Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam, trong điều kiện hội nhập quốc tế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI LÊ THỊ THU TRANG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội - 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI LÊ THỊ THU TRANG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 9.34.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.,TS Lê Văn Hưng TS Bùi Văn Can Hà Nội - 2021 LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tác giả, với giúp đỡ tận tình Người hướng dẫn khoa học PGS.,TS Lê Văn Hưng; TS Bùi Văn Can Các số liệu kết nghiên cứu luận án có nguồn gốc rõ ràng, cơng bố cơng khai, trích dẫn theo quy định Các kết nghiên cứu luận án tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực phù hợp với đối tượng mục tiêu nghiên cứu Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2021 Tác giả Luận án Lê Thị Thu Trang MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài: Mục đích nghiên cứu 2.1 Về lý luận 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu 5 Tổng quan đề tài nghiên cứu 6 Những đóng góp luận án 18 Kết cấu luận án 18 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 19 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 19 1.1.1 Khái niệm đặc điểm ngân hàng thương mại: 19 1.1.2 Chức Ngân hàng thương mại 19 1.1.3 Vai trò cua Ngân hàng thương mại đôi vơi sư phat triên cua nền kinh tê 22 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 25 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 25 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 29 1.2.3 Biện pháp phòò̀ng ngừa rủi ro tín dụng NHTM .31 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng NHTM 34 1.2.6 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 39 1.2.7 Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng NHTM 42 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 43 1.3.1 Khái niệm vềị̀ lực quản trị rủi ro tín dụng NHTM 43 1.3.2 Một số tiêu chí phản ánh lực quản trị rủi ro tín dụng 43 1.4 KINH NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 44 1.4.1 Kinh nghiệm Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 44 1.4.2 Kinh nghiệm Ngân hàng Thái Lan 46 1.4.3 Kinh nghiệm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Citibank 47 1.4.4 Bài học kinh nghiệm rút cho NHNo&PTNTVN 49 Kết luận Chương 52 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 53 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 53 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 53 2.1.2 Mơ hình cấu tổ chức máy NHNo&PTNTVN 57 2.1.3 Chức nhiệm vụ: 58 2.2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 62 2.2.1 Hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 62 2.2.2 Cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro tín dụng 77 2.2.3 Một số quy định liên quan đến hoạt động tín dụng áp dụng NHNo&PTNTVN 78 2.2.4 Kiểm tra q trình thực quản trị rủi ro tín dụng 80 2.2.5 Quản trị rủi ro tín dụng theo yếu tố cấu thành khung lực quản trị rủi ro tín dụng NHNo&PTNTVN 82 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 96 2.3.1 Những kết chủ yếu đạt được: 96 2.3.2 Một số hạn chế còò̀n tồn 98 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế tồn 99 Kết luận Chương 101 CHƯƠNG 3: NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 102 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2020 – 2025 VÀ TẦM NHÌN 2030 102 3.1.1 Hướng tới chiến lược phát triển dài hạn 102 3.1.2 Định hướng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng NHNo&PTNTVN 103 3.1.3.Tiến trình