PHÂN TÍCH KỸ THUẬT THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Loạt viết PTKT bác Linh Tinh 28/02/2010 07:48 PTKT vs bói tốn Các bác xem bói chưa? Em Nhiều lần, nhiều nơi, từ Nam Bắc Mỗi thày vẻ, thày giống thày chỗ: "Tơi phán cấm có câu sai" PTKT khác với bói tốn chỗ PTKT khơng khẳng định thị trường ngày mai hay tuần sau Nó giúp ta đưa khả năng, xảy khơng xảy Trên sở đó, ta lên kế hoạch: + Ứng phó xảy (kế hoạch chính), + Ứng phó khơng xảy (kế hoạch dự phòng) Các bác đừng hỏi ơng thày bói kế hoạch dự phịng Nhưng bác gặp chuyên gia nghiêm túc PTKT, người ln sẵn sàng trình bày với bác kế hoạch dự phịng Khơng phải em Em tồn kế hoạch linh tinh thơi -Khi đưa cô người yêu đẹp phẳng lặng từ trước sau nhà làm vợ, em phải dự phịng tình ngày em nhìn thấy nàng đầu tóc bèo nhèo, quần áo lèo tèo, ngồi xổm đánh vèo bên cống khu tập thể Em nghĩ, tưởng tượng đến mà u, lấy, đích thực tình u linh tinh Chiên chứng Có kế hoạch chính, lại có kế hoạch dự phịng, thoải mái mà chiên linh tinh ***** Khi nói kế hoạch dự phịng, em khơng có ý bảo nét riêng PTKT, PTKT có Em muốn nhấn mạnh rằng: PTKT môn khoa học xác Nó cơng cụ giúp ta, dựa liệu khứ, đưa khả cho tương lai Chỉ ta "quán triệt" nguyên tắc đó, ta đến với PTKT Page ***** Các bác hỏi em: "Thế kế hoạch dự phịng mà nói cụ thể gì?" Có vài phương thức em xin nói đơn giản nhất: stop loss Ở Tây, mua bán phiên, câu chuyện stop loss đơn giản Mua 37, đặt stoploss 36, lỡ có định sai, ta lỗ có giá, tức chưa đầy 3% Nhưng ta, quái thai T+4, mức stop-loss khả thi nhiều lên tới 20% Loss đến dám chơi, nhở Khơng Ta lồng kế hoạch dự phòng vào kế hoạch Tức là, có tín hiệu PTKT, thay tất tay 100%, ta vào, thí dụ, 20% Mức cắt lỗ (sau T+3) có 20% lỗ tổng vốn 4% 20 lần lỗ 4% đủ bay hết tài khoản Nhưng "chiên da" PTKT mà lỗ đến 20 lần liên tiếp linh tinh Giống em Triết lý PTKT Thế em lải nhải xong câu chuyện đầu tiên: "PTKT bói tốn, khơng phải mơn khoa học xác" Giờ, em xin chuyển sang câu chuyện thứ hai: triết lý PTKT Em có người bạn Rất mê hội họa Kể tranh giun Trạng Quỳnh Có lần em hỏi hắn: "Thấy mà mê thế?" Hắn trả lời: "Tất cả" Lần đời, em thấy tên nói cịn linh tinh ***** Dưng mà, PTKT linh tinh Bởi vì, PTKT cho rằng, thứ thể hết vào giá, kể việc ông A, Chủ tịch HĐQT cơng ty B, bị ngồi sau ăn hải sản đêm qua PTKT khơng quan tâm giá lại lên xuống PTKT quan tâm chuyện Một, giá Hai, lịch sử diễn biến giá Trên sở đó, xây dựng mối liên hệ với khứ lên kế hoạch cho khả mà PTKT cho xảy tương lai Như bác thấy, chuyện mà PTKT quan tâm thể chart Page Vì mà có người tiếng nói: "PTKT thích hợp cho người vừa điếc, vừa lười" Giống em ***** Từ câu nói tiếng trên, em suy rằng, định gắn bó với PTKT, nên nghễnh ngãng tí tốt Bởi vì, ngắm chart mà tai lại vểnh lên nghe đủ tin tốt, xấu công ty, sớm hay muộn bị thơng tin chi phối, dẫn đến thiên lệch nhận định Cách dễ để tiền đem lịng u cơng ty Cách dễ để khơng kiếm tiền đem lịng ghét cơng ty PTKT bảo rằng: coi công ty vé để vào xem trận đá bóng Ta dùng PTKT để phe vé Ta không dùng PTKT để nhận định trận cầu sân "đỉnh cao" hay "phọt