Tài liệu BÀI TOÁN T+2 ppt

BÀI TOÁN T+2 I – Yêu cầu: - NĐT chỉ được phép bán từ T+2 trở đi với những chứng khoán đã mua vào ngày T. - VSD quản lý chi tiết được các giao dịch này. - Việc thực hiện thanh toán bù trừ vẫn đảm bảo như hiện tại: đủ bốn bước chuyển khoản. - Việc thực hiện quyền không có gì thay đổi. II - Định nghĩa các loại tài khoản STT Ký hiệu Định nghĩa 1 TK1 Tài khoản giao dịch 2 TK2 Tài khoản chờ thanh toán (cho việc bán chứng khoán trên TK1) 3 TK3 Tài khoản chờ nhận về (chỉ ghi tăng sau khi chuyển sang ngày T+2) 4 TK4 Tài khoản chờ thanh toán của việc bán chứng khoán T+2 5 TK5 Tài khoản kiểm tra việc bán khống TK5 = TK1+TK3-TK4>0 Thuật toán xử lý khi nhận kết quả giao dịch của ngày T: Trường hợp 1: Nếu TK1 > Số lượng chứng khoán bán trong ngày TK1=TK1(trước khi nhận KQGD) – số lượng chứng khoán bán trong ngày TK2= TK2 (trước khi nhận KQGD) + số lượng chứng khoán bán trong ngày TK3= số lượng CK chờ về (nếu có) TK4= TK4 (không đổi) Trường hợp 2: Nếu TK1 < Số lượng chứng khoán bán trong ngày ≤ TK5 (nếu > TK5 thì bắt buộc phải sửa lỗi) TK1= mod(TK1,10) (hoặc mod(TK1, 100) đối với sàn HOSE; mod(TK1,10) tức là số lẻ của TK1 khi chia cho 10, mod(TK1,10) = 0 nếu TK1 chia hết cho 10) TK2 = TK2 (ngày T-1 sau khi chạy TTBT) + TK1(trước khi nhận KQGD) – mod(TK1,10) TK3= số lượng CK chờ về (nếu có) TK4= TK4 (trước khi nhận KQGD) + Số lượng chứng khoán bán trong ngày – TK1(trước khi nhận KQGD) – mod(TK1,10) Thuật toán xử lý khi chạy TTBT ngày T (giữ nguyên như hiện tại): TK1(bên mua) =TK1(bên mua trước khi chạy TTBT) + số lượng CK mua tại ngày T-3 TK2 (bên bán) = TK2 (bên bán trước khi chạy TTBT) - số lượng CK bán tại ngày T-3 Thuật toán xử lý ngay sau khi chạy TTBT ngày T xong (bước chuyển khoản tự động): Trường hợp 1: TK4 ≤ TK1 TK1=TK1 (ngày T sau khi chạy TTBT) – TK4 TK2= TK2 (ngày T sau khi chạy TTBT) +TK4 TK3= TK3(trước khi chạy TTBT) – số lượng CK mua tại ngày T-3 TK4= 0 Trường hợp 2: TK4 > TK1 TK1=0 TK2= TK2 (ngày T sau khi chạy TTBT) + TK1 TK3= TK3(trước khi chạy TTBT) – số lượng CK mua tại ngày T-3 TK4=TK4 (ngày T sau khi chạy TTBT) – TK1(ngày T sau khi chạy TTBT) Nguyên tắc cho tài khoản TK3: TK3 (trước bước chuyển khoản tự động) = số lượng CK đã mua của ngày T-3 + số lượng CK đã mua của ngày T-2 TK3 (sau bước chuyển khoản tự động) = số lượng chứng khoán đã mua của ngày T-2 1 Nguyên tắc cho tài khoản TK4: - TK4 chỉ được ghi tăng khi mà số lượng CK bán trong ngày > số lượng CK trên tài khoản TK1 - Số lượng ghi tăng trên TK4 sau khi nhận KQGD = số lượng CK bán trong ngày - số lượng CK trên tài khoản TK1 - TK4 tự động ghi giảm ngay sau khi chạy TTBT xong (bước chuyển khoản tự động) Mua 1.000 CK T+5 T TK1=0 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=0 T+1 TK1=0 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=0 T+2 TK1=0 TK2=0 TK3=1000 TK4=0 TK5=1000 T+3 TK1=1000 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=1000 T+4 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 Trước khi chạy TTBT Sau khi chạy TTBT T+3 TK1=0 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=0 TK1=0 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=0 TK1=1000 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=1000 TK1=0 TK2=0 TK3=1000 TK4=0 TK5=1000 Bên bán 1.000 CK 2 III – Các tình huống cơ bản: 1) Tình huống cơ bản 1: NĐT A mua 1000CK và bán CK vào ngày T+2 Sau khi nhận KQGD Tự động chuyển khoản Sau khi nhận KQGD 2) Tình huống cơ bản 2: NĐT A mua CK 2 ngày liên tiếp Mua 1.000 CK T+5 T TK1=0 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=0 T+1 TK1=0 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=0 