Mô hình toán học logit probit hồi quy và z score trong phân tích và dự báo nợ xấu tín dụng tại ngân hàng nayoby chi nhánh tỉnh oudomxay lào

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG SILISITH XAYSOMPHENG MƠ HÌNH TỐN HỌC LOGIT – PROBIT HỒI QUY VÀ ZSCORE TRONG PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO NỢ XẤU TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NAYOBY CHI NHÁNH TỈNH OUDOMXAY - LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH THÁI NGUYÊN – 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG SILISITH XAYSOMPHENG MƠ HÌNH TỐN HỌC LOGIT – PROBIT HỒI QUY VÀ ZSCORE TRONG PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO NỢ XẤU TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NAYOBY CHI NHÁNH TỈNH OUDOMXAY - LÀO Chuyên ngành : Khoa học máy tính Mã số chuyên ngành : 848 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS Nguyễn Văn Huân Thái Nguyên – Năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên XAYSOMPHENG silisith, học viên lớp K17A – Khoa học máy tính, Trường Đại học Cơng nghệ thơng tin Truyền thông Thái Nguyên Tôi xin cam đoan đề tài Mơ hình tốn học Logit - Probit hồi quy Z-score phân tích dự báo nợ xấu tín dụng ngân hàng NAYOBY chi nhánh tỉnh Oudomxay - Lào Thầy giáo PGS.TS Nguyễn Văn Huân hướng dẫn, cơng trình nghiên cứu thân tơi thực hiện, dựa hướng dẫn Thầy giáo hướng dẫn khoa học tài liệu tham khảo trích dẫn Tơi xin chịu trách nhiệm với lời cam đoan Thái Nguyên, Ngày 09 tháng 11 năm 2020 Học viên XAYSOMPHENG silisith ii LỜI CẢM ƠN Trước hết xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyên Văn Huân dẫn khoa học, định hướng nghiên cứu tận tịnh hướng dẫn tơi suốt q trình làm luận văn Tôi xin cảm ơn Thầy việc Công Nghệ Thông Tin, Thầy, Cô giáo trường Đại học Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông – Đại học Thái Nguyên cung cấp cho kiến trúc vô quý báu cần thiết suốt thời gian học tập trường để tơi thực hoàn thành tốt để đồ án chun ngành Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới Chính phủ Lào Chính phủ Việt Nam, Bộ Giáo dục Thể thao Lào, Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam tạo điều kiện cấp suất học bổng cao học cho Xin trân trọng cảm ơn sâu sắc tới Ban Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào, Trung tâm Thông tin Khoa học xã hội Lào tạo điều kiện ủng hộ Với thời gian nghiên cứu cịn hạn chế, ngơn ngữ cịn khiêm tốn, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp chân thành từ thầy cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè Cuối cùng, tơi xin cản ơn gia đình bạn bè, người ủng hộ động viên tơi, giúp tơi n tâm có tâm lý thuận lợi để nghiên cứu luân văn Tuy nhiên giới hạn mặt thời gian kiến thức nên đồ án chắn không tránh khỏi sai sót ngồi ý muốn Tơi mong nhận thơng cảm đóng góp ý kiến thầy cô giáo, đồng nghiệp bạn bè Thái Nguyên, Ngày 09 tháng 11 năm 2020 Học viên XAYSOMPHENG silisith iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ SÔ ĐỒ vii DANH MỤC HÌNH ẢNH viii LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: .3 TỔNG QUAN VỀ NỢ XẤU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 1.1 Hoạt động chung ngân hàng: Tổng quan ngân hàng thương mại: 1.1.1 1.1.1.1 Khái niệm: 1.1.1.2 Các hoạt động Ngân hàng thương mại: 1.1.1.3 Tín dụng đặc trưng tín dụng: 1.2 Nợ xấu Ngân hàng thương mại .11 1.2.1 Khái niệm: .11 1.2.2 Các quan điểm nợ xấu Ngân hàng thương mại: 12 1.2.3 Nguyên nhân phát sinh nợ xấu: .14 1.2.3.1 Nhóm nguyên nhân khách quan: 15 1.2.3.2 Nhóm nguyên nhân chủ quan: 17 1.2.4 Các tác động nợ xấu: 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 2: .22 TỔNG QUAN VỀ CÁC MƠ HÌNH TRONG CẢNH BẢO NỢ XẤU NGÂN HÀNG VÀ GIỚI THIỆU MƠ HÌNH LOGIT-PROBIT VÀ Z-SCORE 22 2.1 2.1.1 Tổng quan mơ hình cảnh bảo nợ xấu tín dụng: 22 Nghiên cứu mơ hình CAEL cảnh báo nợ xấu tín dụng: 22 iv 2.1.2 2.2 Giới thiệu mơ hình CAEL: 22 Nghiên cứu mơ hình chất lượng 6C 24 Mơ hình định tính – Mơ hình 6C: 24 2.2.1 2.3 Nghiên cứu mơ hình xếp hạng Moody Standard & Poor: .25 2.3.1 Mơ hình xếp hạng ngân hàng Moody’s 