Bài viết tập trung nghiên cứu đề xuất mô hình môi giới điện tử trong quan hệ tín dụng nhằm tối đa hóa lợi ích chung cho người đi vay dựa các đòi hỏi của người cho vay. Mô hình đề xuất liên quan đến mô hình hóa hành vi của người đi vay và người cho vay để điều phối thích hợp lượng vốn tín dụng khả dụng.
Hội thảo Khoa học quốc gia “Hệ thống Tài – Ngân hàng với phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên bối cảnh cách mạng cơng nghệ”– DCFB 2020 XÂY DỰNG MƠ HÌNH ĐIỀU PHỐI TỐI ƯU QUAN HỆ TÍN DỤNG THƠNG QUA MÔI GIỚI ĐIỆN TỬ TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ SỐ Lê Diên Tuấn, Phan Đặng My Phương Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng TĨM TẮT Thời đại cơng nghệ số tạo động lực cho kinh tế Việt nam nói chung hệ thống ngân hàng nói riêng phát triển theo hướng đại, động sáng tạo hiệu Bài viết tập trung nghiên cứu đề xuất mơ hình mơi giới điện tử quan hệ tín dụng nhằm tối đa hóa lợi ích chung cho người vay dựa đòi hỏi người cho vay Mơ hình đề xuất liên quan đến mơ hình hóa hành vi cuả người vay người cho vay để điều phối thích hợp lượng vốn tín dụng khả dụng Các kết thí nghiệm thể mơ hình thỏa mãn tối đa lợi ích chung người vay dựa vào đòi hỏi người cho vay đặt thơng qua quan hệ tín dụng Từ đưa số kiến nghị, hàm ý sách nhằm thúc đẩy phát triển mơi giới điện tử quan hệ tín dụng ngân hàng thời đại cơng nghệ số Từ khố: cơng nghệ số, yêu cầu người vay, điều kiện người cho vay, điều phối quan hệ tín dụng, mơ hình tối ưu, mơi giới điện tử Đặt vấn đề Nằm khu vực phát triển động giới, Việt Nam có lợi nhiều lĩnh vực liên quan đến công nghệ số [2, 4] Ngành công nghiệp phần mềm Việt nam điểm đến gia công phần mềm lớn thứ giới nghệ [10] Hơn định số 34/ QĐ-NHNN ngày 07/01/2019 xác định rõ ngân hàng số tương lai để phát triển tài tồn diện Việt Nam Q trình tự động hóa quy trình nghiệp vụ góp phần tăng suất lao động hiệu hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng Chính phát triển mạnh mẽ cơng nghệ số tạo tảng quan trọng cho bùng nổ nhiều mơ hình tài cơng nghệ [7, 10] Trong đó, mơ hình quan hệ tài dựa vào trung gian (broker) cần thiết, thuận lợi cho người vay người cho vay Giao dịch liên quan đến người vay, người cho vay, người trung gian (broker) với yêu cầu ràng buộc từ người vay người cho vay Giao dịch liên quan nhiều bên mơ hình hóa qua hình đây: Hình 1: Quan hệ tín dụng thơng qua trung gian (broker) Người trung gian (broker) có chức nhận yêu cầu từ người vay người cho vay Trong viết này, trách nhiệm broker điều phối quan hệ tín dụng nhiều người vay dựa vào điều kiện đòi hỏi người cho vay thỏa mãn người vay đồng thời tối đa hóa lợi ích chung người vay 355 Hội thảo Khoa học quốc gia “Hệ thống Tài – Ngân hàng với phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên bối cảnh cách mạng công nghệ”– DCFB 2020 Xét phương diện người vay, yêu cầu liên quan nhiều thuộc tính thời hạn vay, lãi suất, tài sản đảm bảo, cách thức trả lãi Nhìn chung số thuộc tính với thơng tin rõ ràng dễ dàng cho việc xác định giá trị theo nhu cầu người vay Mặt khác, cịn có số thuộc tính thuộc thơng tin khơng rõ ràng; khó khăn để ước tính giá trị thuộc tính theo yêu cầu người vay Do đó, giá trị ước tính thuộc tính theo yêu cầu người vay giải phương pháp đề xuất nhóm tác giả cách dựa vào lý thuyết mờ (fuzzy) Broker xây dựng hàm liên thuộc (membership function) để đo mức độ thỏa mãn người vay cho loại thuộc tính có thơng tin không rõ ràng (vague information) Tương tự, xét phương diện người cho vay, nhiều thuộc tính ràng buộc khác đặt Do người cho vay người sở hữu lượng vốn khả dụng nên yêu cầu họ đặt tương đối rõ ràng hợp lí Vì vậy, giá trị thuộc tính cung cấp đến broker tương đối chi tiết broker dễ dàng nắm yêu cầu người cho vay Dựa vào phân tích trên, vấn đề giúp broker giải số việc sau: (i) mơ hình hóa hành vi người vay liên quan nhiều thuộc tính chẳng hạn thuộc tính với ràng buộc cứng, ràng buộc mềm (trong bao gồm thuộc tính với thơng tin mờ); (ii) mơ hình hóa hành vi người cho vay liên quan đến nhiều thuộc tính; (iii) thực điều phối tối ưu lượng vốn khả dụng nhiều người vay người cho vay nhằm tối đa hóa lợi ích cho người vay Cơ sở lý luận Trong năm gần đây, môi trường số trở nên phổ biến doanh nghiệp tổ chức; thay mơ hình kinh doanh truyền thống Giao dịch tín dụng người vay người cho vay thường xuyên xảy mơi trường kinh doanh Trong mơi trường tín dụng truyền thống, việc điều phối người vay người cho vay khó khăn phức tạp số lượng người vay người cho vay tham gia vào thị trường tín dụng lớn Đối mặt với khó khăn đó, mơi giới điện tử (electronic broker) nhu cầu cấp thiết Mục đích broker điều phối quan hệ tín dụng để tìm cặp quan hệ tối ưu [1] Nghiên cứu liên quan đến broker môi trường số hướng nghiên cứu tích cực năm gần Do lượng thông tin môi trường số lớn người vay người cho vay khó khăn để nhận biết thơng tin xác thơng tin khơng xác nhằm hỗ trợ định cuối Khó khăn hội cho broker tham gia vào mơi trường số để giải quan hệ tín dụng [6, 8] Broker hỗ trợ cho cá nhân tố chức giành thông tin hữu dụng thị trường số [9] Jung cộng [5] đề xuất hệ thống trung gian điện tử để tìm người bán phù hợp với giá thấp dịch vụ tốt Mục đích báo đề xuất phương pháp điều phối quan hệ tín dụng người vay người cho vay để tối đa hóa lợi ích chung cho người vay Đóng góp báo sau: (i) mơ hình hóa hành vi người vay theo nhiều thuộc tính khác nhau; (ii) xây dựng quy trình để điều phối quan hệ tín dụng; (iii) xây dựng hàm mục tiêu với ràng buộc