ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động doanh nghiệp, kéo theo đời sống kinh tế người dân, tăng trưởng kinh tế đất nước bị ảnh hưởng theo Rõ ràng cho thấy vấn đề có quan hệ chặt chẽ với - Lãi suất huy động vốn, nhân tố ảnh hưởng trực tiếp nhiều đến doanh số huy động vốn Nhân tố mang tính chủ quan có nghĩa sách huy động ngân hàng Ngân hàng vào lãi suất huy động địa bàn, lãi suất trần Ngân hàng trung ương quy định, vào sách khách hàng để đưa lãi suất huy động hợp lý cho thời kỳ cho đạt hiệu vừa đảm bảo đủ nguồn vốn vay vừa mang lại hiệu kinh tế cao Lãi suất nhạy cảm với biến động thị trường người gửi tiền thường quan tâm lãi suất huy động ngân hàng cao để mang lại cho họ nhiều lợi nhuận từ việc gửi tiền Tuy nhiên để hỗ trợ đắc lực cho công cụ lãi suất, thường ngân hàng thường sử dụng sách như: tiết kiệm dự thưởng, hội nghị khách hàng … nhân tố không phần quan trọng việc tăng doanh số huy động vốn tạo mối quan hệ tốt với khách hàng Tóm lại, mơ hình nghiên cứu mà nhóm chúng tơi đưa giúp ngân hàng phân tích hay tìm hiểu nguyên nhân làm cho doanh số huy động vốn biến động thuyết phục ngân hàng thường phân tích dựa định tính sử dụng mơ hình giúp ngân hàng phân tích mang tính định lượng Điều giúp cho việc phân tích có tính khoa học hơn, thuyết phục Đây thành mà nhóm chúng tơi muốn đề cập đến Giảng viên : PGS.TS Trương Bá Thanh Nhóm - Cao học KTPT khóa 1, 2008-2010 Hỗ trợ ơn tập Tiểu luận kinh tế lượng KẾT LUẬN Nền kinh tế nước ta đà phát triển hội nhập, vui mừng chứng kiến thay đổi qua ngày bên cạnh nhận thức thách thức, khó khăn mà Việt Nam phải đối mặt không nhỏ Làm để biến hội mang lại thành phải đối mặt M ột ngành gặp khó khăn, thách thức lớn nhập WTO ngành tài nước hạn chế lý chưa cao…so với ngân giới Khi ngân hàng nước trường tài Việt Nam họ mạnh cơng nghệ, nguồn vốn lớn, ưu trình độ quản lý Cho nên, thời gian đến ngân hàng nước gặp nhiều khó khăn Nước ta giai đoạn cần nhiều vốn để phục vụ cho phát triển Rõ ràng nhân tố vốn điều kiện khơng thể thiếu q trình phát triển kinh tế quốc gia Chức ngân hàng kinh doanh tiền tệ, nghĩa ngân hàng huy động vốn sử dụng nguồn vốn vay Để đáp ứng nguồn vốn mà kinh tế đất nước cần đòi hỏi ngân hàng phải nổ lực cố gắng để huy động tối đa nguồn vốn có nguồn vốn từ dân cư Vì vậy, nhóm chúng tơi hy vọng mơ hình mà nhóm đưa góp phần hỗ trợ ngân hàng kiểm soát dự đoán nguồn vốn huy động tương lai Giảng viên : PGS.TS Trương Bá Thanh Hỗ trợ ôn tập ... Khi lãi suất tăng 1% vốn huy động tăng 2,700.201%.Các biến tổng sản phẩm quốc nội, mật độ dân số ảnh hưởng đến huy động vốn ngân hàng, cụ thể tổng sản phẩm quốc nội tăng lên 1% vốn huy động tăng... Lãi suất huy động vốn, nhân tố ảnh hưởng trực tiếp nhiều đến doanh số huy động vốn Nhân tố mang tính chủ quan có nghĩa sách huy động ngân hàng Ngân hàng vào lãi suất huy động địa bàn, lãi suất. .. sử dụng số liệu năm 2007 doanh số huy động vốn, tổng sản phẩm quốc nội tỉnh thành theo mẫu quan sát, lãi suất huy động bình quân Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển địa bàn, mật độ dân số tỉnh