26 2.3.2 Mơ hình Standard & Poor’s (S&P): .26 2.4 Mơ hình tốn học Logit-Probit hồi quy cảnh báo nợ xấu tín dụng: 29 2.4.1 Mơ hình hồi quy theo biến giá (Qualitative Respones Regression Model) 29 2.4.2 Mơ hình Logit: 29 2.4.2.1 Đặc điểm mơ hình Logit việc đánh giá khả trả nợ khách hàng .30 2.4.2.2 Cơ sở toán học khái niệm liên quan nghiên cứu liên quan đến mơ hình Logit 33 2.4.2.3 2.4.3 Đặc điểm mơ hình Logit: 37 Mô hình Probit: .40 2.4.3.1 Giới thiệu mơ hình Probit: 40 2.4.3.2 Đặc điểm mơ hình Probit: 42 2.5 Mơ hình Z-Score điểm số tín dụng tiêu dùng: .43 2.5.1 Giới thiệu mơ hình: 43 2.5.2 Cơ sở toán học khái niệm liên quan: 43 2.5.3 Đặc điểm mơ hình Z-Score: 45 KẾT LUẬN CHƯƠNG 46 CHƯƠNG 3: DỰ BÁO NỢ XẤU DỰA VÀO MƠ HÌNH LOGIT-PROBIT TRÊN PHẦN MỀM EVIEWS VÀ DỰ BÁO PHÁ SẢN DỰA VÀO MƠ HÌNH ZSCORE 48 3.1 Giới thiệu Ngân hàng NAYOBY Lào: 48 3.1.1 Giới thiệu ngân hàng: .48 3.1.2 Hoạt động Ngân hàng NAYOBY Lào: 51 3.1.3 Nguồn liệu thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng NAYOBY, chi nhánh tỉnh Oudomxay - Lào: 53 v 3.1.3.1 Nguồn liệu ngân hàng NAYOBY: 53 3.1.3.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng NAYOBY: 53 3.1.3.3 Quy trình tín dụng khách hàng doanh nghiệp: .56 3.2 Dự báo nợ xấu dựa mơ hình tốn học Logistic - Probit hồi quy NHNBB phần mềm Eviews 8.0: 59 3.2.1 3.2.1.1 Mơ hình hồi quy Logistic - Probit: 59 Ứng dụng phần mềm Eviews 8.0 60 3.3 Dự báo phá sản dựa mơ hình Z-Score Doanh nghiệp khách hàng Ngân hàng .69 KẾT LUẬN .74 TÀI LIỆU THAM KHẢO .76 PHỤ LỤC 78 NGUỒN DỮ LIỆU 80 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NBB CSXH Ngân hàng NAYOBY Lào Chính sách xã hội NHCSXH Ngân hàng Chính sách xã hội BCTC Báo cáo tài IMF Quỹ tiền tệ quốc tế (The International Monetary Fund) ECB Ngân hàng Trung ương Châu Âu (The European Central Bank) NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ hạn KHDN Khách hàng doanh nghiệp KHCN Khách hàng cá nhân Moody’s S&P Moody’s Invertors Service Standard & Poor RRTD Rủi ro tín dụng NXTD Nợ xấu tín dụng DPRR Dự phịng rủi ro TSBĐ Tài sản bảo đảm TCTD Tổ chức tín dụng TCTC Tổ chức tài ĐMTN Định mức tín nhiệm XHTD Xếp hạng tín dụng vii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ SÔ ĐỒ Bảng 2.1 Xếp hạng Moody’s Standard & Poor 27 Bảng 2 Thang điểm đánh giá tín nhiệm ngân hàng S&P (từ cao đến thấp) 28 Bảng Cấu trúc biến mơ hình Logit 30 Bảng Các biến để ước lượng LLR mơ hình Irakli Ninua 34 Bảng Dư nợ tín dụng KHCN theo thời gian cho vay NBB 55 Bảng Phân tích nợ xấu theo nhóm nợ NBB 55 Bảng 3 Mô tả thống kê biến mơ hình 62 Bảng Ma trận tương quan biến 63 Bảng Kiểm định điểm dừng EBITA 63 Bảng Kiểm định điểm dừng EQUITYA 64 Bảng Kiểm định điểm dừng LTLA 65 Bảng Kiểm định tính dừng SALESA 65 Bảng Biến xác suất phá sản 10 doanh nghiệp 67 Bảng 10 Kiểm định tính dừng biến PD 69 Bảng 11 Các biến độc lập mơ hình Z-Score 71 Sơ đồ 1 Các nguyên nhân gây nợ xấu .19 Biểu đồ Sự biến động xác xuất phá sản Ngân hàng NBB 68 viii DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình Mơ hình hồi quy theo biến giả (Qualitative Respones Regression Model) 29 Hình 2 Đồ thị mơ hình Logit 31 Hình Đồ thị mơ hình Probit .41 Hình Cơ cấu tổ chức NBB chi nhánh tỉnh Oudomxay .49 Hình Phần mềm Eviews 8.0 60 Hình 3 Lặp bảng để phân tích mơ hình Logit 60 Hình Nhập liệu vào 61 Hình Mơ hình thống kê biến mơ hình 61 Hình Ma trận tương quan biến 62 Hình Nhập liệu vào để phân tích Z-Score 68 ... báo cáo Vì em tiến hành thực đề tài: “Mơ hình tốn học Logit - Probit hồi quy Z- Score phân tích dự báo nợ xấu tín dụng Ngân hàng Nayoby Chi nhánh tỉnh Oudomxay - Lào? ?? 2 Mục tiêu đề tài: - Dự báo. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG SILISITH XAYSOMPHENG MƠ HÌNH TỐN HỌC LOGIT – PROBIT HỒI QUY VÀ ZSCORE TRONG PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO NỢ XẤU TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG... VỀ NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC MƠ HÌNH TRONG CẢNH BÁO NỢ XẤU NGÂN HÀNG VÀ GIỚI THIỆU MƠ HÌNH LOGIT- PROBIT VÀ Z- SCORE CHƯƠNG 3: DỰ BÁO NỢ XẤU DỰA VÀO