NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI VIỆT NAM Khoa: Tài ngân hàng Sinh viên thực : Nguyễn Thị Lan Anh 18D180125 Nguyễn Ngọc Thùy 18D180167 Lớp : K54H3 Giáo viên hướng dẫn: ThS Đặng Thị Lan Phương HÀ NỘI-2021 LỜI CAM ĐOAN Nhóm nghiên cứu cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng hai thành viên nhóm Các số liệu kết luận nghiên cứu trung thực chưa công bố công trình khác Thay mặt nhóm nghiên cứu khoa học Nguyễn Ngọc Thùy LỜI CẢM ƠN Trước hết, nhóm sinh viên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tồn thầy giáo, giáo Trường Đại học Thương Mại dạy dỗ, truyền đạt kiến thức quý báu cho nhóm sinh viên suốt thời gian nhóm nghiên cứu học tập rèn luyện trường Nhóm xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn – ThS Đặng Thị Lan Phương người nhiệt tình hướng dẫn nhóm thực nghiên cứu khoa học Nhóm xin chân thành cảm ơn thầy giáo, giáo Khoa Tài ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm suốt trình thực nghiên cứu khoa học Việc thầy, hướng dẫn, góp ý giúp nhóm nghiên cứu có thêm hiểu biết, kiến thức hồn thiện đề tài nghiên cứu khoa học Nhóm xin chân thành cảm ơn Phòng giao dịch Vĩnh Phúc 1- Chi nhánh Ba Đình Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Việt Nam hỗ trợ, giúp đỡ nhóm hồn thành phiếu khảo sát Cùng với vị khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng Thương mại Cổ phần quân đội hỗ trợ nhóm hoàn thành khảo sát cách khách quan Với vốn kiến thức hạn hẹp nên nghiên cứu khoa học khơng thể tránh khỏi thiếu sót Nhóm mong mong nhận ý kiến đóng góp, phê bình thầy Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Dư nợ tín dụng NHTMCP Quân Đội từ 2015-2020 Bảng 2.2: Tỷ lệ dư nợ cho vay/Tài sản NHTMCP Quân Đội Bảng 2.3: Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên MB giai đoạn 2015-2020 Bảng 2.4: Bảng tổng hợp biến mơ hình nghiên cứu Bảng 2.5: Kết phân tích thống kê mơ tả Bảng 2.6: Kết phân tích tương quan Bảng 2.7: Kết kiểm định tượng đa cộng tuyến Bảng 2.8: Kết kiểm định tượng đa cộng tuyến Bảng 2.9: Kết hồi quy kiểm định giả thuyết hồi quy mơ hình POOLED OLS, FEM REM Bảng 2.10: Kiểm định phương sai sai số thay đổi tự tương quan Bảng 2.11: So sánh kết phân tích thực tế kỳ vọng DANH MỤC BIỂU ĐỒ Hình 2.1: Tốc độ tăng trưởng vốn huy động NHTM MB giai đoạn 2015-2020 Hình 2.2: Hoạt động cho vay NHTM MB giai đoạn 2015-2020 Hình 2.3: Dư nợ tín dụng NHTMCP Qn Đội từ 2015-2020 Hình 2.4: Dư nợ cho vay/Tài sản NHTMCP Quân Đội giai đoạn 2015-2020 Hình 2.5: Dư nợ cho vay/Tài sản NHTMCP Quân Đội giai đoạn 2015-2020 Hình 2.6: ROA ROE NHTMCP Quân Đội MB giai đoạn 2015-2020 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU 1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỘT SỐ CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 2.1 Các cơng trình nghiên cứu nước 2.2 Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi 2.3 Những nội dung thống đánh giá hiệu hoạt động cho vay Ngân hàng MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CÂU HỎI NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY CỦA NHTM 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM 1.1.1 Tổng quan NHTM Khái niệm NHTM 1.1.2 Hoạt động cho vay NHTM 1.1.3 Hiệu hoạt động cho vay NHTM 10 1.1.3.1 Khái niệm cho vay NHTM 10 1.1.3.2 Nguyên tắc điều kiện cho vay NHTM 12 1.1.3.3 Phân loại cho vay NHTM .15 1.1.3.4 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM .16 1.2 Các tiêu đánh giá hiệu cho vay NHTM 17 1.2.1.Tỷ lệ thu nhập lãi ròng cận biên (Net interest Margin – NIM) 17 1.2.2 Chỉ số ROA ROE 18 1.2.3 Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động tín dụng 20 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng .21 1.3.1 Quy mô cho vay 21 1.3.2 Chênh lệch lãi suất 22 1.3.3 Nợ xấu tài sản đảm bảo 24 1.3.4 Chi phí cho hoạt động tín dụng ngân hàng 26 1.3.5 Một số nhân tố khác ảnh hưởng đến tiêu đánh giá hiệu tín dụng 27 1.3.5.1 Nhóm yếu tố khách quan 28 1.3.5.2 Nhóm yếu tố chủ quan .29 1.4 KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TỪ CÁC NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC VÀ NGOÀI NƯỚC 33 1.4.1 Kinh nghiệm Quản trị rủi ro Citibank 33 1.4.2 Kinh nghiệm xử lý nợ hạn ngân hàng Hàn Quốc .34 1.4.3 Kinh nghiệm áp dụng nguyên tắc Basel việc nâng cao hiệu tín dụng 35 1.4.4 Bài học kinh nghiệm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam 36 1.4.6 Bài học rút công tác nâng cao hiệu cho vay Ngân hàng thương mại CP Quân Đội .39 1.5 ỨNG DỤNG MƠ HÌNH KÍNH TẾ LƯỢNG ĐỂ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 40 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 44 2.