hội nhập quốc tế NHNo&PTNTVN 104 3.1.4 Năng lực tài định đổi mở rộng kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 107 3.1.5 Nâng cao lực quản trị chất lượng chuyên môn cán 109 3.1.6 Định hướng phát triển kinh doanh Ngân hàng NHNo&PTNTVN112 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ 113 3.2.1 Thực nghiêm quy trình chất lượng thẩm định tín dụng: .113 3.2.2 Hồn thiện nội dung yêu cầu chấm điểm xếp hạng tín dụng nội 114 3.2.3 Thực quy trình quản lý nợ kiểm tra, kiểm sốt tín dụng: 117 3.2.4 Đảm bảo nguồn vốn an toàn nguồn vốn để sử dụng cho vay: .119 3.2.5 Nâng cao lực xây dựng vận hành công cụ đo lường rủi ro tín dụng 120 3.2.6 Nâng cao lực kiểm soát rủi ro tín dụng 125 3.2.7 Phân loại nợ xử lý rủi ro tín dụng NHNo&PTNTVN 128 3.2.8 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phát triển thương hiệu 130 3.2.9 Mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin 135 KẾT LUẬN 140 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 142 PHỤ LỤC 150 Chữ viết tắt BCTN BHXH BIDV CBCNV CN CSH CSTT GHTD KBNN KH NHLD NHNN NHNNg NHNo&PTNTVN Hay Agribank NHTM NHTMCP NHTMNN NHTMVN NLCT NLTC PGD RRTD SPDV TCNH TCTC TCTD TĐTD TĐTD TSDH VCSH VIETCOMBANK VIETINBANK XDTD Tiếng Anh AEC ATM CAR FDI GATS GDP IMF ODA ROA ROE WB WTO 145 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài Chính (2010), Văn kiện Biểu thuế gia nhập WTO Việt Nam, NXB Tài chính, TP Hồ Chí Minh [2] Bộ Thương mại (2007), Các cam kết gia nhập Tổ chức thương mại giới Việt Nam, (Tài liệu bồi dưỡng), Hà Nội [3].Bộ Thương mại (2008), Kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Khoa học, Hà Nội [4].Bộ Thương mại, Tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN - Trung Quốc, (Tài liệu tham khảo), Hà Nội [5].Bộ Tư pháp (2008), Hội nhập kinh tế quốc tế, (Tài liệu bồi dưỡng kiến thức ngành Tư pháp), NXB Tư pháp, Hà Nội [6] Brett kinh Bank 3.0, Tương lai ngân hàng kỷ nguyên số NXB Đại học kinh tế Quốc dân ( 2014) [7] Bách khoa toàn thư-http://vi.wikipedia.org [8] Tác giả Nguyễn Thị Vân Anh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (2016) Luận án tiến sỹ kinh tế: “Nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng theo thơng lệ quốc tế Ngân hàng thương mại Việt Nam” [9] Các Mác (1993), Mác-Ăng Ghen toàn tập, NXB Sựthật, Hà Nội [10] Chính phủ (2006), Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/2 tổ chức hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh Hà Nội [11] Chính phủ (2006), Quyết định số 112/2006/QĐ –TTg ngày 24/5/2006, Quyết định việc phê duyệt Đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 [12].Chính phủ (2007), Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/4 việc nhà đầu tư nước mua cổ phần Ngân hàng thương mại Việt Nam, Hà Nội [13].Chính phủ (2009), Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7 tổ chức hoạt động ngân hàng thương mại, Hà Nội 146 [14] Chính phủ (2012) định 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012, Quyết định việc phê duyệt Đề án tái cấu tổ chức tín dụng Việt Nam gia đoạn 2011 đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 [15] Nghiêm Văn Bảy (2012), Quản trị dịch vụ khác Ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính [16] PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn Giáo trình Ngân hàng thương mại, (2010), Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh, NXB Lao Động [17] Lê Thị Huyềò̀n Diệu (2010), Luận khoa học xác định mơ hình quản trị rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Việt Nam [18].Trần Trung Dũng (2018) “Quản lý rủi ro đạo đức hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Việt Nam” Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài chính, năm 2018 [19] Phạm Ngọc Dũng & Đinh Xuân Hạng (2013), Giáo trình Tài - Tiền tệ, NXB Tài [20].Trần Khánh Dương (2019), Phòò̀ng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam [21].Nguyễn Như Dương (2018), Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà nội [22] Nguyễn Văn Đông (năm 2011) “Đánh giá hoạt động tổ chức tín dụng phương pháp phân tích nhân tố phương pháp thành phần theo tiêu tài mơ hình CAMELS”,, Đại học Kinh tế Quốc dân [23].Nguyễn Thị Gấm (2020), “Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Việt Nam” Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2020 [24].Trương Thi Đức Giang (2020), “Quản lý nợ xấu hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam” Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Thương mại, năm 2020 147 [25] GS.,TS.Vũ Văn Hóa & TS Vũ Quốc Dũng (2012), Giáo trình Thị trường Tài chính, NXB Tài [26] Đinh Xuân Hạng & Nguyễn Văn Lộc (2012), Quản trị tín dụng Ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính [27].TS Hồng Huy Hà ( 2012) Đềị̀ tài nghiên cứu khoa học cấp ngành: “Việc áp dụng tiêu chuẩn an toàn hoạt động kinh doanh quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế hệ thốngngân hàng Việt Nam: Thực trạng giải pháp” [28].Đỗ Thu Hằng (2020), Khẩu vị rủi ro cho ngân hàng thương mại Việt Nam: Từ lý thuyết đến thực tế, Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, số Xuân 212 + 213 tháng 1&2.2020 [29].Dương Thị Hoàn (2020), “Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài chính, năm 2020 [30] TS Dương Ngọc Hào (2012) Luận án “Giải pháp nhằm hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng Ngân hang thương mại Việt Nam” [31].TS Nguyễn Quang Hiện (2016) Luận án tiến sỹ kinh tế “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội” [32].Theo PGS TS Phan Thị Thu Hà Giáo trình Ngân hàng thương mại (2013) Trường đại học kinh tế quốc dân, viện Ngân hàng – Tài chính, NXB Đại học Kinh tế quốc dân [33].Nguyễn Bích Liên (2018), Hồn thiện hoạt động kiểm sốt nội ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Việt Nam [34].Tạ Đình Long (2016), Nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, [35].TS Bùi Diệu Anh ( 2012) Đềò̀ tài nghiên cứu khoa học cấp ngành: “Thực trạng giải pháp nâng cao lực quản trị danh mục cho vay số NHTM CP địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, làm chủ nhiệm 148 [36].Nguyễn Thị Mùi (2015), Hệ thống ngân hàng Việt Nam nay: Những vấn đềị̀ đặt & số khuyến nghị sách, Hội thảo khoa học, Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội [37].Lê Thị Kim Nga (2005), Giải pháp nâng cao chất lượng Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại năm trước mắt, Đềò̀ tài nghiên cứu khoa học cấp viện, Hà Nội [38].Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng Đức Giz (2012), Hội thảo giới thiệu dự thảo Thông tư Quy định yêu cầu hệ thống quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng [39].Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2015-2019, Báo cáo thường niên [40] Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (2015-2019 Báo cáo thường niên [41].Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (2015- 2019), Báo cáo thường niên [42].Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, (2015- 2019), Báo cáo thường niên [43].Lê Xuân Nghĩa (2011), Tái cấu trúc Ngân hàng thương mại - Nâng cao lực quản trị rủi ro, Kỷ yếu Diễn đàn Kinh tế mùa xuân 2013 [44].TS Nguyễn Thị Loan ( 2012) Luận án “Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam” [45].Trần Thị Việt Thạch (2015), Quản trị Rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel II Agribank, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Việt Nam [46] PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2010), Giáo trình Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội [47].Thông tư số: 19/2017/TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung số điềị̀u thơng tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 thống đốc ngân hàng nhà nước quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an tồn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ban hành ngày 28/12/2017 149 [48] Thơng tư số 13/2010/TT-NHNN, Quy định vềị̀ tỷ lệ an toàn hoạt động Tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày20/05/2010 [49].Thơng tư số 13/2018/TT-NHNN, Quy định vềị̀ hệ thống kiểm sốt nội Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngồi [50].Thơng tư số 44/2011/TT-NHNN, Quy định vềị̀ hệ thống kiểm soát nội kiểm toán nội tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước ban hành ban hành 29/12 /2011 [51].Đỗ Đoan Trang (2018), Vềò̀ quản trị rủi ro ín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Tài chính, kỳ - tháng 11/2018 (693), NXB Bộ Tài Chính [52].Nguyễn Văn Tiến (2015), Toàn tập quản trị rủi ro ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội [53].TS Nguyễn Đức Tú (2012) Luận án tiến sĩ “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam”[ [54].TS Trần Trung Tường (2011) Luận án tiến sĩ kinh tế, với đềị̀ tài: “Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” [55].Nhóm tác giả Vũ Thị Kim Oanh, Vũ Hải Yến, Nguyễn Thị Thu Trang, Bùi Huy Trung Đềị̀ tài “Xây dựng mơ hình thử sức chịu đựng rủi ro tín dụng – từ lý thuyết đến thực tiễn Việt Nam” [56].Tác giả Đàm Xn n, 2012 Đềị̀ tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòị̀n Thương tín (Sacombank Phú Thọ)” [57].Hồng Tùng (2011), Phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp mơ hình logistic, tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng số (43)- 2011 [58].Nguyễn Thị Hồng Vinh (2017), “Nợ xấu hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam” Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2017 [59].Tác giả Hà Thị Thu Phương (2018), Luận án tiến sĩ “ Nâng cao lực tài Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam điều kiện Hội nhập Quốc tế” 150 [60].Trương Nguyễn Tường Vy (2018), Kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại Cổ phần Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Việt Nam [61].Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, PGS TS Nguyễn Minh Kiềò̀u (2012), Đại học Mở TP Hồ Chí Minh & chương trình Giảng dạy kinh tế Fullbright, NXB Lao Động [62].Tác giả: Nguyễn Hồng Thụy Bích Trâm Trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.Kiểm định rủi ro tín dụng cho ngân hàng thương mại niêm yết Việt Nam [63].Phạm Thị Trúc Quỳnh (2020), “Nghiên cứu nhân tố tác động đến thị trường nợ xấu Việt Nam” Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2020 [64].Nghị số 30/2017/NQ-CP vềò̀ dành gói tín dụng cho phát triển “nơng nghiệp cơng nghệ cao” TIẾNG NƯỚC NGOÀI [65] DeutscheBank AG, Deutsche BankAG report, www.db.com [66] Judijanto, L and Khmaladze, E., V (2003), Analysis of Bank Failure Using Published Financial Statements: The Case of Indonesia (Part 1), Journal of Data Science, pp 199-230 [67] Sunil S.Poshakwale and Binsheng Qien, Competitiveness and Efficiency of the banking