Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các nhân tố tác động đến nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Nam Á

Mục tiêu của đề tài là ác định được các nhân tố tác động đến nợ xấu tại ngân hàng TMCP Nam Á, xác định mức độ tác động của những nhân tố đến nợ xấu tại ngân hàng TMCP Nam Á; đề xuất một số giải pháp nhằm phòng ngừa và xử lý nợ xấu tại ngân hàng TMCP Nam Á.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM NGUYỄN THỊ THANH HÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM Á LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM NGUYỄN THỊ THANH HÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM Á Chuyên ngành Mã số : Tài – Ngân hàng : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRƢƠNG THỊ HỒNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Đề tài “Các nhân tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng TMCP Nam Á” cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Tôi xin cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các số liệu, kết nêu luận văn thu thập từ nguồn thực tế tài liệu tham khảo trích dẫn đầy đủ theo hướng dẫn phạm vi hiểu biết tác giả TP.HCM, ngày tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Thị Thanh Hà MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH – ĐỒ THỊ PHẦN MỞ ĐẦU i Lý chọn đề tài i Mục tiêu nghiên cứu i Đối tượng nghiên cứu .i Phạm vi nghiên cứu ii Phương pháp nghiên cứu ii Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài ii Kết cấu luận văn ii CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan nợ xấu ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm nợ xấu ngân hàng thương mại 1.1.2 Tác động nợ xấu 1.2 Các nhân tố tác động đến nợ xấu ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Nhóm nhân tố từ phía khách hàng 1.2.2 Nhóm nhân tố từ thân ngân hàng 10 1.2.3 Nhân tố từ mơi trường kinh doanh sách Nhà Nước 12 1.3 Các nghiên cứu trƣớc 13 1.3.1 Nghiên cứu thực nghiệm nước 13 1.3.2 Nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam 15 1.4 Mơ hình nghiên cứu nhân tố tác động đến nợ xấu ngân hàng TMCP Nam Á 16 Kết luận chương 20 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM Á 21 2.1 Giới thiệu ngân hàng TMCP Nam Á 21 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 21 2.1.2 Những kết đạt giai đoạn từ 2009 đến 2013 22 2.2 Thực trạng nợ xấu nhân tố tác động đến nợ xấu ngân hàng TMCP Nam Á 26 2.2.1 Thực trạng nợ xấu ngân hàng TMCP Nam Á giai đoạn 2009 – 2013 26 2.2.2 Các nhân tố tác động đến nợ xấu ngân hàng TMCP Nam Á 32 2.3 Phân tích nhân tố tác động đến nợ xấu ngân hàng TMCP Nam Á mơ hình 38 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 39 2.3.2 Nghiên cứu định tính 40 2.3.3 Xây dựng thang đo 41 2.3.4 Phương pháp chọn mẫu xử lý số liệu 44 2.3.5 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu 46 2.3.6 Nhân xét nhân tố tác động đến nợ xấu ngân hàng TMCP Nam Á từ kết nghiên cứu 58 Kết luận chương 62 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM Á 61 3.1 Định hƣớng Chính phủ ngân hàng TMCP Nam Á công tác xử lý nợ xấu đến năm 