để thực điều phối quan hệ tín dụng người vay người cho vay Phương pháp đề xuất điều phối quan hệ tín dụng dựa vào trung gian (broker) 3.1 Quy trình điều phối quan hệ tín dụng Quy trình điều phối quan hệ tín dụng người vay người cho vay thực thông qua broker Trong báo này, trách nhiệm broker tối ưu hóa lợi ích chung người vay dựa vào yêu cầu người vay người cho vay với nhiều điều kiện ràng buộc khác Nguyên lý quy trình điều phối quan hệ tín dụng dựa vào broker trình bày sau: 356 Hội thảo Khoa học quốc gia “Hệ thống Tài – Ngân hàng với phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên bối cảnh cách mạng cơng nghệ”– DCFB 2020 Hình 2: Quy trình điều phối quan hệ tín dụng thời đại công nghệ số Bước 1: Broker nhận yêu cầu từ người vay với nhiều thuộc tính khác Để mơ hình hóa hành vi người vay liên quan đến thuộc tính với thơng tin mờ (fuzzy information), broker phải nắm thông tin từ người vay nhằm xây dựng hàm liên thuộc (membership function) để mô tả hành vi người vay cho loại thuộc tính Bước 2: Người cho vay cung cấp thông tin cho vay đến broker người cho vay mong muốn tìm người vay thỏa mãn yêu cầu họ Bước 3: Sau broker mô hình hóa hành vi người vay nhận yêu cầu từ người cho vay, broker thực việc điều phối quan hệ tín dụng để tìm cặp quan hệ tín dụng tối ưu Phương pháp điều phối broker tối đa hóa lợi ích chung người vay thơng qua yêu cầu người vay người cho vay 3.2 Mơ hình hóa hành vi người vay cho thuộc tính với thơng tin mờ Do đặc thù số yêu cầu người vay mơ tả cách xác giá trị thuộc tính; broker sử dụng hàm liên thuộc mờ (fuzzy membership function) để mơ hình hóa hành vi người vay cho loại thuộc tính Hàm liên thuộc khơng đo lợi ích người vay mà cịn giúp broker so sánh lợi ích người vay dựa thông tin người cho vay Cụ thể, hàm liên thuộc định nghĩa sau: Định nghĩa: Một tập không gian 𝑿 tập mờ 𝑨 in 𝑿, hàm liên thuộc (membership function) định nghĩa sau: 𝜇𝑨(𝒙) : 𝑿 ⟶ [0,1] (1) ∀𝑥 ∈ 𝑿 𝜇𝑨(𝒙) hàm liên thuộc nhằm lượng hóa mức độ mà phần tử 𝑥 thuộc tập sở 𝑿 Một số hàm liên thuộc phổ biến sử dụng để mơ hình hóa hành vi người vay cho thuộc tính có thơng tin mờ mơi trường kinh doanh trình bày sau: 357 Hội thảo Khoa học quốc gia “Hệ thống Tài – Ngân hàng với phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên bối cảnh cách mạng công nghệ”– DCFB 2020 Hình 3: Trình bày thuộc tính với thơng tin mờ, (a) Dạng hình thang trái; (b) Dạng hình thang phải; (c) Dạng hình thang; (d) Dạng hình tam giác Trong báo này, mơ hình hóa hành vi người vay thông qua việc xây dựng hàm liên thuộc cho thuộc tính có thơng tin mờ cách sử dụng phương pháp ước lượng điểm [3] Cụ thể, broker nắm thông tin người vay để xác định điểm mong muốn thông qua câu hỏi biểu diễn hình dạng cụ thể để xác