- Ngoại ứng xuất hiện khi một quyết định sản xuất hoặc tiêu dùng của một cá nhân, tổ chức làm ảnh hưởng đến việc sản xuất hay tiêu dùng của những người khác mà không thông qua giá cả th[r]
(1)TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI BỘ MƠN PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG
ChươngVI
NGOẠI ỨNG, RỦI RO VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN
NỘI DUNG
Khái niệm ngoại ứng
Khái niệm hàng hóa cơng cộng
Tính phi hiệu ngoại ứng
Sửa chữa thất bại thị trường
I KHÁI NIỆM NGOẠI ỨNG
1.1 Kháiniệm
-Ngoại ứng xuất hiệnkhimột định sản xuất hoặc tiêu dùngcủa mộtcá nhân, tổ chứclàmảnh hưởng đến việcsản xuấthay tiêu dùngcủa ngườikhácmà không thông qua giácả thị trường.
Ngoại ứnglàsự ảnh hưởng hoạt động xảyra bên trongmột hệ thốngtácđộnglên cácyếu tốbên ngồihệ thống đó; hoặccáchoạt động xảyra cóảnh hưởng giữacác thànhphầntrongtừng hệ thống Khi cáchoạt độnggây rangoại ứng xuất tứclàtạora cáctổn thất hoặcphúclợimà khôngđượcchi trả
Định nghĩa ngoại ứng Ngoại ứng tồn khi:
), , , ,
(X1,X2 X Y1
U
UA A m
Hoặc, độ thỏa dụng cá nhân A, phụ thuộc vào “các hoạt động” khác, ngồi kiểm sốt cá nhân A, Nó phụ thuộc khơng vào hoạt động X1,…Xm,
mà hoạt động Y1dưới kiểm sốt cá nhân
B nào
Tác động ngoại ứng I KHÁI NIỆM NGOẠI ỨNG
1.2 Tại phải nghiên cứu ngoại ứng? Với nhà sản xuất
Để giúp nhà đầu tư lựa chọn phương án sản xuất tốt
Để nâng cao trách nhiệm nhà sản xuất
Để sử dụng hợp lý bền vững nguồn tài nguyên
Để thương lượng mặt kinh tế người sản xuất cá nhân khác
(2)I KHÁI NIỆM NGOẠI ỨNG 1.2 Tạisaophảinghiêncứu ngoại ứng?
Vớichínhphủ
Quyhoạchvàkiểmsốtsản xuất mộtcách
hiệu quả
Đánh thuếgây nhiễmmơitrường
Có sáchkhuyếnkhíchngoại ứngtích
cực
Kế hoạch sử dụng hợplý cácnguồntài nguyên
I KHÁI NIỆM NGOẠI ỨNG
1.3 Ngoại ứng tích cực ngoại ứng tiêu cực? Ngoại ứng tiêu cực: Ngoại ứng tiêu cực tác động bên gây ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp xã hội
Ví dụ: Chất thải bụi từ nhà máy hóa chất Lâm Thao làm gây nhiễm nguồn nước khơng khí khu vực lân cận làm sản xuất nông nghiệp nông dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng thiếu nước để tưới
I KHÁI NIỆM NGOẠI ỨNG
1.3 Ngoại ứng tích cực ngoại ứng tiêu cực Ngoại ứng tích cực: Ngoại ứng tích cực tác động bên ngồi gây ảnh hưởng tốt đến doanh nghiệp xã hội
Ví dụ: Việc áp dụng phương pháp canh tác hợp lý trồng rừng khu vực thượng lưu sơng Mê Kơng góp phần cung cấp nguồn nước cho khu vực hạ nguồn hay khu vực hạ lưu chịu tác động ngoại ứng tích cực
2.1 Kháiniệmhàng hóa cơngcộng
Hàng hóa cơngcộnglàmột loạihàng hóa màmọi ngườiđềutựdo hưởng thụcáclợiíchcủahàng hóađómàkhơng làmgiảm thiểu khả hưởng thụ ngườikhác Sản phẩmcơngcộngchính
trường hợpcó tácđộng ngoại ứng mạnhtíchcực
Vídụ: Khơng khísạch, Vẻ đẹp Vịnh HạLong, An ninhquốcphịng, ánh sángtừ mộtngơi nhà…
II HÀNG HĨA CƠNG CỘNG
2.1 Khái niệm hàng hóa cơng cộng
Hai đặc điểm hàng hóa cơng cộng:
KHƠNG CẠNH TRANH
KHƠNG LOẠI TRỪ
II HÀNG HĨA CƠNG CỘNG
2.2 Các loại hàng hóa cơng cộng:
-Hàng hóa cơng cộng túy:Là loại hàng có hóa có hai đặc tính chủ yếu Khơng có tính loại trừ Khơng cạnh tranh
-Hàng hóa cơng cộng khơng túy:
+ Hàng hóa sở hữu riêng lại không loại trừ: VTC + Hàng hóa khơng có sở hữu riêng lại loại trừ: Khơng khí, hồ nước lớn
+ Một số hàng hóa cơng cộng có tính loại trừ, có tính sở hữu riêng, có hai: Vườn QG
(3)2.3 Hàng hóa cơng cộng thất bại thị trường
-Bạn tiêu dùng dịch vụ quốc phịng tuần trước?
-Khơng có cách cung cấp hàng hóa dịch vụ mà khơng mang lợi cho
-Người dân khơng có động lực để chi trả cho hàng hóa có giá trị họ
-Những người sử dụng tự không đánh giá giá trị hàng hóa dịch vụ để họ hưởng lợi ích mà khơng trả
II HÀNG HĨA CƠNG CỘNG
D1
D2
D
Khi hàng hóa khơng cạnh tranh, LỢI ÍCH BIÊN XÃ HỘI đuợc xác định
bằng TỔNG ĐƯỜNG CẦU cá nhân cho hàng hóa theo chiều thẳng đứng
Q 0
Lợi ích ($)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
$4.00 $5.50 $7.00
MC
$1.50
Q tối ưu MC = MB 2 Đơn vị Q MB =$1.50 + $4.00 or $5.50.
II HÀNG HĨA CƠNG CỘNG
Đường cầu cung hàng hóa cơng cộng
III TÍNH PHI HIỆU QUẢ CỦA NGOẠI ỨNG
MPC
S = MPCI
D
P1
Tổng chi phí xã hội/ Ngoại ứng tiêu cực
P1
q1 Q1
MSC
MSCI
Khi có ngoại ứng tiêu cực, Chi phí biên xã hội (MSC) sẽ cao chi phí biên cá nhân
DOANH NGIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP
P
MEC
MECI
Sự chênh lệch là chi phí ngoại biên
q*
P*
Q*
SL cạnh tranh Q1
Trong SL tối ưu Q*.
Doanh nghiệp sản xuất ở mức q1 để tối đa hóa lợi nhuận
Trong SL tối ưu q*
3.1 Ngoại ứng tiêu cực
III TÍNH PHI HIỆU QUẢ CỦA NGOẠI ỨNG
3.2 Ngoại ứng tiêu cực
MPC MSC D P, MC Q P*
Q* Q1 P1 O A B C Tóm tắt
Khi có ngoại ứng tiêu cực, Chi phí biên xã hội (MSC) cao hơn chi phí biên cá nhân (MPC).
Sự chênh lệch chi phí biên xã hội (MSC) chi phí biên cá nhân (MPC) chi phí ngoại biên.