phẹt" Đỉnh cao mà mua 100 bán 101 khơng phọt phẹt mua 10 bán 11 Price is not random Vâng, yếu tố phản ánh vào giá Triết lý PTKT, nhiều người biết Tuy nhiên, dừng đó, PTKT khơng có đất để tồn Để tồn tại, PTKT cần triết lý nữa, tiếng triết lý thứ nhiều tiếc thay, lại rường cột PTKT Đó là: giá không diễn biến cách ngẫu nhiên Kết hợp lại, ta có câu đầy đủ triết lý PTKT: yếu tố phản ánh vào giá giá không diễn biến cách ngẫu nhiên May Chứ hình phẳng nhà em, vui buồn cách ngẫu nhiên, bố mà hiểu cho ***** Các bác bảo: "Chú ăn nói linh tinh Anh/chị đố đốn giá SSI ngày mai đấy" He he em mà không ăn nói linh tinh cịn tó em Khi nói diễn biến giá, ta khơng nói ngày mà nhiều ngày, nhiều tháng, chí nhiều năm Page Khi thời gian theo dõi diễn biến giá đủ dài, bác thấy giá bò lên (để tạo thành uptrend), bò xuống (để tạo thành down-trend), ngang biên độ hẹp (thứ mà ta gọi sideways, "dập dình khơng rét mà run") Các bác lại cười: "Càng nói vớ vẩn Giá có lên, xuống ngang Chẳng nhẽ có loại giá giật lùi!" Không vớ vẩn đâu Lên mà em nói xu lên theo thời gian, up-trend Xuống mà em nói xu xuống theo thời gian, down-trend Và ngang mà em nói xu tích lũy theo thời gian, để chờ vọt gãy đổ Không có trend, khơng kiếm tiền đâu Và PTKT sinh để tìm trend khung thời gian Nếu daily trader, anh/chị ta tìm trend chart ngày Nếu short-term trader, anh/chị ta quan tâm tìm trend daily chart weekly chart Nếu long-term trader, anh/chị ta tìm trend nhở, quên rồi, linh tinh Giờ bác thấy: giá diễn biến cách ngẫu nhiên, PTKT khơng có đất để tồn Chỉ có tình u linh tinh tồn môi trường ngẫu nhiên thơi Cho em nghỉ tí Cứ nói đến tình yêu lại súc động dớt nước mắt Theo trình tự, sau câu chuyện mở đầu trend, câu chuyện lý thuyết sóng Elliot Nhưng em bỏ qua phần Vì thú thực em đếch hiểu thứ linh tinh Em lải nhải tiếp về: Một vài khái niệm liên quan đến trend (pull-back, channel) Các loại đồ thị ý nghĩa (line, candlestick, bar) Hỗ trợ kháng cự, break-down break-out Ý nghĩa khối lượng giao dịch Basic Indicators Basic Oscilators Page 10 Build Your Own System 11 Basic Patterns 12 Trading in uptrend, uptrend pullback and downtrend pullback 13 Linh tinh Một số khái niệm liên quan đến trend: Phần này, em nói ngắn số khái niệm Sở dĩ phải nói em nhắc tới chúng nhiều phần Trước hết pull-back Khi giá xu lên mà có đoạn quay đầu xuống, sau lại lên để hình thành đỉnh cao đỉnh cũ đoạn "quay đầu xuống" gọi pull-back (dân ta gọi nôm "điều chỉnh") Tương tự, giá xu xuống mà có đoạn quay đầu lên, sau lại xuống tiếp để hình thành đáy thấp đáy cũ đoạn "quay đầu lên" gọi pull-back Lấy ví dụ VNI thời gian gần nhá: Page Tiếp theo "kênh giá" (channel) Ta có "kênh giá" đáy đỉnh đường zig-zag nằm hoàn toàn đường thẳng song song: Page Bây giờ, em muốn mời bác xem mối liên hệ thời gian trend Dưới đồ thị hàng ngày SAM, từ tháng 3/2009 Trên đồ thị, dễ dàng nhận thấy SAM up-trend thời gian từ tháng 3/2009 đến cuối tháng 10/2009: Page Tiếp theo, mời bác xem đồ thị tuần SAM năm Theo bác SAM khỏi down-trend hay chưa? Page Linh tinh -Tại em lại giới thiệu với bác đồ thị SAM? Vì