Họ tên: ĐỀ THI KINH TẾ LƯỢNG ĐỀ Thời gian làm : 90 phút CHỌN ĐÁP ĐÚNG Mơ hình hồi quy tổng thể biến cho bởi: a b c d u sai số ngẫu nhiên, e phần dư Mơ hình hồi quy mẫu biến cho bởi: a b c d u sai số ngẫu nhiên, e phần dư Hàm hồi quy mẫu mô hình hồi quy biến cho bởi: a b c d u sai số ngẫu nhiên, e phần dư Từ câu đến câu 11 ta dùng liệu sau: Xét hai biến số: Tiêu dùng (CS) Thu nhập (X) thời kỳ 1980 - 2006 nước Ước lượng mơ hình: CS = Dependent Variable: CS Included observations: 27 Variable C X R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat + X+u Coefficient 155.2239 0.597069 C 0.795240 D 0.787050 E 364.1989 3316021 -196.5103 0.462830 (3) ta có kết sau: Std Error t-Statistic Prob A 203.4712 0.762879 0.4527 0.060594 B 9.853648 0.0000 Mean dependent var 2037.449 S.D dependent var 789.2231 Akaike info criterion 14.70446 Schwarz criterion 14.80045 F-statistic F 97.09438 Prob(F-statistic) 0.000000 Giá trị A, B a 9.853648 203.4712 b 86.2879 9.853648 c 203.4712 9.853648 d 203.4712 0.9853648 Giá trị C, D a 0.795240 0.787050 b 0.787050 0.795240 c 0.795240 0.725940 d 0.77780 0.725940 Giá trị E, F a 364.1989 90.09438 b 364.1989 97.09438 c 304.1989 97.09438 d 304.1989 90.09438 Với mức ý nghĩa 5%, ta tới hạn dL = 1.316 dU = 1.469 Kết luận tượng tự tương quan mô hình (3) : a Mơ hình khơng có tự tương quan b Mơ hình có tự tương quan dương c Không thể đưa định tồn tượng tự tương quan d Mơ hình có tự tương quan âm Kiểm định BG địi hỏi phải ước lượng mơ hình sau đây: CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt đó: et et = b + b 2X t + r 1e t - et = b + b 2X t + vt + vt (*) (**) phần dư Ước lượng mơ hình e t = b + b 2X t + r 1e t - + vt ta được: Dependent Variable: E Method: Least Squares Date: 09/27/10 Time: 11:07 Sample(adjusted): 1961 1986 Included observations: 26 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic C -94.07972 142.2876 X 0.029856 0.041799 E(-1) 0.779569 0.134048 R-squared 0.595418 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.560237 S.D dependent var S.E of regression 240.7758 Akaike info criterion Sum squared resid 1333379 Schwarz criterion Log likelihood -177.8791 F-statistic Durbin-Watson stat 1.872790 Prob(F-statistic) 2 = (n -1) *R = 26* 0.59542 = 15,48092; 0,05 (1) = 3,841 Bằng kiểm đị nh Khi – bình phương, giá trị c qs Prob -5.380974 363.0810 13.91378 14.05894 16.92439 0.000030 giá trị tới hạn a 15,48092 3,841 b 1,548092 3,841 c 14,48092 38,89 d 14,48092 37,65 Kết luận tượng tự tương quan cho mơ hình (3) theo kiểm đị nh Khi – bình phương a Khơng thể đưa định tồn tượng tự tương quan b Mơ hình có tự tương quan âm c Mơ hình khơng có tự tương quan d Mơ hình có tự tương quan dương Khi ước lượng mơ hình e t = b + b X t + v t ta nhận Dependent Variable: E Included observations: 27 Variable C X R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Coefficient -3.36E-12 1.03E-15 0.000000 -0.040000 364.1989 3316021 -196.5103 Std Error t-Statistic 203.4712 -1.65E-14 0.060594 1.70E-14 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Durbin-Watson stat Prob 1.0000 1.0000 -8.42E-14 357.1264 14.70446 14.80045 0.462830 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Vì R2 = 0, F= (0,59542 - 0) * (27 -2)/ ( 1- 0,059542) *1= 35, 032; F0,05 (1,24) = 4, 259 10 Bằng kiểm đị nh F, giá trị F q s giá trị tới hạn a 35,032 4,225 b 35, 032 4,241 c 14,48092 38,89 d 35, 032 4, 259 11 Kết luận tượng tự tương quan cho mơ hình (3)theo kiểm đị nh F a Mơ hình khơng có tự tương quan b Mơ hình có tự tương quan âm c Khơng thể đưa định tồn tượng tự tương quan d Mơ hình có tự tương quan dương 12 Với giả thuyết OLS, mơ hình hồi quy , phương sai a b c xác là: d 13 Việc tính đến tồn sai số ngẫu nhiên phân tích hồi quy: a Là bắt buộc b Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể c Khơng thiết bắt buộc d Hồn tồn khơng có ý nghĩa 14 Phần dư phương pháp OLS cho bởi: a b c d 15 Trong mơ hình hồi quy bội: nhận cách cực tiểu: a , ước lượng OLS b c d 16 Trong mơ hình hồi quy tuyến tính đơn, ước lượng OLS hệ số góc bằng: a b c d 17 Trong mơ hình hồi quy tuyến tính đơn, ước lượng OLS hệ số chặn bằng: a b 18 Xét hai mơ hình hồi qui sau: Mơ hình 1: y t = b + b x t + u t c d Mơ hình 2: y t = b + b x t + b x t + u t Những phát biểu sau đúng: i) Mô hình có R lớn hay Mơ hình ii) Mơ hình có R hiệu chỉnh lớn hay Mơ hình iii) Mơ hình Mơ hình có R hệ số ước lượng b3 iv) Mơ hình Mơ hình có R hiệu chỉnh hệ số ước lượng b a Chỉ có (ii) (iv) b Chỉ có (i) (iii) c Chỉ có (i), (ii) (iii) d (i), (ii), (iii) (iv) 19) Xét mơ hình hồi qui 18, R mơ hình cao R hiệu chỉnh mơ hình lại thấp Kết luận hợp lý? a Hệ số ước lượng b CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt b Hệ số ước lượng b3 khác khơng có ý nghĩa thống kê c Biến x t có tương quan mạnh với biến x t d Người nghiên cứu mắc sai sót tình đề khơng thể xảy 20) Xét mơ hình 18, R mơ Những phát biểu đúng? a) Hai mơ hình có R hiệu chỉnh b.) Mơ hình có R hiệu chỉnh cao c) Mơ hình có R hiệu chỉnh thấp d)Khơng thể xác định mơ hình có Mơ hình có R cao khơng biết cỡ mẫu? 21 Khi kiểm định tính có ý nghĩa thống kê hệ số hồi quy, thống kê t bằng: a b c 22 Xét mơ hình hồi quy sau d ước lượng mẫu có 27 quan sát Giá trị tới y t = b + b 2x 2t + b 3x 3t + u t hạn để kiểm định phía mức ý nghĩa 5% giả thiết a)1.64 b)1.71 c)1.96 d)2.06 H 23 Trong mơ hình hồi quy k biến, khoảng tin cậy : b3 = là? hệ số hồi quy riêng cho bởi: a b c d 24 Biểu thức sau đúng? a.ESS = RSS + TSS b R 2 = + (1 - R ) n - n - k c TSS = ESS - RSS d.R2 = 1- (RSS/TSS) 25 Thống kê F dùng để kiểm định giả thuyết: a tất hệ số hồi quy riêng hệ số chặn b hệ số chặn hồi quy (không phải tất cả) hệ số hồi quy riêng c hệ số hồi quy riêng biến giải thích mà ta quan tâm hệ số hồi quy riêng biến giải thích khác khác d tất hệ số hồi quy riêng 26) Theo