Doanh nghiệp sản xuất mức SL tối đa hóa lợi nhuận cho họ khơng phải mức tối ưu cho xã hội
III TÍNH PHI HIỆU QUẢ CỦA NGOẠI ỨNG
3.2 Ngoại ứng tiêu cực
MC P1 Q P, MC$ D q1 MSB MEB
Khi có ngoại ứng tích cực, Lợi ích biên xã hội (MSB) lớn lợi ích biên cá nhân
q*
P*
Người sx muốn đầu tư q1. Mức SL q*cao P* thấp P1
Nên khơng khuyến khích DN sản xuất mức q* III TÍNH PHI HIỆU QUẢ CỦA NGOẠI ỨNG
(4)III TÍNH PHI HIỆU QUẢ CỦA NGOẠI ỨNG
MSC=MPC
MSB P, MC
Q Q*
Q1 O
A
B C
D MEB
3.2 Ngoại ứng tích cực TÍNH PHI HIỆU QUẢ CỦA NGOẠI ỨNG
Đối với ngoại ứng tiêu cực: Doanh nghiệp sản xuất mức SL lớn
hơn mức SL tối ưu xã hội để tối đa hóa lợi nhuận mà khơng quan tâm đến chi phí xã hội sản xuất họ gây lên
Đối với ngoại ứng tích cực:Doanh nghiệp sản xuất mức SL thấp
hơn SL tối ưu xã hội để tối đa hóa lợi nhuận dẫn đến tiêu dùng xã hội bị ảnh hưởng tiêu cực
THẤT BẠI CỦA THỊ TRƯỜNG
Đối với hàng hóa cơng cộng:
-Khơng thể loại trừ nhiều người sử dụng
-Người tiêu dùng không muốn chi trả cho hàng hóa dịch vụ họ sử dụng
-Quá nhiều người sử dụng
4.1 Giả định: Thất bại thị trường ô nhiễm sản xuất công nghiệp gây ra
–Khi công nghệ sản xuất thay ta phải
làm gì?
•Phải giảm Sản lượng để giảm ô nhiễm
• Sử dụng thuế để giảm SL
–Nếu cơng nghệ thay thế, ta phải làm gì? •Thay đổi cơng nghệ sản xuất để giảm ô nhiễm
IV SỬA CHỮA NHỮNG THẤT BẠI CỦA THỊ TRƯỜNG
Mức thải gây ô nhiễm
2 4 6
$/đv ô nhiễm
0 10 12 14 16 18 20 22 24 26
MSC
MAC
E*
Mứcô nhiễm tối ưulà 12 (E*) khi MAC = MSC.
Giả định: 1) Thị trường cạnhtranh
2) Sản lượngvàquyết định mứcsx gây ô nhiễmlàđộc lập
3) Chọn mứcSL để tối đahóalợi nhuận
Tại Eo , MAC để giảm ô nhiễm lớn MSC
E0
Tại E1 MSC >MAC
E1 Tại ta không chọn mức gây ô
nhiễm =0
Mức gây ô nhiễm tối ưu
Q (sản lượng) $/đv
MEC
MNPB
12
E*
Thuế: t*
4.1 Thuế ô nhiễm (thuế Pigou)
IV SỬA CHỮA NHỮNG THẤT BẠI CỦA THỊ TRƯỜNG
Mức thải $/đv thải
MSC
MAC
3
12
E*
Tiêu chuẩn mơi trường
Phí mơi trường
(5)Tổng chi phí giảm thải
Chi phí để giảm thải nhỏ mức phí thải phải đóng nếu DN khơng cắt giảm mức thải
Tổng Phí thu để giảm thải
Mức thải $/đv thải
MSC
MAC
3
12
E*
Mức Phí
4.2 Phí mơi trường tiêu chuẩn môi trường
Giảm MAC2 DN 2
Tăng MAC1 DN1
MAC1
MAC2
Mức thải
2 4 6 Phí/đv thải
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 3 5
14
Giải pháp tối thiểu chi
phí cho DN1 DN2
sẽ MAC1 để giảm thải xuống MAC2 để giảm thải xuống 6
MAC1= MAC2= $3.
3.75 2.50
Tiêu chuẩn môi trường cho DN khơng tối ưu MAC2 <MAC1.
Nếu mức phí $3 áp dụng Mức thải DN giảm từ 14 xuống DN giảm từ 14 xuống 6.