nói chuyện với "khung thời gian" PTKT Là nhà đầu tư ngắn hạn, thường xem đồ thị ngày Mà cần đồ thị ngày SAM tăng giá gấp khoảng thời gian từ tháng 3/2009 đến tháng 10/2009 Page Nhưng, nhà đầu tư dài hạn khấp khởi chờ đợi khoảnh khắc SAM vọt qua đường cản màu đỏ đồ thị tuần Bởi khoảng trống mênh mông tận 100! Sao ta không làm nhỉ: Mua SAM vào đầu tháng 5/2009, SAM thức qua 20, đồ thị ngày đồ thị tuần Bán 1/2 SAM với giá 40 vào nửa cuối tháng 10/2009, SAM vượt qua đỉnh 40 thiết lập vào nửa sau tháng 6/2009, đồ thị ngày đồ thị tuần Ta thu hồi vốn Với 1/2 SAM lại, giá vốn 0, ta rung đùi ngồi chờ ngày SAM vượt qua lời nguyền màu đỏ đồ thị tuần Đấy em mơ ước linh tinh Chứ SAM mà vào tay em, em phọt hết từ giá 22 Bán giá 40 người ta khơng gọi em Linh Tinh Francisco ối, qủa em thấy linh tinh thật lời nguyền màu đỏ bác có, củng cố cáí mốc ngày 23/10 SAM trước xảy tuần đó, tuần SAM đạt 43.1, chuyên gia tinh tinh nối nối, vẽ vẽ vơ số đường, ngắn có dài có, xanh có, đỏ có bẩu lời nguyền xanh xanh đỏ đỏ ngắn hạn dài hạn có người tự hoỉ linh tinh dịng tơ đậm kết hồn toàn khác với mà bác viết mà thơi, linh tinh cho đời tươi, bác Khơng phải Như bác thấy, đường tồn (và vẽ ra) từ trước ngày 23/10, cách nối đỉnh tuần 15/02/2007 với đỉnh tuần 05/10/2007 02/11/2007 Từ 28/3/2008 đến 25/4/2008, vòng tuần, SAM tạo vùng RS 40 Cuối tháng 8, đầu tháng 9/2008, SAM cố gắng test vùng RS 40 không thành Tuần 12/6/2009 tuần sau đó, SAM lại test vùng lần Bất thành Page 10 Giờ hơi yên tâm Em hy vọng, với mà ta trao đổi với thời gian qua, em bác có cách nhìn hơn, hay nói cách khác có ý thức hơn, trước diễn biến thị trường Ta lại nói chuyện tiếp RSI nhỉ? -Như em nói, ứng dụng RSI mà em quan tâm phân kỳ Bởi vì, em bước vào thị trường có trend cố gắng khỏi thị trường trước hết trend Cùng với phân kỳ MACD, phân kỳ RSI giúp em làm việc Qua theo dõi, em thấy phân kỳ bearish RSI thường cho tín hiệu chuẩn xác phân kỳ bullish Tức là, báo đỉnh tốt báo đáy Khi giá tạo đỉnh (hoặc vươn lên test lại đỉnh cũ) mà RSI không lên theo (phân kỳ bearish), xác suất rất cao giá đảo chiều Tuy nhiên, với phân kỳ bullish (giá tạo đáy thấp đáy cũ mà RSI lại lên), xác suất giá đảo chiều khơng cao đâu Vì vậy, thấy phân kỳ bullish, bác phải thận trọng VSA công cụ tốt để đánh giá độ tin cậy phân kỳ bullish MACD giúp phần Vì vậy, mong bác dành thời gian để nắm vững công cụ Các số khác thường không giúp nhiều đâu -RSI, bác biết, xây dựng dựa giá 14 ngày (hoặc 14 đơn vị thời gian bất kỳ) Ta thay giá trị khác vào khơng? Có thể Và nên thử Các bác vào web bác Bin, bật RSI lên, thay thử giá trị khác vào 14 xem Thí dụ thay 10 chẳng hạn Nhỏ tạo q nhiều tín hiệu Lớn q vơ dụng Page 80 Em không làm đâu, mệt Các bác thử, kết nào, cho em ké với 8.6- Stochastic Oscillator Có lúc, sau nhìn SMA MACD, em có cảm giác dường uptrend hình thành Em muốn nhảy vào khơng biết lúc cổ phiếu Điểm qua hàng loạt cổ phiếu (và VNI nữa), em thấy anh chạm cản, anh vừa qua cản, khơng rõ pull-back liệu pull-back có thành cơng hay khơng Tiền em ít, gan em nhỏ nên mua, cổ phải tằng tằng