2020 63 3.1.1 Định hướng Chính phủ 63 3.1.2 Định hướng ngân hàng Nam Á 64 3.2 Giải pháp phòng ngừa nhân tố tác động đến nợ xấu xử lý nợ xấu ngân hàng TMCP Nam Á 64 3.2.1 Giải pháp phòng ngừa nhân tố tác động đến nợ xấu ngân hàng TMCP Nam Á 64 3.2.2 Giải pháp xử lý nợ xấu ngân hàng TMCP Nam Á 76 Kết luận chương 80 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH 10 NGƯỜI THẢO LUẬN TAY ĐÔI PHỤ LỤC 2: DÀN BÀI PHONG VẤN TAY ĐÔI PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG KHẢO SÁT THỬ PHỤ LỤC 4: BẢNG KHẢO SÁT PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SPSS DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AMC Nam Á Công ty quản lý nợ khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Nam Á CBTD Cán tín dụng CBTĐ Cán thẩm định BCBS Ủy Ban Basel Giám sát Ngân hàng DPRR Dự phòng rủi ro ECB Ngân hàng Trung ương Châu Âu EFA Explore Factor Analysis HĐQT Hội đồng quản trị IAS Kế toán quốc tế IMF Quỹ tiền tệ quốc tế KHCN Khách hàng cá nhân NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại RRTD Rủi ro tín dụng TAND Tòa án nhân dân TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSĐB Tài sản đảm bảo XHTD Xếp hạng tín dụng VAMC Cơng ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Nguồn vốn huy động Ngân hàng Nam Á giai đoạn 2009 – 2013 Bảng 2.2: Tình hình dư nợ Ngân hàng Nam Á giai đoạn 2009 – 2013 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nam Á giai đoạn 2009 -2013 Bảng 2.4: Dư nợ nhóm ngành trọng tâm Ngân hàng Nam Á giai đoạn 2009 – 2013 Bảng 2.5: Dư nợ nhóm nợ – Ngân hàng Nam Á giai đoạn 2009 – 2013 Bảng 2.6: Dự phòng rủi ro Ngân hàng Nam Á giai đoạn 2009 – 2013 Bảng 2.7: Các biến quan sát nhân tố từ phía khách hàng vay Bảng 2.8: Các biến quan sát nhân tố từ thân ngân hàng Bảng 2.9: Các biến nhân tố mơi trường kinh doanh sách Nhà nước Bảng 2.10: Các biến quan sát nhân tố nợ xấu Bảng 2.11: Hệ số Cronbach’s alpha nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu Bảng 2.12: Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo nợ xấu Bảng 2.13: Ma trận xoay nhân tố Bảng 2.14: Ma trận tương quan Pearson thành phần nghiên cứu Bảng 2.15: Kết mơ hình hồi qui Bảng 2.16: Kết luận giả thuyết nghiên cứu DANH MỤC HÌNH – ĐỒ THỊ HÌNH VẼ Hình 1.1: Mơ hình nghiên cứu đề xuất Hình 2.1: Chấm điểm hệ thống xếp hạng tín dụng nội cho KHDN Hình 2.2: Quy trình nghiên cứu Hình 2.3: Biểu đồ tần số HISTOGRAM ĐỒ THỊ Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng Nam Á giai đoạn 2009 – 2013 Biểu đồ 2.2: Dư nợ nhóm – Ngân hàng Nam Á giai đoạn 2009 - 2013 i PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Cuộc đại suy thối kinh tế tồn cầu ảnh hưởng lớn đến tất quốc gia có Việt Nam Với việc gia tăng tỷ lệ nợ xấu, tín dụng tăng trưởng nóng báo động nguy rủi ro hoạt động tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Nợ xấu tồn hoạt động ngân hàng, ngân hàng TMCP Nam Á ngoại lệ Nợ xấu phát sinh làm cho khoản chi phí tăng lên đáng kể chi phí quản lý nợ xấu, chi phí trích lập dự phịng rủi ro…Việc gia tăng chi phí làm giảm lợi nhuận ngân hàng hạch toán kết