MAC1= MAC2: mức tối ưu
PHÍ MƠI TRƯỜNG
Kết luận
Những lợi phí mơi trường
–Khi tiêu chuẩn môi trường áp dụng mức thải cho phép với phí mơi trường, phí mơi trường giúp đạt mức giảm ô nhiễm tối ưu tương đương với chi phí thấp hơn –Phí mơi trường tạo động lực cho người
sản xuất lắp đặt thiết bị để giảm thiểu mức độ gây ô nhiễm
4.2 Phí mơi trường tiêu chuẩn mơi trường
ABC tăng lên CP xã hội Sau trừ chi phí cắt giảm thải MSC
MAC
Mức thải Phí/đv thải
0 2 4 6 8 10 12 14 16
2 4 6 8 10 12 14 16
E
Nếu tiêu chuẩn Môi trường 9, Khi cắt giảm 12,5%, ADE < ABC
D A
B
CNếu phí gây nhiễm $7 (cắt giảm 12,5%) phí Mức thải tăng lên 11. TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG
– Cho phép xây dựng thị trường cạnh tranh ngoại ứng
– Nhà quản lý xác định mức độ ngoại ứng/ô nhiễm cho phép phát hành giấy phép thương mại
– Giấy phép thải mua bán thị trường – Các DN sản xuất với chi phí cao mua
giấy phép thải từ DN sản xuất có chi phí thấp
4.3 Giấy phép thải thương mại
– Quyền sở hữu hợp pháp cho tổ chức, cá nhân
được phép khai thác sử dụng tài sản nguồn tài nguyên
Ví dụ: Rừng cộng đồng, khu vực khai thác tài
(6)Bài 8
RA QUYẾT ĐỊNH SẢN XUẤT TRONG ĐIỀU KIỆN RỦI RO,
KHÔNG CHẮC CHẮN
NỘI DUNG Khái niệm rủi ro không chắn
Các loại rủi ro không chắn
Ứng xử người sản xuất trước rủi ro không chắn
Các biện pháp giảm thiểu rủi ro không chắn
Ra định điều kiện không chắn
RỦI RO HAY KHÔNG CHẮC CHẮN?
-Dịch bệnhlàmchếtgia súc hàngloạtgây thua
lỗchongườinơng dân
-Trờicóthể mưaqnhiềugây únglụtlàmsản
xuấtnơngnghiệp thiệt hại
- Giá vàng có thể rất cao hoặc thấp trong năm tới.
- Doảnh hưởng động đất,giá tơcủa Nhật
cóthể giảm xuống
I KHÁI NIỆM RỦI RO VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN
Tại phải nghiên cứu rủi ro?
-Trong tất hoạt động người nói chung hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng chứa đựng yếu tố rủi ro mà phải đương đầu; có số rủi ro mà dự đốn được, có số rủi ro khơng thể dự đoán trước
-Giúp nhà quản lý đánh giá yếu tố bên bên công ty; cụ thể họ xem xét lợi thế, tiềm hạn chế công ty
-Nếu nhà quản lý có khả dự báo rủi ro đưa kế hoạch đối phó hoạt động sản xuất ln chủ động đạt hiệu
I KHÁI NIỆM RỦI RO VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN
Rủi ro Không chắn?
Frank Knight người phân biệt rủi ro không chắn
-Trong môi trường rủi ro, ta đốn biết trước điều xảy ra, kết hậu xác suất xảy ra
(7)Rủi ro không chắn kiện bất thường xảy với người sản xuất thường gây tác động không mong đợi
Rủi ro khơng chắn xem quá trình liên tục Ở đầu trình kiện rủi ro với xác suất xảy hậu có thể biết trước Ở đầu cịn lại q trình kiện khơng chắn với xác suất xảy hậu của khơng thể biết trước Nhiều kiện xảy khoảng rủi ro không chắn.
Khái niệm rủi ro không chắn
Rủi ro Không chắn
II CÁC LOẠI RỦI RO VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN
Từ nguồn gốc rủi ro, người ta phân rủi ro thành nhóm sau:
Rủi ro khơng chắn thiên nhiên Rủi ro không chắn thị trường Rủi ro không chắn tiến khoa học kỹ thuật
Rủi ro khơng chắn sách gây
ra
III TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH
TR1 = Tổng giá trị sản xuất điều kiện thời tiết thuận lợi TR2 = Tổng giá trị sản xuất điều kiện thời tiết không thuận lợi E(TR) = Tổng giá trị sản xuất mong muốn theo dự đoán nhà sản xuất
TR2
E(TR) TC TR1
j
b a
Quyết định sản xuất điều kiện rủi ro
$
X
X1
X2 XE c
e
d
i g
h i
Phương án Thu nhập (USD) Xác suất
A 1.000.000 0.3 -500.000 0.2 0.5 B 100.000 0.3 50.000 0.4 0.2 -20.000 0.1 50.000 0.7 C 30.000 0.2 0.1 D 30.000 0.4 25.000 0.4 15.000 0.2
LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN NÀO?