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NHTMCP QUÂN ĐỘI 44 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển NHTMCP Quân Đội .44 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh NHTMCP Quân Đội giai đoạn 20152020 46 2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 46 2.1.2.2 Hoạt động cho vay 47 2.1.2.3 Lợi nhuận trước thuế 48 2.2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY CỦA NHTMCP QUÂN ĐỘI 49 2.2.1 Thực trạng hiệu cho vay NHTMCP Quân Đội qua tiêu đánh giá 49 2.2.1.1 Nhóm tiêu quy mơ tăng trưởng tín dụng 49 2.2.1.2 Nhóm tiêu thể khả sinh lời từ hoạt động tín dụng 52 2.2.2 Thực trạng hiệu cho vay NHTMVN qua nhân tố ảnh hưởng 53 2.2.2.1 Xây dựng mơ hình nghiên cứu .53 2.2.2.2 Phương pháp kiểm định mơ hình 56 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY CỦA NHTMCP QUÂN ĐỘI 57 2.3.1 Kết đạt 57 2.3.1.1 Kết đạt qua tiêu đánh giá hiệu cho vay NHTMCP Quân Đội 57 2.3.1.2 Kết phân tích thống kê mơ tả 59 2.3.1.2 Kết phân tích tương quan 61 2.3.2 Kết hồi quy kiểm định giả thuyết hồi quy 63 2.3.2.1 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 63 2.3.2.2 Kết kiểm định lựa chọn mơ hình 64 2.3.2.3 Kiểm định vi phạm giả thuyết mô hình .66 2.3.2.4 Kết tương quan hồi quy .67 2.3.3 Kết đạt qua nhân tố ảnh hưởng đến hiệu cho vay 67 2.3.4 Hạn chế 69 2.3.5 Nguyên nhân 70 2.3.5.1 Nguyên nhân khách quan .70 2.3.5.2 Nguyên nhân chủ quan 71 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 73 3.1 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY CỦA NHTMCP QUÂN ĐỘI ĐẾN NĂM 2030 73 3.1.1 Định hướng phát triển chung 73 3.1.2 Định hướng nâng cao hiệu cho vay NHTMCP Quân Đội 73 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động cho vay NHTMCP Quân Đội 75 3.2.1 Tăng trưởng tín dụng ổn định 75 3.2.2 Điều chỉnh lãi suất cho vay huy động vốn .78 3.2.3 GIẢM NỢ XẤU 80 3.2.4 NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN ĐẢM BẢO 81 3.2.5 NÂNG CAO CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ LƯƠNG NHÂN VIÊN .83 3.2.6 NÂNG CAO CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH VÀ CẢI TIẾN QUY TRÌNH CHO VAY 84 3.3 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 87 3.3.1 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỚI CHÍNH PHỦ .87 3.3.2 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHNN .88 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC .94 PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ TÍN DỤNG .94 KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHÓM NGHIÊN CỨU TỔNG KẾT 98 PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG 104 PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Việt Nam làm quốc gia thực đổi mới, với sách mở cửa linh hoạt với việc trở thành thành viên hiệp hội thương mại, Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, thu hút vốn đầu tư nước Là thành viên nhiều Hiệp hội Thương mại WTO, hoàn tất đàm phán hiệp định Thương mại Tự với EU (EVFTA), Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) mở nhiều hội cho phát triển kinh tế Việt Nam nói chung hoạt động ngân hàng Thương mại nói riêng Khi tham gia hội thập chung với kinh tế khu vực giới, đồng thời , nước ta phải tuân thủ theo lộ trình chấp hành theo nguyên tắc để tạo sân chơi bình đẳng cho thành viên tham gia Đây thách thức chung kinh tế Việt Nam, thách thức lớn hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Việt Nam Trong hoạt động ngân hàng Thương mại, hoạt động cho vay hoạt động mang lại lợi nhuận Ngân hàng, định đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Bản thân hệ thống NHTM cịn nhiều hạn chế: trình độ quản lý , cơng nghệ, kiểm sốt hệ thống cịn nhiều bất cập… NHTM đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh, cạnh tranh với TCTD để mở rộng quy mô, phạm vị, thị phần,….Về môi trường vĩ mô, thời gian gần đây, tác động khủng hoảng kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh COVIT-19 tạo biến động lớn lạm phát, đầu tư tăng trưởng kinh tế, kéo theo điều chỉnh NHNN hạn mức cho vay, lãi suất cho vay lãi suất huy động NHTM,… Trong giai đoạn nay, lĩnh vực ngân hàng thực cam kết mở cửa với việc xuất ngày nhiều ngân hàng liên doanh, ngân hàng có 100% vốn nước ngoài, phần lớn ngân hàng ngân hàng có quy mơ lớn, có truyền thống lâu đời từ quốc gia phát triển Tây Âu khu vực khác châu Á như: ngân hàng HSBC Anh, ngân hàng CityBank Mỹ, ngân hàng WooriBank Hàn Quốc,…Việc hạn chế lĩnh vực kinh doanh các ngân hàng dỡ bỏ thân ngân hàng tự huy động vốn Điều đòi hỏi ... vi nghiên cứu • Đối tượng nghiên cứu: Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Qn đội Việt Nam • Phạm vi nghiên cứu: Nhóm nghiên cứu hiệu hoạt động cho vay. .. hiệu cho vay Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Việt Nam CHƯƠNG I LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY CỦA NHTM... sách quản lý vàng, ngoại hối,… chưa thể sâu sắc qua cơng trình nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Từ nhân tố