Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam thái nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHỬ THỊ LAN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHỬ THỊ LAN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 34 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Phương Hảo THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thực hướng dẫn giáo viên hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Thị Phương Hảo không trùng lặp với luận văn cơng trình khác Các tư liệu số liệu sử dụng luận văn thu thập từ nguồn gốc đáng tin cậy Thái Nguyên, tháng 12 năm 2018 Tác giả luận văn Chử Thị Lan ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực đề tài nghiên cứu, nhận nhiều giúp đỡ nhiệt tình đóng góp quý báu nhiều tập thể cá nhân Trước hết, xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, phòng Quản lý Đào tạo sau Đại học, Khoa, Phòng trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên, tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành chương trình học tập thực luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn hướng dẫn tận tình TS Nguyễn Thị Phương Hảo Ngồi ra, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn Ban Lãnh đạo, đồng nghiệp công tác Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam, chi nhánh Nam Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cung cấp thông tin cần thiết cho tơi q trình nghiên cứu thực đề tài Xin cảm ơn động viên, hỗ trợ gia đình, đồng nghiệp bạn bè tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn./ Thái Nguyên, tháng 12 năm 2018 Tác giả luận văn Chử Thị Lan iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Các nghiên cứu nước 1.1.2 Các nghiên cứu nước 1.2 Lý luận rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng bán lẻ 10 1.2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng bán lẻ 12 1.2.4 Tác động rủi ro tín dụng bán lẻ 13 1.3 Lý luận Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ hoạt động ngân hàng 15 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 15 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 16 1.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 23 1.4 Cơ sở thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ NHTM 25 1.4.1 Kinh nghiệm quốc tế 25 iv 1.4.2 Kinh nghiệm nước 27 1.4.3 Bài học rút cho Ngân hàng TMCP Đầu tư & phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Thái Nguyên 28 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Quy trình nghiên cứu 29 2.2 Câu hỏi nghiên cứu 29 2.3 Phương pháp thu thập liệu 30 2.3.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp 30 2.3.2 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp 30 2.4 Phương pháp phân tích số liệu 32 2.4.1 Cơng cụ phân tích 33 2.4.2 Các phương pháp phân tích liệu 33 2.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu 35 2.5.1.Các tiêu phản ánh hoạt động tín dụng 35 2.5.2.Các tiêu phản ánh nợ hạn quản trị nợ hạn 35 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV - CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN 37 3.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Đầu tư & phát triển - Chi nhánh Nam Thái Nguyên 37 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 37 3.1.2 Mơ hình tổ chức nhân BIDV- Chi nhánh Nam Thái Nguyên 39 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017 42 3.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển - Chi nhánh Nam Thái Nguyên 49 3.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV- Chi nhánh Nam Thái Nguyên 49 3.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Nam Thái Nguyên 54 3.3 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ BIDV- Chi nhánh Nam Thái Nguyên 56 v 3.3.1 Thực trạng thực quy định quản trị rủi ro tín dụng 56 3.3.2 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Thái Nguyên 57 3.4 Đánh giá chung cơng tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên 74 3.4.1 Kết đạt 74 3.4.2 Một số tồn tại, hạn chế 75 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 76 Chương 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV - CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN 80 4.1 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên 80 4.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng 80 4.1.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 81 4.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ BIDV Nam Thái Nguyên 82 4.2.1 Nhóm giải pháp sách tín dụng, quy trình tín dụng 82 4.2.1.1 Về sách tín dụng 82 4.2.2 Nhóm giải pháp nguồn nhân lực 89 4.2.3 Nhóm giải pháp kỹ thuật 90 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC 100 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Nguyên nghĩa STT Ký hiệu BIDV CBQLKH Cán quản lý khách hàng CBQLRR Cán quản lý rủi ro CBQTTD Cán quản trị tín dụng DPRR Dự phòng rủi ro KH Khách hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QTRR Quản trị rủi ro 10 QTRRTDBL Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 11 RRTDBL Rủi ro tín dụng bán lẻ 12 TCTD Tổ chức tín dụng 13 TMCP Thương mại cổ phần 14 TSBĐ Tài sản bảo đảm Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thang đánh giá Likert 31 Bảng 3.1: Cơ cấu nguồn nhân lực giai đoạn 2015-2017 BIDV - Nam Thái Nguyên 41 Bảng 3.2 Kết kinh doanh BIDV- Chi nhánh Nam Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017 43 Bảng 3.3 Tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ tổng dư nợ giai đoạn 2015 - 2017 44 Bảng 3.4 Chất lượng hoạt động tín dụng chi nhánh năm 2015 - 2017 47 Bảng 3.5 Phân loại rủi ro nợ hạn chi nhánh năm 2015 - 2017 47 Bảng 3.6: Tỷ trọng cấu tín dụng bán lẻ theo thời gian 50 Bảng 3.7 Tỷ trọng cấu tín dụng bán lẻ theo tài sản đảm bảo 51 Bảng 3.8 Tỷ trọng cấu tín dụng bán lẻ theo hoạt động sử dụng 53 Bảng 3.9 Nợ hạn khách hàng cá nhân BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên giai đoạn năm 2015 - 2017 54 Bảng 3.10 Phân loại nhóm nợ tín dụng bán lẻ BIDV- Chi nhánh Nam Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017 55 Bảng 3.11 Kế hoạch kiểm soát nợ hạn BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên giai đoạn từ 2015 - 2017 58 Bảng 3.12 Kết thẩm định cho vay BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017 62 Bảng 3.13 Chỉ tiêu hệ số sử dụng vốn BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017 65 Bảng 3.14 Thang điểm xếp hạng KHCN theo HTXHTD nội BIDV 67 Bảng 3.15 Tổng hợp phiếu điều tra từ cán QLKH, cán QLRR cán QTTD BIDV - chi nhánh Nam Thái Nguyên 79 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ phận rủi ro tín dụng theo Gup (2007) 11 Hình 2.1: Quy trình nghiên cứu 29 Hình 3.1: Sơ đồ mơ hình tổ chức BIDV Nam Thái Nguyên 40 Hình 3.2: Biểu đồ doanh số cho vay giai đoạn 2015 - 2017 45 Hình 3.3: Biểu đồ rủi ro nợ nhóm nợ xấu tín dụng bán lẻ chi nhánh giai đoạn 2015 - 2017 48 Hình 3.4: Cơ cấu cho vay theo thời gian giai đoạn 2015 - 2017 50 Hình 3.5: Cơ cấu cho vay theo tài sản đảm bảo giai đoạn 2015 - 2017 52 Hình 3.6: Biểu đồ cho vay theo hoạt động sử dụng giai đoạn 2015 - 2017 53 Hình 4.1 Sơ đồ hợp đồng quyền chọn tín dụng 94 Hình 4.2: Sơ đồ hợp đồng trao đổi khoản tín dụng rủi ro 94 Hình 4.3 Sơ đồ mơ tả hốn đổi tín dụng 95 ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHỬ THỊ LAN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN Ngành: Quản trị. .. CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN 4.1 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên 4.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng Hoạt... thương mại QTRR Quản trị rủi ro 10 QTRRTDBL Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 11 RRTDBL Rủi ro tín dụng bán lẻ 12 TCTD Tổ chức tín dụng 13 TMCP Thương mại cổ phần 14 TSBĐ Tài sản bảo đảm Ngân hàng thương