T+2 TK1=0 TK2=0 TK3=1000 TK4=0 TK5=1000 Bán 1.000 CK T+3 TK1=1000 TK2=0 TK3=0 TK4=1000 TK5=0 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 TK1=0 TK2=0 TK3=1000 TK4=1000 TK5=0 Mua 1.000 CK T TK1=0 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=0 T+1 T+2 TK1=0 TK2=0 TK3=1000 TK4=0 TK5=1000 Bán 1.000 CK T+3 TK1=0 TK2=0 TK3=2000 TK4=1000 TK5=1000 T+4 TK1=1000 TK2=0 TK3=1000 TK4=1000 TK5=1000 T+5 TK1=0 TK2=1000 TK3=1000 TK4=0 TK5=1000 Mua 1.000 CK TK1=0 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=0 Trước khi chạy TTBT Trước khi chạy TTBT Sau khi chạy TTBT T+3 TK1=0 TK2=0 TK3=1000 TK4=1000 TK5=0 T+4 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 T+3 Tự động chuyển khoản TK1=1000 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=1000 TK1=1000 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=1000 TK1=0 TK2=1000 TK3=1000 TK4=0 TK5=1000 Sau khi chạy TTBT Sau khi chạy TTBT Sau khi chạy TTBT TK1=1000 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=1000 TK1=0 TK2=0 TK3=1000 TK4=1000 TK5=0 T+6 TK1=0 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=0 TK1=1000 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=1000 3 3) Tình huống cơ bản 3: NĐT A mua liên tục CK trong 2 ngày và bán chứng khoán trong 2 ngày Sau khi nhận KQGD Sau khi nhận KQGD Sau khi nhận KQGD Mua 1.000 CK T TK1=0 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=0 T+1 TK1=0 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=0 TK1=0 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=0 Sau khi chạy TTBT T+6 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 T+2 TK1=0 TK2=0 TK3=1000 TK4=0 TK5=1000 Bán 1.000 CK T+3 TK1=0 TK2=0 TK3=2000 TK4=1000 TK5=1000 T+4 TK1=0 TK2=1000 TK3=1000 TK4=1000 TK5=0 T+5 Mua 1.000 CK Bán 1.000 CK TK1=1000 TK2=0 TK3=1000 TK4=2000 TK5=0 Sau khi chạy TTBT TK1=1000 TK2=1000 TK3=0 TK4=1000 TK5=0 Sau khi chạy TTBT Tự động chuyển khoản TK1=0 TK2=1000 TK3=1000 TK4=1000 TK5=0 Tự động chuyển khoản TK1=0 TK2=1000 TK3=1000 TK4=1000 TK5=0 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 TK1=0 TK2=0 TK3=2000 TK4=2000 TK5=0 TK1=0 TK2=0 TK3=1000 TK4=1000 TK5=0 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 4 4) Tình huống cơ bản 4: NĐT A mua của NĐT B 1000CK và bán lại cho NĐT B vào ngày T+2, sau đó B lại tiếp tục bán lại cho A vào ngày T+2 (của ngày B mua lại) Sau khi nhận KQGD Sau khi chạy TTBT Sau khi nhận KQGD Sau khi chạy TTBT Sau khi chạy TTBT Tự động CK Sau khi nhận KQGD Sau khi chạy TTBT Sau khi chạy TTBT Sau khi chạy TTBT Sau khi nhận KQGD Tự động CK Mua của B 1.000 CK T TK1=0 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=0 T+1 TK1=0 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=0 T+2 TK1=0 TK2=0 TK3=1000 TK4=0 TK5=1000 Bán lại cho B 1.000 CK T+3 TK1=0 TK2=0 TK3=1000 TK4=1000 TK5=0 T+4 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 T+5 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 Trước khi chạy TTBT TK1=1000 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=1000 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 TK1=0 TK2=0 TK3=1000 TK4=0 TK5=1000 TK1=0 TK2=0 TK3=1000 TK4=1000 TK5=0 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 T+6 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 Mua lại của B 1.000 CK TK1=0 TK2=0 TK3=1000 TK4=0 TK5=0 T+7 TK1=0 TK2=0 TK3=1000 TK4=1000 TK5=0 TK1=1000 TK2=0 TK3=0 TK4=1000 TK5=0 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 TK1=0 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=0 TK1=0 TK2=0 TK3=1000 TK4=0 TK5=0 TK1=1000 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=0 