em yên tâm Mua mà cổ lình xình chực giảm, chả biết bác có vui hay khơng em em buồn Em tìm đến Stochastic Oscillator (STO) Nó giúp em đỡ đắn đo -STO số thuộc dạng xoay vòng (Oscillator) Giống RSI, lên lại xuống khoảng từ đến 100, không vượt mốc Giống RSI, có vùng "mua nhiều" (trên 80) "bán nhiều' (dưới 20) Trơng này Page 81 STO cho ta biết giá đóng cửa ngày hơm vị trí khoảng dao động giá N ngày gần Giả sử N ngày qua, cổ phiếu A có giá cao 100 giá thấp 80 Khoảng dao động 100 - 80 = 20 Hơm nay, A đóng cửa mức 95, tức cao 15 giá so với giá thấp A N ngày Ta lấy 15 (mức chênh so với giá thấp nhất) chia cho 20 (khoảng giá) 75%, tức "nửa trên" khoảng chênh lệch giá Ngày làm thế, ta đường biểu diễn vị trí giá khoảng giá N ngày liên tiếp Đó đường số STO Cơng thức tính đường sau (bác khơng thích lằng nhằng bỏ qua phần này): [(Giá đóng cửa hơm - giá thấp N ngày) : (giá cao N ngày - giá thấp N ngày)] x 100 Kết phép tính này, người ta gọi %K Page 82 Theo cơng thức trên, bác thấy là: + Nếu giá đóng cửa hơm đồng thời giá thấp nhấp N ngày, tử số %K mang giá trị + Nếu giá đóng cửa hơm đồng thời giá cao N ngày, tử số với mẫu số %K mang giá trị 100 Thông thường, người ta để N = 14 Sau có đường %K, người ta tính trung bình giản đơn ngày (SMA) đường %K để tạo đường tín hiệu gọi %D (để đỡ rối mắt, em gọi chúng đường K D nhé) đường K D tạo thành Fast Stochastic (chỉ số STO nhanh) Nó phần đồ thị mà em post phía Từ STO nhanh, người ta tạo tiếp STO chậm (Slow Stochastic) Người ta lấy đường D STO nhanh làm K cho STO chậm Rối lại tính SMA ngày cho đường để tạo tín hiệu, gọi D STO chậm Trong đồ thị trên, STO chậm mô tả phần Các bác xem đồ thị thấy: + Vào ngày thứ 14, xuất giá trị K đường STO nhanh + Đến ngày thứ 16 (đủ ngày có K), xuất giá trị D đường STO nhanh Giá trị giá trị K đường STO chậm + Đến ngày thứ 18 (đủ ngày có K STO chậm), xuất giá trị D đường STO chậm + Giá trị D STO nhanh 96.68, với giá trị K STO chậm Còn STO Full STO phức tạp rồi, lại dùng nên em thôi, không bi bô Người ta dùng STO để tạo tín hiệu mua bán Cách thứ K chạm mua chạm 100 bán Khi cổ phiếu trend mạnh, K chạm 100 (hoặc 0) lưu lại thời gian Page 83 (thường không lâu), nên bán chạm 100 mua chạm 0, ta mắc lỗi bán mua sớm Vì vậy, người ta đề xuất cách dùng thứ 2: bán K chạm 100 sau quay đầu xuyên thủng 80, mua K chạm sau quay đầu xun qua 20 Cịn cách thứ Đó bán đường K cắt đường D từ xuống mua đường K cắt đường D từ lên Các bác xem đồ thị FPT tự rút kết luận độ xác phương pháp mua bán -Như đa số số xoay vòng khác, STO cho ta thấy đà tăng (hay rơi) cổ phiếu Nếu đường K từ lên tiệm cận 100, ta biết đà tăng mạnh Nếu cổ phiếu tạo giá cao đường K lại quay đầu, ta hiểu đà tăng dần Các bác suy luận tương tự cho trường hợp tính đà rơi Page 84 Xuất phát từ đây, STO (như đa số số xoay vòng khác) sử dụng nhiều để tạo tín hiệu mua bán cổ phiếu dao động range (như trường hợp FPT phía trên) Em thích trend, em lại giới thiệu với bác STO, vốn thích hợp cho range? Bởi vì, em lờ mờ nhận thấy uptrend (do tín hiệu hệ MACD SMA), em dũng cảm nhảy vào đường K STO