sector and economic growth in Egypt, Centre for reseach in Economics and Finance, school of manegement, Cranfield University England [68] Gituro wainaina, Kibera FN, K’Obonyo PO (2011), Customer Relationship Management and Competitiveness of Commercial Banks in Kenya, Nairobi [69] Jean-Michel Sahut, Mehdi Mili and Maroua Ben Krir (2007), Factors of Competitiveness of Islamic Banks, The New Financial Order Institutions Rating Criteria, Fitch Ratings Ltd [70] A Guide to IMF Stress TestingMethods and Models (2014), edited by Li Lian Ong, International Monetary Fund 151 [71]Aaron, M., Armstrong, J., & Zelmer, M (2012) An Overview of Risk Management at Canadian Banks Bank of Canada [72] Basel Committee on Banking Supervision (09/2000) Principal for the Management of Credit Risk Basel [73] Burrows, O., Learmonth, D., & McKeown, J (09/2012) RAMSI: a topdown stress-testing model Bank of England; Financial Stability Paper No 17 [74] Cihak, M (2004a): Stress Testing: A Review of Key Concepts CNB, Internal Research Policy Note, no 2/2004 [75] Cihak, M (2004b): Designing Stress Tests for the Czech Banking System CNB, Internal Re- search Policy Note, no 3/2004 [76]Cihak, M (2005) "Stress Testing of Banking Systems (in English)," Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), Charles University Prague, Faculty of Social Sciences, vol 55(9-10), pages 418-440, September [77] Dent, K., Westwood, B., & Segoviano, M (2016) Stress testing of banks: an introduction Bank of England [78] Dionne, G (2013) Risk Management: History, Definition and Critique Canada: Cirrelt [79] Foglia, A (2009) Stress Testing Credit Risk: A Survey of Authorities’ Approaches (Vol 5) International Journal of Central Banking [80] Gestel, T V., & Baesens, B (2009) Credit Risk Management - Basic Concepts: financial risk components, rating analysis, models, economic and regulatory capital Oxford university press [81] Hirtle, B., & Lehnert, A (2014) Supervisory Stress Tests Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, no 696 [82 ] Hull, J C (2012) Risk management in Financial Institutions, 3rd edition New Jersey: John Wiley & Sons, Inc [83 ] INTERNATIONAL MONETARY FUND (2012) Macrofinancial Stress Testing—Principles and Practices1 The Monetary and Capital Markets Department INTERNATIONAL MONETARY FUND 152 [84] Saunders, A., & Cornett, M M (2007) Financial Institutions Management A Risk Management Approach, 6th edition Boston: Mcgraw-Hill Irwin [85] Supervision, B C (2005) An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions BankforInternationalSettlements [86] Stephan Cowan, Glen Bullivant, Robert addlestone (2004) "Effective credit control & debt recovery handbook - Tottel Publisher" Các trang Web: [86] www.aar.com.au/pubs/asia/china.htp [87] www.agribank.com [88] www.bidv.com.vn www.mof.gov.vn [89] www.citibank.com www.deutsche-bank.de [90] www.eximbank.com.vn [91] https://vi.wikipedia.org [92] www.techcombank.com.vn [93 www.vietcombank.com.vn [94] www.vietinbank.vn [95] http:// www.mof.gov.vn [96] http://www.sbv.gov.vn [97] http://www.cic.org.vn [98] http://www.rating.com.vn [99] www.vneconomy.vn 153 PHỤ LỤC 01 DANH MỤC CÁC NHÓM SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM I Nhóm sản phẩm tiền gửi Tiền gửi (bằng đồng Việt Nam ngoại tệ): 1.1 Tiềò̀n gửi khơng kỳ hạn (Tiềị̀n gửi tốn); 1.2 Tiềị̀n gửi có kỳ hạn: sau tồn bộ, trả lãi sau định kỳ, trước tồn bộ; 1.3 Tiềị̀n gửi lãi suất bậc thang theo thời gian thực gửi; Tiền gửi tiết kiệm (bằng đồng Việt Nam ngoại tệ): 2.1 Tiết kiệm khơng kỳ hạn; 