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 TK1=0 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=0 TK1=0 TK2=0 TK3=1000 TK4=0 TK5=0 TK1=0 TK2=0 TK3=1000 TK4=1000 TK5=0 TK1=0 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=0 TK1=1000 TK2=0 TK3=0 TK4=1000 TK5=0 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 5 5) Tình huống cơ bản 5: NĐT A mua bán chứng khoán cùng phiên (đã có sẵn 1000CK) Sau khi nhận KQGD Sau khi chạy TTBT Sau khi chạy TTBT Sau khi nhận KQGD Tự động chuyển khoản Mua 1.000 T TK1=1000 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=0 T+1 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 T+2 TK1=0 TK2=1000 TK3=1000 TK4=0 TK5=1000 Bán 1.000 T+3 TK1=0 TK2=1000 TK3=1000 TK4=1000 TK5=0 T+4 T+5 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 Bán 1.000 TK1=0 TK2=1000 TK3=1000 TK4=1000 TK5=0 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 TK1=1000 TK2=0 TK3=0 TK4=1000 TK5=0 TK1=0 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=0 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 T+6 TK1=0 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=0 6 6) Tình huống cơ bản 6: NĐT A mua liên tục CK trong 2 ngày và bán chứng khoán trong 1 ngày Sau khi nhận KQGD Sau khi nhận KQGD Sau khi nhận KQGD T Mua 1.000 CK TK1=0 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=0 T+1 TK1=0 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=0 TK1=0 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=0 Sau khi chạy TTBT T+6 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 T+2 TK1=0 TK2=0 TK3=1000 TK4=0 TK5=1000 T+3 TK1=0 TK2=0 TK3=2000 TK4=0 TK5=2000 T+4 TK1=0 TK2=1000 TK3=1000 TK4=1000 TK5=0 T+5 Mua 1.000 CK TK1=1000 TK2=0 TK3=1000 TK4=2000 TK5=0 Sau khi chạy TTBT TK1=1000 TK2=0 TK3=0 TK4=1000 TK5=0 Sau khi chạy TTBT Bán 2.000 CK Tự động chuyển khoản TK1=0 TK2=1000 TK3=1000 TK4=1000 TK5=0 Tự động chuyển khoản TK1=0 TK2=1000 TK3=1000 TK4=1000 TK5=0 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 TK1=0 TK2=0 TK3=2000 TK4=2000 TK5=0 TK1=0 TK2=0 TK3=1000 TK4=0 TK5=1000 TK1=0 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=0 7 7) Tình huống cơ bản 7: NĐT A mua liên tục CK trong 2 ngày và bán chứng khoán trong 1 ngày, được nhận chuyển khoản CK vào TK1 vào cuối ngày T+3 Sau khi nhận KQGD Sau khi nhận KQGD Sau khi nhận KQGD T Mua 1.000 CK TK1=0 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=0 T+1 TK1=0 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=0 TK1=1000 TK2=0 TK3=0 TK4=0 TK5=1000 Sau khi chạy TTBT T+6 T+2 TK1=0 TK2=0 TK3=1000 TK4=0 TK5=1000 T+3 TK1=0 TK2=0 TK3=2000 TK4=0 TK5=2000 T+4 TK1=1000 TK2=1000 TK3=1000 TK4=1000 TK5=1000 T+5 Mua 1.000 CK TK1=1000 TK2=0 TK3=1000 TK4=2000 TK5=0 Sau khi chạy TTBT TK1=2000 TK2=0 TK3=0 TK4=1000 TK5=1000 Sau khi chạy TTBT TK1=1000 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=1000 Được nhận 1000CK từ CK do thừa kế Bán 2.000 CK Tự động chuyển khoản TK1=1000 TK2=1000 TK3=1000 TK4=1000 TK5=1000 Tự động chuyển khoản TK1=0 TK2=1000 TK3=1000 TK4=1000 TK5=0 TK1=1000 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=1000 TK1=0 TK2=0 TK3=2000 TK4=2000 TK5=0 TK1=0 TK2=0 TK3=1000 TK4=0 TK5=1000 TK1=1000 TK2=1000 TK3=0 TK4=0 TK5=1000 TK1=1000 TK2=1000 TK3=1000 TK4=1000 TK5=1000 8 . sang ngày T+2) 4 TK4 Tài khoản chờ thanh toán của việc bán chứng khoán T+2 5 TK5 Tài khoản kiểm tra việc bán khống TK5 = TK1+TK3-TK4>0 Thuật toán xử lý. STT Ký hiệu Định nghĩa 1 TK1 Tài khoản giao dịch 2 TK2 Tài khoản chờ thanh toán (cho việc bán chứng khoán trên TK1) 3 TK3 Tài khoản chờ nhận về (chỉ ghi