nhanh chưa lên đến 80 xác suất cao vươn lên, vượt qua 80, chạm 100, đủ cho em T+4 em lỡ vào sai Em không vào đường K STO nhanh chạm 100 Em ngồi yên kinh nghiệm cho em thấy quay đầu Khi quay đầu, em đợi xuống 80 Đang xuống mà lại quay đầu lên em lại vào Nếu mạch xuống q OK Em vào ngay, đường K, sau chạm 0, cắt đường D từ lên Tóm lại, ngồi khả giúp em khơng mua bán hớ cổ phiếu chạy range, STO cịn có khả giúp em vào nhịp điều chỉnh uptrend -Như RSI MACD, số STO (cả nhanh chậm) tạo phân kỳ với đường giá Nó có tác dụng dự báo xu giá đảo chiều phân kỳ MACD phân kỳ RSI Các bác lưu ý điểm ngắm STO cổ phiếu -Ta thay đổi giá trị N = 14 ngày STO không? Được Và nên thử Với VNI với cổ phiếu Giá trị nhỏ 14 tạo nhiều tín hiệu rởm, với STO nhanh Vì vậy, bác nên thử giá trị >14, thí dụ 20, 30 chẳng hạn Sẽ hay đấy, với bác thích sử dụng phân kỳ Trang web bác Bin cho phép ta thay giá trị N ngày mà đổi số ngày để tính SMA đường K (tính đường D) Khơng hiểu trang web bác Bin lại cho giá trị STO nhanh, STO chậm khác với FPTS Em lười nên khơng ngồi tính tay xem web đúng, web sai Page 85 Bác strade có phần mềm tính riêng, làm ơn cho anh em biết web với, thanks bác nhiều nhiều 8.7- Lan man Indicators Oscillators Oài, phần dài lắm, em đọc lần mà quên Đại khái phân loại số nói nên dùng chúng nào, vào lúc Có phần này, bác yên tâm dùng số mà em nêu (và chưa nêu) Nhưng mà, cho em xem lại sách tí nhá Khơng xem sách, lỡ sai, bác phê bình chết Thỉnh thoảng, em nói sai Bác phát làng nhớ lâu -Khi PTKT bảo rằng: "Mọi thứ thể chart", ta hiểu chart? Các hình vẽ MACD, RSI, Fast STO, Slow STO, ADX, ROC v v có phải chart khơng? Khơng phải Chart có giá khối lượng Mọi thứ khác sản phẩm phái sinh, công thức để nhào nặn giá và/hoặc khối lượng Chúng chart, khơng phải chart! Vì vậy, xem dùng chúng, em mong bác đừng quên phụ huynh chúng Ta người lớn, nói chuyện với người lớn, khơng nói chuyện với trẻ Trẻ bảo lên mà ta lại thấy khối lượng phụ huynh nhà khơng bảo đảm, ta chưa tin Trẻ bảo xuống mà ta lại thấy phụ huynh nhà tỉ mẩn xây khn mẫu "tam giác giá lên", ta chưa nghe Chỉ trẻ với phụ huynh nói giọng, ta nghe May cho bác họ có quan hệ phụ huynh - cháu với Quan hệ vợ - chồng, làm tó có chuyện nói giọng Cái loại sợ vợ em khơng kể -Một gia đình có nhiều Nhìn đứa cao 1m71, bác gật gù "bố mẹ lùn" Nó mang chị ra, cao 1m85, chân dài tới nách, bác mồm há hốc Page 86 Hóa bố cao mẹ lại khơng cao bố Các bác chừa tật "khái quát hóa vội vã" chưa Indi Osci chart, đứa mang nét khác cha mẹ chúng Vì vậy, đừng nhìn đứa phán cụ thân sinh Phải nhìn vài ba đứa, thấy chúng confirm lẫn phán May cho bác, Indi Osci đẻ 100% nhá Không phải nuôi Cũng ơng hàng xóm -Tất báo kỹ thuật phân thành loại Loại thứ trend-following, đơn tổng hợp mô tả lại diễn biến giá Chúng không cho ta thấy sức mạnh (momentum) xu thế, hay nói cách khác, chúng khơng nói đà tăng (hay đà rơi) cổ phiếu SMA, EMA MACD thuộc loại (em nói sau MACD) Loại thứ hai giúp ta đưa nhận định đà tăng hay đà rơi (momentum) giá Tuyệt đại đa số Osci (RSI, STO, ROC v v) thuộc loại Em gọi Osci "chỉ số xoay