2.1 Tiết kiệm có kỳ hạn thơng thường; 2.2 Tiết kiệm có kỳ hạn: Trả lãi sau toàn bộ; trả lãi sau định kỳ, trả lãi trước toàn bộ, trả lãi trước định kỳ 2.3 Tiết kiệm: Theo thời gian, theo số dư 2.4 Tiết kiệm điềò̀u chỉnh lãi suất theo lãi suất 2.5 Tiết kiệm gửi góp: Định kỳ hàng tháng, khơng theo định kỳ hàng tháng Tiền gửi tiết kiệm dự thưởng 2.6 Tiềị̀n gửi tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất tự điềò̀u chỉnh theo lãi suất NHNN 2.7 Tiết kiệm rút gốc linh hoạt Phát hành giấy tờ có giá (bằng đồng Việt Nam ngoại tệ): 3.1 Giấy tờ có giá ngắn hạn: Gồm kỳ phiếu: trả lãi trước, sau tồn bộ; tín phiếu, chứng tiềò̀n gửi ngắn hạn loại giấy tờ có giá ngắn hạn khác: trả lãi trước, sau tồn 3.1 Giấy tờ có giá dài hạn: trái phiếu, trả lãi trước, sau toàn bộ, lãi định kỳ; chứng tiềò̀n gửi dài hạn loại giấy tờ có giá dài hạn khác; trả lãi trước, sau tồn bộ, lãi định kỳ II Nhóm sản phẩm cấp tín dụng Cho vay tiêu dùng: 1.1 Cho vay mua sắm hàng tiêu dùng, vật dụng gia đình 1.1 Cho vay xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp mua nhà dân cư 1.2 Cho vay người lao động lao động hợp tác có thời hạn nước 1.3 Cho vay cầm cố giấy tờ có giá 1.4 Cho vay mua phương tiện lại 1.5 Cho vay hỗ trợ du học 154 Cho vay sản xuất kinh doanh 2.1 Cho vay vốn lưu động; 2.1 Cho vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (từng lần); 2.2 Cho vay lưu vụ hộ nông dân; 2.3 Cho vay theo hạn mức tín dụng; 2.4 Thấu chi tài khoản doanh nghiệp; 2.5 Cho vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh; 2.6 Cho vay đồng tài trợ; 2.7 Cho vay dự án theo định Chính phủ; 2.8 Cho vay dự án sở hạ tầng (có tính cộng đồng); 2.9 Cho hộ nông dân vay theo định 67/1998/QĐ-TTg; 2.10 Cho vay ưu đãi xuất khẩu; 2.11 Cho vay để trả nợ nước trước hạn (tái cấu nợ); 2.12 Cho vay để đầu tư trực tiếp nước ngoài; 2.13 Cho vay dự án, chương trình vốn tài trợ nước ngồi; 2.14 Cấp hạn mức tín dụng dự phòị̀ng; 2.15 Phát hành sử dụng thẻ tín dụng (nội địa VISA, MASTER) 2.16 Cho vay hình thức thấu chi thẻ ghi nợ nội địa; 2.17 Cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán; Dịch vụ bảo lãnh 3.1 Bảo lãnh vay vốn; 3.1 Bảo lãnh dự thầu; 3.2 Bảo lãnh thực hợp đồng; 3.3 Bảo lãnh tốn; 3.4 Bảo lãnh hồn trả tiềị̀n ứng trước; 3.5 Bảo lãnh đối ứng; 3.6 Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm; 3.7 Đồng bảo lãnh; 3.8 Bảo lãnh khác; Dịch vụ bao toán 1.1 Bao toán nước; Chiết khấu, tái chiết khấu 5.1 Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng; 5.1 Chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá; 5.1.1 Tín phiếu NHNN phát hành; 155 5.1.1 Các loại trái phiếu phát hành theo quy định Chính phủ; 5.1.2 Tín phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu Tổ chức khác phát hành; III Nhóm sản phẩm dịch vụ tài khoản tốn nước Cung cấp thơng tin tài khoản (Vấn tin, đối chiếu, kiểm tra, in báo cáo, kê) Gửi nhiều nơi, rút nhiều nơi Chuyển tiền 3.1 Chuyển tiềò̀n nước; 3.1 Nhận tiềò̀n chuyển đến nước; Séc 4.1 Cung ứng séc nước; 4.1 Thanh toán séc nước; 4.2 Nhờ thu séc nước; Dịch vụ kết nối quản lý tài khoản toán cho cơng ty nhà đầu tư chứng khốn Thanh tốn hóa đơn Dịch vụ chuyển tiền quốc tế 1.1 Chuyển tiềò̀n kiềò̀u hối; 1.1 Chuyển đến phục vụ thương mại mậu dịch; 1.2 Chuyển tiềò̀n nước ngồi; Thanh tốn nhờ thu 2.1 Nhờ thu xuất (collection); 2.1 Nhờ thu nhập khẩu; Thư tín dụng 3.1 Thư tín dụng xuất (L/C xuất); 3.1 Thư tín dụng nhập (L/C nhập); Bảo lãnh quốc tế 4.1 Thư tín dụng dự phòị̀ng; 4.1 Bank Guarantee/Performance bond; Thanh tốn biên mậu 5.1 Chuyển tiềị̀n chứng từ chuyên dùng; 5.1 