NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI EXIMBANK- CHI NHÁNH TPHCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI EXIMBANK- CHI NHÁNH TPHCM Ngành: Quản trị Kinh doanh Chương trình Điều hành cao cấp (EMBA) NGUYỄN KIM LONG Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI EXIMBANK- CHI NHÁNH TPHCM Ngành: Quản trị Kinh doanh Chương trình Điều hành cao cấp (EMBA) Mã số 8340101 Họ tên học viên: NGUYỄN KIM LONG Giảng viên hướng dẫn: PGS TS ĐÀO THỊ THU GIANG Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020 LỜI CẢM ƠN Trước hết tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến PGS TS Đào Thị Thu Giang hướng dẫn tác giả q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu toàn thể Cán giáo viên trường Đại Học Ngoại thương, đặc biệt Thầy Cơ tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, truyền đạt thông tin kinh nghiệm suốt thời gian học tập trường nhờ hồn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp Eximbank Chi nhánh TPHCM chia thông tin, hỗ trợ số liệu, tài liệu cho luận văn Do yếu tố chủ quan khách quan kiến thức, kinh nghiệm cịn hạn chế thời gian nghiên cứu có hạn, ảnh hưởng dịch bệnh kéo tác giả có nhiều cố gắng để hồn thiện luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận đóng góp quý báu quý thầy cô bạn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Học viên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan đề tài nghiên cứu CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NHTM 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN 1.1.1 Khái quát rủi ro tín dụng 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Phân loại rủi ro 1.1.1.3 Đặc điểm Rủi ro tín dụng 1.1.1.4 Hậu RRTD 1.1.2 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Khái niệm vai trò Quản trị RRTD 1.1.2.2 Quy trình Quản trị RRTD 10 1.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RRTD TRONG CHO VAY KHCN TẠI NHTM 13 1.2.1 Sự cần thiết hoạt động quản trị RRTD cho vay KHCN NHTM 13 1.2.2 Khái niệm Quản trị RRTD cho vay KHCN 13 1.3 QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RRTD TRONG CHO VAY KHCN 14 1.3.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng cá nhân 14 1.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng cá nhân 16 1.3.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 20 1.3.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 21 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QTRR TÍN DỤNG CÁ NHÂN 22 1.4.1 Nhân tố khách quan 22 1.4.2 Nhân tố chủ quan 24 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI EXIMBANK CHI NHÁNH TPHCM 29 2.1 TỔNG QUAN VỀ EXIMBANK CHI NHÁNH TPHCM 29 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 29 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 30 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Eximbank- CN TPHCM .32 2.1.3.1 Tình hình Huy động vốn 32 2.1.3.2 Tình hình hoạt động tín dụng 33 2.1.3.3 Kết hoạt động kinh doanh Eximbank- CN TPHCM 35 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI EXIMBANK CHI NHÁNH TPHCM 37 2.2.1 Hoạt động tín dụng cá nhân RRTD cá nhân Eximbank- CN TPHCM 37 2.2.2 Các công cụ QTRR TD cá nhân Eximbank CN TPHCM 42 2.2.2.1 Chính sách tín dụng 42 2.2.2.2 Quy trình tín dụng KHCN 47 2.2.3 Công tác nhận dạng rủi ro TDCN 52 2.2.4 Công tác đo lường rủi ro TDCN 54 2.2.5 Cơng tác kiểm sốt rủi ro TDCN 56 2.2.6 Công tác tài trợ rủi ro TDCN 59 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI EXIMBANK CN TPHCM 61 2.3.1 Các kết đạt 61 2.3.2 Những tồn hạn chế cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cá nhân 63 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế quản trị rủi ro tín dụng cá nhân 67 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan từ môi trường kinh doanh 67 2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng 70 2.3.3.3 Nguyên nhân chủ quan từ phía Eximbank 72 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN EXIMBANK CHI NHÁNH TPHCM 75 3.1 TRIỂN VỌNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA EXIMBANK CHI NHÁNH TPHCM 75 3.1.1 Định hướng chung hoạt động Eximbank 75 3.1.2 Kế hoạch chi tiết cơng tác tín dụng cá nhân Eximbank Chi nhánh TPHCM 776 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI EXIMBANK CHI NHÁNH TPHCM 78 3.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện nâng cao hiệu cơng tác nhận dạng rủi ro tín dụng cá nhân 78 3.2.2 Nhóm giải pháp hồn thiện nâng cao hiệu cơng tác đo lường rủi ro tín dụng cá nhân 79 3.2.3 Nhóm giải pháp hồn thiện nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cá nhân 81 3.2.4 Nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác nâng cao hiệu tài trợ ro tín dụng cá nhân 86 3.2.5 Hồn thiện sách tín dụng quy trình tín dụng TDCN 88 3.2.6 Các giải pháp khác 88 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 91 3.3.1 Kiến nghị Chính Phủ 91 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước 92 3.3.3 Kiến nghị với Eximbank .94 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa/ Chữ viết thường BASEL Ủy Ban Basel Giám sát Hoạt động Ngân hàng BO Bộ phận hỗ trợ tín dụng CBCNV Cán cơng nhân viên CIC Trung tâm Thơng tin Tín dụng CN Chi nhánh Eximbank Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank CN TPHCM Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu /Eximbank TPHCM Việt Nam Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh FO Bộ phận quan hệ khách hàng HĐQT Hội đồng quản trị KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp KQHĐKD Kết hoạt động kinh doanh KSNB Kiểm sốt nội MO Bộ phận thẩm định tín dụng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại NHTMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần QTRR Quản trị rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng RRTDCN Rủi ro tín dụng cá nhân TCTD Tổ chức Tín dụng TDCN Tín dụng cá nhân TSĐB Tài sản đảm bảo DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Hoạt động huy động vốn từ năm 2017 đến năm 2019 32 2.2 Hoạt động tín dụng từ năm 2017 đến năm 2019 33 2.3 Tỷ trọng dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân (2017 2019) 34 2.4 Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2017 – 2019 35 2.5 TDCN rủi ro TDCN theo kỳ hạn từ năm 2017 đến năm 2019 2.6 TDCN rủi ro TDCN theo tài sản đảm bảo từ năm 2017 đến năm 2019 2.7 38 TDCN rủi ro TDCN theo sản phẩm tín dụng từ năm 2017 đến năm 2019 2.8 37 40 TDCN rủi ro TDCN theo nhóm nợ từ năm 2017 đến năm 2019 41 2.9 Kết xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 54 2.10 Phân loại nợ TDCN Chi nhánh TPHCM từ năm 2017 đến năm 2019 59 2.11 Tình hình trích lập dự phịng rủi ro TDCN từ 2017 đến 2019 61 2.12 Tình Hình Xử Lý Nợ Quá Hạn TDCN Eximbank CN TPHCM 63 ... tác quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Eximbank- Chi nhánh TPHCM 4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu Hệ thống lý luận quản trị rủi ro tín dụng cá nhân cơng tác quản trị rủi. .. tác quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Eximbank- Chi nhánh TPHCM Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Eximbank- Chi nhánh TPHCM CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ... tín dụng cá nhân quản trị rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại Đồng thời tác giả tiến hành nghiên cứu, phân tích số liệu hoạt động cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Eximbank Chi