định mức độ thỏa mãn người vay dựa yêu cầu cụ thể người cho vay 3.3 Xây dựng phương pháp tính mức độ thỏa mãn cho người vay Giả sử 𝐵 = {𝑏1 , 𝑏2 , … , 𝑏𝑛 }, 𝐿 = {𝑙1 , 𝑙2 , … , 𝑙𝑚 } tập gồm 𝑛 người vay 𝑚 người cho vay với nhiều thuộc tính khác Để thuận tiện cho việc tính tốn mức độ thỏa mãn cho người vay, nhóm thuộc tính người vay chia thành hai loại Nhóm thuộc tính với ràng buộc cứng định nghĩa sau: 𝐶 = {𝑐1 , 𝑐2 , … , 𝑐𝑧 } nhóm thuộc tính với ràng buộc mềm định nghĩa sau: 𝑇 = {𝑡1 , 𝑡2 , … , 𝑡𝑘 } [5] Nhóm thuộc tính với ràng buộc cứng thể ký hiệu dấu “=” nghĩa người vay thỏa mản điều kiện xảy dấu “=” nhóm thuộc tính với ràng buộc với ràng buộc mềm thể ký hiệu dấu “=” nghĩa giá trị thuộc tính diễn khoảng giá trị Có ba loại thuộc tính thuộc ràng buộc mềm sau: (i) Thuộc tính với ràng buộc mềm thuận hiểu giá trị đưa người cho vay lớn người vay hài lịng ví dụ người vay mong muốn vay số tiền từ người cho vay lớn tốt (ii) Thuộc tính với ràng buộc mềm nghịch hiểu giá trị đưa người cho vay nhỏ người vay hài lịng ví dụ người vay mong muốn lãi suất đưa từ người cho vay nhỏ tốt (iii) Thuộc tính với thơng tin mờ hiểu mức độ thỏa mãn người vay thể theo khoảng khác Đối với loại thuộc tính broker mơ hình hóa hành vi thỏa mản người vay theo hình dạng khác tùy thuộc vào việc trả lời câu hỏi người vay Các hình dạng phổ biến hành vi người trình bày hình Yêu cầu người cho vay cung cấp đến broker yêu cầu xếp tương đồng với loại thuộc tính từ yêu cầu người vay 𝑗 ∈ [1, … 𝑚] số người cho vay thứ 𝑙𝑗 𝑄𝑗𝑖′ (𝑖 ′ ∈ (𝑧 + 𝑘)) giá trị cụ thể thuộc tính thứ 𝑖 ′ yêu cầu người cho vay thứ 𝑙𝑗 358 Hội thảo Khoa học quốc gia “Hệ thống Tài – Ngân hàng với phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên bối cảnh cách mạng công nghệ”– DCFB 2020 Tương tự 𝑖 ∈ [1, … 𝑛] số người vay thứ 𝑏𝑖 𝐶𝑖𝑖′ (𝑖 ′ ∈ (𝑧 + 𝑘)) giá trị cụ thể thuộc tính thứ 𝑖 ′ yêu cầu người vay thứ 𝑏𝑖 Nếu thuộc tính 𝑡𝑘 thuộc tính định lượng với thơng tin mờ hành vi người vay mơ hình hóa dựa vào nội dung đề cập phần 3.2 Dựa vào số ký hiệu người vay người cho vay trên, phương pháp tính mức độ thỏa mãn cho người vay tất thuộc tính trình bày sau: Đối với thuộc tính với số mờ (fuzzy number): Thuộc tính với số mờ có đơn vị đo khác với thuộc tính khác cần phải bình thường hóa liệu (normalization) trước thực điều phối quan hệ tín dụng người vay người cho vay Việc thực bình thường hóa liệu để giúp broker xác định mức độ thỏa mãn người vay 𝑏𝑖 ứng với thuộc tính 𝑡 𝑡𝑘 dựa vào hàm liên hợp thuộc tính 𝑡𝑘 Gọi 𝛽𝑖𝑗𝑘 mức độ thỏa mãn người vay 𝑏𝑖 tính cho thuộc 𝑡 𝑡 tính mờ 𝑡𝑘 dựa vào giá trị 𝑄𝑗𝑘 người cho vay Giá trị 𝛽𝑖𝑗𝑘 nằm từ Việc tính 𝛽𝑖𝑗𝑘 tùy thuộc vào việc mơ hình hóa hành vi cho thuộc tính với thơng tin mờ trình bày Hình Giả sử thuộc tính mờ 𝑡𝑘 𝑡 