vịng" Nó có hai loại Một loại xuống lại lên không vượt band (đã xác định từ trước) xuyên qua band (cũng xác định từ trước) Thí dụ RSI STO, lên xuống khoảng 0-100 Loại có vùng "mua nhiều" (overbought), "bán nhiều" (oversold) tín hiệu sinh chúng vào thoát khỏi vùng Loại thứ hai khơng có vùng overbought oversold (mặc dù nguyên tắc có) Chúng xuống lại lên chủ yếu dao động quanh trục mang giá trị (trục zero) tín hiệu sinh chúng cắt trục Rate of change (ROC) thuộc loại Đừng hỏi em loại oẳn-tà-rà-oằn khác Chúng có đấy, em khơng biết chúng đâu Các bác mà hỏi em trốn -Các số trend-following (như SMA, EMA, MACD) thường cho tín hiệu hơn, muộn chắn Chúng thích hợp với người đứng tấn, thích trend thích trọn Page 87 trend Chúng không hợp với cào cào phái Buồn ngủ Osci, hay số momentum, thường cho tín hiệu nhiều hơn, sớm vậy, hợp với cào cào Chúng có nhược điểm không chắn Cũng phải Chậm thường chắc, nhanh thường ẩu Được lọ chai Âu quy luật trade-off tạo hóa Như em nói, VNI chủ yếu trending nên ta sống vui, sống khỏe hệ trend-following Tuy nhiên, thị trường đủ lớn, đủ phức tạp, xuất ngày nhiều giai đoạn sideways (và cổ phiếu sideways thị trường trending) Khi đó, số Osci biết đến dùng nhiều Thích Cịn thời gian dài để nghiên cứu sử dụng thành thạo Osci -Cổ khác hợp với Indi khác Có anh dùng MACD hợp, có anh lại hợp với RSI Vì vậy, dùng cơng cụ nào, bác nên nhìn lại khứ để xem cổ mục tiêu có hợp với cơng cụ khơng Đừng bắt mèo phải thuận hịa với tó -Dùng Indi tùy theo sở thích nên lưu ý ngun tắc chính: Một thơi 4-5 đủ Đừng rườm rà mà gặp cảnh thày nhiều ma Biết nhiều không thích kiếm tiền nhiều Hai phải hiểu master chúng cho kỹ trước dùng Đừng đem dao bầu chém ruồi đừng tưởng chém lần chắn chém lần Ba 4-5 đó, nên có loại trend-following loại momentum để chúng bổ sung cho nhau, confirm lẫn -Trở lại câu chuyện "gọt chân cho vừa giày" (chỉnh thông số mặc định Indi) Page 88 Rõ ràng chỉnh nhiều lúc nên chỉnh để tìm hệ tham số cho nhiều tín hiệu Nhưng, em nói, cần hiểu hạn chế nó, đừng "đóng đinh" vào thánh giá Một số chun gia khuyên rằng, sau năm, nên test lại toàn lần để điều chỉnh tiếp tham số cho phù hợp với trạng thái thị trường, cần Em cẩn thận Ngày em tét, thay Kết gọt hết chân, gọt vào Khơng nói đâu, ngượng -Nhiều Indi tạo phân kỳ với đường giá Nếu gặp Indi có khả vậy, bác ý sử dụng tín hiệu quan trọng Nó giúp ta tránh bát mắm tơm có khuẩn o-la-ba-ma-ca-ra-la Cái cảm giác thản, khoan khối nhìn đám đơng nhăn nhó ơm bụng ngồi yomost -Cuối chuyện MACD MACD Indi lưỡng tính Vừa trend-following, vừa momentum Nó trend-following tạo từ giá trị EMA, số trend-following Tuy nhiên, hiệu số giá trị EMA nên cho ta thấy chênh lệch giá gần với giá xa Chênh lệch nói momentum Khi giá gần (12 ngày) cao hẳn giá ngày trước (26 ngày), hiệu số EMA12 EMA26 lớn, MACD lên Hướng đi, góc MACD cho ta thấy đà tăng giá, thấy momentum Có người bỏ đời để hiểu MACD lý "lưỡng tính" Vừa nhận biết xu (trend), vừa nhận biết đà (momentum), cịn tuyệt Lấy vợ, muốn vừa đẹp vừa nói MACD cô vợ vậy! Hôm mùng 9/3 rồi, cho em mạnh mồm tí Page 89 