kinh doanh Bên cạnh đó, nợ xấu cịn ảnh hưởng đến khả tốn uy tín ngân hàng, từ làm suy giảm khả cạnh tranh ngân hàng thị trường Vì vậy, cần phải hạn chế xuất nợ xấu nhiều phương pháp khác nhằm trì nợ xấu tỷ lệ chấp nhận Bài toán nợ xấu nhà quản trị ngân hàng TMCP Nam Á nghiên cứu nhằm có giải pháp thích hợp điều kiện nợ xấu có xu hướng gia tăng Xuất phát từ lý nêu trên, tác giả chọn đề tài: “Các nhân tố tác động đến nợ xấu ngân hàng TMCP Nam Á” đóng góp vào cơng tác quản lý nợ xấu ngân hàng Mục tiêu nghiên cứu: - Xác định nhân tố tác động đến nợ xấu ngân hàng TMCP Nam Á - Xác định mức độ tác động nhân tố đến nợ xấu ngân hàng TMCP Nam Á - Đề xuất số giải pháp nhằm phòng ngừa xử lý nợ xấu ngân hàng TMCP Nam Á Đối tƣợng nghiên cứu: - Tình hình nợ xấu ngân hàng TMCP Nam Á II Nhân tố từ thân ngân hàng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội chưa phù hợp Quy trình cho vay cịn nhiều bất cập Chính sách tín dụng chưa hợp lý 10 Chính sách tín dụng khơng chấp hành nghiêm túc 11 Áp lực tiêu 12 Thiếu kiểm tra, kiểm sốt sau cho vay 13 Cơng tác thẩm định TSĐB chưa quan tâm mức 14 Thiếu công tác định giá lại TSĐB theo định kỳ 15 Đạo đức nghề nghiệp CBTD 16 Năng lực cán tín dụng cịn hạn chế 17 Cơng tác quản trị phòng ngừa rủi ro chưa trọng 18 Năng lực điều hành ban lãnh đạo việc xây dựng thực thi chiến lược quản lý nợ xấu 19 Thiếu chiến lược kinh doanh hiệu bền vững 20 Hệ tất yếu q trình tăng trưởng tín dụng q nóng 21 Thiếu trọng cơng tác dự báo rủi ro 22 Tình trạng sở hữu chéo Nhân tố môi trƣờng kinh doanh sách nhà nƣớc III 23 Tỷ giá 24 Lãi suất 25 Lạm phát 26 Tốc độ tăng trưởng kinh tế 27 Môi trường pháp lý 28 Cơ chế sách Nhà nước 29 Mơi trường thiên nhiên IV Nợ xấu ngân hàng Nam Á 30 Nhân tố từ phía khách hàng vay tác động đến nợ xấu ngân hàng Nam Á 31 Nhân tố tự thân ngân hàng Nam Á tác động đến nợ xấu ngân hàng Nam Á 32 Nhân tố mơi trường kinh doanh sách nhà nước tác động đến nợ xấu ngân hàng Nam Á Phần 3: Xin Anh/Chị cho biết biết thông tin Họ tên Anh/Chị: Chi nhánh (Phòng giao dịch) Ngân hàng Nam Á: Chân thành cảm ơn hợp tác quý anh/ chị! PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG KHẢO SÁT THỬ STT Họ tên Chức vụ Thâm niên Chi nhánh Lê Quang Bích Thương Chuyên viên năm Hội sở Lê Thị Vân Anh Chuyên viên năm Bình Tây Lê Khơi Chun viên năm PGD Hịa Bình Trần Việt Anh Chuyên viên năm PGD Lê Hồng Phong Nguyễn Thị Thanh Bình Chuyên viên năm PGD Xóm Mới PHỤ LỤC 4: BẢNG KHẢO SÁT Xin chào anh/chị, Tôi học viên Cao học ngành Ngân hàng, Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM Hiện thực luận văn tốt nghiệp với đề tài “ Các nhân tố tác động đến nợ xấu ngân hàng TMCP Nam Á” Kính mong anh/ chị dành thời gian trả lời giúp số câu hỏi Tất ý kiến trả lời anh/ chị đề có giá trị hữu ích cho việc nghiên cứu Chân thành cảm ơn hỗ trợ cộng tác nhiệt tình anh/chị Phần 1: Vui lịng cho biết thời gian Anh/Chị cơng tác ngân hàng Nam Á?  