có dạng hình tam giác 𝛽𝑖𝑗𝑘 tính cụ thể sau: 𝑡 (2) 𝑡 (3) 𝛽𝑖𝑗𝑘 = (𝑄𝑗𝑘 − 𝑎1 )/( 𝑎2 − 𝑎1 ) 𝑎1 ≤ 𝑄𝑗𝑘 < 𝑎2 𝛽𝑖𝑗𝑘 = (𝑎3 − 𝑄𝑗𝑘 )/( 𝑎3 − 𝑎2 ) 𝑎2 ≤ 𝑄𝑗𝑘 ≤ 𝑎3 𝑡 Tương tự, thuộc tính mờ 𝑡𝑘 có dạng hình thang 𝛽𝑖𝑗𝑘 tính cụ thể sau: 𝑡 (4) 𝑡 (5) 𝑡 (6) 𝛽𝑖𝑗𝑘 = (𝑄𝑗𝑘 − 𝑎1 )/( 𝑎2 − 𝑎1 ) 𝑎1 ≤ 𝑄𝑗𝑘 < 𝑎2 𝛽𝑖𝑗𝑘 = (𝑎4 − 𝑄𝑗𝑘 )/( 𝑎4 − 𝑎3 ) 𝑎4 ≤ 𝑄𝑗𝑘 < 𝑎3 𝛽𝑖𝑗𝑘 = 𝑎2 ≤ 𝑄𝑗𝑘 ≤ 𝑎3 Đối với thuộc tính với ràng buộc cứng: -1 if Cih ≠Qjh 𝑡 𝛽𝑖𝑗ℎ = { if Cih =Qjh (7) 𝑡 Nếu 𝛽𝑖𝑗𝑘 = −1 có nghĩa người cho vay 𝑙𝑗 khơng thỏa mãn yêu cầu người vay 𝑏𝑖 thuộc 𝑡 tính 𝑡ℎ 𝛽𝑖𝑗𝑘 = có nghĩa người cho vay 𝑙𝑗 thỏa mãn yêu cầu người vay 𝑏𝑖 thuộc tính 𝑡ℎ Đối với thuộc tính với ràng buộc mềm hướng thuận: 𝑡 Nếu 𝐶𝑖𝑘 > 𝑄𝑗𝑘 𝛽𝑖𝑗𝑘 = −1 Điều có nghĩa người cho vay 𝑙𝑗 không thỏa mãn yêu cầu người 𝑡 vay 𝑏𝑖 Nếu 𝐶𝑖𝑘 ≤ 𝑄𝑗𝑘 𝛽𝑖𝑗𝑘 tính sau: Qjk -Qmin-k +∅ 𝑡 𝛽𝑖𝑗𝑘 =( ) Qmax-k -Qmin-k +∅ t' (8) Trong 𝑡 ′ =Cik/Qmin-k, giá trị 𝑡 ′ ∈ (0,1] ∅= Qmin-k/2, Qmin-k giá trị nhỏ tập giá trị thuộc tính 𝑡𝑘 yêu cầu người cho vay Qmax-k giá trị lớn tập giá trị thuộc tính 𝑡𝑘 yêu 𝑡 𝑡 cầu người cho vay Giá trị 𝛽𝑖𝑗𝑘 nằm từ đến 𝛽𝑖𝑗𝑘 gần có nghĩa người cho vay 𝑙𝑗 đáp ứng yêu cầu cho người vay 𝑏𝑖 cao thuộc tính 𝑡𝑘 359 Hội thảo Khoa học quốc gia “Hệ thống Tài – Ngân hàng với phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên bối cảnh cách mạng công nghệ”– DCFB 2020 Đối với thuộc tính với ràng buộc mềm hướng nghịch: 𝑡 Nếu 𝐶𝑖𝑘 < 𝑄𝑗𝑘 𝛽𝑖𝑗𝑘 = −1 Điều có nghĩa người cho vay 𝑙𝑗 không thỏa mãn yêu cầu người 𝑡 vay 𝑏𝑖 Nếu 𝐶𝑖𝑘 ≥ 𝑄𝑗𝑘 𝛽𝑖𝑗𝑘 tính sau: Qmax-k - Qjk +∅ 𝑡 𝛽𝑖𝑗𝑘 =( Qmax-k - Qmin-k +∅ t' (9) ) Tóm lại, broker tính mức độ thỏa mãn người vay dựa vào yêu cầu người vay người cho vay đặt liên quan nhiều thuộc tính khác Những thuộc tính với ràng buộc cứng bắt buộc phải thỏa mãn xem xét tiến hành điều phối quan hệ tín dụng Do đó, thuộc tính với ràng buộc cứng không cần phải xem xét yếu tố trọng số Mặt khác, thuộc tính với ràng buộc mềm cần phải xem xét thêm yêu tố trọng số để làm cho mơ hình điều phối linh hoạt sát với tình thực tế Mức độ thỏa mãn người vay có xem xét yếu tố trọng số cho thuộc tính với ràng buộc mềm trình bày sau: 𝒌 𝑡 ∑ 𝑤𝑙𝑖 𝛽𝑖𝑗𝑙 , 𝒍=𝟏 (10) Trong 𝑤𝑙𝑖 gía trị trọng số thuộc tính với ràng buộc mềm 𝑡𝑙 yêu cầu người vay ∑𝑘𝑙=1 𝑤𝑙𝑖 = 3.4 Xây dựng hàm mục tiêu để điều phối quan hệ tín dụng Q trình điều phối quan hệ tín dụng broker xem giải hồn chỉnh việc tìm cặp quan hệ tín dụng tối ưu để thỏa mãn tối đa người vay dựa yêu cầu người vay người cho vay Để giải vấn đề nêu ra, hàm mục tiêu ràng buộc cần phải xây dựng sau: n m k 𝑡 ∑ ∑ ∑ 𝑤𝑙𝑖 𝛽𝑖𝑗𝑙 xij i=1 j=1 l=1 𝑓𝑚𝑎𝑥 = n s.t ∑ xij ≤1, ∀j∈m (11) (12) i=1 m ∑ xij ≤1, ∀i∈n (13) j=1 xij =1,0, ∀i∈n, ∀j∈m k ∑ 𝑤𝑙𝑖 l=1 (14) (15) =1, ∀i∈n 𝑡 xij =0 if 𝛽𝑖𝑗𝑙 =-1 Hoặc 𝐶𝑖ℎ ≠ 𝐶𝑗ℎ 360 (16) Hội thảo Khoa học quốc gia “Hệ thống Tài – Ngân