Phải ngày 8/3, bác gái chém em chết Trừ bác vừa đẹp, vừa nói, nhở -Các bác chán không? Em bảo rồi, Indi Osci thứ "chán vớ vẩn nhất" PTKT Em dừng để chuyển sang phần sau Không tra bác Hãy tự xây dựng cho system Do em lười, gộp Indi Osci vào phần nên phần lẽ phần 10 lại thành phần Cũng hay, tránh số 13 Trước bắt đầu phần này, em xin nói trước: bác đừng bắt bẻ em định nghĩa system nhá Các bác mà đưa kinh viện, sách em thua Em biết nôm na ô ba hoa Build your own system 9.1- Hệ gì? Các bác hỏi: "Thấy cúc ca cúc cu suốt hệ, hệ gì?" Hỏi q! Khơng định nghĩa xây qi được! Khơng khéo lại lâm vào tình trạng biệt thự Tây Hồ, cổng vào Trung Hoa, cửa sổ Nhật, thềm Pháp, mái điện Kremlin, khuyến mại thêm cột thu lôi made in Cổ Nhuế có gắn sịp rách ngẩn ngơ bay (trong nỗi nhớ thời sexy) thay cho cờ đuôi nheo Nhưng mà, để trả lời câu hỏi bác, mỏi mồm dễ cãi Tính em vừa hiền, vừa lười nên vừa ngại cãi nhau, vừa ngại mỏi mồm Vậy nên, hôm nọ, em bẩu: đừng vác sách để bắt bẻ em định nghĩa "thế hệ" Với em, topic này, theo mạch này, hệ tập hợp (hoặc vài) công cụ PTKT, giúp em xác định việc: + Tín hiệu vào - Page 90 + Quy mô đầu tư, + Mức stoploss (dĩ nhiên rồi, em loss suốt ngày ) Có bác nói hệ cịn phải giúp ta "lọc cổ phiếu chiến thắng VNI" Được tốt q Bác có hệ share cho em với Hệ, theo định nghĩa em, có số lượng unlimited cơng cụ PTKT phối kết hợp với theo unlimited ways, tùy theo trí tưởng tượng kiến trúc sư Hệ, theo định nghĩa em, tương đối dễ xây dễ vận hành Indi, Osci nhiều công cụ khác có sẵn, mở chart thấy Cái dễ xây, dễ thấy, dễ vận hành nguyên tắc không đem lại cho ta nhiều lợi (edge) Tuy nhiên, tuyệt đại đa số có đặc tính đáng u tham lam vơ kỷ luật nên hệ có chỗ đắc dụng Vì sao? Vì sinh hệ để giúp ta đè nén cảm xúc Vừa dùng hệ, vừa dùng cảm xúc khác trộn viagra với rau răm, có tu đến kiếp thành tinh, không thành tiên Tham lam vô kỷ luật khiến 99% người dùng hệ nhận thấy hệ vơ tác dụng Đó lúc mà hệ có tác dụng Với 1% cịn lại Khơng có "cao siêu" Stoploss mà em đề cập loss thực Nghĩa là, hệ cho tín hiệu, ta vào (enter) Do hệ có xác suất sai nên mức stoploss đặt để dự phòng cho trường hợp vào sai Bởi vậy, stoploss mà em nói phận cấu thành ENTER Cái mà bác nói cho stop chạy theo giá khoảng cách không đổi (sau giá chạy dự đốn) để bảo tồn lợi nhuận Nó phận cấu thành EXIT, khơng phải ENTER Có hệ, với độ chậm nó, giúp ta tránh việc nhảy nhót cào cào, yên lòng ngồi thù lù thấy rõ rằng: giá tạo đỉnh Đi theo hệ ấy, đâu phải tham Cái "tham lam" mà em nói ln mong chờ câu chuyện thần kỳ: mua đáy, bán đỉnh Chả có hệ giúp việc nên người muốn "mua đáy, bán Page 91 đỉnh" ln coi hệ vơ tác dụng Bác có nhắc hàng nóng Em khơng nghĩ TA vơ tác dụng với hàng nóng hàng làm giá Em nghĩ, thạo VSA, ta thấy nhiều điều thú vị mà trước ta khơng thấy Thí dụ thả lơ sàn đầu để tạo spread lớn phiên (PVS), hay tay phải - tay trái để tạo KLGD lớn vượt cản (DQC) v v Những hành vi qua mắt người đến với VSA qua mắt bậc thầy (không có em đâu ) Nhưng, chuyện chuyện sau này, em bớt linh tinh Bây giờ, em muốn bàn linh tinh gạch, cát xi măng