Thư ủy thác chuyển tiềị̀n; 5.2 Thư tín dụng mậu dịch biên giới; 5.3 Thanh tốn hối phiếu; 156 5.4 Chuyển tiềị̀n TTR; Dịch vụ séc nước ngồi 6.1 Thanh tốn séc nước ngoài; 6.1 Nhờ thu séc nước ngoài; Kinh doanh tiền tệ 7.1 Mua bán ngoại tệ giao ngay; 7.1 Mua bán ngoại tệ kỳ hạn; V Nhóm sản phẩm TRESURY Ngân hàng đại lý 1.1 Tài trợ thương mại (ngắn hạn, dài hạn); 1.1 Dịch vụ toán quốc tế; Kinh doanh vốn nội tệ thị trường liên ngân hàng 2.1 Sản phẩm thị trường tiềị̀n tệ; 2.1 Đầu tư, kinh doanh giấy tờ có giá; 2.2 Sản phẩm phái sinh; Kinh doanh ngoại tệ với định chế tài 3.1 Giao (Spot); 3.1 Kỳ hạn (Forwards); 3.2 Hợp đồng tương lai (Futures); 3.3 Qùị̀n chọn (Options); 3.4 Hốn đổi ngoại tệ (Swaps); Các sản phẩm, dịch vụ khác 4.1 Chuyển tiềị̀n đa tệ; 4.1 Cho vay cơng ty trực thuộc; 4.2 Xuất nhập ngoại tệ mặt; VI Nhóm sản phẩm đầu tư Đầu tư thương mại 1.1 Góp vốn thành lập doanh nghiệp mới; 1.1 Mua cổ phần, góp vốn doanh nghiệp hoạt động; 1.2 Góp vốn hợp đồng hợp tác kinh doanh; Nhận ủy thác đầu tư Dịch vụ tư vấn đầu tư VII Nhóm sản phẩm thẻ Thẻ ghi nợ/ ATM 1.1 Thẻ ghi nợ nội địa; 157 1.1 Thẻ ghi nợ quốc tế VISA; Thẻ tín dụng 2.1 Thẻ tín dụng nội địa; 2.1 Thẻ VISA; 2.2 Thẻ Master; VIII Nhóm sản phẩm E - Banking Mobile banking 1.1 SMS banking (Vấn tin, in kê, tự động thơng báo sử dụng); 1.1 VNTOPUP (Nạp tiềị̀n điện thoại, nạp tiềị̀n ví điện tử); 1.2 ATRANSFER (Chuyển khoản cá nhân, chuyển khoản tốn); 1.3 Thanh tốn hóa đơn; Internet banking Phone banking Home banking Kiosk IX Nhóm sản phẩm dịch vụ ngân quỹ quản lý tiền tệ Dịch vụ ngân quỹ 1.1 Thu đổi tiềò̀n; 1.1 Kiểm định tiềò̀n thật giả; 1.2 Gửi tiềò̀n vào kho qua đêm; 1.3 Dịch vụ thu chi tiềò̀n mặt đơn vị; 1.4 Dịch vụ vận chuyển tiềò̀n mặt; 1.5 Cho thuê ngăn tủ, két sắt; 1.6 Bảo quản tài sản quý hiếm; 1.7 Giữ hộ giấy tờ có giá; 1.8 Đổi séc du lịch lấy tiềò̀n 1.9 Đổi ngoại tệ lấy séc du lịch Dịch vụ quản lý tiền tệ 2.1 Quản lý tài khoản tập trung; 2.1 Chi trả lương vào tài khoản cá nhân theo danh sách, dịch vụ chi hộ; 2.2 Ngân hàng phục vụ dự án ODA; X Nhóm sản phẩm khác Nhóm sản phẩm liên kết Ngân hàng - Bảo hiểm (Bancassurance) 1.1 Đại lý phân phối bảo hiểm (Bảo hiểm nhân thọ phi nhân thọ) 158 PHỤ LỤC 02 SỐ LƯỢNG CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH CỦAAGRIBANK TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 TỈNH, THÀNH PHỐ Hà Nội TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Cần Thơ Long An Đồng Tháp An Giang Tiềị̀n Giang Bến Tre Vĩnh Long Trà Vinh Sóc Trăng Kiên Giang Bạc Liêu Cà Mau Bình Dương Tây Ninh Đồng Nai Bà Rịa - Vũng Tàu Bình Phước Hải Phòị̀ng Vĩnh Phúc Hải Dương Thái Bình Nam Định Ninh Bình Hưng Yên Bắc Ninh Hà Nam Cao Bằng Lạng Sơn Lai Châu Sơn La Lào Cai Hà Giang Bắc Kạn Điện Biên Tuyên Quang Yên Bái 159 TT 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 TỈNH, THÀNH PHỐ Thái Nguyên Bắc Giang Quảng Ninh Hòị̀a Bình Phú Thọ Thanh Hóa Nghệ An Ha Tĩnh Thừa Thiên - Huế Quảng Bình Quảng Trị Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú n Khánh Hòị̀a Ninh Thuận Bình Thuận Gia Lai Kon Tum Đắc Lắc Đắc Nông Lâm Đồng TỔNG ... NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 102 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG... đề Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Chương Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chương Giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín. .. NHTM có uy tín hàng đầu Việt Nam nay.Với lý nêu tác giả cho đềò̀ tài : ? ?Nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, điều kiện hội nhập quốc tế? ?? chọn