hàng với phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên bối cảnh cách mạng công nghệ”– DCFB 2020 Công thức (11) hàm mục tiêu nhằm để tối đa hóa mức độ thỏa mãn cho người vay có trọng số cho thuộc tính có ràng buộc mềm; công thức (12) người vay quan hệ tín dụng tối đa với người cho vay thời điểm điều phối; công thức (13) người cho vay quan hệ tín dụng tối đa với người vay thời điểm điều phối; công thức (14) ràng buộc biến; công thức (15) xem xét yếu tố trọng số thuộc tính có ràng buộc mềm; cơng thức (16) lớp thỏa mãn tham gia vào trình điều phối broker Hàm mục tiêu cơng thức (11) giải phương pháp qui hoạch tuyến tính1 Xây dựng thí nghiệm thảo luận Ở phần này, kết thí nghiệm phân tích hiệu phương pháp đề xuất điều phối quan hệ tín dụng dựa vào broker trình bày Những thí nghiệm tập trung vào tối đa hóa lợi ích chung người vay thông qua việc điều phối quan hệ tín dụng dựa vào mơi trường số Nội dung chi tiết trình bày phần 4.1 liên quan đến thiết lập thí nghiệm phần 4.2 liên quan đến kết thí nghiệm phân tích 4.1 Thiết lập thí nghiệm Ở phần thí nghiệm, liệu mô liên quan đến 10 người vay 30 người cho vay liên quan đến môi trường số Việt Nam tạo dựng Yêu cầu người vay người cho vay liên quan đến thuộc tính sau: thời hạn vay (𝑡1 ), lãi suất (𝑡2 ), cách thức trả lãi (𝑡3 ), số tiền vay (𝑡4 ), thời hạn xét duyệt (𝑡5 )2 Xét góc độ người vay thuộc tính 𝑡1 , 𝑡3 𝑡4 xem thuộc tính với ràng buộc cứng; thuộc tính 𝑡2 xem thuộc tính với ràng buộc mềm thuộc tính 𝑡5 xem thuộc tính với thơng tin mờ (fuzzy) Giả sử thuộc tính 𝑡5 mơ hình hóa hành vi người vay theo dạng hình thang trình bày Hình Thêm vào trọng số hai thuộc tính với ràng buộc mềm 𝑡2 𝑡5 giả sử Ở phần thí nghiệm này, phương pháp điều phối quan hệ tín dụng thơng qua broker xét thí nghiệm khác nhau, nội dung chi tiết trình bày Bảng sau: Bảng 1: Thiết lập thí nghiệm xét số người cho vay khác Thí nghiệm Số người cho vay Tối đa hóa lợi ích chung người vay xét góc độ 10 người vay 10 người cho vay Tối đa hóa lợi ích chung người vay xét góc độ 10 người vay 20 người cho vay Tối đa hóa lợi ích chung người vay xét góc độ 10 người vay 30 người cho vay 4.2 Kết thí nghiệm phân tích Ở phần thí nghiệm 1, broker sử dụng phương pháp đề xuất đề điều phối quan hệ tín dụng 10 người vay 10 người cho vay Theo nguyên lý chung thị trường, số người vay số người cho vay broker có hội lựa chọn cặp quan hệ tín dụng tốt tối đa hóa lợi ích chung cho người vay đạt kết cao Kết mức độ thỏa mãn cho người vay trình bày Hình kết quan hệ tín dụng cho cặp thể Bảng Dựa vào kết Bảng Hình thí nghiệm 1, dễ dàng nhận thấy có cặp quan hệ tín dụng thỏa mãn dựa vào phương pháp điều phối thông qua broker Tuy nhiên, mức độ thỏa mãn cho người vay không cao mức độ thỏa