Tài liệu Lý Thuyết Nicolas Darvas Box doc

Lý Thuyết Nicolas Darvas Box Một phương pháp phân tích kỹ thuật cũ hợp thời thời đại Phân tích kỹ thuật có vơ ván cơng cụ tất hiệu thị trường tài nói chung Và khơng nằm ngồi cơng cụ cơng cụ Nicolas Darvas sử dụng thành công từ lâu lý thuyết hộp ơng tạo Ông người tâm đắc với hiểu “ Mua đỉnh , bán đỉnh cao “ Ông xác định đỉnh lập vẽ đường nằm ngang từ đỉnh , tiếp xác định đáy vẽ lên đường song song với đường trước Kết ơng có vùng biến động giá , đường giới hạn ngày đường kháng cự đường hỗ trợ Khi phá vỡ đường , giá có xu hướng chiều tăng (nếu đường ) giảm (nếu phá đáy) Về dài hạn ông vẽ đường thẳng qua đỉnh gần lập , vẽ đường khác song song với đường theo đáy xác lập Đây xu hướng lâu dài thị trường Khi giá phá vỡ đáy hội mua vào , ngược lại phá đáy dấu hiệu bán Dưới hình vẽ : Hình đồ thị theo ngày đồng euro Để xác định hộp Darvas , ta sử dụng đỉnh xác lập ngày 25/04/2008 mức đáy 19/05/2008 Chú ý ngày 13/06 giá gần xuống tới đáy xác lập ngày 19/05 (vùng khoanh trịn ) Nếu muốn lướt sóng sau ngày giá giảm , nhìn từ hộp Darvas thấy hội tuyệt vời Sự bất lực giá giảm muốn phá vỡ mức – dấu hiệu chứng tỏ xu hướng giảm ngắn hạn kết thúc Còn muốn đầu tư dài hạn đường giới hạn hộp Darvas công cụ tốt để xác định thời điểm mua bán Trên thực tế , khơng có đợi 12 tuần để xem giá có phá vỡ hộp hay khơng , mà thường tính ngắn hạn Nhờ quy tắc thị trường , phân tích kỹ thuật hộp dài hạn , hộp ngắn hạn Dưới đồ thị 360 phút : Trên đồ thị , đường màu đỏ đường xu hướng ngắn hạn thị trường (xu hướng tăng) Đường xu hướng bị phá vỡ giá thấp nến giảm dài có giá mở cửa nằm bên đường Nếu bạn nhà đầu tư cẩn thận bạn nên chờ thêm nến giảm Cây nến giảm phải có giá mở cửa nằm đường xu hướng Nhưng chưa đủ cho nhà đầu tư cẩn trọng , nến giảm có giá đóng phá vỡ đáy ngang hộp Darvas lại có giá mở cửa cao mức đáy Một lần đợi thêm nến để khảng định xu hướng Thật không thừa chút bạn kiểm tra thông tin tác động đến biến chuyển giá , biết nguyên nhân vận động nhìn vận động thị trường Ta sử dụng cho đồ thị theo : Thật thú vị biết thêm kết hợp lý thuyết hộp với công cụ ptkt khác , điển kỹ thuật hình nến Nhật Bản Ta quan sát đồ thị , đáy xác lập vào cuối tháng nằm sát đường hỗ trợ Ngồi cịn hình thành lên mẫu hình tăng giá The Morning Star Ta tiếp tục phân tích số hình mẫu : Đường hỗ trợ đáy nến xác lập mức giá vào ngày 29 31 tháng 01 tạo thành Đường test vào ngày 07/02 lúc xuất mơ hình đảo chiều Hammer làm tăng tính chắn mơ hình Một xu hướng tăng ngắn hạn chắn xẩy Đường hỗ trợ thứ có ý nghĩa so với đường thể xu hướng lâu dài Nhìn đồ thị ta thấy mơ hình harami pattern (3)đảo chiều xuất , giá giảm tiếp phá vỡ đường hỗ trợ , phá vỡ đường hỗ trợ mức giá 2100 Đây tín hiệu cuối báo hiệu xu hướng giảm chắn hình thành Hình mẫu : Trên hình vẽ ta vẽ hộp Darvas Với mơ hình tia sáng từ đám mây (1) cộng với mức hỗ trợ đường A cho thấy giá phá vỡ đươc mức kháng cự , xu hướng tăng giá ngắn hạn có khả cao Tiếp theo nhìn lên mẫu hình (người phu xe) , với xuất mẫu hình cộng với nằm sát mức kháng cự => xu hướng giảm điều khó tránh khỏi Xem hộp thứ , đường B ta thấy xuất mơ hình đảo chiều shooting start (sao băng 3) người đàn ông trao cổ (4) cộng thêm sát mức kháng cự B => xu hướng giảm giá điều tránh khỏi , xu hướng giảm phá vỡ mức hỗ trợ hộp Davas => xu hướng giảm trầm trọng cần phải hành động kịp thời Mẫu hình cuối : Ta thấy rõ hộp Davas thu , ta phân tích giai đoạn Mẫu hình mẫu hình “hấp thụ giảm giá ” không lý tưởng cho Nó gồm nến trắng dài nến đen dài sau Cây nến đên phải hoàn toàn bao phủ nến trắng Nhưng ta xét cách tổng quan ta thấy vị trí mẫu hình xuất nằm sát mốc kháng cự =>sự giảm giá khó tránh khỏi Mẫu hình búa đảo chiều có đáy nằm đường hỗ trợ thứ => xu hướng tăng ngắn hạn cao Mẫu hình gồm có ngơi băng + mẫu hình người đàn ơng treo cổ + nến đên dài sau Đặc biệt tổ hợp nến cho ta mẫu hình ngơi giảm giá Tuy ngơi giảm giá không lý tưởng nằm tổ hợp kiện cộng thêm yếu tố quan trọng nằm mức kháng cự mơ hộp => giá quay đầu giảm điều bàn cãi Nếu ứng dụng nguyên lý Lý Thuyết Hộp Nicolas vào tình hình VNINDEX thấy có nhiều kiện thú vị Đầu tiên hình ta thấy bật lại VNINDEX chạm vào hộp Nicolas dài hạn Và trùng hợp hay điểm chạm đường support ngắn hạn, Vì bật lại VNINDEX ko có khó hiểu Nhưng người nên thận trọng đường giá trượt dài đường support này, Volume chưa có gọi cải thiện giai đoạn khối ngoại ngày bán mạnh tay hơn., sợ người nhận thay đổi muộn Candle tuần ko đổi màu hình thành tuần vừa rồi, tính ln tuần tuần thứ 6, theo ngũ hành tuần Thủy, nước, mồ hay máu nhấn chìm MS Darvas Box with Exploration Description: - Improve scripting * Allow Darvas Box Color/Style Changing - Exploration Filter: Scan Price From X To Y Buy: Today Buy Volume must be > N time of Buy MAV AND The previous Day High must be below the Darvas Top and Today must close above Darvas Top Sell: Today Sell Volume must be > N time of Sell MAV AND The previous Day Low must be above the Darvas bottom and Today must close below Darvas Bottom Code // Set background SetChartBkGradientFill(ParamColor("Bg Top",colorWhite),ParamColor("Bg Bottom",colorLightYellow)); /* MS Darvas Box with Exploration ============================== Translate from http://trader.online.pl/MSZ/e-w-Darvis_Box.html - Improve scripting * Allow Darvas Box Color/Style Changing - Exploration * Scan Price From To */ SetChartOptions( 0, chartShowArrows|chartShowDates ); // -_SECTION_BEGIN("Price Chart"); // Plot chart // uc = C > Ref(C,-1); ud = C >= O; dc = C =Ref(HHV(H,Periods),-4) AND Ref(H,-3)>Ref(H,-2) AND Ref(H,-3)>Ref(H,-1) AND Ref(H,-3)>H; Topbox = ValueWhen(boxHigh, Ref(H,-3)); Botbox = ValueWhen(boxHigh,LLV(L,4)); /*========================= - Allow color change - Style change ==========================*/ Plot(TopBox, "Top", ParamColor("Box Top Color", colorOrange), ParamStyle("Box Top Style")); Plot(Botbox, "Bot", ParamColor("Box Bottom Color",colorAqua), ParamStyle("Box Bottom Style")); _SECTION_END(); // -_SECTION_BEGIN("Exploration"); //== Price Increment Value - depend on different country Inc = 0.1; //== Set the Price Range for stock to scan PriceFrom = Param("Price From:", 5, 0.1, 200, Inc); PriceTo = Param("Price To:", 100, 0.1, 200, Inc); /* MAV - Moving Average of Volume Buy - Default 20 days Sell - default 10 days Filter: Buy: Today Buy Volume must be > N time of Buy MAV (Buy Up required Huge push force) The previous Day High must be below the Darvas Top and Today must close above Darvas Top Sell: Today Sell Volume must be > N time of Sell MAV (Sell Down required small pull force) The previous Day Low must be above the Darvas bottom and Today must close below Darvas Low */ Buy_MAPds = Param("Buy: MAV Periods", 20, 1, 260); Buy_VxMAV = Param("Buy: V > NxMAV", 2, 0, 20, 0.1); Sell_MAPds = Param("Sell: MAV Periods", 10, 1, 260); Sell_VxMAV = Param("Sell: V > NxMAV", 1, 0, 20, 0.1); BuyMAV = MA(V, Buy_MAPds); SellMAV = MA(V, Sell_MAPds); /* Rule to Filter - The previous Day High must be inside the Darvas Top and Today must close above Darvas Top */ Buy = Ref(H, -1) TopBox AND (V>Buy_VxMAV*BuyMAV); Sell = Ref(L, -1) >=Botbox AND CSell_VxMAV*SellMAV); Filter = (Buy OR Sell) AND (C>=PriceFrom AND CBuy_VxMAV*BuyMAV); Sell = Ref(L, -1) >=Botbox AND CSell_VxMAV*SellMAV);... Bottom",colorLightYellow)); /* MS Darvas Box with Exploration ============================== Translate from http://trader.online.pl/MSZ/e-w-Darvis _Box. html - Improve scripting * Allow Darvas Box Color/Style Changing... Ref(H,-3)>H; Topbox = ValueWhen(boxHigh, Ref(H,-3)); Botbox = ValueWhen(boxHigh,LLV(L,4)); /*========================= - Allow color change - Style change ==========================*/ Plot(TopBox, "Top",