KINH TT LNG ECONOMETRICS

Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Chương MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Chương ĐA CỘNG TUYẾN Chương PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Chương TỰ TƯƠNG QUAN Chương HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Chương LỰA CHỌN VÀ CHỈ ĐỊNH MƠ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS Phạm Văn Khánh Phạm Văn Khánh KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Chương MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Chương ĐA CỘNG TUYẾN Chương PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Chương TỰ TƯƠNG QUAN Chương HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Chương LỰA CHỌN VÀ CHỈ ĐỊNH MƠ HÌNH Contens Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Chương MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Chương ĐA CỘNG TUYẾN Chương PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Phạm Văn Khánh KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Chương MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Chương ĐA CỘNG TUYẾN Chương PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Chương TỰ TƯƠNG QUAN Chương HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Chương LỰA CHỌN VÀ CHỈ ĐỊNH MƠ HÌNH Chương MỞ ĐẦU Phạm Văn Khánh KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Chương MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Chương ĐA CỘNG TUYẾN Chương PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Chương TỰ TƯƠNG QUAN Chương HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Chương LỰA CHỌN VÀ CHỈ ĐỊNH MƠ HÌNH Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Phạm Văn Khánh KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Chương MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Chương ĐA CỘNG TUYẾN Chương PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Chương TỰ TƯƠNG QUAN Chương HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Chương LỰA CHỌN VÀ CHỈ ĐỊNH MƠ HÌNH Bài Ước lượng mơ hình Phạm Văn Khánh KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Chương MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Chương ĐA CỘNG TUYẾN Chương PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Chương TỰ TƯƠNG QUAN Chương HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Chương LỰA CHỌN VÀ CHỈ ĐỊNH MƠ HÌNH Ước lượng mơ hình Mơ hình • Mơ hình hồi qui đơn ( Simple regression ) - biến phụ thuộc (Y) - biến giải thích (X) • Mơ hình có dạng: PRF : PRM E (Y |Xi) = β1 + β2 Xi Yi = β1 + β2 Xi + ui Phạm Văn Khánh KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Chương MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Chương ĐA CỘNG TUYẾN Chương PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Chương TỰ TƯƠNG QUAN Chương HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Chương LỰA CHỌN VÀ CHỈ ĐỊNH MƠ HÌNH Phương pháp bình phương nhỏ • Tìm βˆ1 , βˆ2 cho Q= n ❳ (Yi − Yˆi ) = i=1 n ❳ ei −→ i=1 • Kết quả: ¯ Y¯ XY − X βˆ2 = ; ¯ )2 X − (X Phạm Văn Khánh ¯ βˆ1 = Y¯ − βˆ2 X KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Chương MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Chương ĐA CỘNG TUYẾN Chương PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Chương TỰ TƯƠNG QUAN Chương HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Chương LỰA CHỌN VÀ CHỈ ĐỊNH MƠ HÌNH ¯ ; yi = Yi − Y¯ ; yˆi = Yˆi − Y¯ , ta • Đặt xi = Xi − X n P βˆ2 = xi yi i=1 n P i=1 yˆi = βˆ2 xi xi2 Phạm Văn Khánh KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Chương MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Chương ĐA CỘNG TUYẾN Chương PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Chương TỰ TƯƠNG QUAN Chương HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Chương LỰA CHỌN VÀ CHỈ ĐỊNH MƠ HÌNH 3.Các tính chất SRF ¯ , Y¯ ) a SRF qua điểm trung bình mẫu (X b Trung bình giá trị ước lượng trung bình mẫu ¯ ˆY = Y¯ n P c Tổng phần dư không ei = i=1 d Các phần dư không tương quan với giá trị biến giải thích: n P ei Xi = i=1 e Các phần dư không tương quan với giá trị ước lượng n P biến phụ thuộc Y: ei Yˆi = i=1 Phạm Văn Khánh KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Chương MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Chương ĐA CỘNG TUYẾN Chương PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Chương TỰ TƯƠNG QUAN Chương HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Chương LỰA CHỌN VÀ CHỈ ĐỊNH MƠ HÌNH Các giả thiết OLS Một ước lượng dùng tốt Để ước lượng OLS tốt tổng thể phải thỏa mãn số giả thiết sau: • Giả thiết 1: Mơ hình hồi quy có dạng tuyến tính tham số • Giả thiết 2: Biến giải thích phi ngẫu nhiên • Giả thiết 3: Trung bình sai số ngẫu nhiên E (ui ) = ∀i • Giả thiết 4: Phương sai sai số ngẫu nhiên Var (ui ) = σ ∀i • Giả thiết 5: Các sai số ngẫu nhiên không tuơng quan Phạm Văn Khánh KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Chương MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Chương ĐA CỘNG TUYẾN Chương PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Chương TỰ TƯƠNG QUAN Chương HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Chương LỰA CHỌN VÀ CHỈ ĐỊNH MƠ HÌNH iii Phương pháp Cochran-Orcutt Hồi qui mơ hình ban đầu: (1) Yt = β1 + β2 Xt + ut =⇒ βˆ1 , (1) βˆ2 (1) et , , Hồi qui mơ hình (1) et (1) = α + ρet−1 + vt =⇒ ρˆ(1) Lấy ρˆ(1) thay vào phương trình sai phân tổng quát, thu (2) (2) (2) βˆ1 , βˆ2 et Hồi qui mô hình (2) et (2) = α + ρet−1 + vt =⇒ ρˆ(2) Phạm Văn Khánh KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Chương MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Chương ĐA CỘNG TUYẾN Chương PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Chương TỰ TƯƠNG QUAN Chương HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Chương LỰA CHỌN VÀ CHỈ ĐỊNH MƠ HÌNH Lấy ρˆ(2) thay vào phương trình sai phân tổng quát, thu (3) (3) (3) βˆ1 , βˆ2 et Quá trình lặp ρˆ hai bước chênh lệch khơng đáng kể βˆ1 βˆ2 bước cuối ước lượng cho β1 β2 Phạm Văn Khánh KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Chương MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Chương ĐA CỘNG TUYẾN Chương PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Chương TỰ TƯƠNG QUAN Chương HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Chương LỰA CHỌN VÀ CHỈ ĐỊNH MƠ HÌNH iv Phương pháp Durbin – Watson hai bước Trước hết viết lại mơ hình sai phân tổng quát dạng: Yt = β1 (1 − ρ) + β2 Xt − β2 ρXt−1 + ρYt−1 + (ut − ρut−1 ) Bước Ước lượng mơ hình thu ρˆ Bước Thiết lập mơ hình sai phân tổng qt ước lượng để tìm βˆ1 βˆ1 Phạm Văn Khánh KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Chương MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Chương ĐA CỘNG TUYẾN Chương PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Chương TỰ TƯƠNG QUAN Chương HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Chương LỰA CHỌN VÀ CHỈ ĐỊNH MƠ HÌNH v Đưa thêm biến vào mơ hình Một ngun nhân tự tương quan mơ hình bị định sai bỏ sót biến giải thích việc đưa thêm biến vào mơ hình khắc phục tự tương quan Phạm Văn Khánh KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Chương MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Chương ĐA CỘNG TUYẾN Chương PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Chương TỰ TƯƠNG QUAN Chương HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Chương LỰA CHỌN VÀ CHỈ ĐỊNH MƠ HÌNH Ví dụ: Tiếp tục ví dụ cho, ta tìm cách khắc phục tượng tự tương quan mơ hình Nếu sử dụng thống kê DW, từ báo cáo ta có d = 0, 46283 ⇐⇒ ρˆ = − d = 0, 768585 Thiết lập biến sai phân tổng quát: Cons1t = const − 0, 768585const−1 gdp1t = gdpt − 0, 768585gdpt−1 Phạm Văn Khánh KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Chương MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Chương ĐA CỘNG TUYẾN Chương PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Chương TỰ TƯƠNG QUAN Chương HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Chương LỰA CHỌN VÀ CHỈ ĐỊNH MƠ HÌNH Phạm Văn Khánh KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Chương MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Chương ĐA CỘNG TUYẾN Chương PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Chương TỰ TƯƠNG QUAN Chương HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Chương LỰA CHỌN VÀ CHỈ ĐỊNH MÔ HÌNH Để sử dụng phương pháp lặp Cochrane- Orcutt, ta khai báo thêm vào danh sách biến giải thích bậc tự tương quan, chẳng hạn AR(1) hồi quy OLS thu kết sau: Phạm Văn Khánh KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Chương MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Chương ĐA CỘNG TUYẾN Chương PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Chương TỰ TƯƠNG QUAN Chương HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Chương LỰA CHỌN VÀ CHỈ ĐỊNH MƠ HÌNH Kết thu ước lượng bước cuối cùng, đồng thời kết cho ước lượng lược đồ AR(1) Phạm Văn Khánh KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Chương MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Chương