Bài giảng KINH TÊ LƯƠNG (Econometrics)PHÓ Trúc Phương

KINH TẾ LƯỢNG (Econometrics) Mở đầu KHÁI QUÁT KINH TẾ LƯỢNG Định nghĩa • Khoa học đo lường mối quan hệ kinh tế thực tế • Sự kết hợp lý thuyết kinh tế, thống kê toán, máy tính Phương pháp nghiên cứu Lý thuyết kinh tế, giả thiết Không (1) Lập mô hình (2) Ước lượng tham số (3) Kiểm định giả thiết (4) Mô hình ước lượng tốt không ? Có Dự báo, định Chương KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HỒI QUI Bản chất phân tích hồi qui Nghiên cứu phụ thuộc biến (biến phụ thuộc) vào nhiều biến khác (biến độc lập), với ý tưởng: • ước lượng giá trị trung bình biến phụ thuộc • biết giá trị biến độc lập Hồi qui giải vấn đề gì ? • Ước lượng giá trị trung bình biến phụ thuộc • Kiểm định giả thiết mối quan hệ • Dự báo • Kết hợp Các loại quan hệ Quan hệ thống kê quan hệ hàm số : Quan hệ hàm số: • giá trị X → giá trị Y • Xác định, chắn Quan hệ thống kê: • giá trị X → nhiều giá trị Y • Không chắn Các loại quan hệ Quan hệ hồi qui nhân quả: Quan hệ hồi qui: • Dựa tính toán • Bản chất số liệu Quan hệ nhân quả: • Dựa lý thuyết • Bản chất tự nhiên Các loại quan hệ Quan hệ hồi qui tương quan: Quan hệ hồi qui: • Tuyến tính phi tuyến • Không đối xứng Quan hệ tương quan: • Tuyến tính • Đối xứng Khoảng tin cậy các hệ số hồi quy Ví dụ 2.1: Tìm khoảng tin cậy 2 mô hình hồi quy chi tiêu – thu nhập với độ tin cậy 95%: ˆ (n  2)  /2   33.1802   2 ˆ (n  2) 1 /2 0,025  11.1 0,975  0.48 11,9104    273,9792 Ví dụ 2.1: Kiểm định phù hợp hàm hồi qui thu nhập – chi tiêu với mức ý nghĩa 5%: Giả thiết: H0: 2 = (hàm HQ không phù hợp) H1: 2  (hàm HQ phù hợp) Ta có: α = 5%; n= 6; k = 2 R / (k  1) 0.9721/ (2  1) F0    139.158 (1  R ) / (n  k ) (1  0,9721) / (6  2) Fα(k – 1, n – k) = F0,05 (1,4) = 7.71 F0 = 139.158 > F0,05 (1,4) = 7.71  bác bỏ H0  hàm hồi qui phù hợp Ví dụ2.1: Kiểm định phù hợp hàm hồi qui thu nhập – chi tiêu với mức ý nghĩa 7% giá trị p tương ứng 0.000296: Giả thiết H0 : R2 = (hàm HQ không phù hợp) H1 : R2 > (hàm HQ phù hợp) Ta có: α = 7%; p = 0.000296 Vì p = 0.000296 < α = 0.07  bác bỏ H0  Hàm hồi qui phù hợp Ví dụ2.1: Có người cho thu nhập hộ gia đình không ảnh hưởng đến chi tiêu hộ Với mức ý nghĩa 5%, bạn có đồng ý với ý kiến không Giả thiết: H H00:: 22 == 00 (hàm HQ không phù hợp) H1: 2  (hàm HQ phù hợp) α = 5%; n= 6; k = ; ˆ2  0.4198; se( ˆ2 )  0.0356 t0  11.7965 tα/2(n – k): t0,025(4) = 2.776 |𝑡0 | = 11.7965 > tα/2(n – 2) = 2.776 → bác bỏ gt → Hàm HQ phù hợp Trình bày kết hồi qui ( theo hàng) 𝑌𝑖 se t p = + hồi qui 𝛽1 kết 𝛽2 Xi Trình bày = = = se(𝛽1 ) t01 p1 se(𝛽2 ) t02 p2 R2 n F p(F) Lưu ý: giá trị t01, t02, p1, p2 tính từ giả thiết βi = Ví dụ 2.1: 𝑌𝑖 se t p = = = = 38.634 6.4907 5.9522 0.004 + 0.4198 Xi 0.0356 11.7965 0.0003 R2 = 0.9721 n = 10 F (1,4) = 139.158 p = 0.000296 Trình bày kết hồi qui ( theo cột) Trình Dependent Variable: Y bày kết hồi qui Included observations: Variable Coefficient Std Error t-Statistic C 38.62595 6.465214 5.974428 X 0.419847 0.035447 11.84440 R-squared 0.972278 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.965348 S.D dependent var S.E of regression 5.737582 Akaike info criterion Sum squared