Khi biết công dụng gạch, cát xi măng, em thử xây cho nhà Mọi người nhìn vào, chắn chê khơng thể đẹp biệt thự Tây Hồ, chứa hàng nóng, hàng lạnh Nhưng mà, có nhà, dù xấu xí, em khơng bị ướt trời mưa Và em tin rằng, từ nhà chuồng lợn ấy, có ngày em xây biệt thự biệt thự Tây Hồ, thềm Pháp, cửa sổ Nhật, mái Kremlin Và, cột thu lôi made in Cổ Nhuế, ngạo nghễ bay biểu tuyệt vời tình yêu thời thổ tả Đấy, phải linh tinh này Theo sợi đỏ, Index loại trend No Trend Các điều kiện thường có trước thị trường vào uptrend mạnh Một điều kiện "khi cho thị trường no trend cịn tiếp tục down-trend mạnh" Vì trước Index hết uptrend, sang downtrend Hết down lại tăng Mà đợt side way lâu Xem lại khoản 2, please Page 92 strade - Quan điểm em hội, tiền Tuy nhiên thị trường mà bác ngồi im linh tinh - Em thường cho rằng, Vni dịng sơng, dịng sơng có luồng cá Nếu uptrend -> Cá sinh sôi nảy nở nhiều -> Các bác ngư dân ung dung, thả lưới tóm -> Dễ dàng kiếm ăn, có ăn - Vni downtrend -> Cá ko có, đến bác ngư dân giỏi giang nhiều hơm cịn mang lưới ko về, -> Cái bắc ngư dân phải chuyển sang săn thú thay cá Hay bác đủ ăn cho thời khó khăn kê gối mà ngủ, đến lấy đồ dự trữ ăn - Vni non trend; cá uptrend, ko phải ko có cá Cả dịng sơng ko có, có nhánh sông nhỏ cá phát triển, bơi lội tung tăng Những bác ngư dân kinh nghiệm thường tìm nhánh để thả lưới, kiếm cá ăn thường Do đó: Nếu thị trường uptrend, nhắm mắt mua hịa Thị trường downtrend: Đi làm việc khác đợi thời Thị trường notrend: Chia nhỏ thành index nhỏ Xem nhánh có cá Cái chia theo ngành, theo market cap, hay đơn giản thích chia chia tìm kiếm hội sub index Chứ nontrend mà ngồi chơi bác Linh Tinh nhà bác đủ ăn cho vụ mùa He he em nhớ có lần em nói em ngày khối bác Quả (khơng phải khối kiểu SD8 đâu, bác đừng lo ) Em ba phải nên xin phát biểu: em trí với tất bác Em muốn "linh tinh" để mở hướng tư cho phương pháp trade thị trường notrend Vì vậy, mà bác strade nói (tạm gọi "sub-index approach") thứ mà em nhiều anh em khác muốn nghe Thank you ! Tư hướng mà bác strade mở, ta thấy cổ tăng nóng thời gian qua có số dấu hiệu chung trước chúng bật Em ngồi im bác SN nói, hệ tất yếu lực + triết lý trade Về lực, em khơng phải "ngư dân có kinh nghiệm" Về triết lý, em mua bán theo trend VNI Em không ngồi im em tự mâu thuẫn với em Em làm linh tinh Riêng có thứ khơng linh tinh: ln cố gắng khơng mâu thuẫn với Logic đầy người cịn chết phim với hình phẳng Page 93 Mâu thuẫn có mà Thôi, chả dám tưởng tượng Page 94 ... tay 100%, ta vào, thí dụ, 20% Mức cắt lỗ (sau T+3) có 20% lỗ tổng vốn 4% 20 lần lỗ 4% đủ bay hết tài khoản Nhưng "chiên da" PTKT mà lỗ đến 20 lần liên tiếp linh tinh Giống em Triết lý PTKT Thế... gian thích nghĩ Em Linh Tinh, BBs, kẻ gian PS: Các bác thích tìm hiểu đọc thêm tâm lý học hành vi tài hành vi học, cognitive biases (loss aversion, sunk cost effect, disposition effect, outcome... phòng tương đối đa dạng (chờ đầy đủ dấu hiệu, đánh theo kiểu "gửi quân thăm dò", chờ xu VNI, chơi tài khoản để thực hành giải pháp "cut-loss" ) Hãy chọn cho giải pháp đề phịng thích hợp Cái khơng