mãn chung người vay khơng cao với giá trị 0.9 số người vay số cho vay Quy trình kết thúc tìm cặp quan hệ tín dụng tối ưu Trong trường hợp người cho vay cịn lượng vốn khả dụng tiếp tục tham gia vào quy trình chọn lọc với người vay Trong thí nghiệm lấy thuộc tính làm ví dụ minh họa, mơ hình áp dụng cho tất thuộc tính 361 Hội thảo Khoa học quốc gia “Hệ thống Tài – Ngân hàng với phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên bối cảnh cách mạng công nghệ”– DCFB 2020 Tương tự, phần thí nghiệm 2, broker xem xét với 10 người vay 20 cho vay Dựa vào kết Bảng Hình 4, chúng dễ nhận mức độ thỏa mãn cho người nhìn chung cải thiện Cụ thể, mức độ thỏa mãn người vay thấp 0.87, cao 0.98 mức độ thỏa mãn chung cho toàn người vay với giá 0.92 Kết thí nghiệm cao kết thí nghiệm số người cho vay tham gia vào thị trường gấp lần so với thí nghiệm Điều minh chứng thêm thí nghiệm 3, số người cho vay gấp lần so với vay mức độ thỏa mãn cho người vay chung cho toàn người vay cải thiện đáng kể Tóm lại phương pháp đề xuất để điều phối quan hệ tín dụng thực tốt tình kinh doanh khác Nhìn chung, số người cho vay tham gia nhiều mơ hình đề xuất khơng mang lại lợi ích cho người vay mà mang lại lợi ích chung cho toàn người vay Bảng 2: Kết thí nghiệm với tình khác 10 Thí nghiệm Thí nghiệm Thí nghiệm 𝑏1 ↔ 𝑙5 𝑏2 ↔ 𝑙4 𝑏3 ↔ 𝑙6 𝑏4 ↔ 𝑙7 𝑏5 ↔ 𝑙10 𝑏6 ↔ 𝑙9 𝑏8 ↔ 𝑙8 𝑏9 ↔ 𝑙1 𝑏10 ↔ 𝑙3 𝑏1 ↔ 𝑙6 𝑏2 ↔ 𝑙9 𝑏3 ↔ 𝑙12 𝑏4 ↔ 𝑙15 𝑏5 ↔ 𝑙17 𝑏6 ↔ 𝑙8 𝑏7 ↔ 𝑙10 𝑏8 ↔ 𝑙13 𝑏9 ↔ 𝑙19 𝑏10 ↔ 𝑙7 𝑏1 ↔ 𝑙22 𝑏2 ↔ 𝑙17 𝑏3 ↔ 𝑙25 𝑏4 ↔ 𝑙27 𝑏5 ↔ 𝑙19 𝑏6 ↔ 𝑙23 𝑏7 ↔ 𝑙15 𝑏8 ↔ 𝑙8 𝑏9 ↔ 𝑙6 𝑏10 ↔ 𝑙10 𝑓 = 0.9 𝑓 = 0.92 𝑓 = 0.98 Hình 4: Mức độ thỏa mãn người vay tình khác 362 Hội thảo Khoa học quốc gia “Hệ thống Tài – Ngân hàng với phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên bối cảnh cách mạng công nghệ”– DCFB 2020 Kết luận hàm ý sách Bài viết đề xuất phương pháp điều phối quan hệ tín dụng thơng qua trung gian điện tử người vay người cho vay xem xét nhóm điều kiện Phương pháp (i) broker mơ hình hóa hành vi người vay xét nhiều thuộc tính khác bao gồm thuộc tính với thơng tin mờ (fuzzy); (ii) dựa vào mơ hình hóa hành vi người cho vay người vay, báo đề xuất hệ thống công thức để tính mức độ thỏa mãn cho người vay dựa vào yêu cầu người vay người cho vay; (iii) xây dựng hàm mục tiêu tập ràng buộc để thực việc điều phối quan hệ tín dụng đạt tối đa hóa lợi ích chung người vay Thêm vào đó, kết thí nghiệm chứng minh rằng, phương pháp đề xuất đạt kết tốt tình khác thị trường Hướng nghiên cứu mở rộng đến tối đa hóa lợi ích cho tất bên quan hệ tín dụng xét thêm yếu tố cạnh tranh thị trường Thêm vào chúng tơi dự định xây dựng hệ thống hỗ trợ định dựa vào broker tảng cơng nghệ tài Thơng qua kết nghiên cứu, nhóm tác giả nhận thấy tiềm phát triển môi