Phương án A
Thu nhập mong đợi = (0.3*1.000.000)+(0.2*-500.000)+(0.5*0)= 200.000 USD
Phương án B
Thu nhập mong đợi = (0.3*100.000)+(0.4*50.000)+(0.2*0)+(0.1*-20.000= 48.000 USD
Phương án C
Thu nhập mong đợi = (0.7*50.000)+(0.2*30.000)+(0.1*0)=41.000 USD
Phương án D
Thu nhập mong đợi = (0.4*30.000) + (0.4*25.000) + (0.2*15.000) = 25.000 USD LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN NÀO?
Ra định điều kiện rủi ro & Không chắn
Giá trị kỳ vọng trò chơi bình quân trọng số tất hội đạt kết quả?-với trọng số xác xuất xảy
Ví dụ: Tung đồng xu có kết Chính mà xác suất để đạt mặt xấp hay mặt ngửa 1/2
Nếu cá cược: Mặt xấp thắng $100, Mặt ngửa thua $50
(8)Tung đồngxu lần vớicác KQ giả định nhưsau: –Sấp-Sấp: Thắng20 $
–Sấp-Ngửa: Thắng9 $ –Ngửa-Sấp: Thua $ –Ngửa-Ngửa: Thua 16 $ Cho hàmthỏa dụng:
– M giátrịtàisảnmong đợi Giả sửM0= 16
Cóchấp nhận chơikhơng?
M U
Ra định điều kiện rủi ro & Không chắn
0
0 M
U = 16= 4
EU1= 4 16
1 20
0
0
0 M M M
M
= 1616
4 16 16 20 16
1
= 3.5
Tính tốn Kỳ vọng
KHƠNG CHẤP NHẬN CUỘC CHƠI VÌ Uo > EU1
Mức độ chấp nhận rủi ro của người sản xuất
Người sợ rủi ro
–Nếu đối mặt với hai định mạo hiểm có lợi nhuận mong đợi nhau, định mạo hiểm lựa chọn
Người chấp nhận rủi ro
–Nếu hai lợi nhuận mong đợi nhau, định mạo hiểm lựa chọn
Người trung lập
–Khơng có khác biệt hai định có lợi nhuận mong đợi ngang
Mối quan hệ độ thỏa dụng biên (lợi ích biên) lợi nhuận
Độ thỏa dụng biên MUprofit giảm dần
thu nhập tăng : Nhóm sợ rủi ro
Độ thỏa dụng biên MUprofit tăng dần
thu nhập tăng : Nhóm chấp nhận rủi ro
Độ thỏa dụng biên MUprofit không đổi
thu nhập tăng: Nhóm trung lập
III ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT TRƯỚC RỦI RO
III ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT TRƯỚC RỦI RO
Nhóm sợ rủi ro (Risk averse)
III ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT TRƯỚC RỦI RO
(9)III ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT TRƯỚC RỦI RO
Nhóm chấp nhận rủi ro (Risk loving)
IV CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN
1. Tăng cường công tác thống kê dự báo
trong kinh tế.
2. Chuẩn bị tôt lịch thời vụ điểu chỉnh
lịch thời vụ kịp thời để hạn chế tác động biến động thiên tai.
3. Với sản xuất nông nghiệp: lựa chọn
cây trồng vật ni có khả chống chịu tốt: giống lúa chịu hạn, cà chua chịu nóng…
IV CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO VÀ KHƠNG CHẮC CHẮN
4 Đa dạnghóasản phẩm 5 Tính tốnkỳ vọng
6 Sử dụngcácphần mềmphân tích vàđánhgiá rủiro.
7 Muabảo hiểmchosản xuất