Dưới năm  Từ đến năm  Từ đến năm  Trên năm Phần 2: Anh/Chị vui lòng đánh giá mức độ đồng ý Anh/Chị với ý kiến bên dƣới (đánh dấu X khoanh tròn) nhân tố ảnh hƣởng đến nợ xấu ngân hàng TMCP Nam Á theo quy ƣớc: Rất không đồng ý đánh vào ô số với câu tương ứng Không đồng ý đánh vào ô số với câu tương ứng Không ý kiến đánh vào ô số với câu tương ứng Đồng ý đánh vào ô số với câu tương ứng Rất đồng ý đánh vào ô số với câu tương ứng NỘI DUNG Nhân tố từ phía khách hàng vay Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích Khách hàng gian lận số liệu, chứng từ Khách hàng lừa đảo, chiếm đoạt, bỏ trốn Khách hàng thiếu thiện chí trả nợ Trình độ, lực quản lý, điều hành yếu khách hàng Nhân tố từ thân ngân hàng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội chưa phù hợp Quy trình cho vay cịn nhiều bất cập Chính sách tín dụng chưa hợp lý Áp lực tiêu Thiếu kiểm tra, kiểm sốt sau cho vay Cơng tác thẩm định TSĐB chưa quan tâm mức Thiếu công tác định giá lại TSĐB theo định kỳ Đạo đức nghề nghiệp CBTD Năng lực cán tín dụng cịn hạn chế Năng lực điều hành ban lãnh đạo việc xây dựng thực thi chiến lược quản lý nợ xấu Thiếu trọng công tác dự báo rủi ro Nhân tố môi trƣờng kinh doanh sách nhà nƣớc Tỷ giá Lãi suất Lạm phát Tốc độ tăng trưởng kinh tế Môi trường pháp lý Cơ chế sách Nhà nước Môi trường thiên nhiên Nợ xấu ngân hàng Nam Á Nhân tố từ phía khách hàng vay tác động đến nợ xấu ngân hàng Nam Á Nhân tố tự thân ngân hàng Nam Á tác động đến nợ xấu ngân hàng Nam Á Nhân tố mơi trường kinh doanh sách nhà nước tác động đến nợ xấu ngân hàng Nam Á Phần 3: Xin Anh/Chị cho biết: Họ tên: Chi nhánh/Phòng giao dịch ngân hàng Nam Á: Chân thành cảm ơn hợp tác quý Anh/Chị! PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SPSS Bảng số 1: Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố từ phía khách hàng vay Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 857 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted KHACHHANG1 KHACHHANG2 KHACHHANG3 KHACHHANG4 KHACHHANG5 15.5102 15.5765 15.5204 15.8163 15.5561 Scale Variance if Item Deleted 9.646 9.548 9.071 11.135 10.422 Corrected Item- Cronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted 728 766 790 462 627 812 802 794 878 838 Bảng số 2: Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố tự thân ngân hàng Reliability Statistics Cronbach's Alpha 924 N of Items 11 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted NGANHANG1 NGANHANG2 NGANHANG3 NGANHANG4 NGANHANG5 NGANHANG6 NGANHANG7 NGANHANG8 NGANHANG9 NGANHANG10 NGANHANG11 35.9847 36.0102 36.0510 36.0459 35.9898 35.6990 35.8418 35.9235 35.9388 36.0357 35.9898 Scale Variance if Item Deleted 37.328 37.323 36.685 36.567 39.538 41.186 41.108 37.968 36.673 36.147 36.441 Corrected Item- Cronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted 676 753 794 794 614 448 399 711 811 846 766 918 914 912 912 921 927 930 916 911 910 914 Bảng số 3: Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố môi trƣờng kinh doanh sách nhà nƣớc Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 863 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted VIMO1 VIMO2 VIMO3 VIMO4 VIMO5 VIMO6 VIMO7 Scale Variance if Item Deleted 22.5459 22.5051 22.5765 22.5459 22.7143 22.6633 22.5000 Corrected Item- Cronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted 10.526 10.672 10.163 10.382 10.379 10.676 10.744 498 711 737 738 729 619 485 866 835 829 830 831 845 867 Bảng số 4: Cronbach’s Alpha thang đo nợ xấu Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 713 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted NOXAU1 NOXAU2 NOXAU3 Scale Variance if Item Deleted 7.4847 7.3520 7.4694 Corrected Item- Cronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted 1.738 1.604 1.891 543 530 531 610 632 630 Bảng số 5: Phân tích nhân tố thành phần ảnh hƣởng đến nợ xấu (lần 1) Bảng số 5a: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 847 3.544E3 df 253 Sig .000 Bảng số 5b: Total Variance Explained Compo nent Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 9.113 3.371 2.145 39.621 14.657 9.326 39.621 54.278 63.604 988 4.296 67.899 874 3.802 71.701 770 3.348 75.050 751 3.266 78.315 702 3.051 81.367 566 2.462 83.828 10 537 2.333 86.161 11 464 2.019 88.180 12 404 1.758 89.937 13 368 1.600 91.538 14 336 1.461 92.999 15 319 1.387 94.386 16 271 1.180 95.566 17 249 1.083 96.649 18 241 1.049 97.698 19 166 722 98.420 20 145 631 99.051 21 114 495 99.546 22 070 305 99.851 23 034 149 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 9.113 3.371 2.145 % of Variance 39.621 14.657 9.326 Cumulative % 39.621 54.278 63.604 Bảng số 5c: Rotated Component Matrixa Component NGANHANG10 875 NGANHANG9 838 NGANHANG3 815 NGANHANG4 809 NGANHANG2 805 NGANHANG11 798 202 NGANHANG8 741 209 NGANHANG5 723 NGANHANG1 716 KHACHHANG3 857 KHACHHANG2 824 KHACHHANG1 788 KHACHHANG5 780 VIMO7 430 479 KHACHHANG4 442 474 NGANHANG6 283 455 236 308 402 VIMO5 863 VIMO6 838 VIMO4 822 VIMO2 306 749 VIMO3 380 724 461 492 402 438 NGANHANG7 222 VIMO1 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Bảng số 6: Phân tích nhân tố thành phần ảnh hƣởng đến nợ xấu (lần 2) Bảng số 6a: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 812 2.914E3 df 153 Sig .000 Bảng số 6b: Total Variance Explained Compo nent Total Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Total Cumulative % % of Variance Cumulative % 7.365 40.919 40.919 7.365 40.919 40.919 3.083 17.128 58.046 3.083 17.128 58.046 2.076 11.534 69.581 2.076 11.534 69.581 908 5.044 74.625 702 3.898 78.522 633 3.518 82.041 508 2.820 84.861 463 2.571 87.432 389 2.159 89.591 10 375 2.085 91.676 11 334 1.856 93.532 12 282 1.567 95.098 13 253 1.406 96.504 14 235 1.307 97.811 15 157 874 98.685 16 130 720 99.404 17 072 401 99.806 18 035 194 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Bảng số 6c: Rotated Component Matrixa Component NGANHANG10 879 NGANHANG9 842 NGANHANG3 820 NGANHANG4 816 NGANHANG2 811 NGANHANG11 804 NGANHANG8 749 NGANHANG5 728 NGANHANG1 723 VIMO5 870 VIMO6 861 VIMO4 832 VIMO2 744 279 VIMO3 712 357 KHACHHANG3 888 KHACHHANG2 214 839 KHACHHANG1 253 795 KHACHHANG5 775 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Bảng số 7: Phân tích nhân tố thành phần nợ xấu Bảng số 7a: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 679 110.417 df Sig .000 Bảng số 7b: Total Variance Explained Compo nent Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 1.913 63.775 63.775 555 18.516 82.291 531 17.709 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 1.913 % of Variance 63.775 Cumulative % 63.775 Bảng số 7c: Component Matrixa Component NOXAU1 806 NOXAU3 796 NOXAU2 794 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Bảng số 8: Ma trận hệ số tƣơng quan Pearson Correlations NOXAU NOXAU Pearson Correlation NGANHANG 566 Sig (2-tailed) N NGANHANG VIMO 566 000 N 196 ** Pearson Correlation KHACHHANG 559 559 556 000 196 196 196 ** 316 336 000 196 196 196 ** 316 369 ** Sig (2-tailed) 000 000 N 196 196 196 196 ** ** ** Pearson Correlation 556 336 000 369 Sig (2-tailed) 000 000 000 N 196 196 196 196 Bảng số 9: Kết phân tích hồi qui bội Bảng số 9a: Model Summaryb R R Square 749 a Adjusted R Square Std Error of the Estimate 555 561 Durbin-Watson 1.937 41221 a Predictors: (Constant), KHACHHANG, NGANHANG, VIMO b Dependent Variable: NOXAU Bảng số 9b: ANOVAb Model ** 000 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Model ** 000 ** Sig (2-tailed) KHACHHANG ** 000 196 Pearson Correlation VIMO ** Sum of Squares df Mean Square Regression 41.755 13.918 Residual 32.624 192 170 Total 74.379 195 a Predictors: (Constant), KHACHHANG, NGANHANG, VIMO F 81.912 Sig .000 a Bảng số 9b: ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 41.755 13.918 Residual 32.624 192 170 Total 74.379 195 Sig 81.912 000 a b Dependent Variable: NOXAU Bảng số 9c: Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Standardized Coefficients Std Error Collinearity Statistics Beta 280 227 NGANHANG 325 047 VIMO 364 058 KHACHHANG 233 039 t Sig Tolerance VIF 1.232 220 356 6.853 000 845 1.184 330 6.263 000 822 1.216 315 5.930 000 811 1.234 a Dependent Variable: NOXAU Bảng số 10: Ma trận tƣơng quan Spearman phần dƣ với biến độc lập Correlations NGANHAN G ABS1 Spearman' ABS1 s rho Correlation Coefficient 1.000 -.132 -.028 -.086 065 700 231 196 196 196 196 -.132 1.000 Sig (2-tailed) 065 000 000 N 196 196 196 196 ** 1.000 Sig (2-tailed) N NGANHANG Correlation Coefficient VIMO KHACHHAN G KHACHHAN G VIMO Correlation Coefficient -.028 280 280 ** 347 379 ** ** Sig (2-tailed) 700 000 000 N 196 196 196 196 ** 1.000 Correlation Coefficient -.086 347 ** 379 Sig (2-tailed) 231 000 000 N 196 196 196 196 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed) HÌNH 1: ĐỒ THỊ PHÂN TÁN PHẦN DƢ HÌNH 2: BIỂU ĐỒ TẦN SỐ HISTOGRAM ... trạng nợ xấu nhân tố tác động đến nợ xấu ngân hàng TMCP Nam Á 26 2.2.1 Thực trạng nợ xấu ngân hàng TMCP Nam Á giai đoạn 2009 – 2013 26 2.2.2 Các nhân tố tác động đến nợ xấu ngân hàng. .. tỷ lệ nợ xấu năm tới 2.2.2 Các nhân tố tác động đến nợ xấu ngân hàng TMCP Nam Á: Qua phân tích thực trạng, ta thấy nhân tố tác động đến nợ xấu ngân hàng Nam Á nhân tố sách tín dụng ngân hàng: ... đến nợ xấu ngân hàng TMCP Nam Á? ?? đóng góp vào cơng tác quản lý nợ xấu ngân hàng Mục tiêu nghiên cứu: - Xác định nhân tố tác động đến nợ xấu ngân hàng TMCP Nam Á - Xác định mức độ tác động nhân tố