phương pháp ma trận , e T e xác định T T T X Y - bˆ X Y a Y T Y - Y T X bˆ b Y T Y + bˆ T X T Y c d X T X - bˆ T X T Y 27) Những giả thiết sau cần thỏa mãn để xuất tính vững, tính khơng chệch hiệu ước lượng OLS? i) E(ut) = ii) Var(ut) = σ2 iii) Cov(ut, ut-j) = ∀ j iv) ut~N(0, σ2) a Chỉ có (ii) (iv) b Chỉ có (i) (iii) c Chỉ có (i), (ii) (iii) d (i), (ii), (iii) (iv) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 28) Trong mơ hình hồi quy bội, a n - c 1- R å sˆ b ei định nghĩa R SS R SS d n - k 29)Theo phương pháp ma trận, a T bˆ X T Y + nY Y Y xác định T T bˆ X Y b T R 2 + nY c + nY Y T T bˆ X T Y - nY d Y Y - nY T Y + nY T T bˆ X Y - n Y 2 Y T Y - nY 30) Kiểm định Goldfeld- Quandt dùng để kiểm định tượng a phương sai sai số thay đổi b tự tương quan c đa cộng tuyến d tượng 31) Kiểm định Breusch- Goldfrey dùng để kiểm định tượng a phương sai sai số thay đổi b tự tương quan c đa cộng tuyến d tượng 32) Kiểm định Durbin-Watson dùng để kiểm định tượng a phương sai sai số thay đổi b tự tương quan bậc cao c tương quan bậc d tượng 33) Kiểm định Park dùng để kiểm định tượng a phương sai sai số thay đổi b tự tương quan bậc c đa cộng tuyến d Mơ hình sai 34) Những phát biểu sau không nói tổng thể mẫu? a Tổng thể tập hợp tất phần tử xét b Tổng thể vơ hạn c Về mặt lý thuyết, mẫu lớn tổng thể d Mẫu ngẫu nhiên mẫu mà cá thể chọn từ tổng thể với khả Từ câu 35 đến câu 38 ta dùng số liệu sau: Ta có số liệu mẫu gồm quan sát sau: Y X X 7 5 7 5 Trong đó: - Y lượng hàng bán loại hàng, đơn vị tính tấn/tháng - X thu nhập người tiêu dùng, đơn vị tính triệu đồng/tháng - X giá bán mặt hàng này, đơn vị tính ngàn đồng/kg Ta có mơ hình hồi quy Y theo 35) Ma trận X T X X X sau: Y = b + b 2X + b 3X + U CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt a é8 46 35 ê ê4 ê ê êë3 8 36) Véc tơ bˆ é0 ê ê0 ê ê - ëê a ù ú ú ú ú ú û é8 46 35 ù ê ú ê4 8 ú ê ú ê ú êë ú û b é8 184 ê ê1 ê ê 35 êë4 c 46 ù ú 35 ú ú ú 280 ú û d é8 35 ê ê3 ê ê êë4 46 ù ú 184 ú ú ú 280 ú û là: ù ú ú ú ú ú û é- ê ê0 ê ê - ëê b ù ú ú ú ú ú û é0 ê ê0 ê ê - ëê c ù ú ú ú ú ú û é- ê - êê- ê ëê d ù ú ú ú ú ú û 37 TSS ESS tính theo cơng thức sau đây: T a T SS = Y b T S S = n (Y c T SS = Y T - n (Y Y ) - Y T - n (Y Y T ; E S S = bˆ X T T Y ; E S S = bˆ X T ) ) ; E S S = bˆ X T Y Y - n (Y ) Y - n (Y ) - n (Y 2 ) ) ; E S S = bˆ X Y - n (Y ) 38 Giá trị TSS RSS là: a TSS=19; ESS=1,7292 b TSS=19,50; ESS=17,292 c TSS=19,80; ESS=1,7292 d TSS=19,50; ESS=1,7292 d T SS = Y T - n (Y Y T 39) Hiện tượng tự tương quan xảy giả thiết sau bị vi phạm ? a E (U i ) = b "i V a r (U i ) = c C o v (U i , U j )= "i ¹ d j ( d et X T X s )¹ "i 40) Hiện tượng phương sai sai số thay đổi xảy giả thiết sau bị vi phạm ? a E (U i ) = b "i "i V a r (U i ) = s c C o v (U i , U j )= "i ¹ d j ( d et X T X )¹ 41) Để dự báo giá trị Y , ta cần xây dựng thống kê sau đây? Yˆ - E Y ( a T = c T X = 2, k ) Y = b b b j d Y T ln (Y