ĐA CỘNG TUYẾN Chương PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Chương TỰ TƯƠNG QUAN Chương HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Chương LỰA CHỌN VÀ CHỈ ĐỊNH MÔ HÌNH Ta khắc phục tự tương quan mơ hình cách đưa thêm biến trễ vào mơ hình theo lý thuyết kinh tế tiêu dùng thường phụ thuộc vào tiêu dùng kỳ trước, thử nghiêm mơ hình sau: Const = β1 + β2 gdpt + β3 Const−1 + ut Phạm Văn Khánh KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Chương MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Chương ĐA CỘNG TUYẾN Chương PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Chương TỰ TƯƠNG QUAN Chương HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Chương LỰA CHỌN VÀ CHỈ ĐỊNH MƠ HÌNH Chương HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ • Trong mơ hình hồi quy tuyến tính mà xem xét từ chương trước biến giải thích biến lượng Các biến nhận giá trị số • Chẳng hạn, tiền lương cán bộ, doanh số bán cửa hàng, chi tiêu cho quảng cáo, cung tiền biến số lượng Nhưng thực tế có nhiều trường hợp biến giải thích (hoặc chí biến phụ thuộc) biến chất lượng • Trong chương ta nghiên cứu hồi quy biến giải thích biến chất lượng, đặc biệt lý thuyết phân tích sách Phạm Văn Khánh KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Chương MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Chương ĐA CỘNG TUYẾN Chương PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Chương TỰ TƯƠNG QUAN Chương HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Chương LỰA CHỌN VÀ CHỈ ĐỊNH MƠ HÌNH I HỒI QUY VỚI CÁC BIẾN GIẢI THÍCH LÀ BIẾN CHẤT Biến chất lượng ta nói thường có khơng có thuộc tính đó, chẳng hạn nam hay nữ; khu vực tư nhân thay nhà nước Vấn đề đặt làm để lượng hố thuộc tính Trong phân tích hồi quy người ta sử dụng kỹ thuật biến giả Kỹ thuật cho phép ta ước lượng hố thuộc tính Biến giả sử dụng mơ hình hồi quy giống biến số lượng thông thường Phạm Văn Khánh KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Chương MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Chương ĐA CỘNG TUYẾN Chương PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Chương TỰ TƯƠNG QUAN Chương HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Chương LỰA CHỌN VÀ CHỈ ĐỊNH MƠ HÌNH Trước hết ta giả sử rằng, nước ta có hai loại hình xí nghiệp, xí nghiệp quốc doanh xí nghiệp tư nhân Chúng ta biểu thị điều phương pháp hồi quy sau: Wi = β1 + β2 Di + Ut (3.1) Wi tiền lương công nhân i Di biến giả hai giá trị sau: D=0 tư nhân; D=1 nhà nước Phạm Văn Khánh KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Chương MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Chương ĐA CỘNG TUYẾN Chương PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Chương TỰ TƯƠNG QUAN Chương HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Chương LỰA CHỌN VÀ CHỈ ĐỊNH MƠ HÌNH Điều thấy cách lấy giá trị kỳ vọng vế phương trình ứng với Dt = Dt = : E (Y |Di = 0) = β1 E (Y |Di = 1) = β1 + β2 Kiểm định giả thiết H0 ; β2 = cung cấp kiểm định giả thiết khơng có khác tiền lương cơng nhân làm việc xí nghiệp tư nhân nhà nước Điều dễ làm trước Phạm Văn Khánh KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Chương MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Chương ĐA CỘNG TUYẾN Chương PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Chương TỰ TƯƠNG QUAN Chương HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Chương LỰA CHỌN VÀ CHỈ ĐỊNH MƠ HÌNH Phạm Văn Khánh KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Chương MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Chương ĐA CỘNG TUYẾN Chương PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Chương TỰ TƯƠNG QUAN Chương HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Chương LỰA CHỌN VÀ CHỈ ĐỊNH MƠ HÌNH Chương LỰA CHỌN VÀ CHỈ ĐỊNH MƠ HÌNH Phạm Văn Khánh KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS ... ĐỊNH MƠ HÌNH Kiểm định phù hợp hàm hồi quy Nêu ý nghĩa kinh tế β2 Kiểm định nhận xét Keynes quy luật tiêu dùng Phạm Văn Khánh KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH... Chương HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Chương LỰA CHỌN VÀ CHỈ ĐỊNH MƠ HÌNH Chương MỞ ĐẦU Phạm Văn Khánh KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Chương MƠ HÌNH... CHỌN VÀ CHỈ ĐỊNH MÔ HÌNH Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Phạm Văn Khánh KINH TẾ LƯỢNG- ECONOMETRICS Chương MỞ ĐẦU Chương ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUI ĐƠN Chương MƠ HÌNH