giới điện tử lĩnh vực công nghệ tài (Fintech) có triển vọng Do đó, nhà hoạch định sách Việt Nam cần xây dựng thực sách hướng đến cải thiện hệ sinh thái số, giúp người dân khu vực tiếp cận dễ dàng với dịch vụ tài số Đồng thời, việc bảo mật thông tin cá nhân an ninh mạng hoạt động tín dụng cần bảo vệ thơng qua hành lang pháp lý chặt chẽ TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ha, S H., Park, S C.” Matching buyers and suppliers: an intelligent dynamic exchange model” IEEE Intelligent Systems,16(4): 28-40, 2001 [2] IMF, “The Digital Economy in Southeast Asia: Strengthening the Foundations for Future Growth”, 2018 [3] Jamali, A., Zadeh, N N., Darvizeh, A., Masoumi, A., Hamrang, S.” Multi-objective evolu-tionary optimization of polynomial neural networks for modelling and prediction of explo-sive cutting process Engineering Applications of Artificial Intelligence”, 22(4): 676-687, 2009 [4] John Vong- Đại học Paris Graduate School of Management “Chuyển đổi kỹ thuật số dịch vụ tài chính”, Hội thảo phát triển cơng nghệ ngành ngân hàng, Hà Nội, 12/06/2018 [5] Jung, J J., Jo, G S.” Brokerage between buyer and seller agents using constraint satisfac-tion problem models Decision Support Systems”, 28(4): 293-304, 2000 [6] Peters, M., Ketter, W., Tsechansky, M S., Collins, J.: “A reinforcement learning approach to autonomous decision-making in smart electricity markets” Machine Learning, 92(1): 5-39 (2013) [7] Quyết định 986/QĐ-TTg “Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” Quyết định số 34/QĐ-NHNN ngày 07/01/2019 “Chương trình hành động ngành ngân hàng” [8] Reddy, P P., Veloso, M M.” Strategy learning for autonomous agents in smart grid mar-kets” In: IJCAI Proceedings-International Joint Conference on Artificial Intelligence, pp 1446-1451, 2011 [9] Srivastava, N K., Singh, P., Singh, S.,”Optimal adaptive CSP scheduling on basis of pri-ority of specific service using cloud broker” In: 9th International Conference, pp 1-6, 2014 [10] Viện Đào tạo Nghiên cứu BIDV: “Báo cáo đánh giá thực trạng, triển vọng giải pháp thúc đẩy ngân hàng số Việt Nam” tháng 8/2019 363 ... quy trình để điều phối quan hệ tín dụng; (iii) xây dựng hàm mục tiêu với ràng buộc để thực điều phối quan hệ tín dụng người vay người cho vay Phương pháp đề xuất điều phối quan hệ tín dụng dựa vào... cơng nghệ? ??– DCFB 2020 Hình 2: Quy trình điều phối quan hệ tín dụng thời đại công nghệ số Bước 1: Broker nhận yêu cầu từ người vay với nhiều thuộc tính khác Để mơ hình hóa hành vi người vay liên quan. .. Xây dựng hàm mục tiêu để điều phối quan hệ tín dụng Q trình điều phối quan hệ tín dụng broker xem giải hồn chỉnh việc tìm cặp quan hệ tín dụng tối ưu để thỏa mãn tối đa người vay dựa yêu cầu người