i ) = b + b ln ( X ln ( X X j j X 2i ) + b ln ( X 3i X = 0 ) - Yˆ ) ) + + b k ln ( X ki tăng 1% biến giải thích khác cố định tăng đơn vị CuuDuongThanCong.com ) - Yˆ ) cho biết Y tăng j = s e (Y phần trăm, đơn vị, ( T s e (Y s e (Yˆ ) j Yˆ - E Y b - Yˆ biến giải thích a ) s e (Yˆ ) 42) Trong mơ hình hồi qui bội (j https://fb.com/tailieudientucntt ) + ui , hệ số b j c d b b j j đơn vị, X đơn vị, X j j tăng đơn vị biến giải thích khác cố định tăng 1% biến giải thích khác cố định Đối với câu hỏi 43, 44và 45 ta xét mơ hình hồi qui sau đây: y t = b + b x t + b x t + u t (4) 43) Giả sử nhà nghiên cứu muốn sử dụng kiểm định White để kiểm tra tượng phương sai sai số thay đổi mơ hình (4) Đâu mơ hình hồi quy phụ thích hợp cho kiểm định này? 44) Giả sử ta muốn kiểm định tượng tự tương quan dựa hồi qui phụ Mô hình hồi qui phụ sau thích hợp nhất? 45).Giả sử mơ hình (4) ước lượng 200 quan sát theo quý kiểm định 43 thực Giá trị giá trị tới hạn c để so sánh với thống kê chọn với mức ý nghĩa 5%? a) 2.71 b) 233.994 c) 11.07 d) 9.24 46) Hậu ước lượng OLS tượng phương sai sai số thay đổi tồn mơ hình hồi qui bị bỏ qua? a Các ước lượng thu ước lượng chệch b Các ước lượng thu không vững c Các ước lượng thu không hiệu d Cả (a), (b) (c) 47) Đâu phương pháp hợp lý để khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi mơ hình hồi qui? i) Lấy logarit biến ii) Hiệu chỉnh sai số tiêu chuẩn iii) Sử dụng thủ tục bình phương nhỏ tổng quát iv) Đưa thêm giá trị trễ biến vào mơ hình hồi qui a Chỉ có (ii) (iv) b Chỉ có (i) (iii) c Chỉ có (i), (ii) (iii) d (i), (ii), (iii) (iv) 48) Những kiểm định sau sử dụng để kiểm định tượng tự tương quan đến bậc 3? a Kiểm định Durbin Watson b Kiểm định White CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt c Kiểm định Park d Kiểm định Breusch-Godfrey 49) Nếu thống kê Durbin Watson nhận giá trị xấp xỉ hệ số tự tương quan bậc nào? a Xấp xỉ b Xấp xỉ c Xấp xỉ -1 d Hoặc xấp xỉ xấp xỉ -1 50) Giả sử thống kê Durbin Watson áp dụng mơ hình hồi qui có biến giải thích cộng với hệ số chặn cỡ mẫu n=50 Giá trị thống kê 2.053 Kết luận sau thích hợp? a Phần dư có tự tương quan dương b Phần dư có tự tương quan âm c Phần dư khơng có tự tương quan d Khơng có kết luận CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt ... 1.0000 -8.42E-14 357. 126 4 14.70446 14.80045 0.4 628 30 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Vì R2 = 0, F= (0,595 42 - 0) * (27 -2) / ( 1- 0,0595 42) *1= 35, 0 32; F0,05 (1 ,24 ) = 4, 25 9 10... (Y ) Y - n (Y ) - n (Y 2 ) ) ; E S S = bˆ X Y - n (Y ) 38 Giá trị TSS RSS là: a TSS=19; ESS=1, 729 2 b TSS=19,50; ESS=17 ,29 2 c TSS=19,80; ESS=1, 729 2 d TSS=19,50; ESS=1, 729 2 d T SS = Y T - n (Y Y... = 4, 25 9 10 Bằng kiểm đị nh F, giá trị F q s giá trị tới hạn a 35,0 32 4 ,22 5 b 35, 0 32 4 ,24 1 c 14,480 92 38,89 d 35, 0 32 4, 25 9 11 Kết luận tượng tự tương quan cho mơ hình (3)theo kiểm đị nh F