resid 131.6794 Schwarz criterion Log likelihood -17.77946 F-statistic Durbin-Watson stat 0.874809 Prob(F-statistic) Prob 0.0039 0.0003 110.0000 30.82207 6.593154 6.523741 140.2899 0.000291 Dự báo giá trị trung bình – giá trị cá biệt Ví dụ 2.1: Dự báo chi tiêu hộ gia đình thu nhập họ 300 USD/tuần Độ tin cậy 99%  Dự báo giá trị cá biệt Y0 • Dự báo điểm: Y  38.6340  0.4198  300  164.574 • Dự báo khoảng: o B1: Tính 𝑌0 o B2: Tính se(Y0 - 𝑌0 ) o B3: Tra bảng tα/2(n – k) n=6 k=2 X0 =300 𝑋 = 170 ∑Xi2 = 199600 𝜎 = 33.180138 Dự báo giá trị trung bình – giá trị cá biệt Dự báo khoảng: o B1: Tính 𝑌0 : 164.574 o B2: Tính se(Y0 - 𝑌0 ): 7.7532 o B3: Tra bảng t0.005(4): 4.601 Khoảng dự báo cho chi tiêu cá biệt là: 128.9014  Y0  200.2466 Dự báo giá trị trung bình – giá trị cá biệt Ví dụ 2.1: Dự báo chi tiêu trung bình hộ gia đình thu nhập họ 300 USD/tuần Độ tin cậy 99%  Dự báo giá trị trung bình E(Y/X0) • Dự báo điểm: Y0  38.6340  0.4198  300  164.574 • Dự báo khoảng: o B1: Tính 𝑌0 o B2: Tính se(𝑌0 ) o B3: Tra bảng tα/2(n – k) n=6 k=2 X0 = 300 𝑋 = 170 ∑Xi2 = 26200 𝜎 = 33.180138 Dự báo giá trị trung bình – giá trị cá biệt Dự báo khoảng: o B1: Tính 𝑌0 : 164.574 o B2: Tính se(𝑌0 ): 5.1897 o B3: Tra bảng t0.005(4): 4.601 Khoảng dự báo chi tiêu trung bình là: 140.6804  E (Y / X  300)  188.4677 Dự báo giá trị trung bình – giá trị cá biệt Ví dụ 2.1: Dự báo chi tiêu chi tiêu trung bình hộ gia đình thu nhập họ 160 USD/tuần Độ tin cậy 99% • Dự báo điểm: Y  38.6340  0.4198  160  105.802 • Dự báo khoảng: o B1: Tính 𝑌0 o B2: Tính se (𝑌0 ) , se(Y0 − 𝑌0 ) • se(𝑌0 ) = 2.3784 • se(Y0 − 𝑌0 )= 6.2319 o B3: Tra bảng t0.005(4): 4.601 n=6 k=2 X0 =300 𝑋 = 170 ∑Xi2 = 199600 𝜎 = 33.1801 Dự báo giá trị trung bình – giá trị cá biệt Khoảng dự báo chi tiêu cá biệt là: 77.1289  Y0  134.4751 Khoảng dự báo chi tiêu trung bình là: 94.8591  E (Y / X  160)  116.7449 Đặc điểm dự báo khoảng Y dải tin cậy giá trị cá biệt  Y dải tin cậy giá trị trung bình X X Đánh giá kết phân tích hồi qui • Dấu hệ số hồi qui ước lượng phù hợp với lý thuyết, tiên nghiệm không • Các hệ số hồi qui ước lượng có ý nghĩa mặt thống kê hay không • Mức độ phù hợp mô hình (R2) • Kiểm tra xem mô hình có thỏa mãn giả thiết mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển hay không NỘI DUNG CƠ BẢN • Tính hệ số HQ 𝛽1 , 𝛽2 , 𝑅 • Phát biểu ý nghĩa kinh tế hệ số HQ • Tính khoảng tin cậy cho βi phát biểu ý nghĩa kinh tế khoảng tin cậy • Nắm phương pháp kiểm định giả thiết (khoảng tin cậy, mức ý nghĩa [t0, F0] giá trị p) • Phân biệt loại dự báo (trung bình cá biệt) ... đầu KHÁI QUÁT KINH TẾ LƯỢNG Định nghĩa • Khoa học đo lường mối quan hệ kinh tế thực tế • Sự kết hợp lý thuyết kinh tế, thống kê toán, máy tính Phương pháp nghiên cứu Lý thuyết kinh tế, giả thiết... nghĩa kinh tế lượng • Định nghĩa hồi qui • Phân biệt loại quan hệ: hồi qui, hàm số, tương quan • Phân biệt loại liệu kinh tế lượng • Phân biệt hàm hồi qui tổng thể mẫu • Ghi nhớ ký hiệu, tên gọi... hiệu, tên gọi đại lượng hàm hồi qui MÔ HÌNH HỒI QUI BIẾN Nghiên cứu mối quan hệ CT - TN Xét địa phương có 40 hộ gia đình nghiên cứu mối quan hệ chi tiêu hàng tuần gia đình thu nhập họ Thu nhập