QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN HÀ NỘI- SHB CHI NHÁNH QUẢNG NINH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN HÀ NỘI- SHB CHI NHÁNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại LÊ THỊ THU HƯƠNG Hà Nội - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN HÀ NỘI- SHB CHI NHÁNH QUẢNG NINH Ngành: Kinh doanh thương mại Mã số:83.40.121 Họ tên: LÊ THỊ THU HƯƠNG Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS TRẦN SĨ LÂM Hà Nội - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu “Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Sài gòn Hà Nội- SHB Chi nhánh Quảng Ninh” riêng hướng dẫn PGS, TS Trần Sĩ Lâm Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Hà Nội, tháng năm 2020 Tác giả Lê Thị Thu Hương ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn này, nhận giúp đỡ nhiệt tình từ quan, tổ chức cá nhân Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc lòng biết ơn chân thành đến tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Trước hết xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại Thương tập thể thầy cô giáo, người trang bị kiến thức cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu trường Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, xin trân trọng cảm ơn PGS, TS Trần Sĩ Lâm người trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài Tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Sài gòn - Hà nội, chi nhánh Quảng Ninh giúp đỡ thu thập thông tin tổng hợp số liệu suốt q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Do thời gian nghiên cứu kiến thức cịn hạn chế, luận văn hồn thiện khơng thể tránh khỏi sơ suất thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến thầy cô giáo bạn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2020 Tác giả Lê Thị Thu Hương iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại .5 1.1.1 Ngân hàng thương mại 1.1.2 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.3 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.4 Phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 11 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 12 1.2.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng 12 1.2.2 Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng 13 1.2.3 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .13 1.2.4 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng 15 1.2.5 Tiêu chí đánh giá cơng tác quản lý RRTD 25 1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro ngân hàng thương mại 29 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG SÀI GÒN HÀ NỘI- SHB CHI NHÁNH QUẢNG NINH 33 2.1 Tổng quan SHB Quảng Ninh 33 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển SHB Chi nhánh Quảng Ninh 33 2.1.2 Cơ cấu máy quản lý 34 2.1.3 Các hoạt động kinh doanh SHB Quảng Ninh .35 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh SHB Quảng Ninh giai đoạn 20162019 36 iv 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng cho vay KHCN SHB Chi nhánh Quảng Ninh 43 2.2.1 Giới thiệu chung Phòng KHCN SHB Chi Nhánh Quảng Ninh 43 2.2.2 Chính sách tín dụng KHCN SHB Chi Nhánh Quảng Ninh 43 2.2.3 Quy trình cấp tín dụng cho vay KHCN SHB Chi nhánh Quảng Ninh 44 2.2.4 Tình hình tín dụng KHCN SHB Quảng Ninh 47 2.3 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cho vay cá nhân ngân hàng SHB nhánh Quảng Ninh 48 2.3.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng KHCN SHB Quảng Ninh .48 2.3.2 Chính sách quản lý rủi ro tín dụng KHCN SHB Quảng Ninh 50 2.3.3 Quản lý rủi ro theo quy trình tín dụng KHCN SHB Quảng Ninh51 2.3.4 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng KHCN SHB Quảng Ninh 54 2.3.5 Kết công tác quản lý rủi ro tín dụng KHCN SHB Quảng Ninh 63 2.3.6 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng KHCN SHB Quảng Ninh 68 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QLRR TÍN DỤNG CHO VAY KHCN TẠI SHB QUẢNG NINH TRONG THỜI GIAN TỚI 80 3.1 Định hướng hoạt động phòng ngừa RRTD SHB Quảng Ninh thời gian tới 80 3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế xã hội Quảng Ninh 80 3.1.2 Mục tiêu, định hướng hoạt động quản lý rủi to tín dụng KHCN SHB Quảng Ninh 81 3.1.3 Xu hướng RRTD KHCN thời gian tới Yêu cầu công tác QLRRTD KHCN SHB Quảng Ninh 83 3.1.4 Cơ hội thách thức công tác QLRR tín dụng KHCN SHB Quảng Ninh giai đoạn tới 85 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác QLRRTD KHCN SHB Quảng Ninh 86 v 3.2.1 Hồn thiện mơ hình sách QLRR tín dụng KHCN SHB Quảng Ninh: 86 3.2.2 Hồn thiện quy trình cấp tín dụng QLRRTD KHCN SHB Quảng Ninh 86 3.2.3 Hoàn thiện nội dung quản lý rủi ro tín dụng 89 3.2.4 Đào tạo nguồn nhân lực 94 3.2.5 Tăng cường kiểm soát khách hàng vay vốn 94 3.3 Kiến nghị thực giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng SHB Quảng Ninh 95 3.3.1 Kiến nghị với Hội sở SHB .95 3.3.2 Kiến nghị với NHNN 96 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .100 vi DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên đầy đủ ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình BCTC Báo cáo tài CAR Tỷ lệ an tồn vốn CIC Trung tâm thơng tin tín dụng CP Cổ phần CVHTTD Chuyên viên hỗ trợ tín dụng CVQHKH Chuyên viên quan hệ khách hàng DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà Nước ĐVKD Đơn vị kinh doanh GDBĐ Giao dịch bảo đảm KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân NQH Nợ hạn NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng thương mại PA/DA Phương án/Dự án PGD Phòng giao dịch PTĐ Phòng thẩm định QHKH Quan hệ khách hàng QLKH Quản lý khách hàng QLRR Quản lý rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng SHB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- Hà Nội SHB Quảng Ninh SHB- Chi nhánh Quảng Ninh TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần VCB Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam VietinBank Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam vii DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH Danh mục Bảng Bảng 1.1: Khái niệm đặc điểm mơ hình Quản trị rủi ro .14 Bảng 1.2: Các dấu hiệu RRTD 16 Bảng 2.1 Kết kinh doanh SHB Quảng Ninh .37 giai đoạn 2016 – 2019 .37 Bảng 2.2 Thị phần huy động vốn SHB Quảng Ninh giai đoạn 2016-2019 .38 Bảng 2.3 Tình hình huy động SHB Quảng Ninh giai đoạn 2016-2019 39 Bảng 2.4: Tình hình tín dụng giai đoạn 2016-2019 SHB Quảng Ninh 42 Bảng 2.5: Tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân tổng dư nợ cho vay Chi nhánh (2016-2019) .48 Bảng 2.6 : Chấm điểm khách hàng cá nhân theo thông tin 56 Bảng 2.7: Xếp hạng khách hàng .58 Bảng 2.8 : Xếp loại rủi ro khách hàng 58 Bảng 2.9: Bảng dư nợ hạn khách hàng cá nhân 63 Bảng 2.10: Bảng Nợ xấu khách hàng cá nhân 64 Bảng 2.11: Số tiền trích lập dự phịng RRTD cá nhân (2016-2019) 65 Bảng 2.12: Chất lượng nợ vay SHB Quảng Ninh 2016-2019 .66 Bảng 2.13 Bảng Nợ xấu SHB Quảng Ninh so với SHB toàn hàng 67 Bảng 2.14 Tỷ lệ nợ xấu đối sánh SHB Quảng Ninh với số đối thủ cạnh tranh 68 Danh mục hình Hình 1.1: Quy trình quản lý rủi ro tín dụng 15 Hình 1.2: Mơ hình 6C .18 Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức SHB Quảng Ninh 35 Hình 2.2: Sơ đồ quy trình cấp tín dụng cho vay KHCN SHB Quảng Ninh .45 Hình 3.1: Các cấu phần quản trị rủi ro chủ yếu 84 viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng ngày khẳng định vai trò quan trọng mà mức độ rủi ro tín dụng mức độ nguy hiểm ngân hàng ngày gia tăng Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, ngân hàng đặc biệt quan tâm đến mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng Quản lý rủi ro tín dụng góp phần đảm bảo cho hoạt động kinh doanh hướng, bảo vệ uy tín, thương hiệu lợi nhuận, định phát triển bền vững ngân hàng Thực chiến lược quản trị rủi ro toàn hệ thống, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội Chi nhánh Quảng Ninh xây dựng chiến lược phù hợp với mục tiêu chiến lược Ngân hàng, đảm bảo quản lý khả chấp nhận rủi ro Công tác Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội Chi nhánh Quảng Ninh bước chuyển biến với phát triển quy mô hoạt động chất lượng hoạt động tín dụng Tác giả có nguyện vọng phân tích đánh giá thực trạng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng mảng cho vay khách hàng cá nhân từ đưa số giải pháp khuyến nghị nhằm hoàn thiện cơng tác Quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội– Chi nhánh Quảng Ninh Luận văn có nội dung sau: Trong chương I, qua việc sử dụng phương pháp nghiên cứu hệ thống hóa, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích nghiên cứu sở lý luận quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Qua Chương trình bày vấn đề lý luận quản lý rủi ro tín dụng, phân loại tiêu chí phản ánh rủi ro tín dụng, nguyên nhân tác động rủi ro tín dụng Các mơ hình quản lý rủi ro tín dụng, nhân tố ảnh hưởng tiêu phản ánh hiệu hiệu hoạt động quản lý RRTD đề cập Chương nội dung công việc quản lý rủi ro tín dụng bao gồm bước: Nhận diện rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm soát rủi ro xử lý rủi ro - Trong chương II, luận văn vào đánh giá thực trạng Quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá ngân hàng TMCP Sài Gịn Hà Nội Chi nhánh Quảng Ninh thơng qua việc đánh giá kết hoạt động kinh doanh, hoạt động tín dụng, hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Luận văn tìm hiểu hạn chế ... tốt nghiệp : ? ?Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng Sài Gòn Hà NộiSHB Chi nhánh Quảng Ninh? ?? 2 Tình hình nghiên cứu Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại đề nhà nghiên cứu... cho vay cá nhân ngân hàng thương mại - Phân tích đánh giá thực trạng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng cho vay cá nhân ngân hàng Sài Gòn Hà Nội- SHB Chi nhánh Quảng Ninh, ... hàng QLKH Quản lý khách hàng QLRR Quản lý rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng SHB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- Hà Nội SHB Quảng Ninh SHB- Chi nhánh Quảng Ninh TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương