| Tài liệu tham khảo |
Loại |
Chi tiết |
| [11] Bollerslev, T (1988), On the correlation structurefor the generalized autoregressive conditional heteroskedastic process, Journal of Time Se- ries Analysis, 9, 121–131 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
On the correlation structurefor the generalizedautoregressive conditional heteroskedastic process |
| Tác giả: |
Bollerslev, T |
| Năm: |
1988 |
|
| [12] Bollerslev, T., Engle, R., & Nelson(1994), ARCH models. Handbook of Econometrics, Volume IV, Elsevier Science B.V |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
ARCH models. Handbookof Econometrics, Volume IV |
| Tác giả: |
Bollerslev, T., Engle, R., & Nelson |
| Năm: |
1994 |
|
| [13] Bollerslev, T., Engle, R., & Wooldridge, J (1988), A capital as- set pricing model with covariances, Journal of Political Economy, 96,116–131 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
A capital as-set pricing model with covariances |
| Tác giả: |
Bollerslev, T., Engle, R., & Wooldridge, J |
| Năm: |
1988 |
|
| [14] Duan, J (1995), The GARCH option pricing model, Mathematical Fi- nance, 5, 13–32 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
The GARCH option pricing model |
| Tác giả: |
Duan, J |
| Năm: |
1995 |
|
| [15] Engle, R (1982), Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, Econometrica, 50, 987–1007 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity withEstimates of the Variance of United Kingdom Inflation |
| Tác giả: |
Engle, R |
| Năm: |
1982 |
|
| [16] Engle, R., Lilien, D., & Robins, R (1987), Estimating time varying risk premia in the term structure:The ARCH-M model, Econometrica, 55, 391–407 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Estimating time varyingrisk premia in the term structure:The ARCH-M model |
| Tác giả: |
Engle, R., Lilien, D., & Robins, R |
| Năm: |
1987 |
|
| [17] Engle, R.,& Mustafa, C (1992), Implied ARCH models from options prices, Journal of Econometrics, 52, 289–311 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Implied ARCH models from optionsprices |
| Tác giả: |
Engle, R.,& Mustafa, C |
| Năm: |
1992 |
|
| [18] Hentschel, L (1995), All in the family Nesting symmetric and asym- metric GARCH models, Journal of Financial Econometrics, 39, 71–104 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
All in the family Nesting symmetric and asym-metric GARCH models |
| Tác giả: |
Hentschel, L |
| Năm: |
1995 |
|
| [19] Hong, E. P (1991), The autocorrelation for the GARCH-M structure process, Economics Letters, 37, 129–132 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
The autocorrelation for the GARCH-M structureprocess |
| Tác giả: |
Hong, E. P |
| Năm: |
1991 |
|
| [20] Kallsen, J., & Taqqu, M (1998), Option pricing in ARCH-type models, Mathematical Finance, 8, 13–26 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Option pricing in ARCH-type models |
| Tác giả: |
Kallsen, J., & Taqqu, M |
| Năm: |
1998 |
|
| [21] McLeod, B., & Li, W (1983), Diagnostic cheking ARMA time series models using squared- residuals autocorrelations, Journal of Time Se- ries Analysis, 4,269–273 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Diagnostic cheking ARMA time seriesmodels using squared- residuals autocorrelations |
| Tác giả: |
McLeod, B., & Li, W |
| Năm: |
1983 |
|
| [22] Peter J. Brockwell Richard A. Davis(2002), Introduction to Time Se- ries and Forecasting, Springer |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Introduction to Time Se-ries and Forecasting |
| Tác giả: |
Peter J. Brockwell Richard A. Davis |
| Năm: |
2002 |
|
| [23] Rabemananjara, R., & Zakoian, J (1993), Threshold ARCH models and asymmetries in volatility, Journal of Applied Econometrics, 8, 31–49 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Threshold ARCH modelsand asymmetries in volatility |
| Tác giả: |
Rabemananjara, R., & Zakoian, J |
| Năm: |
1993 |
|
| [24] Tsay, R (2005), Analysis of Financial Time Series Second Edition, Wi- ley |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Analysis of Financial Time Series Second Edition |
| Tác giả: |
Tsay, R |
| Năm: |
2005 |
|
| [25] Weiss, A (1986), Asymptotic theory for ARCH models: Estimation and testing, Econometric Theory, 2, 107–131 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Asymptotic theory for ARCH models: Estimation andtesting |
| Tác giả: |
Weiss, A |
| Năm: |
1986 |
|
| [26] Zakoian, J (1994), Threshold heteroskedastic models, Journal of Eco- nomic Dynamics and Control, 18, 931–955 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Threshold heteroskedastic models |
| Tác giả: |
Zakoian, J |
| Năm: |
1994 |
|