1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Tài liệu luận văn Ứng Dụng Mô Hình Creditmetrics Vào Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

104 8 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Cấu trúc

  • BÌA

  • MỤC LỤC

  • DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

  • LỜI MỞ ĐẦU

    • 1. Lý do chọn đề tài

    • 2. Mục tiêu nghiên cứu

    • 3. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan bổ sung

    • 4. Phương pháp nghiên cứu

    • 5. Kết cấu của luận văn

  • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG

    • 1.1 Các mô hình đo lường rủi ro tín dụng

      • 1.1.1 Các mô hình đo lƣờng rủi ro tín dụng truyền thống

        • 1.1.1.1 Mô hình chuyên gia 5C (Expert system):

        • 1.1.1.2 Mô hình điểm số Z (Z – Credit scoring model):

        • 1.1.1.3 Mô hình xếp hạng tín dụng

      • 1.1.2 Các mô hình đo lường rủi ro tín dụng hiện đại

        • 1.1.2.1 Mô hình CreditMetrics của J.P Morgan

        • 1.1.2.2 Mô hình Creditrisk Plus

        • 1.1.2.3. Mô hình Portforlio KMV

        • 1.1.2.4. Mô hình CreditPortforlio View

    • 1.2 Kết luận

  • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG

    • 2.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

    • 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng và đo lƣờng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCPTiên Phong

      • 2.2.1 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong

      • 2.2.2 Thực trạng đo lường rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong

  • CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CREDITMETRICS VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG

    • 3.1. Vì sao Ngân hàng TMCP Tiên Phong nên áp dụng mô hình CreditMetrics vào quản trị rủi rotín dụng ?

    • 3.2 Áp dụng mô hình CreditMetrics vào quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Tiên Phong

      • 3.2.1.Dữ liệu đầu vào và giả thiết của mô hình

      • 3.2.2. Phần phân tích

        • 3.2.2.1. Xác xuất chuyển hạng tín dụng các doanh nghiệp vay

        • 3.2.2.2. Tính giá trị của danh mục vay cuối năm 2013

        • 3.2.2.3.Tương quan giữa các món vay trên danh mục

        • 3.2.2.4. Tính tổn thất danh mục vay bằng mô phỏng Monte Carlo

    • 3.3 Tổn thất của danh mục vay Ngân hàng TMCP Tiên Phong áp dụng theo mô hình hiện tại

    • 3.4 Kết luận

  • KẾT LUẬN

  • TÀI LIỆU THAM KHẢO

  • PHỤ LỤC

Nội dung

Ngày đăng: 21/07/2021, 14:24

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w