Đăng nhập
Hoặc tiếp tục với email
Nhớ mật khẩu
Đang tải... (xem toàn văn)
Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Cấu trúc
BÌA
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan bổ sung
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu của luận văn
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG
1.1 Các mô hình đo lường rủi ro tín dụng
1.1.1 Các mô hình đo lƣờng rủi ro tín dụng truyền thống
1.1.1.1 Mô hình chuyên gia 5C (Expert system):
1.1.1.2 Mô hình điểm số Z (Z – Credit scoring model):
1.1.1.3 Mô hình xếp hạng tín dụng
1.1.2 Các mô hình đo lường rủi ro tín dụng hiện đại
1.1.2.1 Mô hình CreditMetrics của J.P Morgan
1.1.2.2 Mô hình Creditrisk Plus
1.1.2.3. Mô hình Portforlio KMV
1.1.2.4. Mô hình CreditPortforlio View
1.2 Kết luận
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG
2.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)
2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng và đo lƣờng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCPTiên Phong
2.2.1 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
2.2.2 Thực trạng đo lường rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CREDITMETRICS VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG
3.1. Vì sao Ngân hàng TMCP Tiên Phong nên áp dụng mô hình CreditMetrics vào quản trị rủi rotín dụng ?
3.2 Áp dụng mô hình CreditMetrics vào quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Tiên Phong
3.2.1.Dữ liệu đầu vào và giả thiết của mô hình
3.2.2. Phần phân tích
3.2.2.1. Xác xuất chuyển hạng tín dụng các doanh nghiệp vay
3.2.2.2. Tính giá trị của danh mục vay cuối năm 2013
3.2.2.3.Tương quan giữa các món vay trên danh mục
3.2.2.4. Tính tổn thất danh mục vay bằng mô phỏng Monte Carlo
3.3 Tổn thất của danh mục vay Ngân hàng TMCP Tiên Phong áp dụng theo mô hình hiện tại
3.4 Kết luận
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nội dung
Ngày đăng: 21/07/2021, 14:24
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN